De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 51

[Aleksey Nikolayev]

sibirqk:

Je voulais également analyser les mouvements sur de petits TFs - par exemple des bougies minute, afin de prédire les caractéristiques des barres sur un grand TF - par exemple un jour. C'est-à-dire essayer de prédire Hg, Lw, et la direction de Cls-Opn, disons, une bougie de jour par le mouvement précédent sur un TF minute. Et ensuite, d'une manière ou d'une autre, affiner la prédiction en se basant sur l'analyse du graphique quotidien. Il est clair qu'on ne peut pas obtenir un grand avantage, mais on peut obtenir quelque chose d'acceptable en utilisant un portefeuille sur plusieurs symboles. Mais je ne m'y suis pas encore mis.

C'est une question très intéressante - comment exactement les grands mouvements sont composés de petits. Je l'ai un peu étudié en me basant sur la façon dont un grand zigzag est constitué de petits zigzags, mais je n'ai rien trouvé d'intéressant.

[Aleksey Nikolayev]

Evgeniy Chumakov:

Le problème est que les petits mouvements sont plus susceptibles de s'inverser, et que les grands mouvements dans une tendance emportent la plupart des bénéfices des petits renversements.

Mes recherches (basées sur le zigzag) montrent que si on les compare aux SB, les petites ont plus de chances de se poursuivre et les grandes de s'inverser. Compte tenu de l'écart, la différence n'est pas très significative. Mais comme il existe un grand nombre de petits mouvements, il est toujours possible d'essayer de sélectionner parmi eux les plus intéressants.

J'ai déjà écrit ici sur les mouvements qu'il peut être intéressant de saisir dans leur direction. J'ai également écrit qu'il s'agit simplement d'essayer de réduire le drawdown du système original de Shurik (en ajoutant un système auxiliaire), ce qui peut permettre d'augmenter le volume.

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Il y a trop à faire pour essayer de réaliser l'idée de Shurik.

Et quelle est son idée de début fructueux ? Pour ma part, je ne le vois pas).

Ce n'est même pas un modèle de retour, c'est juste un modèle stationnaire. C'est loin du marché.

[denis.eremin]

secret:
Et quelle est son idée d'ouverture fructueuse ? Moi, par exemple, je ne le vois pas)

Ce n'est même pas un modèle de retour, juste un modèle stationnaire. C'est loin du marché.

Un modèle de non-stationnarité lisse fonctionnerait si la variance et l'IR variaient de manière lisse. Ensuite, nous pourrions jouer avec la taille de la fenêtre flottante du modèle

[Renat Akhtyamov]

J'ai finalement trouvé le putain d'arbitrage

[denis.eremin]

Renat Akhtyamov:

J'ai trouvé le putain d'arbitrage.

Vous l'avez retrouvé ? Combien de fois vais-je devoir le trouver - cela fait un an maintenant......

[Aleksey Nikolayev]

secret:
Et quelle est son idée d'ouverture fructueuse ? Pour ma part, je ne le vois pas).

Il a été très fructueux dans le sens où il a permis de gratter les langues sur le forum) Il est très important en termes de socialisation des commerçants)

secret:

Ce n'est même pas un modèle de retour, juste un modèle stationnaire. C'est assez loin du marché.

Lorsque le marché est stationnaire, la réversion est automatique et elle est toujours résiliente, c'est pourquoi elle est recherchée dans les spreads et les portefeuilles.

Dans le cas de la non-stationnarité, elle peut aussi être présente, mais sous une forme non persistante (comme dans SB, par exemple).

[Renat Akhtyamov]

denis.eremin:

Vous l'avez retrouvé ? Combien de fois devrons-nous le retrouver ? Cela fait un an maintenant. .....

si je le savais, je vivrais à sochi ;)

[Evgeniy Chumakov]

De la théorie à la pratique. Partie 2

Chacun chante quelque chose de différent. Partie 2

[secret]

Aleksey Nikolayev:

Avec la stationnarité, il y a automatiquement un retour

Je vois, je faisais référence à la corrélation des incréments).