Motifs répétitifs et autres motifs - page 30
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iModify:
50 dollars, ça vous va ?
Je ne sais pas... Ok, ok. Un demi-million en crédits et j'arrêterai de te rappeler l'éternel facepalm. Cela prouvera à tout le monde que vous êtes responsable de vos paroles et que vous pouvez corriger vos erreurs.
Il ne s'agit pas d'un système organisé, dans le sens où certains oncles paient des pigeons pour troller. Je pense que c'est auto-organisé, tout le monde comprend, consciemment ou non, que plus il y a de gens qui sont trompés, plus c'est rentable. Je ne sais pas pourquoi ils le font et ils ne peuvent pas le faire correctement, je vais leur demander : d'abord ils omettent Martingale, ensuite ils disent que tous les conseillers experts sont des conneries, ensuite ils proclament les signaux, les comptes PAMM rentables et la gestion d'actifs en général, et finissent par dire que le système de trading est un mythe et que le marché n'est pas prévisible par TA et FA.
Je sens que bientôt, je deviendrai moi-même comme cela, mais ma conscience se débat encore. Mais c'est inévitable.
Alors ne faites pas attention. Le chien aboie mais la caravane avance :) Si vous êtes sur la bonne voie, ne vous laissez pas casser par ces provocateurs.
)))))))) Pas bientôt, mais nous l'avons déjà fait ! Mais jusqu'à présent vous allez trop loin, des déclarations trop contrastées qui ressemblent à des moqueries, les gens n'avalent pas.
Comme c'est gentil...
Je propose de réorienter la conversation de l'inondation, vers un concours de formules d'inefficacité du marché, "purement", c'est-à-dire sans tenir compte des coûts.
Les conditions sont les suivantes : Nous ne cherchons que des modèles dans les séries, nous résumons avec un multiplicateur constant sans appliquer d'échelle MM. TS sous la forme d'un indicateur qui produit des signaux (1, 0, -1) et d'un indicateur-test, qui calcule l'indicateur TS.
Quelqu'un doit d'abord commencer, au moins avec une "formule" simple ou un modèle qui présente un avantage statistique, sinon rien ne se passera, sauf le déluge sur les "courbes" et les bases rouges.
Par exemple, que montrera votre "indicateur-test" si vous l'alimentez avec des signaux MACD ?
C(t)= (EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2))-SMA((EMA(p(t),P1)-EMA(p(t),P2),P3)
S(t)=bool(C(t)-bool(C(t-1)) ;
Je pense qu'il vaut mieux calculer non pas pour un ou plusieurs paramètres mais pour la MO de la fonctionnelle par tous les principaux degrés de liberté, sur un échantillon représentatif (>1000 commandes). Il sera alors possible d'obtenir une estimation fiable de l'inefficacité d'une certaine "formule".
Je ne sais pas... OK, OK. Une demi-année de crédits et j'arrêterai de vous rappeler l'éternel facepalm. Cela prouvera à tout le monde que vous êtes responsable de vos paroles et que vous pouvez corriger vos erreurs.
Quelle beauté...
Je propose de réorienter la conversation de l'inondation, vers un concours de formules d'inefficacité du marché, "purement sur l'argent", c'est-à-dire sans coût.
Les conditions sont les suivantes : Nous ne cherchons que des modèles dans les séries, nous résumons le multiplicateur constant sans appliquer aucune échelle MM. TS sous la forme d'un indicateur donnant des signaux (1,0,-1) et d'un indicateur-test qui calcule l'indicateur TS.
Je pense que nous devrions mettre l'indicateur de test à la disposition du public afin de normaliser les calculs - on ne sait jamais comment il sera assemblé ... Et différents utilisateurs peuvent avoir des calculs différents pour un même algorithme, ce qui entraînera une confusion.
Enfin, bien sûr, s'il faut en arriver là.
iModify:
...
PS Les modèles sur le marché existent. Mon objectif est de terminer mon modèle économique et d'y adjoindre un modèle de marché basé sur les modèles et ce sera très beau. Il serait possible d'ouvrir un fonds spéculatif public. Des rêves, des rêves...
Arrêtez de raconter des conneries)))) Quel tas de conneries.
J'ai remarqué une tendance dans ce forum, dès qu'un post intéressant apparaît, il y a certaines personnes qui travaillent sur leur salaire, je ne sais combien de "10 cents" ou "1 dollar" par post.
Je comprends si les *enfoirés ont écrit quelque chose d'utile, sinon c'est du pareil au même : des bêtises vides de sens issues d'un ensemble de tournures standard de leur vocabulaire.
C'est compréhensible que ce soit un tas de conneries.
