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1 января в 5:21 утра постить на такие темы ... Точно интоксикация. :-)
Фазовое пространство - физический термин с ясно определенным смыслом. Относится к средствам описания систем любой природы. Если вас напугал этот термин, то это ничего, со временем пройдет. Сложности в нем никакой. Это всего лишь пространство параметров, совокупность которых необходима и достаточна для описания поведения системы.
Дорожная карта - это была всего лишь иллюстрация для вас, чтобы облегчить восприятие термина. Природу люблю, соответственно люблю и ботаников, никакого снобизма по отношению к ним не испытываю, сам во многих областях ботаник.
Один параметр уже назван топикстартером. Это ликвидность. Возможно объем - это как раз ее количественное выражение. Нужно спросить об этом Петра. А может для ликвидности есть другое средство измерения ?
Могу подбросить еще один - волатильность. Как видите, никаких измышлений. Волатильность давно и устойчиво используется для описания состояния рынка. Вопрос в чем ее измерять тоже имеет свой ответ - дисперсия или ско. Но думаю, что для волатильности это далеко не единственный вариант. Надо бы подумать и о других.
Теперь ваша очередь. :-)
Если каждый из присутствующих назовет хотя бы по одному знАчимому параметру, то наберется немало. А может и достаточно.
Il est temps de "redémarrer" d'ici ;)
Et le snobisme est là... :(
Nous nous y sommes mis indépendamment l'un de l'autre il y a quelque temps. Maintenant, je dis à tout le monde d'aller dans l'autre sens et vous prouvez à tout le monde que c'était le bon chemin.
Ce sont les vraies prescriptions qui m'intéressent.
Tout d'abord, ça ne l'était pas, ça l'est.
Deuxièmement, ce n'est pas parce que j'aime le café que j'ai tort. Le point est simplement qu'il y a de nombreuses façons d'aller dans l'autre sens. Y compris sans renoncer à ce que vous avez déjà. Vous pouvez changer la définition du problème, vous pouvez utiliser d'autres outils, méthodes, interprétations, vous pouvez changer la façon dont vous regardez le résultat et ce qui semble inutile deviendra une source d'information. En bref, il existe de nombreuses variantes, mais vous ne pouvez pas décider laquelle choisir sans beaucoup de marc de café.
Troisièmement, je ne prétends toujours pas que c'est la bonne voie. Je ne pourrai le dire que lorsque mon TS commencera à produire un revenu stable. Et pas de n'importe quelle façon, mais développé de cette façon même. Donc ne m'attribuez pas de redondance, je fais pratiquement dans chaque post des réserves, que ce que je suggère n'est pas le seul et inconnu est la vraie voie.
Et pour de vraies prescriptions, il faut une vraie paramétrisation de la PF. Et quelques autres aspects.
Et le snobisme est là... :(
:-)
Si c'est mis en évidence, qu'est-ce que Peter a à voir avec ça ? :-))
Si même "oui", ce n'est pas là où c'est mis en évidence, c'est ici : "ça passera avec le temps" et "ce n'est rien".
"Si vous êtes effrayé" - en aucun cas. C'est juste que tout le monde juge les autres par eux-mêmes. Et je suis personnellement intimidé par les termes peu familiers. :-(
Yurixx писал(а) >>
Et pour de vraies prescriptions, il faut une vraie paramétrisation des PF. Et quelques autres aspects.
Discutons de la volatilité ;)
Si nous mesurons la variance en supposant la stationnarité de la moyenne - impasse. (branche de Kolmogorov).
Considérons la situation d'un point de vue keynésien "immature" - il y a une tendance dans la moyenne que nous ne connaissons pas...
Est-il possible de mesurer le deuxième point ?
Les habitants du Michigan n'abandonnent pas...
Quelles pages ils empilent !
Mais ils ne sont pas allés plus loin que de prouver la "possibilité" d'utiliser la PC et de "faire fuir" les nouveaux arrivants.
C'est instructif.
Je vous recommande le lien.
Les habitants du Michigan n'abandonnent pas...
Quelles pages ils empilent !
