Bague
"spread size 21" - j'ai déjà indiqué approximativement
Pourquoi 21 paires et pas disons 28 ou 14 ? Pourquoi ces paires particulières et pas d'autres ? Une heure deux, trois... ok, mais qu'arrive-t-il à l'anneau dans un jour, deux trois etc. Avez-vous observé une "longue" histoire d'équilibre sur l'anneau ? Où est la garantie que l'anneau, quelques minutes après que nous y soyons entrés, ne s'effondrera pas du côté opposé à celui que nous voulons et que si nous faisons la moyenne, cela ne fera qu'empirer les choses et que nous finirons comme toujours ?
De même, pourquoi achetons-nous certains et en vendons d'autres et non, par exemple, tous les achats ou tous les ventes ?
Pas encore de garantie, observer le comportement de l'anneau, tirer des conclusions, chercher des options, puis écrire...
Dans un environnement légèrement fluctuant, l'anneau peut être "équilibré", mais qu'en est-il en cas de tendance forte ?
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Je vais d'abord vous expliquer le but, puis l'idée, et enfin j'aimerais connaître votre avis.
La raison en est simple : je n'ai pas encore appris à gagner de l'argent sur le Ring et j'ai besoin de réfléchir.
Donc.
OBJECTIF : Moi, ("jeune Tchouktche naïf"), je veux trouver un modèle durable de comportement sur le marché, où il faut suivre un ensemble de règles claires,
conduisant sans ambiguïté à un résultat positif. Si vous voulez, c'est ma vision du "graal".
De nouvelles idées émergent constamment sur le forum sur la manière de considérer le marché différemment - il a déjà été mis en musique et écouté de cette manière, etc.
Le marché peut également être mesuré (que Krylov me pardonne pour le singe et les lunettes) en "imposant l'Anneau".
Par Ring, j'entends 21 transactions sur 21 paires de devises, sans stops, avec le même volume et au même moment (enfin, là +/-) :
BUY AUDCAD
BUY AUDUSD
BUY CADCHF
BU CADYJPY
BU CHFJPY
BUY EURCAD
BUY EURGBP
BUY EURJPY
BUY GBPAUD
BUY GBPCHF
BUY GBPUSD
BUY USDCAD
BU USDCHF
SELL AUDCHF
SELL AUDJPY
SELL EURAUD
SELL EURCHF
SELL EURUSD
SELL GBPCAD
SELL GBPJPY
SELL USDJPY
Les propriétés suivantes des anneaux que je connais pour le moment :
1. L'anneau sera TOUJOURS suspendu à moins l'écart. (+/- quelques livres en raison des différences de calendrier dans les devis reçus).
2. Tout portefeuille multidevises composé des devises ci-dessus fait partie de l'Anneau, mais contrairement à lui, il n'est pas équilibré.
3. Le Ring peut être conservé aussi longtemps que souhaité (si les swaps sont négligés), sans crainte de pertes énormes.
4. Une fois que l'anneau est brisé, il ne peut être réparé.
5. Le retrait d'une paire de devises de l'anneau équivaut à l'ouverture d'une transaction dans cette paire de devises, la seule différence étant que les spreads sont payés pour 20
autres transactions.
6. Seule la méthode RELATIVE (comparaison entre elles) est applicable pour analyser le comportement des paires de devises sur le ring.
7. La répartition des paires dans l'anneau est finie, remboursable et (je le répète) équilibrée.
L'idée a été suggérée par Garden dans le fil de discussion des non vétérans, je n'y aurais probablement pas pensé moi-même, de boucler les ordres les uns contre les autres de sorte que l'anneau
accroche TOUJOURS le niveau =-Spread.
C'est ce qui m'a TOUJOURS poussé à poursuivre mes recherches...
S'il existe une règle, ou un modèle, qui fonctionne TOUJOURS, alors pourquoi ne pas l'appliquer ? N'y a-t-il pas une règle d'or
que chacun d'entre nous recherche ?
L'IDÉE :
1) utiliser un cercle de transactions dans une démo comme indicateur de l'état actuel (mouvement) du marché par rapport à une certaine période de temps
... Putain de merde... a dit...
eh bien, par exemple, l'anneau dans une heure après son ouverture était quantitativement dans le rapport de 86% d'ordres négatifs et 14% d'ordres positifs,
et après une heure (deux, trois...) il DOIT se stabiliser au moins à -52%/+48%, c'est-à-dire (-11)/(+10) ordres.
2) TRADING réel de l'anneau, en inscrivant délibérément des pertes dérisoires (avec un lot de 0,1 et un effet de levier de 1:200, ce sera environ -118$) c
visent à attraper le déséquilibre quantitatif des transactions positives et négatives (par exemple (-14)/(+7)), puis à briser
l'anneau, -
a) en fermant (ou fermant) le positif et en doublant (triplant, ....) négatifs dans l'attente d'un retour au prix (vers le prix) d'ouverture de la plupart des paires ;
b) en mettant un stop sur les négatifs et un chalutage sur les positifs ;
c), d), e), etc. Je serais heureux de vous entendre, chers collègues...
J'ai pris des "instantanés" de l'anneau juste après son ouverture, une heure, deux et trois heures plus tard, en traçant un histogramme dans Excel du solde actuel des commandes.
Dans la colonne de droite, ils sont identiques, mais triés par ordre croissant.