Motifs répétitifs et autres motifs - page 31
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Eh bien, c'est très simple. Tracez les BP des différences de prix et les mesures de la moyenne. Tracez ensuite la distribution de probabilité (nombre de répétitions) des valeurs de cette BP.
Qui aura un RMS plus élevé et des queues plus fines - c'est mieux pour le trading.
P.S. L'essentiel est de ne pas être stupide et de ne pas rechercher la bonté de la moyenne 24 heures sur 24. Parce qu'une moyenne peut être excellente pour le jour, et une autre - pour la nuit. En général, vous pouvez également classer les moyennes.
Merci ! Vous voulez peut-être dire vérifier la qualité d'un filtre de lissage du prix, comme je l'ai compris ; les séries détendues ou un oscillateur, je pense, ont peu en commun avec le prix, surtout s'il est mis à l'échelle et que la distribution de la différence signifiera quelque chose d'absolument étrange.
Il est intéressant de vérifier la qualité des signaux par rapport aux signaux idéaux, obtenus par exemple avec ZigZag sur les genoux. Et ainsi comparer le MACD simple et le MACD sans décalage d'Andrey Voytenko.
perepel: Лаг дествительно отсутствует.
Il n'y a pas de dinde interdite de vol. Si c'est plus rapide quelque part, c'est plus lent quelque part, ou ce n'est pas du tout dans le jeu.
Merci ! Vous voulez probablement vérifier la qualité d'un filtre de lissage des prix, si j'ai bien compris, alors qu'une série detrended ou un oscillateur me semble avoir peu en commun avec le prix, surtout s'il est mis à l'échelle et que la distribution de la différence signifiera quelque chose de très étrange.
Il est intéressant de vérifier la qualité des signaux par rapport aux signaux idéaux, obtenus par exemple avec ZigZag sur les genoux. Et ainsi comparer le MACD simple et le MACD sans décalage d'Andrey Voytenko.
Vous compliquez trop les choses. Pour comparer des indicateurs, il suffit d'écrire un TS pour chaque indicateur (ou une combinaison d'indicateurs, qui est aussi un indicateur). L'essence d'un indicateur n'est pas la visualisation, mais les signaux. C'est-à-dire le TS lui-même.
Eh bien, les TS sont comparés de manière élémentaire - exécuter dans l'optimiseur chaque TS et les comparer selon différents critères d'optimisation. Lesquels vous semblent les plus importants et où ils sont les meilleurs - là et le TS (indicateur) est meilleur.
Vous rendez les choses un peu plus compliquées qu'elles ne doivent l'être. Pour comparer des indicateurs, il suffit de rédiger un TS sur chaque indicateur (ou une combinaison d'indicateurs - qui est aussi un indicateur). L'essence d'un indicateur n'est pas la visualisation, mais les signaux. C'est-à-dire le TS lui-même.
Eh bien, les TS sont comparés de manière élémentaire - exécuter dans l'optimiseur chaque TS et les comparer selon différents critères d'optimisation. Lesquels vous semblent les plus importants et où ils sont les meilleurs - là et le TS (indicateur) est meilleur.
J'ai peu d'expérience dans ce domaine. Je n'ai pas beaucoup d'expérience et je passe d'un extrême à l'autre. Si je suis convaincu qu'il s'agit d'indicateurs pour les débutants, j'obtiens une opinion encore plus convaincante : j'utilise des indicateurs pour modéliser mon TS et ensuite j'obtiens l'opinion que les professionnels n'en ont pas besoin et qu'ils ne devraient utiliser que des modèles de PriceActions et encore ..... J'ai déjà payé deux consultations, c'est très intéressant, mais il s'est avéré que je n'ai pas obtenu plus d'univocité pour de l'argent, mais j'ai obtenu plus de polyvalence.
J'ai juste entendu à plusieurs reprises, en particulier de votre part, différentes déclarations sur le testeur standard et la nécessité de sa méthodologie de recherche que je n'ai pas décidé si le test est bon ou mauvais. Et ou TS doit être testé sur différentes plateformes pour être sûr.
Un outil sans préjugés, ça n'existe pas. S'il est plus rapide dans certaines zones, cela signifie qu'il est plus lent dans d'autres ou qu'il est complètement désynchronisé.
