De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 63
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Alexander, ça change la donne.
Le MO d'un SB classique est nul (par définition). Alors la RI d'échantillonnage de ces SB est nulle (par la propriété de la moyenne d'échantillonnage).
C'est-à-dire que pour tout échantillon de SB(position ouverte - position fermée), l'IR est égal à zéro.
Il n'y a pas lieu de discuter, sauf bien sûr si vous êtes enclin à faire confiance aux mathématiques plutôt qu'aux sorciers.
Apparemment, vous ne gagnez pas d'argent avec un SB classique, mais avec un instrument dont le Hurst est légèrement inférieur à 0,5. C'est un cas très différent.
Alexander, ça change la donne.
Le MO d'un SB classique est nul (par définition). Alors la RI d'échantillonnage de ces SB est nulle (par la propriété de la moyenne d'échantillonnage).
C'est-à-dire que pour tout échantillon de SB(position ouverte - position fermée), l'IR est égal à zéro.
Il n'y a pas lieu de discuter, sauf bien sûr si vous êtes enclin à faire confiance aux mathématiques plutôt qu'aux sorciers.
Apparemment, vous ne gagnez pas d'argent avec un SB classique, mais avec un instrument dont le Hurst est légèrement inférieur à 0,5. C'est un cas complètement différent.
L'espérance mathématique de la marche aléatoire "classique" et "néoclassique" est égale à sa valeur initiale - par définition. Le zéro est égal à l'espérance mathématique de la première différence.
La variance d'un errant dépend du temps - un processus non stationnaire.
Quels concepts élémentaires ne pouvez-vous pas définir ?
Alexander, ça change la donne.
Le MO d'un SB classique est nul (par définition). Alors la RI d'échantillonnage de ces SB est nulle (par la propriété de la moyenne d'échantillonnage).
C'est-à-dire que pour tout échantillon de SB(position ouverte - position fermée), l'IR est égal à zéro.
Il n'y a pas lieu de discuter, sauf bien sûr si vous êtes enclin à faire confiance aux mathématiques plutôt qu'aux sorciers.
Apparemment, vous ne gagnez pas d'argent avec un SB classique, mais avec un instrument dont le Hurst est légèrement inférieur à 0,5. C'est un cas tout à fait différent.
Pour être honnête, je ne suis pas du tout intéressé par le SB - je ne fais que maintenir la conversation.
Qu'y a-t-il d'autre à dire ? Le sujet est créé pour un échange d'opinions sur les tactiques et stratégies de gains sur le marché réel. Et alors ? Wizard donne un algorithme pour les gains - pour suivre la direction du mouvement des prix - tout le monde s'en fout. Tout le monde, pour une raison quelconque, s'intéresse à SB.
D'accord, très bien. Donc le SB est le SB. Maintenant, nous parlons spécifiquement du bruit blanc intégré ou de la somme des incréments d'une "pièce de monnaie". Il existe une opinion selon laquelle l'équité se comporte toujours comme la SB elle-même - elle revient au dépôt initial, c'est-à-dire qu'il est donné de comprendre que la SB revient toujours à l'attente.
Cependant, comme l'a dit un mathématicien sur SL,"la loi de l'arcsinus nous dit que les marches aléatoires sont généralement de longues vagues persistantes qui reviennent à zéro assez rarement".
Une contradiction évidente ! Ou est-ce que je rate quelque chose ?
Pour être honnête, je ne suis pas du tout intéressé par le SB - je continue juste à parler.
Qu'y a-t-il d'autre à dire ? Le sujet est destiné à l'échange de vues sur les tactiques et stratégies permettant de gagner de l'argent sur le marché réel. Et alors ? Wizard donne un algorithme pour les gains - pour suivre la direction du mouvement des prix - tout le monde s'en fout. Tout le monde, pour une raison quelconque, s'intéresse à SB.
D'accord, très bien. Donc le SB est le SB. Maintenant, nous parlons spécifiquement du bruit blanc intégré ou de la somme des incréments d'une "pièce de monnaie". Il existe une opinion selon laquelle l'équité se comporte toujours comme la SB elle-même - elle revient au dépôt initial, c'est-à-dire qu'il est donné de comprendre que la SB revient toujours à l'attente.
Cependant, comme l'a dit un mathématicien sur SL,"la loi de l'arcsinus nous dit que les marches aléatoires sont généralement de longues vagues persistantes qui reviennent à zéro assez rarement".
Une contradiction évidente ! Ou est-ce que je rate quelque chose ?
Le "mathématicien" a-t-il seulement lu la loi de l'arcsinus ? C'est absurde.
Le "mathématicien" a-t-il seulement lu la loi d'Arcinus ? C'est ridicule.
Eh bien, c'est un mathématicien très connu sur SL avec une bonne dose de crédibilité.
Et alors ? L'algorithme du magicien pour gagner de l'argent consiste à suivre la direction des prix - tout le monde s'en moque.
Eh bien, c'est un conseil au niveau de l'achat bon marché et de la vente chère. Il se promène et sous couvert de révélations lors de réunions importantes, il débite des banalités sans intérêt, enfin, juste un hobby - pour troller à sa guise. La belle affaire, il y a trop de gens malades. Êtes-vous sérieusement surpris par l'absence de réponse à une information aussi "précieuse" ?
Intéressant. La distribution de l'incrément de prix a déjà été examinée de nombreuses fois, en essayant de trouver des creux/shoots dans la cloche.
Je faisais des histogrammes pour la valeur des tendances par prix passé - sur la base du zigzag. Il s'est avéré être déprimant et similaire à la SB (distribution exponentielle).
Je n'ai pas fait d'histogrammes pour les temps de tendance, car c'est compliqué (écarts de temps, fluctuations de la volatilité, etc.) et le sens de leur application éventuelle n'est pas clair.
Eh bien, c'est un conseil au niveau de l'achat bon marché et de la vente chère. Un homme se promène sous l'apparence d'une révélation lors de réunions importantes et nous raconte des platitudes dénuées de sens, eh bien, ce n'est qu'un passe-temps - à troller à sa guise. La belle affaire, il y a trop de gens malades. Êtes-vous sérieusement surpris par le manque de réponse à une information aussi "précieuse" ?
Je ne sais pas. L'homme, sous une autre sauce, pousse depuis des années pour les masses l'idée que si la barre précédente était à la hausse, il faut acheter et vice versa. C'est-à-dire suivre la "tendance" - la direction du mouvement. Il n'a rien d'autre à faire ? De plus, j'ai rencontré des tactiques similaires sur le SL, mais elles ne sont pas prises au sérieux et ne sont pas contrôlées non plus. Je ne sais pas quoi dire... Cela me semble trop simple pour moi, mais qui sait... Je vérifierai ça un jour.
Il s'agit d'un mathématicien très connu sur SL qui jouit d'une certaine crédibilité.
Il semble que ce soit une citation de Shiryaev.
Pour comprendre l'essence de ce que signifie l'affirmation selon laquelle il est impossible de gagner de l'argent sur SB, vous devez maîtriser des concepts beaucoup plus simples :
1) Dépendance à la probabilité (stochastique)
2) Distribution conditionnelle
3) Espérance conditionnelle.
Ces mêmes concepts sont importants pour comprendre l'économétrie ou l'apprentissage automatique.