De la théorie à la pratique - page 1711
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mieux un plus grand. A quel TF cette série est-elle associée ?
Alors nous devrons attendre un peu plus longtemps...
Cette série est obtenue à partir de séries de tics avec un certain éclaircissement temporel. Il permet d'obtenir la série avec la variance = const dans tout échantillon de données. Je travaille actuellement avec de telles séries sur le réel. Vous pouvez voir le résultat dans mes rapports. Mais... Pas beaucoup d'affaires... Ennuyeux. Tu as besoin d'un graal débridé.
Alors il faudra attendre encore un peu...
Cette série est obtenue à partir de ticks avec un certain amincissement temporel. Vous obtenez une série avec une variance = pratiquement constante pour tout échantillon de données. Je travaille actuellement avec de telles séries sur le réel. Vous pouvez voir le résultat dans mes rapports. Mais... Pas beaucoup d'affaires... Ennuyeux. J'ai besoin d'un graal sans contrainte.
Pouvez-vous le traduire en TFs ? pour que je n'aie pas à m'embêter avec les ticks, ne le traduisez pas en minutes et heures ;))
Je peux le tester pour différents délais et voir, oui (mes transactions seront sur un certain délai, cela n'a pas de sens d'utiliser les ticks).
dans le TF d'une minute, puis vous-mêmeMultipliez le lot, ce serait beaucoup plus amusant. )
Pouvez-vous le traduire en une période de temps ? pour que je n'aie pas à m'embêter avec les ticks, ne le traduisez pas en minutes et heures ;))
Je peux le tester pour différents horizons temporels et voir, oui (les transactions seront sur un certain horizon temporel, cela n'a aucun sens sur les ticks).
dans un délai d'une minute, alors faites-le vous-même1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 nd 3 nd nd 6 nd 8 nd nd
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 na 3 na 6 na 8 na
cha cha un deux trois
il y a des tics convertis, comment savoir ce qui correspond à quoi ?
Décrivez le format de données (ligne/colonne) que vous souhaitez. Je vais essayer de le faire.
Si vous êtes intéressé, bien sûr.
Décrivez le format de données (ligne/colonne) que vous souhaitez. Je vais essayer de le faire.
Eh bien, si vous êtes intéressé, bien sûr.
N'importe lequel, par colonne, vous pouvez. L'initiale et la transformée doivent être synchronisées.
L'initiale pour le commerce, la transformée comme indicateur pour le NS.
Je serais maintenant intéressé par l'expérience suivante.
1. prendre un BP sur OPEN M1 ou CLOSE M1 d'une paire de devises convenue entre nous. Nous nous mettons d'accord sur la période de ces données dont nous allons examiner les résultats.
2. Nous examinons les résultats des tests de votre meilleur modèle de réseau neuronal.
3. Pour la même paire, pour la même période, regardez les résultats sur les données tick.
4. Même chose pour BP, que je vous donne.
5. Comparez, tirez des conclusions.
Si vous êtes intéressé, faites-le moi savoir.
OPEN est exactement un tick derrière CLOSE !
OUVERTURE d'un tick actuel === FERMETURE d'un tick précédent, théoriquement ... ;)
Sash, ne travaille pas avec OPEN, ça c'est sûr !
Dans tous les cas, une colonne suffit. De préférence, la série originale et la série transformée doivent être synchronisées.
l'original pour le commerce, le transformé comme indicateur pour les NS
А ! Pensez-vous que ma série transformée est la même que celle que nous avons faite avec Lambert ?
Non ! Juste une série de prix en ticks conventionnels habilement amincie. Au sens figuré, c'était 100 000 ticks et maintenant c'est 10 000 ticks.
Ma série correspond approximativement à la S12 TF. Sa caractéristique exceptionnelle est la constance de la dispersion. C'est-à-dire que je parviens à obtenir une série quasi-stationnaire à partir du tick BP non stationnaire par "tamisage".
А ! Pensez-vous que ma gamme convertie est la même que celle que Lambert et moi avons bricolée ?
Non ! Juste une fourchette de prix en tick conventionnel habilement amincie. Au sens figuré, c'était 100 000 ticks et maintenant c'est 10 000 ticks.
Ma série correspond approximativement au TF S12. Sa caractéristique exceptionnelle est la constance de la dispersion. C'est-à-dire qu'à partir d'un tick VR non stationnaire, j'obtiens une série quasi-stationnaire par "tamisage".
Vous ne pouvez pas faire de commerce dessus de toute façon, puis-je ouvrir des positions sur le premier ?