De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 50
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L'histogramme des intervalles de temps doit satisfaire une distribution Erlang d'un certain ordre. Pour chaque paire, une distribution différente.
Seul le temps absolu du système selon Poincaré reste inchangé - jour, semaine, mois, année, etc.
En éclaircissant l'eurusd sur quelques minutes (avec l'aide d'un algorithme dont je ne me souviens plus maintenant), j'ai obtenu un histogramme similaire à celui-ci :
Mon pic était d'environ 3 minutes.
J'éclaircissais l'eurusd sur les minutes (par un algorithme fictif, je ne me souviens plus comment) et j'ai obtenu un histogramme similaire à celui-ci :
Mon pic était d'environ 3 minutes.
Quelque chose de similaire...
Mais, je ne travaille pas sur les minutes. Je travaille sur les secondes. J'obtiens la même distribution à 3s et je l'utilise. Pas de graal, bien sûr, mais quelque chose comme un bénéfice dérisoire est là.
Rena, je ne peux pas m'empêcher de vous répondre.
L'hystérésis sur le marché est un phénomène qui fait l'objet de recherches massives. Il y a même des choses que j'ai été interdit de poster sur les forums. Comme l'isocline :)))) Il y a tout un culte là dehors et je ne veux pas y entrer. Ils peuvent avoir des succès - je suis heureux pour eux.
De mon point de vue, le fait que l'hystérésis soit sur le marché indique qu'il s'agit d'un produit non-markovien. C'est suffisant pour moi.
Rena, je ne peux pas m'empêcher de vous répondre.
L'hystérésis sur le marché est un phénomène qui fait l'objet de recherches massives. Il y a même des choses que j'ai été interdit de poster sur les forums. Comme l'isocline :)))) Il y a tout un culte là dehors et je ne veux pas y entrer. Ils peuvent avoir des succès - je suis heureux pour eux.
De mon point de vue, le fait que l'hystérésis soit sur le marché indique qu'il s'agit d'un produit non-markovien. C'est suffisant pour moi.
Aussi.
lorsque je cherchais un moyen de calculer l'hystérésis, j'ai noté ce que j'ai trouvé sur le web dans cette source
Voici un début sur AB=BC et un texte sur la façon de faire de l'hystérésis via les sinus et les cosinus.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page2#comment_21674350pf=1.5, transaction moyenne 15p
C'est presque la même chose sur les minutes. Bien entendu, aucune éclaircie n'est nécessaire ici.
En optimisant la fenêtre et le multiplicateur, vous pouvez trouver une meilleure variante, mais c'est sûrement un ajustement.
La situation est la même pour l'USDCAD mais la situation sur les autres paires est pire.
L'inspection visuelle des transactions suggère que le système ne "voit" pas les retours et surtout les tendances.
Au fait, voici un test du système de Shurik, sur EURUSD Open H1, pour trois ans 2018-2021, avec un spread de 1p :
pf=1.5, trade moyen 15p
C'est presque pareil sur les minutes. Bien entendu, aucune éclaircie n'est nécessaire ici.
En optimisant la fenêtre et le multiplicateur, vous pouvez trouver une meilleure variante, mais c'est sûrement un ajustement.
La situation est la même pour l'USDCAD mais la situation sur les autres paires est pire.
L'inspection visuelle des transactions suggère que le système ne "voit" pas les retours et surtout les tendances.
36 transactions, soit une moyenne d'une par mois
pas beaucoup
Au fait, voici un test du système de Shurik, sur EURUSD Open H1, pour trois ans 2018-2021, avec un spread de 1p :
pf=1.5, trade moyen 15p
C'est presque pareil sur les minutes. Bien entendu, aucune éclaircie n'est nécessaire ici.
En optimisant la fenêtre et le multiplicateur, vous pouvez trouver une meilleure variante, mais c'est sûrement un ajustement.
La situation est la même pour l'USDCAD mais la situation sur les autres paires est pire.
L'inspection visuelle des transactions suggère que le système ne "voit" pas les retours et surtout les tendances.
L'idée était de sélectionner un ensemble de paramètres sur une plus petite échelle de temps pour trader sur la continuation des mouvements (persistance), et sur une plus grande échelle de temps - pour trader sur les renversements (antipersistance), comme dans le cas de Shurik. Cela correspond en partie au comportement des monnaies en moyenne - poursuite des petits mouvements et inversion des grands. Nous pourrions alors essayer de constituer un portefeuille de plusieurs systèmes de ce type avec différents paramètres.
Évidemment, en raison de la non-stationnarité, qui est clairement visible sur votre photo, tout se serait déroulé de la même façon que d'habitude) Il y a trop à faire pour essayer de donner vie à l'idée de Shurik. Laissez-le, laissez-le faire lui-même)
L'idée était de sélectionner un ensemble de paramètres sur une plus petite échelle de temps pour trader sur la continuation des mouvements (persistance), et sur une plus grande échelle de temps - pour trader sur les renversements (antipersistance), comme dans le cas de Shurik. Cela correspond en partie au comportement des monnaies en moyenne - poursuite des petits mouvements et inversion des grands. Nous pourrions alors essayer de constituer un portefeuille de plusieurs systèmes de ce type avec différents paramètres.
Évidemment, en raison de la non-stationnarité, qui est clairement visible sur votre photo, tout se serait passé comme d'habitude) Il y a trop à faire pour essayer de donner vie à l'idée de Shurik. Eh bien, laissez-le à ses propres moyens)
On pourrait penser qu'une autre idée/un autre système nécessiterait moins de manipulations...
L'idée était de sélectionner un ensemble de paramètres sur une plus petite échelle de temps pour trader sur la continuation des mouvements (persistance), et sur une plus grande échelle de temps - pour trader sur les renversements (antipersistance), comme dans le cas de Shurik. Cela correspond en partie au comportement des monnaies en moyenne - poursuite des petits mouvements et inversion des grands. Nous pourrions alors essayer de constituer un portefeuille de plusieurs systèmes de ce type avec différents paramètres.
Évidemment, en raison de la non-stationnarité, qui est clairement visible sur votre photo, tout se serait déroulé de la même façon que d'habitude) Il y a trop à faire pour essayer de donner vie à l'idée de Shurik. Laissez-le, laissez-le faire lui-même).
Je voulais aussi faire l'analyse des mouvements sur de petits TFs, par exemple 1 minute, dans le but de prévoir les caractéristiques des barres sur de grands TFs, par exemple un jour. C'est-à-dire essayer de prédire Hg, Lw, et la direction Cls-Opn, disons, d'une bougie de jour par le mouvement précédent sur une TF minute. Et ensuite, d'une manière ou d'une autre, affiner la prédiction en se basant sur l'analyse du graphique quotidien. Il est clair qu'on ne peut pas obtenir un grand avantage, mais on peut obtenir quelque chose d'acceptable en utilisant un portefeuille sur plusieurs symboles. Mais je ne m'y suis pas encore mis.
la poursuite des petits mouvements et l'inversion des grands.
Le problème, c'est que les petits mouvements sont plus souvent inversés et que les grands mouvements dans une tendance emportent la plupart des bénéfices des petits renversements.