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Мифические "лучшие" входы, где они?
A quel point sont-ils mythiques ? Ils sont tous très naturels. Je ne sais vraiment pas quels signaux sont utilisés (et je ne connais pas non plus la paramétrisation de la FP dans cette image), mais je doute fortement que Candid dessine une image flashback et donne des statistiques dans le post suivant, confirmant un saut qualitatif dans l'efficacité du système.
En tant que jeune étudiant, je demande - si le PC est utilisé, qui empêche de comparer chaque point du PC (par l'histoire de la fin au début :) avec un temps d'attente acceptable et une entrée possible sur le marché - profit/perte ? Dessinez ensuite ces trajectoires dans FP et discutez de l'importance et de l'utilité des coordonnées, de la robustesse des estimations, etc.
Eh bien, je suis un jeune ici aussi, d'ailleurs. Je n'avais encore jamais mis en évidence le cli... pardon, le contexte au point d'en faire un élément clé de la création du CT.
Je ne comprends pas où est le début de l'histoire et où est la fin. Parlons plutôt de la numérotation des barres adoptée dans MQL4. Donc, du bar zéro au bar avec le nombre maximum ?
J'aime aussi cette approche(Andriy, je t'ai peut-être mal compris au début). Il s'avère que nous faisons complètement abstraction du système spécifique qui donne les signaux préliminaires (il n'existe tout simplement pas) et que nous dessinons une "carte d'utilité potentielle" de la série de prix. OK, faisons un essai. Est-ce que je vous comprends bien maintenant ?
Je veux juste être clair tout de suite : la carte d'utilité doit être réelle, pas un balisage parfait à la ZZ.
Plus que de parler de la nécessité de déterminer les paramètres-coordonnées de la FP "business" n'a pas "disparu".
Je suggère donc de revenir en arrière et de commencer à développer le sujet à partir de là - ce qu'ils pourraient être,
comment les mesurer, les évaluer, etc.
OK, commençons. J'ai vu vos paramètres - ROC et FC. S'il te plaît, explique-moi pourquoi tu les as tant aimés.
Et moi, dès que nous commençons à parler de paramètres spécifiques, je peux continuer la liste avec ce que je considère moi-même comme les coordonnées essentielles de la PF.
Nous ne pouvons pas échapper à 33.
Pas évident. Je devine que les maestros de la branche ont un faible pour elle, mais moi-même j'y suis presque indifférent.
"de Lebeg" ou "de Riemann" ? (c) Pastukhov.
Cela dépend de l'approche. Si nous prenons ZZ (ou Cagi, disons) comme base, alors ce sera celle de Lebek, mais si nous entrons sur la base des ouvertures et fermetures de bars, en faisant abstraction de ZZ, alors celle de Riemann est suffisante.
В связи с чем ты так ... гм ... настойчиво хочешь утвердить, что ты не используешь ни ФП, ни его определение и вообще слышать о нем ничего не хочешь ?
Vous voyez, vous avez substitué FP comme terme à FP comme entité dans cette phrase, ce qui a entraîné une falsification. Comprenez-vous maintenant la différence entre un nom et une entité ?
Oh, au fait, et à propos du terme - j'ai écrit à plusieurs reprises ici que le concept de PF fournit d'excellents termes pour décrire ce que je fais.
Vous voyez, vous avez substitué FP comme terme à FP comme entité dans cette phrase, ce qui a entraîné une falsification. Comprends-tu maintenant la différence entre un nom et une entité ?
Vous êtes philosophe, je vois. C'est juste dommage qu'il ne soit pas à sa place.
Non, je ne veux pas perdre mon temps. J'ai écrit que c'est un imho. Si ça vous ronge, vous pouvez relire le post du harceleur.
Si vous avez écrit à ce sujet, cela vous ronge.
Mais en général, c'est compréhensible - vous ressassez les vieux trucs, vous ne pouvez pas vous calmer, vous ne m'avez manifestement pas entendu.
D'accord, oublie ça.
А от дефиниции контекста - якобы правильной, перепрыгуть к ТС?
Non, d'abord le TS, ou plutôt l'ensemble des métiers. Le contexte plus tard.
Dans ces images, vous avez le TS "entrer sur chaque barre - sortir par ZZ". Ensuite, le contexte est déterminé par les indicateurs. Ensuite, les transactions sont filtrées par contexte, c'est-à-dire que certaines d'entre elles sont interdites. Et tout serait à ma façon s'il n'y avait pas les sorties - vous ne trouverez jamais ces sorties sur le marché réel.
Pour ne pas y revenir : sur ces photos, j'ai des métiers en zigzag, uniquement sur mon zigzag. La section de base est l'été 2004 - été 2007, OoS - été 2007 - été 2008. Mais j'ai regardé au-delà de ça aussi, ça descend plus bas. Une crise, cependant. Cependant, j'ai écrit que je n'aime pas ces paramètres :)
Mathemat писал(а) >>
nous faisons totalement abstraction du système particulier qui émet les signaux avancés (il n'existe tout simplement pas) et nous dessinons une "carte d'utilité potentielle" de la série de prix. OK, essayons. Est-ce que je vous comprends bien maintenant ?