Mais le fait que des modèles (inefficacités du marché) existent, qu'ils peuvent être identifiés et que vous pouvez en tirer profit, c'est-à-dire que gpwr ne ment pas, est facile à voir, même avec les réseaux neuronaux. L'autre compote est qu'un réseau neuronal est une boîte noire et qu'il ne fournit donc pas d'informations utiles, c'est-à-dire primitivement lisibles par l'homme (par exemple, le prix a franchi le mach, vous devez donc acheter ou vendre). Et en principe, il n'y a pas besoin d'une forme lisible par l'homme si un neuronet est intégré dans l'algorithme d'un conseiller expert et effectue des transactions en fonction des modèles trouvés, car dans ce cas, il est plus pratique pour un humain d'être guidé par les indicateurs du système de trading sur le test avant.
Si vous ne croyez pas à l'existence de modèles ou à la possibilité de les détecter, vous pouvez facilement les vérifier à l'aide de mes conseillers experts gratuits dans le testeur de stratégie, la démo ou même sur le compte réel.
Les modèles existent, vous pouvez gagner sur eux. Mais il faut tenir compte du fait que ces mêmes schémas ne sont pas éternels, c'est-à-dire qu'après un certain temps après une avancée réussie, ils cessent de fonctionner. Pour vous en assurer, vous devriez laisser un morceau d'historique après un forward (à peu près au même moment qu'un forward) et observer combien de temps dure un motif, pour voir à quelle fréquence vous devez le réoptimiser.
gunia:
Je pense qu'il vaut mieux calculer non pas pour un ou plusieurs paramètres mais pour la MO de la fonctionnelle par tous les principaux degrés de liberté sur un échantillon représentatif (>1000 commandes). Il serait alors possible d'obtenir une estimation fiable de l'inefficacité d'une certaine "formule".
Je me fiche de savoir s'il y a un million de transactions dans un échantillon. N'importe quel imbécile sera capable d'adapter le TS aux données historiques. Le Graal du testeur qui laisse échapper les pertes sur les forwards existe depuis longtemps. Par exemple : Graal pour le testeur.
L'efficacité des TS doit être vérifiée hors échantillon, c'est-à-dire sur des essais en avant et, au maximum, pour observer leur durée de vie après des passages en avant.
Je me fiche de savoir s'il y a un million de transactions dans l'échantillon. N'importe quel imbécile peut ajuster le TS en fonction des données historiques. Le Graal pour tester les pertes à terme existe déjà. Par exemple : Graal pour le testeur.
L'efficacité des TS doit être vérifiée hors échantillon, c'est-à-dire sur des essais en avant et, au maximum, pour observer leur durée de vie après des passages en avant.
Cela dépend du type de modèle et du nombre de degrés de liberté dont dispose l'algorithme qui le reconnaît. Par exemple, prenez un MACD simple, 3 paramètres (périodes). Elle peut être ajustée à une petite partie de l'histoire en calculant l'extremum de la fonctionnelle par paramètres. Mais que se passera-t-il si l'on recherche le fonctionnel non pas pour le montant maximum, mais pour le MI ? Par exemple, en parcourant les 3 paramètres de 1 à 1000(p1>=p3>2*p2) ? Ce serait juste un test exploratoire du modèle. Il n'y a pas d'ajustement du tout, donc le back-end n'est pas important car il n'y a pas d'optimisation, nous ne sélectionnons pas les meilleures courbes sur les tests mais calculons leur moyenne.
Cela devrait être fait sur une série normalisée combinée à partir de différents IF pour obtenir une image plus convaincante.
Cela dépend du type de modèle et du nombre de degrés de liberté dont dispose l'algorithme qui le reconnaît. Par exemple, prenez un MACD simple, 3 paramètres (périodes). Elle peut être ajustée à une petite partie de l'histoire en calculant l'extremum de la fonctionnelle par paramètres. Mais que se passera-t-il si l'on recherche le fonctionnel non pas pour le montant maximum, mais pour le MI ? Par exemple, en parcourant les 3 paramètres de 1 à 1000(p1>=p3>2*p2) ? Ce serait juste un test exploratoire du modèle. Il n'y a pas d'ajustement du tout, donc le back-end est sans importance car il n'y a pas d'optimisation, nous ne sélectionnons pas les meilleures courbes sur les tests mais calculons leur moyenne.
Cela doit être fait sur une série normalisée combinée à partir de différents IFs pour obtenir une image plus convaincante.
J'ai volontairement fourni un lien vers un graal avec peu de paramètres d'entrée, c'est-à-dire qu'il suffit de sélectionner la taille du take et du stop. La capture d'écran montre que le conseiller expert a effectué environ 1000 transactions sur l'historique. Mais ce graal va perdre sur la propagation sur l'avant.
