Motifs répétitifs et autres motifs - page 23

[Heroix]

St.Vitaliy:

Je me débattais aussi avec moi-même, je n'arrêtais pas de regarder les différents mouvements, c'était tellement bien de gagner de l'argent ici.

Mais ensuite, j'ai vu que j'avais gagné mon salaire trimestriel en deux semaines et je me suis dit "au diable ce moment".

Vous devez examiner les relevés de compte et ajouter des filtres, des signaux, des marchés, juste pour que le compte se développe mieux. Pas parce que les mouvements sont beaux et que je n'ai pas essayé de gagner de l'argent avec.

Le TS est-il automatisé ?

[St.Vitaliy]

Heroix:
Le TS est-il automatisé ?

Oui, mais les tests ont été faits en Excel, sur des agendas. 10 instruments, différentes périodes.

[Vladimir]

La paire EURUSD continue sa descente à l'intérieur du canal. La limite supérieure du canal a été déterminée. Passons maintenant à la frontière inférieure. L'objectif est de 1,262.

[St.Vitaliy]

gpwr:

La paire EURUSD continue sa descente à l'intérieur du canal. La limite supérieure du canal a été déterminée. Passons maintenant à la frontière inférieure. L'objectif est de 1,262.

Où est l'arrêt ?

[A100]

St.Vitaliy:
Où est l'arrêt ?

L'arrêt ne sera pas nécessaire cette fois-ci :)

pour le bien de l'expérience - laissez-le être à 1.2788 (1.2758 actuel)

[Rustamzhan Salidzhanov]

C'est un peu court, ajoutez une silhouette.

[Алексей Тарабанов]

gpwr:

Je suis aussi curieux. J'ai relu vos messages, mais je ne comprends pas grand-chose. Quelle est l'essence de la stratégie ? Nous construisons des canaux sur différentes échelles de temps et différentes cotations, puis nous extrapolons les limites dans le futur et obtenons un grand nombre de limites possibles sur la barre actuelle ?

Cela fait une semaine que je me bats avec la construction automatique de canaux en zigzag. Il y a beaucoup d'ajustements manuels et d'exceptions. J'ai décidé de laisser le zigzag et d'essayer de construire des canaux par LWMA. De tous les sorciers, LWMA donne les segments les plus directs. Voici un exemple :

Voici le LWMA avec la période 150 décalée de 50 barres. Au fait, quelqu'un connaît-il le délai de groupe de LWMA ? Ce filtre devrait avoir une phase non linéaire, mais vous pourriez probablement utiliser un retard de fréquence nulle. Avant que je ne commence à sortir, peut-être que quelqu'un connaît déjà la réponse. Je pensais me rapprocher de la LWMA avec des segments droits, mais l'angle devrait être corrigé et c'est là le problème. Si vous savez où se trouve le début de chaque canal (par exemple, par les courbes d'une certaine forme d'onde lisse), vous pouvez également utiliser la régression linéaire (le même LWMA) sur des segments d'une longueur donnée, c'est-à-dire que la période du LWMA s'adaptera au début du canal actuel. Voici une comparaison de LWMA (rouge) et d'une forme d'onde lisse (bleu) :

D'autres idées ?

Il y a des idées et il y a une mise en œuvre. Il y a quelques années, quelqu'un (Sergeev, je crois) a lancé un fil de discussion sur le forum du Quatuor intitulé "Channel, what are you ?". J'y ai exprimé cette idée, et elle a déjà été mise en œuvre. L'idée est très simple :

1. Un canal en soi n'a aucune signification, il n'est intéressant qu'en tant qu'objet enfant d'une tendance, il serait donc raisonnable d'en faire un graphique lorsque la tendance est détectée.

2. D'abord, nous créons l'axe du canal, puis nous dessinons ses frontières. Le début du canal - le moment du premier contact du prix sur son axe, et la fin - le dernier (dernier) contact.

3. Le canal est représenté par une raie tant que le prix se trouve à l'intérieur, et dès que le prix sort du canal, celui-ci est représenté par une ligne.

