De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 9
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C'est rare ces derniers temps. Mais il y a six mois, c'était un cauchemar.
Eh bien, ça fait plus de six mois que je suis assis dans leur terminal, je ne me souviens pas de blagues de ce genre.
Je suis dans leur terminal depuis plus de six mois maintenant.
Eh bien, je suis sur leur terminal depuis plus de six mois maintenant, je ne me souviens pas de blagues de ce genre.
Je vais regarder quand je me suis inscrit et je vous dirai exactement quand c'était.
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Ils doivent être offensés par moi - ils ne me laissent pas entrer dans le bureau.
Ça fait plus de six mois que je suis assis dans leur terminal, je ne me souviens pas de telles blagues.
Il y a un lien, ils doivent lire le forum.
Oui ! C'était un peu plus de six mois.
Voici quelques-unes de ses déclarations les plus importantes, elles pourront peut-être aider quelqu'un :
1.la structure des mouvements de prix ne change pas dans le temps (au sein d'un même instrument)
2. tous les actifs mondiaux sont des règlesdifférentes ( mais toujours immuables) de transformation de la même séquence pseudo-aléatoire. Cela explique également la stabilité observée du comportement de l'instrument (que tous les algotraders espèrent, mais ne peuvent pas prouver et étayer son existence), et l'apparition d'écarts(ainsi que de pics) après une rupture, et la corrélation des augmentations de prix relatifs, et la réaction violente du marché aux nouvelles "correctes" (ainsi que la localisation habile de la force majeure), et un certain nombre d'autres propriétés observables.
Bien dit. Et pour le point 1, je suis tout à fait d'accord.
Quelle est la structure du mouvement des prix ?
Quelle est la structure du mouvement des prix ?
Toujours à droite, il est logique qu'il ne change pas.
Voici quelques-unes de ses déclarations les plus importantes, elles pourront peut-être aider quelqu'un :
1.la structure des mouvements de prix ne change pas dans le temps (au sein d'un même instrument)
2. tous les actifs mondiaux sont des règlesdifférentes ( mais toujours immuables) de transformation de la même séquence pseudo-aléatoire. Cela explique également la stabilité observée du comportement des instruments (que tous les algotraders espèrent, mais ne peuvent pas prouver et étayer son existence), et l'apparition d'écarts(ainsi que de pics) après une rupture, et la corrélation des incréments de prix relatifs, et la réaction violente du marché aux nouvelles "correctes" (ainsi que la localisation habile de la force majeure), et un certain nombre d'autres propriétés observables.
Bien dit. Et pour le point 1, je suis tout à fait d'accord.
1. SB est également constant au sens de la constance de l'espérance et de la variance des incréments)
2. La stabilité du comportement des instruments est le résultat de mécanismes complexes (y compris le gouvernement), qui ont été affinés précisément pour maintenir la stabilité du marché. Depuis l'époque de la dépression américaine et des travaux de Keynes, il est devenu évident que l'économie elle-même est instable, tant en général que dans ses différentes composantes.
Mais la grande question est de savoir pourquoi exactement l'aléa PSEEDO ! Quand il y a un vrai hasard quantique)
Oui, désolé.
La phrase doit être citée dans son intégralité. C'est ici :
"pour une combinaison particulière de valeurs de paramètres, le swing est constant sur l'ensemble de l'historique disponible, c'est-à-dire que le modèle de mouvement des prix ne change pas dans le temps (au sein d'un seul instrument)".
Cela a été dit sur l'équité de son TS et les tests sur tous les antécédents disponibles. En d'autres termes, avec des paramètres différents, l'équité va vers le haut en fluctuant avec la même valeur, ce qui prouve l'invariabilité de la structure du mouvement du prix et donc la nature artificielle du prix.
Cela me rappelle un peu Yusuf - après que son TS n'ait pas brisé la colonne vertébrale du forex, il a appelé son équité"indice de sentiment du marché").
:))) Je me demande si la rupture de l'épine dorsale est terminée ou si elle bat son plein. Je n'ai pas eu de nouvelles de Yusuf depuis longtemps...
Yusuf est passé de la théorie à la pratique.
Oui, désolé.
La phrase doit être citée dans son intégralité. C'est ici :
"pour une combinaison particulière de valeurs de paramètres, le swing est immuable sur l'ensemble de l'historique disponible, c'est-à-dire que la structure du mouvement des prix ne change pas dans le temps (au sein d'un même instrument)".
Et je lis cette phrase comme "les citations sont invariables sur l'ensemble de l'histoire disponible à tout moment" - c'est-à-dire que les citations historiques ne changent pas avec le temps.
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