TA ou quelque chose que tu ne connais pas. - page 22
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Ce n'est pas le cas.
Vous pouvez continuer à vous tromper et penser sincèrement que vous n'êtes pas engagé dans une polation (extra-, inter-) dans le futur.
C'est à vous de le suggérer aux Swinosaures. Je n'ai pas de principes en la matière. Lorsque j'effectue une transaction, je ne me demande pas s'il s'agit d'une tentative de se projeter dans l'avenir ou ailleurs. Et pour ce qui est de l'auto-tromperie, toutes nos croyances sur le marché sont déjà de l'auto-tromperie car elles forment un préjugé.
Bonne nuit.
comment ?
Les meilleures limites pour vendre sont 2 lots et quelqu'un a acheté un lot, la transaction a été exécutée et l'offre et la demande n'ont pas changé ?
Deuxièmement, vous dites "...le prix bouge..." . Nous devons nous mettre d'accord sur ce que nous entendons par prix. La valeur par défaut est l'offre et la demande. C'est ce qu'on appelle le "meilleur prix", sans volume.
Il peut parfaitement évoluer sans une seule transaction sur le marché. Les gens font et font des offres - l'offre et la demande changent les valeurs. De même que le fait d'effectuer une transaction ne conduit pas nécessairement à un tick - à un changement de prix.
La meilleure offre est de 2 lots, quelqu'un a acheté un lot, la transaction a eu lieu et l'offre et la demande n'ont pas changé.
La meilleure limite de vente est de 2 lots et quelqu'un a acheté un lot, la transaction a été faite et l'offre et la demande n'ont pas changé.
Il y a beaucoup de mythes sur la tarification, ajoutons-en un autre :
la position totale des ordres qui sont sur le marché, elle sera réellement nulle jusqu'à ce que quelqu'un sorte du marché, c'est-à-dire ferme une position - ce moment ne doit pas encore être touché.
quant à votre phrase que j'ai citée, ce n'est pas comme ça - si je suis entré sur le marché pour acheter 1 lot, hélas, le courtier m'a garanti la liquidité, et il le fera, et je n'attendrai pas quelques heures pour que quelqu'un me vende 1 lot, mais le suivant, voilà ".le meilleur limiteur de vente" de 2 lots entrera sur le marché avec moi, et je lui achèterai 1 lot et il vendra le 1 lot restant aux limiteurs d'achat.
pour l'instant, cela ressemble à ceci
m, et la prochaine chose sera, voici que les "meilleurs limiteurs de vente" de 2 lots entreront sur le marché avec moi, et je lui achèterai 1 lot, et il vendra le 1 lot restant aux ordres d'achat extrêmes
pour l'instant, cela ressemble à ceci
Intéressant, intéressant, j'aimerais en savoir plus sur la façon dont on peut extraire un IR positif dans sa poche à partir d'un IR nul sur un marché ?
Voici une idée fausse très courante : voir une relation directe entre les incréments d'instrument (MO incrémental) et les rendements de trading (MO de trading). C'est pourquoi il est souvent affirmé que l'on ne peut pas gagner de l'argent sur le processus aléatoire, car le MO de SC est 0).
Il n'y a pas de lien entre le RI du processus et le RI du commerce.
Pourquoi ? Car le profit peut être tiré non seulement de l'augmentation de l'instrument, mais aussi de sa diminution ! Il est même embarrassant de devoir dire de telles platitudes.
Et comment vérifier si vous pouvez gagner sur les variations de prix de tel ou tel instrument ? Vous pouvez le vérifier très facilement. La rentabilité absolue de tel ou tel instrument ne dépendra que de deux choses : de la durée de la transaction sur le marché et du montant total des commissions pour une transaction (tout simplement le spread). Ainsi, le MO du trade sera calculé comme suit : soustraire le spread du profit moyen en pips de tous les trades (pour la durée de vie moyenne d'un trade). Il s'ensuit que quelle que soit la qualité de la prévision, par exemple, de la direction du prochain tick, le résultat d'une transaction dont la durée de vie est comprise entre deux ticks voisins sera toujours négatif.
