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Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
Exactement... Et vous et moi ne sommes pas les seuls à le penser.
Sorento : peut-être devrions-nous oublier les indicateurs classiques pour un moment et réfléchir - quelles propriétés, en principe, caractérisent la CR en termes de mouvement ?
Mais philosopher sans fin n'est pas pragmatique. Nous devons commencer à bouger.
L'assaut s'essoufflera plus vite si nous ne conquérons pas une seule hauteur, et si nous n'obtenons même pas un résultat minuscule, mais pratique...
Mashki avec 33 m'a un peu choqué.
Décortiquons l'ossature de ce "devoir", d'autant que tout le monde peut obtenir les données.
Si je comprends bien, la source de la panne était la bimodalité de la distribution de la réponse idéale...
et elle a été résolument éliminée.
Si un tel algorithme fonctionne à un niveau primitif, pourquoi ne pas essayer de l'appliquer plus largement ?
2) Тупая система на двух машках - система в которую прошита жёсткая связь между входом и выходом, которая со временем не изменяется. Вроде как обучение отсутствует (0).
Но можно на эту систему взглянуть под таким углом - программист научил некую конструкцию реагировать торговой транзакцией на определённое соотношение положений машек.
Тогда вроде как имеем обучение-I. Здесь можно договориться как на это дело смотреть. Я бы лично предложил вторым способом.
Т.е. рассматриваем программу как (а) вначале ничего не умеющую (b) обучившуюся некой стимул-реактивной деятельности (вроде как у программиста :).
Это не строгое (в сущности неправильное) использование терминологии Бейтсона, однако мне оно представляется удобным.
La conformité totale avec la terminologie de Bateson n'est pas notre objectif, mais je voudrais attirer l'attention sur ses propos selon lesquels une hiérarchie de formation correspond à une hiérarchie de contextes. Dans le cadre d'un système de négociation mécanique, la classification dans le langage des contextes (une hiérarchie de contextes) peut être plus adéquate et moins déroutante pour l'esprit.
En général, il est possible d'adopter une approche créative et de créer une sorte de biocénose. Le niveau inférieur de la chaîne alimentaire est représenté par des créatures primitives ayant des réactions purement réflexes, au moins à la même mashka. Une sorte de bacterius speculatis :), cependant, Vladimir est un expert en la matière :)
Les niveaux suivants doivent se nourrir des précédents. Le top de la création doit pouvoir déterminer quel cadre temporel particulier doit être utilisé en ce moment et quelle direction prendre en cas de croisement. Plus le niveau est élevé, plus l'étendue des vagues de population doit être réduite.
D'ailleurs, on peut considérer les retours comme de telles entités, puis le niveau suivant est introduit par tel ou tel oscillateur calculé sur la base des retours.
Je pense que ce serait une erreur d'essayer de décider à l'avance quel contexte primaire (balisage) a le plus de perspectives. Que cent couleurs s'épanouissent. Il est tout à fait possible qu'il n'y ait pas de différence fondamentale (en termes de résultats commerciaux). Bien que je pense personnellement que la nature fractale du marché correspond à ZZ dans la plus grande mesure.
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Т.е. О-3 - это уже нечто качественно другое, это способность системы самостоятельно корректировать своё обучение-2.
Такую игрушку и хотелось бы в итоге построить, ничего "немыслимого" в этом не вижу, хотя это и не просто.
Собсно этим можно и заняться, после построения хороших моделей-2 - т.е. не способных к самостоятельному переобучению, но всегда готовых залезть во внешний оптимизатор и пооптимизироваться. :)
Seuls les systèmes capables d'auto-apprentissage (et non d'auto-optimisation) et n'utilisant pas de modèles vierges tels que des croix ondulantes relèveraient probablement de ces concepts. Le changement automatique des paramètres d'ondulation serait une auto-optimisation. (surligné en bleu).
Le développement évolutif de la recherche sur le modèle-2 ne peut pas passer au modèle-3 (surligné en jaune), car nous devrons toujours abandonner les concepts modèles du modèle-2.
Soit traiter immédiatement les modèles-3, soit ne pas les traiter du tout, car il est impossible d'y venir "progressivement". IMHO.
Enfin, si nous créons toute une hiérarchie ramifiée de contextes et que nous équipons chaque contexte terminal d'une table entière de réactions non ambiguës à divers stimuli (aussi élémentaires que, par exemple, les réactions au fait de traverser en faisant signe de la main), nous ne ferions encore que du sur-apprentissage-2.
C'est-à-dire que O-3 est quelque chose de qualitativement différent, c'est la capacité du système à corriger son propre apprentissage-2.
J'aimerais donc construire un tel jouet, je n'y vois rien d'"inconcevable", même si ce n'est pas facile.
En fait, cela pourrait être fait après avoir construit de bons modèles-2, c'est-à-dire incapables de s'auto-former, mais toujours prêts à ramper dans un optimiseur externe et à s'optimiser eux-mêmes. :)
Utopie. Je veux dire mis en évidence.
