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D'après ce que je comprends de Peter, la notion même de contexte est déjà liée à la prédiction. Implicitement.
Peter, j'espère que je ne marche pas sur vos plates-bandes avec cette déclaration. Je ne vais pas me lancer dans une bataille pour savoir si nous prédisons ou non, cela ne m'intéresse pas. Cependant, chaque contexte est nécessairement ( !!!) lié à une attitude d'achat, de vente ou d'hésitation.
Pas nécessairement. (1)
Et en ce sens, elle constitue déjà en soi une prédiction implicite du comportement futur du marché.
Je suis d'accord avec cela.
De plus, il peut être inversé dans la seconde suivante, même s'il s'est produit une seconde auparavant. N'est-ce pas ? Mais c'est ce que subit tout TS, après tout c'est un marché.
Donc, à mon avis, laissons tomber cette bataille de prédictions, elle ne nous mène nulle part de toute façon. Et aussi la question de la prédiction du contexte comme étant sciemment tautologique.
Permettez-moi de ne pas faire référence à vous lorsque je parle d'idées fausses et de mythes sur l'AT. Il suffit d'écrire cela en épigraphe du billet - ce n'est pas pour Yurixx. ok ? ))) Je plaisante.
En fait, malgré tout le "verbiage" apparent, c'est la chose la plus fondamentale qui donne lieu à beaucoup d'idées fausses et d'idées reçues sur l'AT. Ce que c'est et à quoi ça sert. Et est-ce que ça marche ?
Eh bien, par exemple, il existe une opinion répandue selon laquelle l'AT classique est obsolète et ne peut être utilisé sur les marchés modernes, précisément en raison de sa décrépitude. Mais ce n'est pas le cas. Non pas dans le sens où il fonctionne toujours, mais dans le sens où il - l'AT - ne fonctionnait pas de la manière dont ils essaient de l'utiliser "maintenant". Il est facile de s'en assurer : on dispose d'archives de citations datant de l'époque où personne ne savait rien de la MA, sans parler de ses solutions, Stochastique, etc. qui sont considérées comme des classiques. Il suffit de faire un test sur n'importe quel conseiller expert basé sur les indicateurs classiques et de voir que ses résultats sont aussi similaires que si nous faisions le test sur des données contemporaines. En effet, ce que décrivaient ces "anciens" outils d'analyse n'a pas disparu du marché. Vagues, tendances, corrections - tout y est. La divergence du ralentissement s'est manifestée et se manifeste encore. Et Mashka n'a pas soudainement commencé à être considéré comme différent.
Alors, quelle est la raison ? Pourquoi ai-je fait tant de recherches, d'études, de livres, etc., si tout cela ne fonctionne pas ? Tout cela n'est-il qu'une gigantesque escroquerie ? )))
Et voilà le problème, à mon avis. Lorsqu'un trader de l'époque appliquait ces méthodes classiques, il les appliquait lorsqu'il pensait que cette application serait adéquate à l'état actuel du marché. C'est-à-dire, le contexte, soit damné. Ainsi, dire (1) que définir le contexte implique nécessairement de travailler dans une certaine direction ou de ne pas travailler n'est pas tout à fait exact. D'une manière générale, il s'agit simplement d'appliquer ou non la technique TA. Vous savez très bien que sur un marché étroit et léthargique, les déviateurs ou autres motifs géométriques tels que les "têtes et épaules" ne fonctionneront pas - le contexte n'est pas le bon. Mais sur un terrain vif, plein de feu, avec de la liquidité débordant sur le bord - oui. Et dans quelle direction - nous verrons.
Oui, tout cela est très logique. Il s'avère que le contexte dans la compréhension de Peter filtre les signaux de l'inducteur. Plus précisément, le contexte (K) et l'indicateur (I) sont reliés symétriquement : S = K && I. Ici, S est la décision finale de trading. S est vrai si et seulement si K et AND sont vrais.
Ou y a-t-il encore une objection à la symétrie ?
Pour faire suite au "lissage des bords et de la désintégration".
Ce n'est pas le meilleur qui soit, car il est lié au cadrage temporel, mais comparé aux approches classiques de l'adaptation par la volatilité, il donne de meilleurs résultats.
Laissez-moi vous rappeler l'essentiel. La tâche consistait à fabriquer un filtre qui réagirait instantanément à l'augmentation de la volatilité, mais qui filtrerait en même temps ses fluctuations de bruit au niveau atteint.
Dans la base de code, il y a un indicateur qui lisse séparément l'écart-type. Je l'ai complété avec des mods pour le volume et l'ATR.
Paramètres d'entrée :
Source - choix de la source de la volatilité. 0 - volume, 1 - plage réelle, 2 - écart-type.
SourcePeriod - période de lissage de la source (volume, ATR) ou échantillon pour st.dev.
FrontPeriod, BackPeriod sont des périodes de lissage pour le bord, l'atténuation. Algorithme EMA. Ses coefficients (0...1) et ses périodes habituelles peuvent être définis en une seule fois.
