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Hmm, je pensais avoir une idée approximative de ce dont vous parliez, mais avec cet article, vous avez complètement détruit cette idée fausse :). Mais j'aimerais aller au fond des choses. Et si on commençait par l'ordre, par petits pas ? En utilisant un paramètre à titre d'exemple.
Donc, voici la série de prix, vous la suivez et calculez le paramètre à chaque barre. Ou à chaque tic ?
Ensuite, vous construisez un espace de phase à partir de ces valeurs. Vous avez dit que les trajectoires des phases devaient être continues. Donc vous prenez TOUTES les valeurs ? De chaque barre (de chaque tick) ?
Si ce n'est pas le cas, comment déterminer à quel moment prendre des valeurs pour une analyse plus approfondie ? Et dans quel sens alors avez-vous parlé de continuité ?
Prenons les choses par étapes. Le paramètre, à mon avis, doit être local, sinon comment peut-il décrire la condition du marché. Par conséquent, il doit être calculé à chaque point de référence (qu'il s'agisse d'une barre ou d'un tick).
L'espace de phase n'est pas construit à partir des valeurs. L'espace de phase est la gamme complète des valeurs d'un paramètre. S'il n'y a qu'un seul paramètre, la FP est une ligne (ou son segment). S'il y en a deux, c'est un plan (ou sa région).
La trajectoire de la phase est continue, c'est-à-dire qu'elle ne présente pas de discontinuités de deuxième ou de première espèce. Pour les fonctions continues, la continuité est définie de manière unique. Dans notre cas, le processus est discrétisé. L'unicité n'est donc pas atteinte ici et la continuité a un sens très approximatif. Néanmoins, nous comprenons tous deux que cela signifie que les changements d'un paramètre sur chaque donnée sont substantiellement limités (vous pouvez le faire au sens statistique). Ainsi, la question de savoir si je prends TOUTES les valeurs me semble quelque peu floue. Il y a exactement autant de valeurs (c'est-à-dire de points expérimentaux) que je prends pour l'analyse. Mais les points FP sont légèrement supérieurs. :-)
Ainsi, si nous dessinons une trajectoire suffisamment longue, nous n'avons encore rien pour en extraire le contexte. Nous devons spécifier des points d'entrée et des points de sortie (ou des points d'entrée vers la position opposée) sur la trajectoire. C'est ce que fait un algorithme complètement externe. Dans ma version d'un système idéal (c'est-à-dire axé sur le profit maximal), ce sont les sommets de GZ. Dans votre version, ce sont les entrées et les sorties, qui sont définies par votre stratégie d'ouverture et de fermeture de positions. Et vous ne l'utilisez que parce que vous l'avez subjectivement estimé comme conduisant à un bénéfice avec une forte probabilité.
Ainsi, d'une part, nous obtenons la paramétrisation du marché qui conduit à telle ou telle trajectoire, et d'autre part, nous obtenons l'algorithme d'entrée-sortie. Si, grâce à leur connexion, les points d'entrée forment un groupe à un endroit et les points de sortie à un autre, c'est le résultat souhaité. Dans votre cas, c'est définitif. Dans mon cas, vous devez également vérifier si les valeurs des paramètres sont désormais suffisantes pour ouvrir et fermer des transactions. Si oui, alors c'est aussi la fin. Si ce n'est pas le cas et que la simple découverte d'une trajectoire dans le cluster long ne suffit pas à ouvrir la position correspondante (dans votre langage - dans ce cluster, il y a encore un pourcentage trop élevé de "mauvais" points), alors nous devons chercher un filtre d'entrée supplémentaire. Ou un algorithme plus complexe d'entrées. Ou une autre paramétrisation.
J'espère que vous avez compris que le concept de continuité de la trajectoire et la synchronisation entrée-sortie sont deux "grandes différences". :-))
учитывает еще и гладкость эквити - например ПФ. Тогда .....
PF est une chose intéressante...... prenons une période de 12 mois (une année) .... dans les contraintes on met le dépôt 1000000 et le pourcentage 0.08..... on obtient 3-5 mille variantes de paramètres...... on teste (peu importe comment) et peu importe le paramètre ..... on obtient la même chose - 800, mais pour 2-3-4 ans..... et qu'est-ce qu'on en fait ? ..... avec PF.....
La seule utilité que j'ai trouvée pour moi-même est d'accorder le MM.
Je suis un débutant, mec :((((Надеюсь ты понял, что понятие непрерывности траетории и моменты времени для входов-выходов - это "две большие разницы". :-))
Le problème n'était pas que je ne comprenais pas, le problème était que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez besoin de continuité. Et je ne le fais toujours pas, parce qu'il n'est encore utilisé nulle part. Qu'importe que votre groupe soit constitué de points discrets ou de points appartenant à une trajectoire continue.
Cependant, à en juger par ce qui est écrit, cela n'a rien à voir avec la compréhension de votre approche, jusqu'ici c'est exactement comme je l'imaginais.
OK, passons à autre chose. Vous avez donc surmonté le problème de paramétrage et vous disposez des clusters tant convoités pour des entrées et sorties parfaites. Comment allez-vous vérifiersi"lesseules valeurs des paramètres sont désormais suffisantes pour ouvrir et fermer des transactions"?
à Night....
pour chaque marché, il y a une et une seule décision : acheter, vendre, s'abstenir ..... la manière dont cette décision est prise est une dixième question.... mais la première chose à faire est de le découvrir..... cela peut être fait par des expériences ou des études de marché, mais cela peut aussi être fait en optimisant un expert sur la base de cette idée..... vous pouvez dire que ce n'est pas du tout le "contexte" - quel que soit le contexte, quand une idée est rentable.....
