De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 82
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En quoi les premières différences dans le SB sont-elles différentes des premières différences dans la série des prix ?
Il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est toute une science de la microstructure du marché.
Par exemple, si nous prenons des valeurs différentes pour les temps d'échantillonnage (différents délais), les résultats seront différents. Au niveau du tick, le prix est encore plus proche des processus de Poisson généralisés que du SB. Dans le cas d'un SB à temps continu (processus de Wiener), l'échantillonnage à tout moment donnera essentiellement le même SB discret.
Une série de prix correspond aux deux composantes d'une paire de devises. Chaque devise d'une paire a une vie propre. Par exemple, en ce moment, l'EUR/USD est en baisse et les deux monnaies sont en hausse, mais la seconde est plus forte que la première.
Il y a beaucoup de choses là-dedans, c'est toute une science de la microstructure du marché.
Par exemple, si vous prenez des valeurs différentes pour les temps d'échantillonnage (différents délais), les résultats seront différents. Au niveau du tick, le prix est encore plus proche des processus de Poisson généralisés que du SB. Dans le cas d'un SB à temps continu (processus de Wiener), lorsqu'il est discrétisé avec n'importe quelle période de temps, on obtient essentiellement le même SB discret.
Aux différents TF, les premières différences ne différeront qu'en valeur absolue.
Plus près ou plus loin, c'est subjectif.
Sur des TF différentes, les premières différences ne différeront qu'en valeur absolue.
Plus près ou plus loin, c'est subjectif.
Pour SB, c'est le cas, mais pas pour les prix. Vérifiez vous-même - comparez des échantillons d'incréments avec des tests de concordance de leurs distributions, des corrélations de comptage, etc.
Cela est vrai pour les SB, mais pas pour les prix. Vérifiez par vous-même - comparez des échantillons d'incréments avec des tests de concordance, calculez des corrélations, etc.
Merci, cher camarade !
Mais tout cela est encore loin.
Pour les plus téméraires, il existe de nombreuses banques, sociétés d'investissement et fonds spéculatifs qui réalisent des bénéfices sur les marchés des changes et de la bourse, mais il n'y a pas une seule "machine" qui batte systématiquement la monnaie.
Parce que vous ne pouvez pas tromper la vie
Merci, cher camarade !
Mais tout cela est très loin.
Pour ceux qui sont particulièrement défoncés, il existe de nombreuses banques, sociétés d'investissement et fonds spéculatifs qui réalisent des bénéfices sur le marché des changes et le marché boursier, mais il n'y a pas une seule "machine" qui bat constamment le penny.
Parce que vous ne pouvez pas tromper la vie
Je ne suis pas surpris par la réaction émotionnelle à l'offre de calcul) Je me souviens que des "automates" "gagnant de l'argent" sur une pièce de monnaie juraient lourdement en réponse à l'offre de calcul AKF SB).
Je ne suis pas surpris par la réaction émotionnelle à la suggestion de compter). Je me souviens que les "automates" "gagnant" sur une pièce de monnaie juraient beaucoup en réponse à la suggestion de compter le SB ACF).
J'ai toujours admiré ta capacité à découper des tâches pour d'autres personnes.
J'ai toujours admiré ta capacité à découper des tâches pour d'autres personnes.
Il est très utile de demander ce que deux fois deux égale à quelqu'un qui parle des mathématiques supérieures de manière longue et sans préjugés.
Naturellement, SB est un processus non stationnaire, mais c'est un processus avec des incréments stationnaires (synonyme d'homogène). Le terme DS-row est utilisé en économétrie.
En gros, s'il existe un algorithme par lequel une série non stationnaire est construite à partir d'une série stationnaire (par exemple, c'est la sommation pour SB), alors cette non-stationnarité peut (pour nos problèmes) être déclarée "simple" ou "insignifiante", car pour de telles séries le problème de la possibilité (impossibilité) de gagner sur elles est résolu strictement mathématiquement.
À mon avis, les séries de prix non stationnaires sont très "essentielles" et extrêmement "simples").
Est-ce que je comprends bien que :
1. il est impossible de gagner de l'argent avec des incréments de SB.
2. il est impossible de gagner de l'argent avec un SB intégré.
Et pour ces deux affirmations, il existe une preuve mathématique stricte ?
3. la même preuve mathématique pour le RV des prix n'existe pas, même pour le modèle simplifié, où les augmentations de prix sont formées comme un produit de distributions gaussiennes et gamma de CB ?
Est-ce que je comprends bien que :
1. il est impossible de gagner de l'argent avec des incréments de SB.
2. il est impossible de gagner de l'argent avec un SB intégré.
et pour ces deux affirmations, il existe une preuve mathématique rigoureuse ?
3. la même preuve mathématique pour le RV des prix n'existe pas, même pour le modèle simplifié où les augmentations de prix sont formées comme un produit de distributions gaussiennes et gamma de CB ?