Sens - seuil dur - seuil de sensibilité en pps ou en ticks/lots pour le volume.
Appel du code :
Tampons de sortie (n).
0 - source.
1 - son EMA lissée en deux.
Coup d'œil. De haut en bas Volume (Socrce=0), ATR (Socrce=1), St.deviation (Socrce=2). Dans tous les cas, il n'y a pas de lissage frontal pour une réponse maximale (FrontPeriod=1), mais un lissage d'atténuation pour le filtrage du bruit est utilisé (BackPeriod).
Svinozavr писал(а) >>
En général, il s'agit simplement d'appliquer ou non la méthode TA. Vous savez très bien que dans un marché mince et morose, les mêmes déviateurs, ou d'autres figures géométriques comme les "épaules de but" ne fonctionneront pas - pas le bon contexte. Mais sur un terrain vif, plein de feu, avec de la liquidité débordant sur le bord - oui. Et dans quelle direction - nous verrons.
L'exemple avec les chiffres est mauvais, car il suggère que le marché est "coupable" du fait que l'instrument (les chiffres géométriques) ne fonctionne pas...
Il est logique de trouver d'autres outils pour ces analyses qui montreront plus adéquatement le mouvement du marché...
Pas nécessairement. (1)
...
Et le point ici est ceci, à mon avis. Lorsqu'un trader de l'époque appliquait ces méthodes classiques, il les appliquait lorsqu'il pensait que cette application serait adéquate à l'état actuel du marché. C'est-à-dire, le contexte, soit damné. Ainsi, dire (1) que définir le contexte implique nécessairement de travailler dans une certaine direction ou de ne pas travailler n'est pas tout à fait exact. D'une manière générale, il s'agit simplement d'appliquer ou non la technique TA. Vous savez très bien que sur un marché mince et léthargique, les déviateurs ou autres figures géométriques telles que les "têtes et épaules" ne fonctionneront pas - le contexte est mauvais. Mais sur une piste vive, pleine de feu, avec de la liquidité débordant sur le bord - oui. Et nous verrons dans quelle direction.
Je ne vais pas débattre de la question de savoir si c'est nécessaire ou non. C'est vraiment sans importance. Je semble juste comprendre votre terme "contexte" plus largement que l'auteur.
Juste pour dire. Si vous n'appliquez pas la technique TA, ni celle-ci ni une autre, que faites-vous ? J'ai supposé que j'étais assis sur la barrière. Si vous avez d'autres options - partagez, c'est intéressant.
PS "sur les idées fausses et les mythes concernant l'AT".
Veuillez me remettre sur la liste des candidats à l'élimination des mythes et des idées fausses. Parce que je ne suis pas snob (j'espère), que je ne suis pas encombré d'un ego trop morbide (je le pense), que je ne prétends pas connaître la vérité ultime (par définition), que j'ai un certificat de réussite à la mekdkomissiya et de bonnes caractéristiques des lieux de travail, et aussi parce que se débarrasser des mythes et des idées fausses pense être le meilleur remède contre le forex, en tant qu'homme et citoyen, j'ai le droit d'être rétabli dans la liste.
Je suis d'accord avec le statut du forum et m'engage à le respecter.
Que vous soyez obligé ou non, je ne discuterai pas. C'est vraiment sans intérêt. Je semble juste comprendre votre terme "contexte" plus largement que l'auteur.
Je vous en prie, je considère que c'est un honneur. (On m'interprète déjà. C'est bien. >>)) Même si c'est peut-être simplement parce que j'ai la langue un peu courte - je dois être interprété.))
Juste pour dire. Si vous n'appliquez pas la technique TA, ni celle-ci ni une autre, que faites-vous ? J'ai supposé que j'étais assis sur la barrière. Si vous avez d'autres options - partagez, c'est intéressant.
OK. Je suis assis sur la barrière. C'est bien. Dans ce cas, cela ressemblerait à "soit s'asseoir sur la barrière, soit échanger". Mais il n'implique généralement PAS "prêt à acheter ou à vendre", le contexte lui-même peut ne pas déterminer la direction de la transaction. C'est ce que je voulais souligner. En l'état actuel des choses... le consensus est suffisant pour continuer à parler la même langue... Et qu'ils aillent au diable, les nuances))))
PS "sur les idées fausses et les mythes concernant l'AT".
Veuillez me remettre sur la liste des candidats à l'élimination des mythes et des idées fausses. Parce que je ne suis pas snob (j'espère), que je ne suis pas encombré d'un ego trop morbide (je le pense), que je ne prétends pas connaître la vérité absolue (par définition), que j'ai un certificat de passage de la commission médicale et de bonnes références de lieux de travail et aussi parce que je pense que se débarrasser des mythes et des illusions est le meilleur remède pour le Forex, j'ai le droit, en tant qu'homme et citoyen, d'être rétabli dans la liste.