Je flubbe en l'honneur de Noël..... et bonnes fêtes de fin d'année à vous :)
Le problème n'était pas que je ne comprenais pas, le problème était que je ne comprenais pas pourquoi vous aviez besoin de continuité. Et je ne le fais toujours pas, parce qu'il n'est encore utilisé nulle part. Qu'importe que votre groupe soit constitué de points discrets ou de points appartenant à une trajectoire continue.
Cependant, à en juger par ce que vous avez écrit, cela n'a rien à voir avec la compréhension de votre approche, jusqu'à présent c'est exactement comme je l'imaginais.
Si la valeur d'un paramètre peut passer à tout moment d'un cluster long à un cluster court en un seul comptage, qui a besoin d'un tel paramètre ? Cela complique grandement le travail avec de tels paramètres et rend la tâche de collecte de statistiques (comme le disait le grand-père Lénine) très compliquée. Si le paramètre change continuellement, c'est-à-dire de manière plus ou moins régulière, un certain temps s'écoulera jusqu'à ce qu'il quitte le cluster long et atteigne le cluster court. C'est exactement le temps qu'il faut pour que le bénéfice augmente.
Toutes les exigences de décision ne sont pas directement reflétées dans la stratégie. Il existe également des conditions implicites. Par exemple, non seulement vous avez besoin d'un moyen de transport pour vous rendre à la gare, mais vous avez également intérêt à avoir quelque chose à vous mettre. Il n'est pas facile de se passer de vêtements.
D'ailleurs, la continuité n'est pas la continuité réelle de la trajectoire. Les comptages sont discrets, donc les trajectoires sont un ensemble discret de points. Mais je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé dans un précédent billet. Lisez-le et vous verrez. Et un cluster n'est pas constitué de points individuels ou d'un morceau de trajectoire. Un cluster est une partie d'un FP. Je pense que c'est évident.
OK, passons à autre chose. Ici, vous avez conquis le problème du paramétrage et obtenu les clusters convoités pour des entrées et des sorties parfaites. Comment allez-vous vérifiersi les"valeurs des paramètres sont désormais suffisantes pour ouvrir et fermer des transactions"?
Если значение параметра в любой момент может прыгнуть за один отсчет из кластера лонг в кластер шорт, то кому такой параметр нужен ? Это колоссально усложняет работу с такими параметрами и делает правильную постановку задачи для сбора статистики (как говорил дедушка Ленин) архисложной. Если параметр меняется непрерывным, т.е. более-менее гладким образом, то пока он выйдет из кластера лонг и дойдет до кластера шорт пройдет некоторое время. Как раз то самое, за которое вырастает профит.
Alors maintenant tu commences à tester ? OK. Vous l'avez fait et il s'avère (puisque vos clusters sont longs) que les entrées et les sorties sont sensiblement différentes de l'idéal. De plus, certaines entrées s'avèrent manquantes. Mais ce n'est rien, le pire c'est que certaines des sorties sont également sautées. En d'autres termes, vous manquez le chiffre d'affaires et perdez votre bénéfice soigneusement entretenu. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le véritable problème est que vos conditions d'entrée et de sortie sont remplies dans des situations totalement imprévues. Vous ne vous êtes pas assuré de quelque manière que ce soit contre la frappe de grappes de points étrangers.
Quelle est votre action ?
P.S. Au fait, vous avez écrit que vous comptez la probabilité d'un résultat positif. Le ferez-vous après les résultats des tests ?
Toutes les questions que vous avez posées ont leurs propres réponses plus ou moins intelligibles.
Par ailleurs, toutes ces questions vont bien au-delà du concept de PF et du travail avec le contexte.
Est-il nécessaire de dépasser le cadre du sujet ? Ou s'agit-il de vos propres problèmes méthodologiques ? Peut-être la curiosité ?
En bref, je ne comprends pas très bien où vous voulez en venir et où vous voulez en venir. :-)
Le fait est que j'ai commencé avec exactement ce que vous appelez votre système. Et mon système était précisément ma réponse à ces problèmes et à d'autres problèmes graves de "votre" système. Je me demande donc vraiment si vous avez trouvé des réponses satisfaisantes en y restant. Ou bien croyez-vous simplement qu'un jour vous résoudrez les problèmes en trouvant la "bonne" paramétrisation, par quelque miracle ? Ou bien ne les avez-vous pas encore vraiment compris et ne comprenez donc pas la différence fondamentale entre les approches ?
Je ne comprends vraiment pas la différence fondamentale d'approche. Si vous le pouvez, expliquez.
Ce qui a été discuté ici - le concept de FP et son regroupement - n'est pas encore TC et encore moins MTS. Il ne s'agit encore que d'un cadre méthodologique, à mon avis le bon, pour les études de marché et l'analyse des résultats de ces études. Certains aspects de ce concept peuvent être utilisés en CT, notamment - directement. Mais il serait probablement un peu naïf d'attendre d'elle qu'elle "résolve tous les problèmes". La méthodologie correcte est une bonne chose, mais la solution des questions fondamentales est le résultat, avant tout, de la créativité (et non d'un miracle). Et c'est au-delà de toutes les méthodologies.
Par conséquent, en restant dans le cadre du concept mentionné, il est évident que l'on ne trouvera pas toutes les réponses. Et ce que j'ai trouvé n'est pas non plus directement lié à la PF, mais il fournit sa paramétrisation et peut être utilisé exactement à l'aide de l'approche décrite.
Видимо вы имели в виду что со временем деформация поверхности может привести к смещению оптимальной зоны.
Oui. Et l'évaluation de l'impact du paramètre "temps" est probablement la partie la plus créative de toute l'opération. L'avantage est que la surface optimale est potentiellement une entité plus stable que la surface optimale sur une ligne, par exemple.