Oui. Et j'ai d'abord pensé que c'était le sujet de la conversation. Rassemblons les paramètres.
Pas tout et n'importe quoi, mais bien identifier, ou "condenser" le bénéfice idéal hypothétique dans la zone de certaines "hypersphères"... e paramètre cheval connu.
Et de 0 - à 100000 dans un premier temps pour trouver exactement la valeur du "profit idéal".
Comme
Candid a écrit >>
La stratégie de Pastukhov dégénère en un jeu contre le zigzag majeur avec des entrées par le zigzag mineur. Mes résultats ne sont pas satisfaisants, une autre tactique ou des contextes supplémentaires sont nécessaires.
Et c'est comme ça que ça s'est passé.
;)
Нет, сначала ТС, точнее набор сделок. Контекст потом.
Вот у вас на тех картинках - сначала ТС "вход на каждом баре - выход по ЗЗ". Потом по индикаторам определяется контекст. После этого сделки фильтруются по контексту, то есть часть из них запрещается. И всё было бы по-моему, если бы не выходы - вы этих выходов никогда в реале не найдёте.
Voyons ce qui se passe. Cette approche a aussi le droit à la vie.
Mais je suis très alarmé par le fait que l'avatara veut traverser l'histoire dans l'ordre inverse de l'ordre naturel, c'est-à-dire qu'il veut aller de la barre zéro vers le bas. J'irais au contraire du roi Gorokh au présent, en évitant soigneusement de regarder vers l'avenir.
Mais j'ai déjà regardé plus loin que ça, plus loin dans les égouts.
C'est curieux et ça donne à réfléchir. Peut-être essayer de trouver l'intersection des zones optimales sur l'ensemble de l'histoire ? Les regarder bouger est désormais considéré comme inadéquat, car il s'agit simplement d'une conséquence d'une mise en œuvre particulière du processus de cotation, rien de plus. Avec une mise en œuvre différente, ces zones pourraient évoluer très différemment.
ОК, давайте и начнем. Я видел Ваши параметры - ROC и FC. Разжуйте мне, пожалуйста, почему именно они так Вам приглянулись.
Egalement ATR.
FC est un paramètre "dépendant". Bénéfice hypothétique. futur 33 - prix de clôture actuel.
Et le choix des autres paramètres est une première approximation...
Pour continuer la discussion sur la sensibilité et l'inertie.
Quelques considérations générales sur les coordonnées du CC, comme on l'appelle ici. Pour plus de science.
Dans l'approche de Candid("d'abord un ensemble de transactions, puis AC"), le TS d'origine qui produit les signaux préliminaires (ici, le ZZ personnel de Candid), fixe en quelque sorte les contraintes pour les coordonnées AC. En d'autres termes, les coordonnées du CQ ne peuvent pas être universelles pour toutes les instances. Il y aura un jeu pour une ZZ, un autre pour un système à deux machines (je soupçonne qu'il n'y a tout simplement pas de paramétrage QC stable pour les systèmes à deux machines).
Les coordonnées originales de TC et de CC devraient correspondre. Je crois (imho) qu'un critère acceptable pour leur correspondance est une zone d'optimalité non vide, qui est l'intersection de telles zones sur des parties privées de l'histoire. Bien sûr, un tel critère ne donne aucune garantie, mais qui ou quoi les donnera ?
Давай посмотрим, что получится. Этот подход тоже имеет право на жизнь.
Но меня очень настораживает, что avatara хочет проходить историю в порядке, обратном естественному, т.е. намерен идти от нулевого бара вглубь. Я бы наоборот пошел от царя Гороха к настоящему времени, тщательно избегая заглядывания в будущее.
Regardez le script. Il pourrait être intéressant d'utiliser quelque chose de similaire. La base de preuves serait alors à peu près la même.
Il a été écrit à la hâte. C'est peut-être pour ça que les coupes... ;)
Исходная ТС и координаты КК должны подходить друг другу. Считаю (имхо), что приемлемый критерий их соответствия - это непустая зона оптимальности, являющаяся пересечением таких зон на частных участках истории. Конечно, никаких гарантий такой критерий не дает, но кто или что их даст?
dans le cadre de paramètres idéaux (ou plutôt, dans le cadre d'une "mesure" idéale de ceux-ci), les domaines du CQ auront des rapports "profit"/"risque de dérapage" différents.
Et cela ne devrait pas dépendre de l'instrument et de la période de "vie".
Et la dure vérité de la vie (dans les différences) doit être expliquée par l'erreur... Et si, en prenant de l'avance sur le TS, il est au-dessus du seuil - fumer et attendre.