Capture d'écran (temps réel, eurodollar, horloge) :

La tendance baissière, est épaissie au moment de la détection, l'axe du canal est parallèle au bas avec une longue ligne pointillée, et les frontières sont plus hautes et plus basses avec une courte ligne pointillée (le prix teste maintenant la supérieure).

[Алексей Тарабанов]

L'édition du message ne fonctionne pas pour une raison quelconque. :(

Ce n'est pas l'horloge, c'est le M30

[Rustamzhan Salidzhanov]

https://c.mql5.com/3/12/ch__1.gif

[Алексей Тарабанов]

En général, c'est un fil de discussion très intéressant, mais il contient déjà trois sujets :

1. Reconnaissance des formes

2. Construction de canaux

3. instruments boursiers

Je ne dirai rien de la troisième partie (je la séparerai dans une branche distincte), mais il y a une idée et une petite réalisation de la première).

Vous pouvez essayer de détecter des sections similaires par leurs signatures, par exemple formées sur la base d'un indicateur simple (dans la bande-annonce). Je ne pense pas avoir vu d'analogues.

/* iPulsar  Отображает количество периодов размером Scale(по умолчанию - дней), 
            на протяжении которых не были пробиты текущие значения High и Low. 
            Условно, характеризует "силу" тестируемых уровней.
            Использует фильтр уровня горизонта ретроспективы. При горизонте, 
            меньшем заданного числа периодов Scale, значение индикатора 
            не отображается.  */
#property   copyright "Copyright 2012, Тарабанов А.В."
#property   link      "[e-mail]"
#property   indicator_separate_window  // Атрибуты индикатора
#property   indicator_buffers 2
#property   indicator_color1 Magenta   // Атрибуты буферов
#property   indicator_width1 2
#property   indicator_color2 Teal
#property   indicator_width2 2
#define     Version  "iPulsar_v1"      // Константы
#define     Zero     0.00000001
double         HP[],    LP[],          // Буферы
               Periods;                // Глобальные переменные
extern double  Filter      =0;         // Не отображать меньшие, чем ...
extern int     Scale       =1440,      // Размерность шкалы
               ScaleDigits =0;         // Точность отображаемых значений
//+------------------------------------------------------------------+
int init(){
   IndicatorShortName(Version);        // Атрибуты индикатора
   IndicatorDigits(ScaleDigits);
   SetIndexLabel(0,"High");            // Атрибуты буферов
   SetIndexStyle(0,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(0,HP);
   SetIndexEmptyValue(0,0);
   SetIndexLabel(1,"Low");
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM);
   SetIndexBuffer(1,LP);
   SetIndexEmptyValue(1,0);
   if( Scale==0 ) Scale=Period();      // Контроль внешних переменных
   if( Scale<0  ) Scale=-Scale;
   if( ScaleDigits<0 ) ScaleDigits=-ScaleDigits;
   Periods=Scale/Period();             // Инициализация глобальных переменных
   return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
int start(){
   double f=Filter*Periods, H, L, HB, LB;
   bool HD, LD;                        // Флаги обнаружения пробоев
   int i, k, History=Bars-1;
   int j=History-IndicatorCounted();   // Рассматриваемые бары
   while( j>=0 ){
      H=High[j];
      L=Low[j];
      HD=false;
      LD=false;
      HB=0;                            // Число баров до пробоя High
      LB=0;                            // Число баров до пробоя Low
      i=j;
      while( i<History ){              // Поиск пробоев
         if(  HD && LD ) break;        // Пробои найдены
         i++;
         k=i-j-1;                      // Текущая глубина поиска
         if( !HD && High[i]-H>Zero ){
            HD=true;                   // Пробой High
            if( k-f>-Zero ) HB=k;      // Фильтрация
         }
         if( !LD && L-Low[i]>Zero ){
            LD=true;                   // Пробой Low
            if( k-f>-Zero ) LB=k;      // Фильтрация
      }  }
      // Контроль обнаружения пробоев:
      if( !HD ) HB=History-j-2;
      if( !LD ) LB=History-j-2;
      // Приведение к заданной шкале и отображение:
      HP[j]= NormalizeDouble(HB/Periods,ScaleDigits);
      LP[j]=-NormalizeDouble(LB/Periods,ScaleDigits);
      j--;
   }
   return(0);
}