Je suis d'accord avec le statut du forum et m'engage à le respecter.
Bazinga ! !!)) Oh, allez ! Je plaisantais. J'ai même mis ça pour le plaisir.
Oui, tout cela est très logique. Il s'avère que le contexte dans la compréhension de Peter filtre les signaux de l'inducteur. Plus précisément, le contexte (K) et l'indicateur (I) sont reliés symétriquement : S = K && I. Ici, S est la décision finale de trading. S est vrai si et seulement si K et AND sont vrais.
Ou y a-t-il encore une objection à la symétrie ?
Il me semble qu'il s'agit d'une "fabrication d'entités superflues" selon Ockham.
Si, par définition, un indicateur nous donne un (ou deux ou trois) chiffre pour évaluer la situation, alors cette entité - l'indicateur - ne représente qu'une vision trop étroite du marché. En ce sens, baser vos décisions de trading dessus revient à vous tromper délibérément. La dominance du marché change et cet indicateur "commence à mentir", et l'autre "dit la vérité". Mais en fait, c'est uniquement parce que ni l'un ni l'autre ne peut déterminer de manière adéquate la situation du marché.
Le contexte est une notion plus large. Il peut s'agir de toute information permettant de prendre les décisions nécessaires. Même les données de la FA. La seule question est de savoir si l'ensemble de ces moyens d'analyse est réellement capable de décrire de manière adéquate la situation du marché. C'est pourquoi j'ai soulevé la question du paramétrage des conditions du marché. C'est dommage que personne ne l'ait soutenu. Sauf toi, Alexey. C'est effrayant de penser, et si personne ne connaît cet ensemble de paramètres. :-)
Buggahaha ! !!)) Oh, allez ! Je plaisantais. J'ai même dit que c'était une blague.
Moi aussi. :-)))
l'exemple des formes est mauvais car il suggère que le marché est "fautif" si l'outil (la forme) ne fonctionne pas...
Aurais-je pu insinuer une telle chose ? Alors je n'ai pas été assez clair, si c'est ainsi que vous m'avez compris. Bien sûr que non - pas "coupable". C'est étrange, vraiment... Le coupable, bien sûr, est le malheureux analyste qui tente de peser le goût avec une règle.
Il est logique de trouver d'autres outils pour ces analyses qui montreront plus adéquatement les mouvements du marché...
Je suis d'accord. Seulement, ce serait un bon début d'apprendre à appliquer les "anciennes", ne pensez-vous pas ? Sinon, vous avez probablement vu dans les forums des messages du genre "TA ne fonctionne pas". Et comment, lorsque la personne, qui a "l'AT ne marche pas", l'utilise, c'est comme la 5e chose pour elle. Le stochastique doit donner un putain de signal d'achat de la zone PP et chier dessus. Et si c'est le cas, mais qu'ensuite le marché baisse - "ça ne marche pas ! !!".
Donc, comprenons d'abord le contexte d'utilisation, d'accord ? Dans tous les livres, il n'est pas fait mention, ou seulement en passant, du moment où vous pouvez ou ne pouvez pas utiliser telle ou telle technique. Mais cela, comme il s'avère dans la pratique, est presque la chose la plus importante. Si je devais écrire des livres (maintenant !), je consacrerais la part du lion des explications à ce sujet.
Je pense que c'est la "fabrication d'entités superflues" selon Ockham.
Si, par définition, un indicateur nous donne un (ou deux ou trois) chiffres pour évaluer la situation, alors cette entité - l'indicateur - ne représente qu'une vision trop étroite du marché. En ce sens, baser vos décisions de trading dessus revient à vous tromper délibérément. La dominance du marché change et cet indicateur "commence à mentir", et l'autre "dit la vérité". Mais en fait, c'est uniquement parce que ni l'un ni l'autre ne peut déterminer de manière adéquate la situation du marché.
Le contexte est une notion plus large. Il peut s'agir de toute information permettant de prendre les décisions nécessaires. Même les données de la FA. La seule question est de savoir si l'ensemble de ces moyens d'analyse est réellement capable de décrire de manière adéquate l'état du marché. C'est pourquoi j'ai soulevé la question du paramétrage des conditions du marché. C'est dommage que personne ne l'ait soutenu. Sauf toi, Alexey. C'est effrayant de penser, et si personne ne connaît cet ensemble de paramètres. :-)
"L'homme russe est large. Ce serait bien de le réduire." (Dostoïevski)
Pour l'amour de Dieu, discutez dans un sens plus large. C'est juste que j'en suis venu, dans ma pratique, à ne pas tenir compte de tout ce qui va au-delà du flux de quotients. (Enfin... presque.)) C'est pourquoi j'ai tant insisté sur l'AT. Et de rien.
Quant à la "paramétrisation des états du marché", elle est similaire au paragraphe ci-dessus. Je le fais dans un sens plus "étroit". Plus précisément, mais dans un ensemble plus restreint de paramètres d'entrée.