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A propos de 2-3 paramètres : on espère que si le système entre principalement sur des sections de tendance, ces paramètres seront "presque suffisants", car lors de catastrophes le nombre de degrés de liberté du marché est susceptible de diminuer de manière significative (il devient plus simple).
Et en général, je ne me concentrerais pas sur le nombre de degrés de liberté. Nous ne cherchons pas une fonction qui explique entièrement le marché, mais seulement une TS plus ou moins robuste sur celui-ci. Qu'il soit parfois erroné (et il le sera sûrement !), mais nous pouvons espérer que 2 ou 3 paramètres suffiront dans la plupart des cas.
Alexey, pensez-vous que les mêmes affirmations sont vraies pour un sous-espace de la PF que pour la PF entière ?
Un ensemble de paramètres de PF devrait, par définition, fournir une correspondance biunivoque entre l'ensemble des états du marché et les points de la PF. Qu'en est-il d'un sous-ensemble de cet ensemble ? Que faire du fait qu'une projection sur un sous-espace peut entraîner le chevauchement ou le déplacement de différents clusters dans cette projection ?
Граничные параметры оптимальной зоны все равно так или иначе превращаются в скрытые параметры самой ТС - неважно, как они получены, стандартным подходом или кластеризацией контекста. Тем самым получается, что от параметризации ТС мы все равно никуда не убежали.
Насчет 2-3 параметров: есть надежда на то, что если система будет входить в-основном на трендовых участках, этих параметров будет "почти достаточно", т.к. в периоды катастроф число степеней свободы рынкета, вероятно, существенно снижается (он становится проще).
И вообще я бы не стал ориентироваться на число степеней сввободы. Мы ищем не функцию, целиком объясняющую рынкет, а всего лишь более-менее робастную ТС на нем. Пусть она иногда ошибается (и обязательно будет!), но можно надеяться, что 2-3 параметров хватит для большинства случаев.
Les limites de la zone optimale sont fonction des mêmes paramètres, nous n'en ajoutons donc pas de nouveaux. Ce qui est bien.
Le rôle du nombre total de degrés de liberté ne doit pas être sous-estimé, je pense. Comme Yury l'a souligné à juste titre ci-dessus, c'est l'exhaustivité du jeu de paramètres qui détermine si nous avons affaire à un "corps" inertiel ou à son "ombre" beaucoup plus fluide.
Belle image, d'ailleurs. Aussitôt, une idée vient à l'esprit : ne pourrait-on pas utiliser la position des projections à différents moments pour tenter de reconstituer la forme du corps ? Ça ressemble au théorème de Tuckens, on dirait.
Naturellement, je ne peux pas être d'accord avec Yury sur la méthodologie :). Beaucoup de gens calculent des paramètres et dessinent des diagrammes et des graphiques, y compris sur le Forex. Cette "méthodologie" n'est donc ni nouvelle ni "différente". Mais je vais argumenter davantage :), ni lui ni moi n'avons de nouveaux arguments. Parler de cela (de la "méthodologie") en termes d'espace de phase est vraiment beaucoup plus pratique, comme l'a bien suggéré Yury (il semble que FP ait commencé à s'y intéresser).
Je ne reviendrai pas sur ce que je considère comme la différence la plus fondamentale, mais je tiens à souligner un autre point. Je suis arrivé à l'utilisation de la surface de profit moyenne juste en cherchant un compromis avec les exigences de la statistique. En fait, quelle que soit la densité locale des points dans FP, nous avons toujours une moyenne sur un nombre déterminé de transactions. Si leur nombre total est suffisamment élevé, on peut espérer passer d'une température moyenne à l'hôpital à une température moyenne dans les services. Bien entendu, cela ne suffit pas pour un traitement individuel, mais cela pourrait nous permettre de faire la distinction entre un service de maladies infectieuses et un service de chirurgie.
Le contexte a été remplacé par l'apogée. :о) (de) grasn >>
Les "meilleures" entrées mythiques, où sont-elles ?