Par conséquent, avant de commencer à trader dans n'importe quel instrument de trading, il est nécessaire de vérifier à partir de quel TF (durée de vie d'une transaction ou horizon de prévision) un trading rentable devient possible. Pour la plupart des paires de devises, il est possible de le faire sur M5, et un profit stable n'est possible que sur H1.
P.S. J'attends toujours le "...la prochaine fois " de StartEr :-))) )
D'un point de vue théorique, c'est impossible. D'un point de vue pratique, vous voyez tous les jours des imbéciles naïfs perdre sans cesse leurs petits dépôts à un taux plusieurs fois supérieur à toutes les barres de calcul imaginables. En outre, je ne prétends pas que le marché est si efficace qu'il est impossible d'en tirer un profit ou de le perdre. Je dis simplement qu'une bonne approche peut consister à comprendre que tout ce que nous voyons n'est pas une solution évidente en notre faveur, et qu'en général, dans une situation neutre, nous pouvons voir à tort un biais en faveur de nos croyances, ce qui n'est en fait pas le cas.
La spéculation est de la catégorie des "jeux à somme nulle", sauf qu'elle est aussi négative ;))) Mais ce n'est pas parce que les profits des uns ne peuvent être réalisés qu'à partir des pertes des autres que l'on ne peut pas gagner de l'argent. Prenez n'importe quel jeu où la cagnotte est formée par les joueurs. Le poker, par exemple, sera également une somme nulle, mais certains gagneront systématiquement et d'autres perdront. Par conséquent, ces jeux sont gagnés en anticipant les tactiques de l'adversaire. La particularité de la spéculation sur les marchés est que les adversaires sont nombreux et qu'il faut choisir et prévoir des tactiques massives en termes de finance. Par conséquent, la prédiction est qu'une partie importante des participants agira/devra agir de la même manière dans des situations similaires. Règles générales/niveaux de stop, de prise de bénéfices, de temps de maintien des positions, etc. Stéréotypicité dans les éléments du commerce.
Il y a beaucoup de mythes sur la tarification, ajoutons-en un autre :
la position totale de l'ordre qui est sur le marché, elle sera effectivement nulle jusqu'à ce que quelqu'un sorte du marché, c'est-à-dire ferme la position - ce point n'est pas encore atteint.
il est toujours égal à zéro - si quelqu'un a acheté un actif, c'est que quelqu'un l'a vendu, sinon la transaction n'a pas eu lieu.
quant à la phrase que j'ai citée, je ne pense pas - si je suis entré sur le marché pour acheter 1 lot, hélas, le courtier m'a assuré qu'il fournirait la liquidité, et il le fera, et je ne vais pas attendre quelques heures quand quelqu'un daigne me vendre 1 lot, et la prochaine chose que vous savez, voici le "le meilleur limiteur de vente" de 2 lots entrera sur le marché avec moi, et je lui achèterai 1 lot et il vendra le 1 lot restant aux limiteurs d'achat.
pour l'instant, cela ressemble à ceci
Le concessionnaire garantit la liquidité. Mais cela se fait judicieusement en fonction de la liquidité actuelle des marchés réels ou d'autres négociants. Vous pouvez considérer que le DC a toujours un ordre d'achat à cours limité et un ordre de vente à cours limité (Bid/Ask), et que le prix change en modifiant le niveau de ces ordres. C'est en gros la façon dont les banques qui fournissent des liquidités agissent - elles sont le côté limite, qui offre d'exécuter une transaction à leurs conditions, et les clients sont le côté actif qui accepte leurs conditions. C'est ainsi qu'ils font bouger le marché. Ainsi, en substance, les marchés cotés sont réduits au même schéma d'échange, mais il existe également des types mixtes d'ECN - où il est possible de négocier sur un seul marché ou avec un fournisseur de liquidités spécifique. Un simple échangeur négocie également avec des ordres limités :)