De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 98
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Merci encore ! Voilà un dialogue constructif dans ce fil de discussion. J'ai beaucoup d'idées créatives, mais je ne sais pas comment aborder le problème de la bonne manière.
Zhenya, j'aime ça. Faites un EA simple, par exemple, lorsque vous enregistrez une vague à la hausse nous achetons (ou vendons) et à la baisse nous retournons. Ensuite, vous trouvez dans l'optimiseur la valeur de l'étape minimale à laquelle vous obtenez le plus de profit pour toute la période.
Mais on obtient ensuite l'image suivante : certaines années, le bénéfice stagne, d'autres années, il diminue, d'autres encore, il augmente. Il s'avère que nous avons choisi la taille de mouvement médiane pour l'ensemble de la période, mais à l'intérieur de celle-ci, il y a des périodes avec une autre meilleure taille de mouvement en zigzag. C'est-à-dire que la longueur médiane change tout le temps, mais son changement n'est pas brusque. Il peut tenir pendant des années. La question est de savoir comment trouver un outil qui décompose la période en segments ayant le même comportement en matière de prix.
Vous devriez probablement vous pencher sur l'entropie plutôt que sur la densité de distribution. Si vous recherchez la prévisibilité.
Cela peut avoir un sens lorsqu'on recherche une dépendance (par rapport au genou précédent, par exemple) et qu'on considère l'entropie de la distribution de la longueur des articulations des deux genoux suivants. La corrélation ou la déviation de la copule par rapport à la copule théorique pour SB peut également être utile. L'entropie pour une distribution continue unidimensionnelle n'est qu'un bricolage mathématique, à mon avis. L'entropie conjointe (information) des distributions discrètes a une valeur pratique.
Merci encore ! Voilà un dialogue constructif dans ce fil de discussion. J'ai beaucoup d'idées créatives, mais je ne sais pas comment aborder le problème de la bonne manière.
S'il vous plaît, je partagerai ce que je peux.
Si nous parlons de la médiane des genoux, il est également utile de la comparer avec la valeur théorique de SB, qui est z0*(1+ln(2))
Il peut également être intéressant de connaître l'écart interquartile et son rapport avec la médiane et de le comparer à la valeur théorique du SB.
Eugène, vous avez réussi à intéresser un grand nombre de participants au forum. Utilisez-le, ils vous aideront ensemble à aborder la question. Mais... seulement dans le cas où vos photos sont dignes de confiance. Cela signifie qu'ils seront vérifiables. C'est-à-dire que n'importe qui d'autre sera capable de répéter le calcul et la construction, en particulier les histogrammes. Il serait alors possible de savoir si les résultats que vous avez obtenus sont reproductibles. Le mot clé est "reproductibilité". Pour cela, vous devez toujours connaître exactement : la source des données ; la plage couverte (l'échantillon) ; et ainsi de suite - jusqu'à un ensemble suffisant pour répéter votre travail sur les données fournies, mais sans votre participation. Dans les articles scientifiques, ces informations sont souvent rassemblées dans la section "description de l'expérience". Il s'agit de vérifier la reproductibilité. Sans la reproductibilité des résultats, le travail fondé sur les preuves n'a aucun sens.
Je ne comprends pas pourquoi tu as écrit ça. Qui veut dire ce qu'il veut, qu'est-ce que j'interromps ?
Je ne comprends pas pourquoi tu as écrit tout ça. Qui le veut et ce qu'il veut, qu'est-ce que j'interromps ?
C'est le manque de spécificité qui empêche. Comment puis-je vérifier, par exemple, ceci : "Pour EURUSD avec un pas ZZ de 100 pips (5 chiffres), j'ai l'histogramme suivant" ? Comment pouvons-nous espérer la reproduire ?
Où et quelles données avez-vous prises ; pour quelle période ; quel était le zigzag choisi ; quels paramètres avait-il, à l'exception du pas ? L'absence de cette information est l'obstacle que vous mettez (je pense, involontairement) devant ceux qui voudraient répéter vos calculs.
Le manque de spécificité constitue un obstacle. Comment vérifier, par exemple, ceci : "Pour EURUSD avec un pas ZZ de 100 pips (5 chiffres), j'ai obtenu l'histogramme suivant :". Comment pouvons-nous espérer le reproduire ?