En tant que jeune, je demande - si un FP est utilisé, qui empêche de comparer chaque point CP (par l'histoire de la fin au début :) avec un temps d'attente acceptable et une entrée possible sur le marché - profit/perte, selon le temps de "fermeture" ? Dessinez ensuite ces trajectoires dans les PF et discutez de l'importance et de l'utilité des coordonnées, de la robustesse des estimations, etc.
Et c'est ainsi que "branchouille" se développe de plus en plus. Nous discutons de certains apports... sans rien voir. Coupures présumées.
"Netrebka" avec des captures d'écran se repose et sourit nerveusement sur la touche.
Les "maîtres" dessinent de manière plus scientifique.
;)
Bien sûr, je ne suis pas d'accord avec Yury sur la méthodologie :) . Beaucoup de gens calculent des paramètres et dessinent des diagrammes et des graphiques, y compris dans le domaine du Forex. Cette "méthodologie" n'est donc ni nouvelle ni "différente". Mais j'argumenterai davantage :)
Vous êtes très bon dans la partie sur "ne peut pas être d'accord en aucune façon" et "discutera plus".
Tout de même, je veux que ce soit clair. Calculer des paramètres, dessiner des diagrammes avec des graphiques n'est pas du tout une méthodologie. Alexei l'a appelé "nouveau", "différent", "paradigme", pas moi. Et il faisait référence à la méthodologie d'utilisation de la PF, pas aux graphiques ou aux paramètres. Mais même la PF n'est pas non plus quelque chose de nouveau.
Extrait de mon message de la page 17, 01.01.2010 :
L'espace de phase est un terme physique dont la signification est clairement définie. Il s'agit d'un moyen de décrire des systèmes de toute nature. Si ce terme vous a effrayé, ce n'est rien, cela passera avec le temps. Il n'y a aucune complexité. Il s'agit juste d'un espace de paramètres dont la totalité est nécessaire et suffisante pour décrire le comportement du système.
Donc c'est avant notre époque, au 18ème siècle.
Mais si vous ne vous souciez pas de savoir qui dit quoi, mais que vous voulez juste vous disputer avec moi, avec moi et seulement avec moi ... c'est l'amour. :-)
Nous devons agir de toute urgence. :-(
Мифические "лучшие" входы, где они?
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток? Затем нанести эти траектории в ФП и до хрипоты спорить о значимости и полезности координат, робастости оценок и пр...
А так "ветвистая" произростает всё больше. Обсуждаем некие входы.. не видя ничего. Якобы резы.
"Нетребка" со скринами отдыхает и нервно курит в сторонке.
"Мэтры" рисуют наукообразней.
;)
J'ai déjà posé la question sur une page précédente. " Les " gourous " ont dit : " Pas question !
Я уже спросил об этом на предыдущей странице. "Мэтры" сказали: "Не катит!".
Une petite remarque...
Pas les points d'entrée idéaux, mais l'ensemble de la CR.
Et puis dans FP, regardez - et où a fini l'"idéal".
;)
Как юннат спрошу - если уж используется ФП, кто мешает для каждой точки ЦР (по истории с конца в начало :) сопоставить ей ( а значит и возможному входу в рынок) приемлемую по времени ожидания и наступления "закрытия" прибыль/убыток?
Il s'agit en fait d'un système très populaire, entrée/sortie par ouverture/fermeture du bar. Et qui vous empêche de calculer les paramètres FP de ce système, de faire des dessins et de parler ici "sur le cas" ?
Avez-vous une relation compliquée avec les portes ouvertes ?
Il n'y a pas d'accord avec Yuri:).
Alexey a-t-il qualifié de nouveau paradigme "Calculer des paramètres, dessiner des diagrammes avec des graphiques"? Il m'a semblé qu'il voulait dire quelque chose de complètement différent.
