Von der Theorie zur Praxis - Seite 200
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Vielleicht geht es darum, dass Sie nach einer einzelnen Glocke suchen? Eine für jede Tageszeit und jeden Wochentag. Werfen Sie einen Blick darauf:
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page19#comment_6168925 Änderungen der Aktivität im Laufe des Tages
https://www.mql5.com/ru/forum/193378/page49#comment_5239746 für montags, dienstags, ...freitags
Warum machen Sie diese "Glocke" nicht zu einer Funktion von zwei weiteren Variablen, den Tages- und Stundenzahlen, da Sie nicht nach einem Skalar (einer Zahl), sondern nach einer Verteilung suchen? Oder parametrisieren Sie die gesuchte Glocke, so dass die Parameter zu Funktionen (zumindest tabellarisch) der Tages- und Stundenzahlen werden. So wie ich es verstehe, braucht man nicht alles, eine Beschreibung des Verhaltens bei "schweren Schwänzen" reicht aus...
Vladimir, wollen Sie Ihre Berechnungen nicht in einem Artikel zusammenfassen? Sie sind sehr interessant - es wäre schade, wenn sie verloren gingen.
Vladimir, wollen Sie Ihre Berechnungen nicht in einem Artikel zusammenfassen? Sie sind sehr interessant - es wäre schade, wenn sie verloren gingen.
Nein, das tue ich nicht.
Nein, das tue ich nicht.
Und das zu Recht. Perlen sind heute sehr gefragt.)
Die Hauptsache ist, dass es natürlich ist.
Wie geht es weiter, haben Sie eine Formel?
Was ist zu tun? Geben Sie die Gewerke darauf ein). Stellen Sie ihn einfach breiter ein, um größere Schwankungen zu vermeiden. Und passen Sie den Durchschnitt an. Das wird ein schönes Intraday-Geschäft.
Manchmal ist das, was ich schreibe, nur ein Tagebuch, damit ich es nicht vergesse. Und so ist es auch jetzt.
Doch was bedeutet die Fraktalität (Selbstähnlichkeit) des Marktes auf der Ebene der Verteilungen? Können wir sagen, dass wir einen statistischen Vorteil erlangen, wenn wir mit höheren Zeitrahmen arbeiten?
Um diese Frage zu beantworten, betrachten wir die Wellenfunktion (Verteilung der Inkremente) des AUDCAD-Paares.
Die Statistik für Intervalle deltaT=1 sec. zwischen den Beobachtungen:
D.h., um die Bewegung der AUDCAD-Wellenfunktion mit einer Genauigkeit von 99,9% zu sehen, reicht es aus, in einem gleitenden Beobachtungsfenster = 4 Stunden mit einer Abtastrate von 1 Sekunde zu arbeiten.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Verteilung der Inkremente stabil ist . D.h. die Faltung zweier solcher Verteilungen ergibt eine ähnliche Verteilung, was eigentlich bedeutet, dass der Markt fraktal ist.
Statistik für Intervalle deltaT=2 Sek. zwischen Beobachtungen:
Wir sehen, dass eine Vergrößerung des Beobachtungsintervalls zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messungen KEINEN statistischen Vorteil bringt.
Die Verteilung bleibt gleich, nur um es fast vollständig zu "sehen", dauert es jetzt 12,5 Stunden statt 4 Stunden!!!
Fazit: Es macht absolut keinen Unterschied, in welchem Zeitrahmen man arbeitet. Der TS wird unabhängig von der Art der Überwachung des Prozesses die gleichen guten/schlechten Ergebnisse liefern.
Wichtig ist die Berechnung der grundlegenden stabilen Wahrscheinlichkeitsverteilung, von der alle anderen abgeleitet werden.
Im Moment habe ich genau diese Grundverteilung, die mit einem Beobachtungszeitintervall zwischen 2 aufeinanderfolgenden Messungen = 1 Sekunde erhalten wird.
Aber warum genau 1 Sekunde? Nur weil es ein vertrautes Zeitmaß ist? Ist es sinnvoll, auf Millisekunden umzustellen? Darüber - ein anderes Mal...
beginnend mit Kommentar 328, als Ergebnis der Studie Kommentar 330 , d.h. es stellt sich heraus, dass mit 5min.TF die Ankunft der Zecken zeitlich gleichmäßig ist, vielleicht gibt es keine Notwendigkeit, sie zu sammeln?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
und hier sind einige Muster
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Alexander, das Material, das ich dir vorhin geschickt habe, enthielt auf Seite 4 eine Studie über die TF und die Gleichmäßigkeit des Eintreffens von Zecken auf der TF, https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi/page4
ab Kommentar 328, das Ergebnis der Studie ist Kommentar 330, d.h. es stellt sich heraus, dass bei 5min.TF die Ankunft der Zecken zeitlich gleichmäßig ist, vielleicht ist es nicht nötig, sie zu sammeln?
https://forum.fxclub.org/entries/685-kakie-svechki-poleznee
und hier sind einige Muster
https://forum.fxclub.org/entries/712-kakie-svechki-poleznee-dalshe-bolshe
Tolle Links. Ich danke Ihnen!
Könnte dies der Nordwind sein? Dieselbe Art von umfassender Forschung...
Tolle Links. Ich danke Ihnen!
Könnte dies der Nordwind sein? Dieselbe Art von umfassender Forschung...
Alexander, es tut mir leid, aber das sagt nichts Besonderes aus.
Fazit: macht absolut keinen Unterschied, in welchem Zeitrahmen man arbeitet. Der TS wird unabhängig von der Art der Überwachung des Prozesses die gleichenguten/schlechten Ergebnisse liefern.
Alexander, es tut mir leid, aber das sagt nichts Besonderes aus.
Fazit: ist es völlig gleichgültig, an welchem Zeitrahmen gearbeitet wird. Der TS wird unabhängig von der Art der Überwachung des Prozesses die gleichen guten/schlechten Ergebnisse liefern.
Das ist alles richtig. Ich mag die Forschung selbst - der Mann hat mit Herz gearbeitet.
Ich habe auch den Zweck meiner Beiträge, alle "alten Hasen" im Forum zu sammeln. Meine Herren! Die Aufgabe ist gelöst! Gehen Sie zurück ins Forum - holen Sie sich den Gral als Trostpreis für Ihr Leiden in der Vergangenheit.
Das ist alles richtig. Ich mag die Forschung selbst - der Mann hat mit Herz gearbeitet.
Ich mache es mir auch zum Ziel, in meinen Beiträgen alle "alten Hasen" des Forums zu versammeln. Meine Herren! Die Aufgabe ist gelöst! Gehen Sie zurück ins Forum - holen Sie sich den Gral als Trostpreis für Ihr Leiden in der Vergangenheit.
.