1. ce n'est pas du tout un entraînement de votre EA, encore moins un entraînement 2.
2) Il s'agit essentiellement de votre propre formation-2, que vous allez formaliser dans un schéma relativement rigide et l'intégrer à Expert Advisor. Cependant, avez-vous la capacité de faire cette formation Bateson-2 ?
3. pour "créer toute une hiérarchie ramifiée de contextes", et avec "tout un tableau de réactions à valeur unique" pour chacun d'eux, il faut avoir une méthode, un outil, un moyen d'identifier ces contextes, un moyen de déterminer les réactions effectives. Vous l'avez ? Qu'est-ce que c'est ? Sur quoi se base-t-elle ? D'où vient-il ? Si vous l'avez, vous pouvez sans crainte ranger cet article sur l'étagère. Il suffit de créer une EA réussie sans "apprentissage". Mais le problème est que vous ne l'avez pas et que vous ne pourrez pas l'inventer de tête. Et un article n'y changera rien.
Quant aux programmes "incapables de s'auto-former, mais toujours prêts à entrer dans un optimiseur externe et à optimiser", cette bonté n'est ni une rareté ni un objectif. Et Bateson n'a rien à voir avec ça.
Alors, quel est le résultat final ?
Et l'essentiel est que l'apprentissage a pour objectif le bon comportement. Et le comportement correct est le choix de réactions correctes aux circonstances extérieures. Nos réactions sont fixes : acheter, vendre, fumer. Il ne reste donc qu'une seule chose à faire : évaluer les circonstances de manière adéquate. Et nous revenons à
En conséquence, le problème suivant se pose : nous devons apprendre à déterminer à l'avance quel ensemble d'alternatives primaires (répartition sur la base de mash, ZZ, Fib ou autre) a la plus riche capacité à, eh bien, au moins à O-II.
Je pense qu'il est logique de chercher d'abord des principes pour trouver et sélectionner les paramètres de CQ, afin de les étoffer plus tard (probablement mieux dans une branche spécialement créée). Je n'ai pas encore d'idées, comment Je ne sais pas encore comment les trouver, mais j'espère qu'elles apparaîtront. Si vous avez déjà ces principes en tête, pourquoi ne pas en discuter ?
Je pense qu'il est logique de rechercher des paramètres contextuels étroitement liés à un ensemble d'alternatives primaires ("classe d'être vivant"). Je n'aime pas l'énumération chaotique et désordonnée de ces paramètres dans l'espoir qu'"un jour, ils se rejoindront". La futilité de cette approche me paraît évidente lorsque je vois un autre super-système composé, par exemple, de MACD, Bollinger, Stochastique et canaux avec des paramètres adaptés de manière inconnue.
Nous revenons donc au problème du paramétrage. Cependant, il ne se suffit pas à lui-même. Et là, je suis tout à fait d'accord avec Alexey.
La paramétrisation est une conséquence du modèle et non un ensemble de chiffres pris au hasard. La paramétrisation est également une propriété du modèle. À l'intérieur d'un modèle, il ne peut pas être modifié arbitrairement. Et le succès du paramétrage est entièrement déterminé par l'adéquation du modèle.
Pourquoi revenir sans cesse sur les MACD, stochastiques et autres ? Ce ne sont que des nombres impairs qui n'ont pas beaucoup de sens. Quelqu'un peut-il suggérer un modèle dans lequel ils joueraient au moins un rôle raisonnable ? Si non, pourquoi en parler ?
est à nouveau obligé de revenir mentalement aux deux personnages idéaux, l'observateur indifférent et le chien qui jappe.
Au zigzag ancien et actuel.
Aux deux essuie-glaces avec des périodes de 15 et 200.
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Les analogies sont très simples, et ce n'est pas pour rien que les essuie-glaces sont "rapides" et "lents".
Ils caractérisent le comportement du prix. C'est mauvais ?
Suggérer ce qui est le mieux...
Cela ne semble pas fonctionner avec un SCO "construction de maison".
;).
Правильно. Но вот параметры контекста никто обсуждать не хочет...
Il le veut. Mais il est timide (comme toi). Ou le crapaud l'a étranglé (comme moi). ;)
Sorento, эта ветка, пожалуй, давно превратилась в идейно-философскую. Здесь, вероятно, лучше обсуждать "широкие мазки" - то, что определяет "тренды", т.е. моду.
(1) Сложившееся направление этой ветке задавал не MetaDriver и не я, а вейсманисты-морганисты (хотя вначале она была узкоспециализированной).
(2) Думаю, что имеет смысл вначале поискать принципы поиска и выбора параметров КК, чтобы в дальнейшем конкретизировать их (наверно, лучше в специально созданной ветке). У меня пока нет никаких идей, как их искать, но надеюсь, что они появятся. Если эти принципы у Вас уже есть в голове, почему бы не обсудить их?