Yuri, je vais tout de suite expliquer que j'ai réagi à ce lien logique, afin que vous ne vous mépreniez pas sur mes motivations.
Le nouveau paradigme, comme l'a appelé Alexei
, n'est qu'une autre méthodologie....
Utiliser le PC selon sa définition et sa fonction est, à mon avis, l'approche méthodologiquement correcte.
Tout cela a été fait sans utiliser la définition de la PF et aurait très bien pu être et est décrit sans impliquer ce concept. Il existe de nombreux systèmes d'entrée-sortie, dont un autre est présenté ci-dessus... er ... discuté :) . La paramétrisation de la PF est tout ce que les gens font, mais tout le monde ne le réalise pas :). Mais vous vous obstinez à ignorer les points essentiels, à mon avis. Et je ne discuterai pas, ce que je voudrais vous expliquer, vous l'avez vous-même écrit : "Mais même et FP n'est pas quelque chose de nouveau". Seul "même et" n'est pas clair pourquoi dans cette phrase. :)
En général, il semble que je sois allergique à la combinaison FP. :) C'est après qu'il s'est avéré que quelques pages plus tôt, je m'étais engagé dans une discussion fervente et passionnée non pas sur les entités des approches mais sur le concept même de PF.
Маленькое замечание..
Не идеальные точки входа, а весь ЦР.
А затем в ФП, смотрим - а где же "идеал" очутился.
;)
Je me fiche de savoir si c'est toute l'histoire depuis l'époque du roi Gorokh. Et les points d'entrée idéaux, je n'ai pas voulu dire comme des couacs de zz, mais "idéal réel" en tenant compte des exigences du MM.
Imaginez chaque barre de l'histoire comme des gènes de chromosomes individuels dans GA. Et des algues ! Étudiez la FP, ou ce que vous voulez étudier, vous êtes les bienvenus.
Вообще это весьма популярная система, вход-выход по открытию-закрытию бара. И кто вам мешает рассчитать для этой системы параметры ФП, нарисовать картинки и выступить здесь "по делу"?
У вас сложные отношения с открытыми дверями?
Non. La relation est bonne. C'est juste que le ver est en train de proliférer - peut-être qu'ils sont dans la mauvaise "steppe". :)
En général, je semble être allergique à la combinaison FP. :) Et ce, après qu'il se soit avéré que quelques pages plus tôt, je m'étais engagé dans une discussion fervente et passionnée non pas sur les entités des approches, mais sur le concept même de PF.
Et apparemment je ne suis pas le seul.
Et il est intéressant de connaître les résultats qui ont permis de faire cette affirmation.
1404
Peut-être que ça devrait être comme ça :
1) Déterminer les points d'entrée idéaux sur l'historique en tenant compte du spread, de la maximisation du profit, du nombre de transactions, du drawdown, etc. (100% sûr, il n'aura pas l'air d'être loin sur zz)
2) À l'aide de cartes de Kohonen ou d'autres méthodes, déterminer la relation entre les transactions reçues et le contexte actuel (lectures d'indicateurs totaux ou autres).
3) Effectuer des transactions en utilisant les modèles trouvés.
Pas d'issue (j'ai essayé moi-même)
Il existe un grand nombre de régularités de durée différente et de caractère aléatoire, et chaque point d'entrée idéal peut avoir une cause dans une ou plusieurs régularités masquées par le caractère aléatoire. En raison de la mise en évidence du contexte, nous n'obtenons qu'un ajustement à ce mélange aléatoire, plutôt que de mettre en évidence les modèles individuels et le contexte de leur utilisation. Chaque modèle a son propre contexte. imho.
А идеальные точки входа, имел ввиду не как изломы зз, а "реальные идеальные" с учетом требований ММ.
Les Maitres sont donc tout aussi "idéaux" pour entrer.
Mais sur la branche, pas sur le marché. ;)
Oublions temporairement les stratégies et les TS et revenons au "climax-contexte" (ci-après - CC :)