De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 14
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Lisez ce que j'ai déjà posté.
https://www.mql5.com/ru/forum/366487/page17#comment_21702052
Je sais déjà qu'elle va se retourner.
Oui, je pense qu'Eugène l'a déjà posté :
Choisissons une fenêtre coulissante de données = 7200 valeurs, ce qui correspond à une fenêtre coulissante hebdomadaire sur les prix, par exemple, CLOSE M1.
A chaque étape, nous calculons la somme des incrémentsSUM dans cette fenêtre coulissante.
Alors D = +/- (2,5758 * b* Sqrt(7200)), où b est la valeur moyenne des incréments dans l'échantillon.
Acheter si SUM < -D fermer si SUM >= 0
Vendre si SOMME > D clôture à SOMME <= 0
Postez donc le résultat sur l'échantillon d'entraînement ici !
Ai-je généré 1.000.000.000 de valeurs pour rien ?
Ils vous ont montré comment gagner de l'argent avec SB et alors ? Д
Non, ils ne l'ont pas fait.
Pendant que vous tournez comme une poêle à frire pendant quelques heures.
Ce système échouera, même sur un échantillon d'entraînement.
Je m'intéresse davantage à la psychologie des traders qui travaillent avec SB.
Je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Ils vous ont montré comment gagner de l'argent sur le SB et alors ? L'étape suivante, évidemment - réduire la série de prix réels au SB et l'affaire est conclue. Mais ce n'était pas le cas ! J'ai passé au moins un an sur cette tâche - rien n'a fonctionné...
Les tendances horribles, préjudiciables à la stratégie de contre-tendance, sont presque impossibles à éliminer.
Le marché est beaucoup plus complexe que le SB. Arrêt complet.
Alors affichez le résultat sur l'échantillon de formation !
Ai-je généré 1.000.000.000 de valeurs pour rien ?
Pour que l'expérience soit statistiquement valable, sa durée doit être mesurée en nombre de transactions, et non en nombre de points. Et il n'a eu que dix échanges. Il nous faut au moins quelques dizaines, ou mieux, quelques centaines.
Allons voir ça.
Je m'intéresse davantage à la psychologie des traders qui travaillent avec SB.
Je ne comprends pas pourquoi c'est nécessaire. Ils vous ont montré comment gagner de l'argent sur le SB et quoi ? L'étape suivante, évidemment - réduire la série de prix réels au SB et l'affaire est conclue. Mais ce n'était pas le cas ! J'ai passé au moins un an sur cette tâche - rien n'a fonctionné...
Les tendances horribles, préjudiciables à la stratégie de contre-tendance, sont presque impossibles à éliminer.
Le marché est beaucoup plus complexe que le SB. Arrêt complet.
L'affirmation n'est pas nouvelle, je l'ai déjà entendue ici... Expliquez la différence entre marché et SB. Montrez-moi des exemples. Je sais comment) et je ne peux pas dire que c'est plus compliqué, plutôt le contraire. Mais je serais heureux de lire un avis extérieur.
Et deuxièmement. Je ne veux pas lire tout le fil, mais il y a du potentiel en théorie. Notre tâche consiste à trouver des modèles sur le marché et à les négocier. Mais dans le cas d'un graphique, il se peut que le processus auquel nous avons affaire et ce que nous devons faire pour trouver les modèles ne soient pas clairs. C'est pourquoi je propose de développer un mécanisme permettant de trouver des régularités sur des graphiques aux caractéristiques déjà connues. Par exemple, prenez un graphique fractal comme celui-ci
Et créez un algorithme qui trouvera les modèles sur ce graphique par lui-même. Ne vous contentez pas d'optimiser le conseiller expert pour trouver les bons paramètres, mais développez un mécanisme qui détecte les modèles. Ensuite, nous allons compliquer la tâche et l'adapter au marché réel.
Si nécessaire, je peux télécharger un fichier de données pour ce graphique et tout le monde pourra le charger dans le terminal.
Vous pouvez utiliser toute autre fonction fractale, comme la Weirstrasse.
Qu'est-ce que c'est ?
Cette conversation me donne la nausée... Je m'en vais...
Non, pas 10 affaires.
Bien joué ! On dirait que... Et qu'avez-vous obtenu ?
On dirait que... Je dois compter pour vous ?