Où et quelles données avez-vous prises ; pour quelle période ; quel était le zigzag choisi ; quels paramètres avait-il, à l'exception du pas ? L'absence de cette information est l'obstacle que vous mettez (involontairement, je pense) devant ceux qui voudraient répéter vos calculs.
Avez-vous vu quelque part l'inscription "répétez cette image après moi" ?
OK :
ZigZag avec un seul paramètre - Step = 100 pips par cinq chiffres.
Symbole - EURUSD
Pour la période - regardez la dernière date dans le fichier, je n'ai pas téléchargé d'autre historique.
Voulez-vous le répéter ? Ou vous voulez juste parler ?
Une autre poire.
Deux régularités vous sont expliquées en russe sur la série d'incréments SB.
1. l'ensemble des sommes de ces incréments forme toujours une distribution normale
2. SB a tendance à s'éloigner du point de départ. Et si, en moyenne, les réalisations donnent MO = point de référence initial, alors une réalisation particulière donne toujours une opportunité de gain.
Je me souviens de ce magicien. C'est un ami fidèle et un associé de l'indélicat Aliosha. Mais, ça ne l'empêche pas d'être un pigeon.
Pourquoi être impoli ? J'ai connu un quantum, Alexey Bondarenko, qui travaillait dans deux mini-fonds spéculatifs moscovites, puis il est allé aux États-Unis et a en quelque sorte été emprisonné là-bas. J'ai communiqué avec lui peut-être 3 fois, et il y a longtemps, quand je débutais. À l'époque, il semblait intelligent, mais selon les normes d'aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant.
Traitons le SB d'unemanière civilisée .
Je vais tout de suitenoter parmi les amateurs passionnés, le thème de faire de l'argent sur le SB est assez commun, comme en fait certaines personnes ne lâchent pas et l'idée de contourner la loi de la conservation de l'énergie, la création d'une machine à mouvement perpétuel, il est normal, même les gens avec mangelingale d'abord barboter, et puis fortement impliqué, contrairement au bon sens, il est une déviation classique du commerçant. D'ailleurs, lisez la biographie de Newton, il a été alchimiste jusqu'à la fin de sa vie, il aimait ça , et c'est tout , à la bourse ilspéculait aussi sur les émotions , intelligence et délires vontsouvent ensemble.
C'est ce que vous dites :
1) L'ensemble des sommes de tels accroissements forme toujours une distribution normale.
S'il n'y a pas d' ensembles qui se chevauchent , évidemment oui. Mais qu'est-ce que cela nous apporte ? Ce ne sont pas les gradients que nous échangeons, nous échangeons la somme, et pour les gradients le ME (total, fenêtres peu importe) converge, mais pas pour la somme, elle est imprévisible ainsi que la série initiale (agrégée). Vous ne pouvez pas prédire la somme des incréments suivants, donc vous ne pouvez pas faire du trend trading. Vous ne pouvez pas prédire le MO dans une fenêtre, donc vous ne pouvez pas faire du trading inversé. Il n'y a pas de base pour des statistiques de "haut niveau", allant par exemple de la saisonnalité des autocorrélations à quelque chose de plus orné (toutes sortes de "conditions de marché", etc.) qui puisse attraper le MO . Toutes les statistiques intéressantes sont non stationnaires.
2. SB a tendance à s'éloigner du point de départ. Et si, en moyenne, les réalisations donnent le MO = point de référence initial, une réalisation particulière donne toujours une opportunité de gain.
Ce n'est pas très clair ce que vous voulez dire ici, parlez-vous de rendements incrémentaux ou d'agrégats (prix) et que signifie "réalisation spécifique". Nous devons savoir ce qui peut être prédit et ce qui peut être échangé. Vous feriez mieux de nous donner un exemple. Il est clair qu'une partie de l'échantillon, rétrospectivement, peut contenir des modèles fantômes, être à tendance ou plat, saisonnier, etc. A quoi cela nous sert-il ? Nous savons que nous ne pouvons pas prédire ce qui va se passer ensuite, et c'est là l'essentiel. : )