Phénomènes de marché - page 41
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Conclusions :
1. La somme cumulée des petits incréments est à peu près égale à la somme des grands incréments. En d'autres termes, peu importe où le marché dérive lentement à petits pas, il reviendra toujours à sa position initiale avec plusieurs mouvements importants et brusques.
Il y a les errances aléatoires des petits investisseurs et les forts mouvements correctifs orchestrés par les grands investisseurs ?
2. ?
OK, je ne vais pas encore sauter délibérément à des conclusions fondamentales. Je vous suggère de revenir plus tard.
Si cela vous intéresse, voici ce qui me semble être des objectifs valables :
(1) trouver une classification plus intelligible de la division du "mix", c'est-à-dire de la cotation initiale. C'est à dire un "tailing off" plus approprié.
(2) Comprendre les propriétés du processus "betta", si c'est prévisible, c'est cool, dit - légèrement
Conditionnellement, nous pouvons diviser la journée en deux zones de haute et de basse volatilité pour l'instrument sélectionné. Comme hypothèse, nous pouvons supposer (sur la base des données obtenues) que le marché a tendance à récupérer le mouvement de prix obtenu pendant la période de faible volatilité. Il est important ici que les corrections vigoureuses ne soient pas distribuées de manière aléatoire sur une journée mais concentrées dans la zone de plus grande volatilité. Ensuite, un TS bien défini émerge.
Il est nécessaire d'écouter l'opinion des collègues...
Besoin d'écouter l'opinion des collègues...
Pourquoi ? Pensez-vous que cela aura un effet sur les propriétés des queues épaisses ? Je ne pense pas. Le fait qu'ils donnent le "rythme" et que leur poids dans la formation des citations est très important apparaît déjà clairement après des recherches. En fait, toutes les grandes déviations de trajectoires organisent des séquences de "queues de pie". Ils les organisent exactement, comment ils le font est un mystère.
PS : vous êtes l'un des pairs, alors donnez votre avis. Si vous pensez que c'est des conneries, pas de problème. Je sais déjà que ça ne l'est pas. La question est de l'étudier en profondeur et de l'appliquer. Mais tant que cette chose est dans la file d'attente.
:о)
Conditionnellement, nous pouvons diviser la journée en deux zones de haute et de basse volatilité pour l'instrument sélectionné. Comme hypothèse, nous pouvons supposer (sur la base des données obtenues) que le marché a tendance à récupérer le mouvement de prix obtenu pendant la période de faible volatilité. Il est important ici que les corrections vigoureuses ne soient pas distribuées de manière aléatoire sur une journée mais concentrées dans la zone de plus grande volatilité. Ensuite, un TS bien défini émerge.
Il est nécessaire d'écouter l'opinion des collègues...
Conditionnellement, nous pouvons diviser la journée en deux zones de haute et de basse volatilité pour l'instrument sélectionné. Comme hypothèse, nous pouvons supposer (sur la base des données obtenues) que le marché a tendance à récupérer le mouvement de prix obtenu pendant la période de faible volatilité. Il est important ici que les corrections vigoureuses ne soient pas distribuées de manière aléatoire sur une journée mais concentrées dans la zone de plus grande volatilité. Ensuite, un TS bien défini émerge.
Il est nécessaire d'écouter l'opinion des collègues...
Au fait, je me suis souvenu ! En ce qui concerne la volatilité, il existe un très bon livre intitulé "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" par Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
Для аспирантов, студентов и преподавателей вузов, интересующихся современным состоянием исследований в области вероятностно-статистического моделирования хаотических стохастических процессов, а также для научных работников, инженеров, специалистов в области применения методов математической и прикладной статистики к анализу характеристик финансовых рынков и плазменной турбулентности.
Mots clés : processus de Cox généralisés, mélanges de distributions normales, processus de Wiener subordonnés, volatilité.
juste dans ce sujet, presque (il y a beaucoup d'idées intéressantes) :o))))
Les gars, j'ai lu la moitié de ce fil et j'ai presque eu des hémorroïdes cérébrales en entrant dans des théories peu familières et plutôt compliquées.
Pensez-vous vraiment que vous devez creuser si profondément pour développer une stratégie rentable ?
Les gars, j'ai lu la moitié de ce fil et j'ai presque eu des hémorroïdes cérébrales en entrant dans des théories peu familières et plutôt compliquées.
Pensez-vous vraiment que vous devez creuser si profondément pour développer une stratégie rentable ?
Au fait, je me suis souvenu ! En ce qui concerne la volatilité, il existe un très bon livre intitulé "Probabilistic-Statistical Methods of Volatility Decomposition of Chaotic Processes" par Korolev V.
http://www.ozon.ru/context/detail/id/6298517/
juste dans ce sujet, presque (il y a beaucoup d'idées intéressantes) :o))))
Bon sang, j'en ai marre de ces types intelligents des universités ! Depuis l'époque soviétique, ils sont intelligents et malins. Le représentant le plus brillant est Gaidar.
Mais je m'interroge : ne considérez-vous pas que vos manipulations avec Eview relèvent de l'intelligence ? En ce sens, vous êtes aussi un exemple à suivre ! Peut-être même mieux que Gaidar - il n'avait pas Eview, et Hedrick et Prescott n'étaient pas lauréats du prix Nobel à l'époque.
;)))