Je vois, je vais essayer d'utiliser l'indicateur pour obtenir des signaux et les tester.
Vous trouverez ci-joint un indicateur de test et de signaux macdac (par exemple) qui dessine une somme cumulée d'accumulation en fonction du prix et des séries chronologiques de signaux.
Pour la comparaison et la normalisation de la recherche.
les tests sont bons ou mauvais. Et/ou le CT doit être testé sur différentes plateformes pour être valide.
Les tests sont très bons. L'optimisation est encore mieux. Ne prenez que les cotations des principales plateformes ECN/STP. Ils ne sont pas stupides, et ne donnent pas seulement l'historique de l'offre M1 dans MT4, mais aussi l'historique de la demande et de la moyenne, entièrement synchronisés.
La recherche dans les matrices est importante. Mais pour rejeter une idée sans l'avoir testée - il faut savoir très bien ne pas tirer de conclusion erronée.
Vous trouverez ci-joint un indicateur de test et de signaux macdac (par exemple) qui dessine une somme cumulée d'accumulation en fonction du prix et des séries chronologiques de signaux.
Comparer et standardiser la recherche.
Hallelujah ! Merci ! C'est exactement ce que je demande depuis des mois. Il ne reste plus qu'à apprendre à construire rapidement des signaux TS à l'aide d'indicateurs. J'aimerais beaucoup voir la comparaison du MACD d'Andrey Voitenko et du MACD classique.
Les tests sont très bons. L'optimisation est encore mieux. Ne prenez que les cotations des principales plateformes ECN/STP. Ils ne sont pas stupides, et ne se contentent pas de donner l'historique de l'offre M1 dans MT4, mais il y a aussi les historiques de la demande et de la moyenne, entièrement synchronisés.
La recherche dans les matrices est importante. Mais pour rejeter une idée sans l'avoir testée, il faut être très bien informé pour ne pas tirer une conclusion erronée.
Merci pour la clarification, cependant je suis toujours confus par l'insatisfaction continue avec le testeur standard , par exemple dans une branche. Apparemment je devrais apprendre à faire mon propre un au moins comme une source supplémentaire de vérification d'un mt5 commun. Je ne suis pas encore assez mûr pour étudier les packs de matte, j'essaie de résoudre le problème avec les outils mt5.
Voici une autre formule ZeroLAG MACD de l'excellent Andrey Voytenko :
ZeroLAG MACD(i) = (2*EMA(Close, FP, i) - EMA(EMA(Close, FP, i), FP, i)) - (2*EMA(Close, SP, i) - EMA(EMA(Close, SP, i), SP, i)) ;
ZeroLAG MACD Signal(i) = 2*EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i) - EMA(EMA( ZeroLAG MACD(i), SigP, i), SigP, i) ;
Il sera intéressant de voir quels avantages il présente par rapport à un modèle normal. Pas de décalage en effet.
Une formule vraiment beaucoup plus efficace. Andrioucha est brillant.
La diffusion de l'information s'est également faite de manière légèrement supérieure à la normale. Vous pouvez bien sûr mettre des filtres saisonniers, ce qui améliorera les performances, mais c'est de la pure plumerie. Beaucoup de signaux bruyants = coûts élevés.
Sur une échelle de 10 pour 3.
ZSY Je pense qu'Andreï Voytenko n'appréciera pas une attitude aussi désinvolte à son égard ("magnifique Andryusha"). Il pourrait essayer de le retrouver et de le punir.
La diffusion de l'information s'est également faite de manière légèrement supérieure à la normale. Vous pouvez bien sûr mettre des filtres saisonniers, ce qui améliorera les performances, mais c'est du pur plumage. Beaucoup de signaux bruyants = coûts élevés.
Sur une échelle de 10 pour 3.
SZY Je pense qu'Andreï Voytenko n'appréciera pas une attitude aussi désinvolte à son égard ("magnifique Andriusha"). Il pourrait essayer de le retrouver et de le punir.
Excusez-moi, mais puis-je justifier ce que j'ai dit (à propos de nonlagMACD) ?
J'aimerais également voir l'intégralité de votre classement, sans les détails des algorithmes secrets, bien sûr.
Au moins la notation TS pour les indicateurs classiques et pour les indicateurs inhabituels, juste sous forme de courbes sans l'algorithme.