Gleitender Durchschnitt - Seite 125
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Liebe mladen,
Interessiert an diesem Indikator.
Ist es möglich, eine LSMA-Version zu erstellen?Zar
Ema hat eine Sache, die nicht weithin bekannt ist: seine Periode kann gebrochen sein (zum Beispiel Periode 14,5 ist völlig normal für Ema). Aber für lsma ist das nicht so. Für lsma muss sie ganzzahlig sein. Aus diesem Grund ist sie nicht für die Anpassung geeignet (die Werte wären nicht glatt).
Sorry Sir, was ist integer Sir?. bitte hoffe, Sie können mir sagen, über diese. ich brauche mehr lernen über Forex.
Sorry Sir, was ist Integer Sir?. Ich hoffe, Sie können mir das erklären. Ich muss mehr über Forex lernen.
Integer ist das : Integer - Wikipedia, die freie Enzyklopädie
Zar Ema hat eine Sache, die nicht allgemein bekannt ist: seine Periode kann gebrochen sein (zum Beispiel Periode 14,5 ist völlig normal für Ema). Bei Isma ist dies jedoch nicht der Fall. Für lsma muss sie ganzzahlig sein. Aus diesem Grund eignet er sich nicht für die Anpassung (die Werte wären nicht glatt).
Ich habe verstanden. Vielen Dank für Ihre Erklärung...
MA-Schloss
malock.mq4
Preis emas
preis_-_emas.mq4
mladen,
wie wäre es mit einer Vorhersage des MA? hat jemand daran gedacht?
d.h. vorhergesagten Wert von ma wird auf der Grundlage der previos Werte von ma + letzten Werte des Preises sein?
mladen,
Wie sieht es mit einer Vorhersage von MA aus? Hat jemand daran gedacht?
d.h. der vorhergesagte Wert von ma basiert auf den vorhergehenden Werten von ma + den letzten Werten des Preises?Es gibt eine Version mit hinzugefügten Konfidenzbändern (die Version mit der Erklärung ist hier zu finden: https: //www.mql5.com/en/forum/general )
Wenn die Verschiebung der Konfidenzbänder auf 0 gesetzt wird, kann dies als eine Art Vorhersage betrachtet werden (weitere Informationen über die Natur der Konfidenzbänder finden Sie hier : Konfidenz- und Vorhersagebänder - Wikipedia, die freie Enzyklopädie ) Ich schätze, das könnte man als "Vorhersage" eines Durchschnittswerts betrachten
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PS: Sie haben vielleicht bemerkt, dass es sich um eine Reihe von Werten handelt und nicht um einen einzelnen Wert. Da es keine Möglichkeit gibt, künftige Werte eindeutig "vorherzusagen", ist dies eine der Möglichkeiten, wie wir künftige Werte mit einem gewissen Grad an Sicherheit schätzen/vorhersagen können, was kein Betrug ist, sondern ein Versuch, innerhalb bekannter mathematischer Regeln für Schätzungen zu arbeiten.
Es gibt eine Version mit hinzugefügten Vertrauensbereichen (die Version mit der Erklärung ist hier zu finden: https: //www.mql5.com/en/forum/general )
Wenn die Verschiebung der Konfidenzbänder auf 0 gesetzt wird, kann dies als eine Art Vorhersage betrachtet werden (weitere Informationen über die Natur der Konfidenzbänder finden Sie hier : Konfidenz- und Vorhersagebänder - Wikipedia, die freie Enzyklopädie ) Ich denke, das könnte man als "Vorhersage" eines Durchschnittswerts betrachten
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PS: Sie haben vielleicht bemerkt, dass es sich um eine Reihe von Werten handelt und nicht um einen einzelnen Wert. Da es keine Möglichkeit gibt, künftige Werte eindeutig "vorherzusagen", ist dies eine der Möglichkeiten, wie wir künftige Werte mit einem gewissen Grad an Sicherheit schätzen/vorhersagen können, was kein Betrug ist, sondern ein Versuch, innerhalb bekannter mathematischer Regeln für Schätzungen zu arbeiten.Welche Extrapolationsmethode empfehlen Sie?
Welche Extrapolationsmethode empfehlen Sie?
nbtrading
Was die Extrapolation betrifft, lesen Sie bitte zuerst diesen Beitrag: https: //www.mql5.com/en/forum/172923/page13Anyway, ein gutes Beispiel wurde von qpwr gemacht.
Hier ist die Beschreibung :
Der Indikator basiert auf mehreren Methoden, die durch die Eingangsvariable Methode ausgewählt werden können:
Methode 1: Fourier-Extrapolation; die Frequenzen werden mit dem Quinn-Fernandes-Algorithmus berechnet
Methode 2: Autokorrelationsmethode
Methode 3: Gewichtete Burg-Methode
Methode 4: Burg-Methode mit Helme-Nikias-Gewichtungsfunktion
Methode 5: Itakura-Saito (geometrische) Methode
Methode 6: Modifizierte Kovarianzmethode
Die Methoden 2-6 sind die Methoden der linearen Vorhersage. Die lineare Vorhersage basiert auf der Ermittlung der zukünftigen Werte als lineare Funktionen der vergangenen Werte. Angenommen, wir haben eine Reihe von Preisen x[0]..x[n-1], wobei der höhere Index mit dem jüngsten Preis übereinstimmt. Die Vorhersage des zukünftigen Preises x[n] wird wie folgt berechnet
x[n] = -Summe(a*x[n-i], i=1..p)
wobei a - Koeffizienten des Modells, p - Ordnung des Modells. Die aufgeführten Methoden 2-6 finden die Koeffizienten a[] durch Verringerung des mittleren quadratischen Fehlers der letzten n-p Balken. Natürlich können wir den Vorhersagefehler von Null erreichen, wenn wir die oben erwähnte Gleichungsreihe mit n=2*p direkt mit der Levinson-Durbin-Methode lösen. Diese Vorhersagemethode wird Prony-Methode genannt. Ihr Nachteil ist die Instabilität bei der Vorhersage der zukünftigen Werte der Reihe. Aus diesem Grund wurde diese Methode nicht berücksichtigt.
Die anderen Eingabeparameter sind:
LastBar - die Nummer des letzten Balkens in den vergangenen Daten
PastBars - die Anzahl der vergangenen Balken, die für die Vorhersage der zukünftigen Werte verwendet werden
LPOrder - die Ordnung des linearen Modells als ein Bruchteil der Anzahl der vergangenen Balken (0..1)
FutBars - die Anzahl der zukünftigen Balken in der Vorhersage
HarmNo - die maximale Anzahl der Frequenzen für die Methode 1 (0 bedeutet alle Frequenzen)
FreqTOL - die Ungenauigkeit der Frequenzberechnung für die Methode 1 (wenn sie >0,001 ist, kann sie nicht konvergieren)
BurgWin - die Nummer der Gewichtungsfunktion für die Methode 2 (0=Rechteckig 1=Hamming 2=Parabolisch)
Der Indikator zeichnet zwei Linien: die blaue Linie zeigt die Preise des Modells auf den Trainingsbalken, die rote Linie zeigt die vorhergesagten zukünftigen Preise.
Und hier ist der Code: extrapolator.mq4 (PS: es gibt ein paar Compiler-Warnungen, aber die sind harmlos)