De la théorie à la pratique. Partie 2 - page 4
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Pour une raison quelconque, beaucoup de gens se lancent dans l'extrapolation. Je pense qu'il est stupide de prédire un mouvement chaotique (un processus non stationnaire).
Tout commerce implique une prédiction : il ne s'agit pas d'ouvrir pour une torche, mais pour un profit, donc on suppose que l'on connaît l'avenir avec une certaine probabilité. Que vous traciez ou non une ligne dans le futur n'est pas pertinent, il y a toujours une prédiction, mais sans ligne, elle est sous une forme implicite.
Mais, pour une raison quelconque, un certain A.G., un mathématicien très fort qui travaille exclusivement avec des tendances, est maintenant dans une période de 3 mois de trading régulièrement négative.
Les inconvénients dans notre métier sont inévitables. Ce qui compte, c'est le drawdown et les statistiques de récupération des fonds propres après celui-ci. Si votre drawdown était inférieur à dix pour cent et que la croissance le chevauchait ensuite de plusieurs fois, alors je ne vous dirais pas un mot, je m'abonnerais simplement à votre signal).
Par conséquent, la méthode Koldun doit simplement fonctionner sur le marché.
Regardons les graphiques de l'AUDCHF pour les 3 dernières semaines :
Alexander, pouvez-vous montrer comment l'indicateur fonctionne sur un graphique de tendance ?
Oui, bien sûr.
Voici les transactions sur l'EURNZD au cours des 3 dernières semaines :
Deux sont du côté positif.
Mais le premier a été un désastre. Ni le système de moyenne mobile, ni le système Warlock ne pourraient gérer un tel mouvement...
Et les incréments de prix sur le graphique supérieur et les incréments sur le graphique inférieur coïncident ?
Si non, pourquoi le prix sur le graphique supérieur devrait-il répéter les mouvements (prévisions) sur le graphique inférieur ?
Non, ils ne le font pas.
Bonne question.
L'idée de l'indicateur de fond est basée sur le fait que l'ensemble des sommes des incréments dans la fenêtre glissante devrait former une distribution gaussienne. La fameuse "cloche" avec un ensemble standard de persentatives. Lorsque la somme des incréments atteint la queue de la distribution, elle commencera sûrement à revenir au gain attendu =0. Et le prix se comporte de la même manière. Mais, comme nous pouvons le constater, ce n'est pas toujours le cas, malheureusement...
C'est un autre oscillateur. Comme d'autres oscillateurs, il peut rester dans la zone de surachat/survente pendant une longue période. Surveiller non pas l'entrée dans ces zones, mais la sortie de ces zones ?
Tout commerce implique une prédiction...
Une erreur standard que font tous les débutants est de se fier aux "prédictions"...
Imaginez un homme d'affaires qui se fie aux prédictions... Combien de temps restera-t-il en activité ?
TOUTES LES AFFAIRES reposent sur un SETTLEMENT....
Si les calculs sont faux, la chute est garantie... Ce ne sont pas les pronostiqueurs qui survivent dans les affaires, mais les hommes d'affaires habiles et calculateurs...
Non, ils ne le font pas.
Bonne question.
Une autre bonne question est de savoir pourquoi la somme des gains depuis l'ouverture d'une transaction tend vers zéro, alors que le prix continue à évoluer en sens inverse ?
Ce qu'est la somme des gains en dynamique est l'arrivée d'une nouvelle valeur de la tête et le départ de la dernière valeur de la queue de l'échantillon.
La tendance ici est le manque de taille de l'échantillon, le système devient aveugle. Supposons que la taille de l'échantillon est de 20 barres et que le prix va dans une direction pendant 100 barres, cela signifie que 5 fois l'indicateur signalera un renversement.
C'est là toute l'astuce : les prix évoluent dans certains canaux, dont l'échantillonnage ne peut être attribué arbitrairement.
Je suis absolument convaincu qu'il n'existe que quelques chaînes de ce type sur le marché - dont la taille des fenêtres coulissantes est prédéterminée et immuable. Il s'agit de la session de négociation, du jour, de la semaine, du mois, de l'année. Les autres échantillons sont inacceptables.
Toutefois, cela ne rend pas la tâche plus facile. Ce n'est pas une tâche facile de comprendre dans quel canal vous devez travailler maintenant.
C'est pourquoi j'ai décidé de n'en utiliser qu'un seul - par jour.
Et j'ai appris à prendre la défaite calmement. Enfin, ou presque :))).
Si une bougie du jour a un corps - la somme des incréments n'est pas 0. Si la plupart des bougies du jour ont des corps - apparemment la fenêtre doit capturer au moins plusieurs bougies. Ou l'idée est irréalisable.
Je suis absolument convaincu qu'il n'existe que quelques chaînes de ce type sur le marché - dont la taille de la fenêtre coulissante est prédéterminée et immuable. Il s'agit de la session de négociation, du jour, de la semaine, du mois, de l'année. Les autres échantillons ne sont pas acceptés.
C'est-à-dire que vous devez déterminer par un moyen magique dans quel canal vous devez travailler maintenant et passer de l'un à l'autre ?
Ha ha, une fois j'ai fait un rêve où tu postais des images d'un système graphique, et ça ressemblait à ça :
C'est un peu comme un graphique de somme incrémentielle, mais l'intérêt était de passer d'un canal à l'autre et de négocier sur ses limites. ))