EA N7S_AO_772012
Troyen(résident de Troy) ?
L'archive contient 6 fichiers d'ensemble pour une optimisation facile.
Les trois premières étapes sont optimisées sur un intervalle de temps ( j'utilise quatre semaines 1-4 ) Les trois autres peuvent être sur le même intervalle de temps, ainsi que sur tout autre raisonnable ( j'ai expérimenté sur 4-5 semaines ). La semaine suivante et même deux semaines après des exercices optimisés. Les résultats sont satisfaisants.
Une description moins détaillée est disponible ici https://www.mql5.com/ru/code/8635.
Il existe un potentiel de développement. N'hésitez pas à faire des expériences !
Avec ces paramètres, après l'optimisation, le conseiller expert est en mode démo.
Et ceci est dans le testeur depuis une quinzaine de jours :
| Symbole | EURUSD (Euro contre Dollar US) | ||||
| Période | 5 Minutes (M5) 2008.12.29 00:00 - 2009.01.08 20:15 (2008.12.29 - 2009.01.10) | ||||
| Modèle | Tous les ticks (méthode la plus précise basée sur toutes les plus petites échéances disponibles) | ||||
| Paramètres | Trd_Up_X=true ; slx=50 ; px=4 ; x1=79 ; x2=89 ; x3=69 ; x4=16 ; Trd_Dn_Y=true ; sly=60 ; py=16 ; y1=19 ; y2=83 ; y3=37 ; y4=1 ; Text0="BTS F=1" ; F=1 ; pz=32 ; z1=47 ; z2=49 ; z3=23 ; z4=2 ; Text1="BTS" ; G=4 ; Texte2="XXXXXXXXXXXXX" ; slX=80 ; pX=20 ; X1=21 ; X2=55 ; X3=77 ; X4=0 ; Texte3="YYYYYYYYYY" ; slY=40 ; pY=3 ; Y1=0 ; Y2=87 ; Y3=64 ; Y4=37 ; Text4="ZZZZZZZZZ" ; pZ=18 ; Z1=7 ; Z2=88 ; Z3=23 ; Z4=74 ; | ||||
| Les bars dans l'histoire | 3054 | Tiques modélisées | 93893 | Qualité de la modélisation | 90.00% |
| Erreurs de correspondance des tracés | 5 | ||||
| Dépôt initial | 2000.00 | ||||
| Bénéfice net | 1327.45 | Bénéfice total | 1379.45 | Perte totale | -52.00 |
| Rentabilité | 26.53 | Gain attendu | 82.97 | ||
| Dégradation absolue | 3.00 | Abaissement maximal | 188.00 (5.56%) | Abattement relatif | 5.59% (153.80) |
| Total des transactions | 16 | Positions courtes (% de gain) | 7 (100.00%) | Positions longues (% de gain) | 9 (88.89%) |
| Transactions rentables (% de toutes) | 15 (93.75%) | Transactions à perte (% de toutes) | 1 (6.25%) | ||
| Le plus grand | commerce profitable | 252.00 | transaction perdante | -52.00 | |
| Moyenne | opération rentable | 91.96 | commerce perdant | -52.00 | |
| Nombre maximal | gains continus (profit) | 14 (1367.45) | Pertes continues (perte) | 1 (-52.00) | |
| Maximum | bénéfices continus (nombre de victoires) | 1367.45 (14) | Perte continue (nombre de pertes) | -52.00 (1) | |
| Moyenne | gains continus | 8 | Perte continue | 1 | |
Vous avez entre les mains une idée incarnée dans une EA expérimentale. Créez, essayez et expérimentez. Partagez vos résultats et vos conseils. C'est comme une arme, quelle que soit sa qualité, dans une main elle est inutile, dans une autre elle peut être dangereuse pour soi, et une troisième par sa simple possession mettra votre ennemi en fuite.
Des instructions sont jointes. Je ne suis pas en mesure de tester complètement toutes les options possibles, je n'ai tout simplement pas le temps de développer et d'améliorer cette version et d'autres programmes. J'obtiens de bons résultats sur la démo. Par exemple, la dernière semaine sur 9 paires s'est terminée avec +5 -4 et a donné un profit de 880 points avec moins de 10% de drawdown. Les tests à terme sur l'euro et la livre sont également bons.
Une fois encore, je répète que le conseiller expert est expérimental et que je ne recommande pas de le mettre sur le compte réel. À l'adresse , il manque un code nécessaire à ce type d'opérations.
L'archive du set contient les fichiers de la dernière semaine trouvés par moi la veille. Vous pouvez les analyser pour chaque paire.
L'autre archive contient non pas deux mais cinq fichiers set pour la semaine à venir avec lesquels je vais mettre l'EA en démo, je n'ai pas eu le temps d'en faire plus.
Voici un rapide tutoriel sur la façon de s'orienter avec le nom du fichier.
exemple
N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set
N7S - série (fondamentalement, c'est toujours la même chose pour les Expert Advisors avec NN, si je l'écris pour moi-même)
AO - sous-type (dans ce cas, il s'agit de l'indicateur principal)
EU - paire de devises (bien sûr, elle peut être différente, mais elles ont toutes un sens)
12-01 - date à partir de laquelle ce fichier a été créé
demo - cotations démo Alpari utilisées
dernier numéro - méthode d'optimisation
1) - 4 semaines(1-4) + 4 semaines(1-4) 5 semaines(1-4) + 4 semaines(1-4)
2) - 4 semaines(1-4) + 2(4-5) semaines 6 combat (deuxième principal)
par la suite, il peut y avoir d'autres options
N7S_AO_EU_12-01_demo_2.set
Version L3
Auriez-vous l'amabilité de nous donner des précisions sur l'optimisation. Merci d'avance.
Auriez-vous l'amabilité de nous donner des précisions sur l'optimisation. Merci d'avance.
Il existe plusieurs possibilités. Voici l'une d'entre elles que j'ai essayée.
Télécharger un historique sur le symbole requis (M1 et plus), un historique mensuel sera suffisant.
Ouvrez le testeur de stratégie.
Choisissez un conseiller expert, par exemple S7N_AO_772012_L3.
Sélectionnez la paire de devises, par exemple EUR/USD.
Sélectionnez un modèle en fonction des prix d'ouverture.
Choisissez la période M5.
Cochez la case pour utiliser la date.
Par exemple, nous voulons exécuter l'EA du 12.01.09 au 19.01.09, ce sera conditionnellement la sixième semaine (combat ou jour X).
Ensuite, la première plage d'optimisation sera quatre semaines avant le jour X.
Choisissez les dates entre : 08.12.08 et 03.01.09.
Cochez la case Optimisation.
Ouvrez les propriétés d'Expert Advisor et spécifiez le dépôt =2000$, le paramètre optimisé = balance et vérifiez l'algorithme génétique.
Allez dans l'onglet Paramètres d'entrée et téléchargez le fichier _step_1=x_l3.set (trouvé dans l'archive StepTest.archive zip
Maintenant, nous exécutons l'optimisation et attendons les résultats.
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Version L3