(3) Я считаю, что параметры контекста логично искать в тесной привязке к набору первичных альтернатив ("классу живого существа"). Мне не нравится хаотичный и бессистемный перебор этих параметров в надежде на то, что "когда-нибудь они как-нибудь срастутся". Бесперспективность такого подхода очевидна для меня, когда вижу очередную суперсистему, собранную, скажем, из MACD, Боллинджера, Стохастика и каналов с непонятно как подогнанными параметрами.
1. Eh bien, je ne serais pas si résolu à ce sujet..... ;)
2. D'accord. Pour l'autre branche... pas sûr. Peu importe (presque).
Il y a quelques considérations à propos de ces principes.
- Les coordonnées de l'espace de phase doivent être plus ou moins orthogonales. (vaguement corrélé).
Pour une recherche significative, nous devons apprendre à estimer l'"orthogonalité des idées" mutuelles ( OI (c) me), intégrées dans les indicateurs.
Par exemple, la moyenne et le zigzag opposé mettent en évidence les extrêmes - une paire appropriée. Il peut y avoir plusieurs paires appropriées. Je vous rappelle que le critère de recherche est une corrélation faible (idéalement nulle).
- Les indicateurs non linéaires ont plus de chances (en termes de profit). Ou leurs combinaisons avec les linéaires. (imho, mais plutôt logique)
// Il serait bon d'écrire un moteur de recherche. Plus précisément pour une estimation visuelle rapide des paires. L'idée a mûri, je vais peut-être la griffonner moi-même. L'idée est simple :
// Il y a trois lignes sur l'entrée - le Premier indicateur (la première coordonnée de phase (1FK)), le Second indicateur (2FK), le futur cotier adjacent par rapport à l'actuelle
// point (i.e. "achat-vente correct" au point). Le résultat est une image plate, où les points d'"entrée correcte" (2 couleurs, l'une "Achat", l'autre "Vente") sont tracés le long des première et deuxième coordonnées.
Pour l'instant, ça suffit.
3. Je réfléchis encore. Il est préférable, me semble-t-il, de ne pas limiter la recherche. Mieux vaut laisser l'autopsie le montrer. :)
1. Но бесконечно философствовать не прагматично. Нужно начинать двигаться.
2. Штурм выдохнется быстрее, если мы не одолеем ни одной высоты, и не получим пускай крохотный, но практический результат...
Машки с 33 немного шокировали меня.
Давайте разберём по косточкам это "домашнее задание". тем более, что данные может получить каждый.
Как я понял, источником разбиение послужила бимодальность распределения идеального отклика...
и она была решительно устранена.
3. Если подобный алгоритм работает на примитивном уровне, почему б его не попробовать применить шире?
1. Il est conseillé de se déplacer de manière significative. Vous savez où ? (J'ai jeté le mien).
2. Eh bien, il y a un résultat, n'est-ce pas ? Je parlais du Sorento à l'instant. Et il est évident pour moi que tous les autres systèmes d'ajustement font la même chose en principe et repèrent des modèles. Y compris les réseaux neuronaux.
3. C'est ce que je dis. C'est ici que tout a commencé. En fait, le but (le mien, et peut-être pas seulement le mien) de la discussion est de systématiser les recherches. Et je n'ai presque aucun doute sur le fait qu'ils réussiront, la seule question est de savoir dans quelle mesure.
1) Под эти понятия, пожалуй, попадают только Системы, способные к самостоятельному обучению (не автооптимизация), не использующие шаблонные заготовки типа пересечений машек.
2) Автозменение параметров машек будет автооптимизацией. (выделено синим)
3) Эволюционным развитием исследований моделей-2 не удастся перейти к моделям-3 (выделено жёлтым), так как всё равно придется отказаться от шаблонных понятий модели -2.
4) Либо сразу заниматься моделями-3, либо не заниматься вообще, т.к. к ним прийти "постепенно" невозможно. ИМХО.
1. Je ne comprends pas pourquoi l'auto-optimisation n'est pas admissible ? Tout changement indépendant dans les réponses aux paires stimulus+contexte = apprentissage-3. C'est ce que j'ai compris.
2. il le fera. Néanmoins, voir 1.
3. Peut-être. Cependant, il est dit : "Méditez, mes amis, méditez. Oui, si vous devenez éclairé, ce ne sera PAS le résultat de la méditation. Cependant, si vous ne méditez pas, cela n'arrivera jamais. Je souscris à ce qui a été dit, en fait. Il me semble que l'apprentissage des propriétés de l'apprentissage-2 (notamment ses limites) est un puissant catalyseur de l'apprentissage-3.
4 Est-il absolument crucial ?
À mon avis, ce n'est qu'une émotion à fleur de peau, qui ne repose sur rien. C'est une sorte de maximalisme. C'est comme : "
- Peut-être que vous le prendrez en plusieurs fois ? - Le vindicatif Balaganov a demandé.
Ostap a regardé son interlocuteur avec attention et a répondu très sérieusement :
- "Je prendrais des parties. Mais j'ai besoin de tout en même temps."
С СКО в "домашнем здании" не сложилось похоже..
;).
Qu'est-ce que tu veux dire ?