Mais ils ne sont pas allés plus loin que de prouver la "possibilité" d'utiliser la PC et de "faire fuir" les nouveaux arrivants.
C'est instructif.
Je vous recommande le lien.
Où aller plus loin ? Tout a déjà été dit et même suggéré plusieurs méthodologies. Nous devrions prendre, par exemple, des schémas d'entrée/sortie spécifiques et vérifier différentes manières d'identifier le contexte. Nous pouvons le faire en utilisant une zone ou par tout autre moyen. Tirez quelques conclusions, poursuivez vos recherches. C'est-à-dire qu'il faut déjà s'entraîner. C'est ce que l'auteur du sujet allait faire, et c'est son fil de discussion.
Z.U. Le lien ne fonctionne pas.
З.Ы. Ссылка не работает.
C'est vrai. J'ai arrêté. Un auteur intéressant.
J'espère que ça marchera.
Discutons de la volatilité ;)
Si nous mesurons la variance en supposant la stationnarité de la moyenne - impasse. (branche de Kolmogorov).
Considérons la situation d'un point de vue keynésien "immature" - il y a une tendance dans la moyenne que nous ne connaissons pas...
Est-il possible de mesurer le deuxième point ?
De Keynes, je ne connais que Maynard, duquel parlez-vous ?
Je pense que la théorisation et les processus stochastiques devraient être retardés. Ce serait un bon début pour déterminer la volatilité de ce qui est réellement nécessaire. Il y a beaucoup d'options.
1. La volatilité d'une bougie, c'est-à-dire la variance de la série (High-Low). L'ATR utilisé sans tenir compte de la variance (High-Low) serait, à mon avis, tout à fait erroné.
2. Retour de la volatilité. Par exemple, Close[i]-Close[i+1] ou Open[i]-Open[i+1].
3. Volatilité du zigzag. Si vous ne l'attachez pas à une barre, c'est aussi une bonne valeur en tant que caractéristique de processus. Vous pouvez mesurer la dispersion des segments de zigzags ou vous pouvez utiliser la volatilité H du berger. C'est aussi une option.
4. La largeur du canal d'une régression linéaire peut également être utilisée comme volatilité. Dans ce cas, elle (la largeur) est définie par un intervalle de confiance, et elle est définie par le trader comme une mesure du risque. C'est aussi très pratique en général. La largeur elle-même s'avère être liée à la dispersion du canal via le coefficient de proportionnalité directe.
Ce n'est pas trop ? Je pense que ce n'est pas tout.
Et qu'est-ce qui en découle ? IMHO, qu'il est possible de choisir une certaine volatilité, mais la validité de ce choix est discutable. Si chaque paramètre est sélectionné individuellement, il est peu probable qu'ils forment un système de description de processus cohérent. Par conséquent, avant de définir les paramètres, il conviendrait de définir une approche du marché, un modèle permettant de le décrire. De même que (et c'est directement lié) avec l'approche du commerce, avec ce que ce commerce va utiliser exactement.
Par exemple, si un trader va jouer sur une barre, ouvrir une position à l'ouverture, puis à l'ouverture suivante décider de fermer, de rouler ou de conserver, alors la 2ème variante sera la plus intéressante pour lui. Et s'il doit jouer sur la barre du tableau, probablement la 1ère variante. Et comme il y a autant d'approches qu'il y a de traders, il est assez difficile de faire quelque chose de spécifique dans un format de forum. Mais peut-être que si quelqu'un apportait sa propre approche pour en discuter.
Donc Avals a tout à fait raison - il y a une méthodologie, et des applications spécifiques, les études sont une affaire privée pour chacun. Cela ne signifie pas du tout que chacun ne peut pas poser ici certaines de ses propres questions. Comme, par exemple, je voulais parler de la volatilité. Et d'autres paramètres possibles.
Sorento, qu'attendiez-vous de ce fil de discussion ? Peut-être, que quelqu'un "le plus intelligent" va distribuer des éléphants blancs ici ?
Maynard semble être l'auteur d'une des versions des tervers (il a une axiomatique différente).
Voici un lien vers son traité.