Ainsi, les excuses telles que "forward" n'est pas nécessaire, nous avons besoin de beaucoup de transactions historiques, peu de paramètres d'entrée et d'autres absurdités - c'est une illusion évidente. Créer un graal pour s'adapter aux données historiques, comme deux doigts sur le trottoir. Le test prospectif est l'outil minimum pour distinguer le graal d'un testeur du TS capable de détecter des modèles sous forme de schémas afin de ne pas être surpris ultérieurement par une perte.
J'ai volontairement donné un lien vers un graal où les paramètres d'entrée sont peu nombreux, c'est-à-dire qu'il suffit de sélectionner la taille de la prise et du stop. La capture d'écran montre que le conseiller expert a effectué environ 1000 transactions sur l'historique. Mais ce graal va perdre sur la propagation sur l'avant.
Ainsi, les excuses pourries du genre "le forward n'est pas nécessaire, mais il faut beaucoup de transactions sur l'historique, peu de paramètres d'entrée et d'autres absurdités" - c'est un sophisme évident. Créer un graal pour s'adapter aux données historiques, c'est comme mettre deux doigts sur le trottoir. Le test prospectif est le moyen minimal de distinguer le graal d'un testeur du TS capable de détecter des modèles, afin de ne pas être surpris de le voir dégringoler par la suite.
Eh bien, vous avez des sorciers là aussi. La somme de 3 différences d'échéances différentes. Le principe habituel de la tendance. L'assortiment TP\SL est lyrique.
Voici la formule n°2 de Reshetov :
C(t,P)=(MA(P1)-MA(P2))+(MA(P3)-MA(P4))+...+(MA(PN)-MA(PN+1))
S(t)= bool(C(t)-bool(C(t-1) ;
J'ai volontairement fourni un lien vers un graal où il y a peu de paramètres d'entrée, c'est-à-dire que tout ce que vous devez faire ici est de choisir la taille du take et du stop.
Il y a BEAUCOUP de paramètres d'entrée implicites - l'historique de la CVP, pour dire les choses crûment.
Ainsi, des excuses pourries telles que "forward" n'est pas nécessaire, nous avons besoin de beaucoup de transactions sur l'historique, peu de paramètres d'entrée et d'autres absurdités - c'est une illusion évidente. Le problème est de créer un graal, adapté aux données historiques, comme deux doigts sur le trottoir.
Vous vous trompez. Créer un graal sur l'histoire est difficile :
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et l'essai de stratégies de trading
"Les algorithmes génétiques sont faciles !" - à poursuivre ?
2013.06.20 19:25
Vous prenez un morceau d'histoire que vous aimez. On y sélectionne les intervalles que l'on souhaite, pour lesquels on résume ce qui suit. Par exemple, nous prenons le mois dernier et analysons ensuite uniquement les intervalles de nuit.
La tâche consiste à décomposer les données et à développer le TS pour cette partie de l'histoire (ou plus exactement pour les intervalles sélectionnés à l'intérieur de celle-ci) afin que le TS affiche le profit maximal sur celle-ci.
C'est-à-dire que la tâche se résume à détecter les régularités pour un profit maximum sur le morceau d'histoire connu.
Il est évident que le calcul du profit maximum possible sur un morceau d'histoire est très simple. Mais nous devons créer un TS dans lequel la valeur de Profit / Func(AmountIN) serait maximale, où AmountIN est la quantité de paramètres d'entrée explicites et implicites du TS, et Func est une fonction (la fonction linéaire la plus simple pour commencer à étudier : Func(X) = X).
Par exemple, certaines personnes aiment un merveilleux morceau plat que ces personnes considèrent comme étant presque un état plat (typique) du marché classique. Les gens exposent cette pièce publiquement et organisent une sorte de compétition pour créer un TS optimal pour cette pièce. Ensuite, on compare les caractéristiques des CT reçues et des idées émises. Et sur la base de cette analyse, une certaine compréhension de la formalisation de la planéité et de notions plus générales se produit.
P.S. C'est écrit de manière très primitive, mais la base de ces manipulations nous permet de saisir l'essence d'approches d'études plus compliquées également.
Voici une autre formule ZeroLAG MACD de l'excellent Andrey Voytenko :
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i) ;
Il sera intéressant de voir quels avantages il présente par rapport à un modèle normal. Pas de décalage en effet.
Il est intéressant de voir quel avantage il présente par rapport à la moyenne.
Eh bien, c'est très simple. Tracez les BP des différences de prix et les mesures de la moyenne. Tracez ensuite la distribution de probabilité (nombre de répétitions) des valeurs de cette BP.
Qui aura un RMS plus élevé et des queues plus fines - c'est mieux pour le commerce.
P.S. L'essentiel est de ne pas être stupide et de ne pas rechercher la bonté de la moyenne 24 heures sur 24. Parce qu'une moyenne peut être excellente pour le jour, et une autre - pour la nuit. En général, vous pouvez classer les moyennes de la même manière.