Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 9
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Aus welchen Gründen sind Sie mit der linearen Regression unzufrieden? Schließlich gibt es seit langem Methoden, um die Notwendigkeit zu rechtfertigen, die Komplexität der funktionalen Form des Modells zu erhöhen, wobei stets geprüft wird, ob die gewählte funktionale Form redundant ist.
Jetzt wird die Zeit knapp, und Sie werfen mit Worten über lineare Regression um sich ...... Hilfreicher, bitte.
Sie sind derjenige, der sich mit Zeitreihen beschäftigt. Und ich habe wieder dieselbe Frage - wo ist die Begründung, dass Preis = Zeitreihe? Weil es für Sie bequem ist? Weil das normalerweise so gemacht wird?
Per Definition. Eine Zeitreihe ist eine Folge von Beobachtungen in zeitlicher Reihenfolge.
Der Preis ist, wenn man ihn als Zeiteinheit betrachtet, wie es gewöhnlich geschieht, ein Martingal ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Oder sehr ähnlich. Es gibt also keine vernünftige Strategie, die es Ihnen erlaubt, davon zu "profitieren".
Betrachtet man den Preis aus der Perspektive der Prozesse, die ihn formen, so ist er kein Martingal.
Aus der Sicht vieler Modelle der Liquiditätsbereitstellung ist der Preis in Wirklichkeit ein Martingal in Bezug auf bestimmte Informationsmengen (z. B. den Fluss der Transaktionen mit dem entsprechenden Instrument). Gleichzeitig gibt es aber auch Ineffizienzen auf den Märkten, die ausgenutzt werden können. Und das bedeutet, dass es Informationsmengen gibt, in Bezug auf die der Preis kein Martingal sein kann.
Im Folgenden wird ein Beispiel für die Funktionsweise eines der Zitiermodelle gegeben. Diese Preise sind martingal in Bezug auf absolut alle vorherigen Preise und den Fluss der Geschäfte, die durchgeführt wurden. Der Geschäftsfluss wird nach dem Zufallsprinzip generiert. D.h. es ist unmöglich, einem solchen Quotierungsalgorithmus Geld zu entziehen. Wenn jedoch mehrere Instrumente gleichzeitig notiert werden oder wenn der Fluss der Geschäfte nicht zufällig ist, sind diese Prozesse nicht martingal. In diesem Fall können relevante Faktoren im Modell berücksichtigt werden, und die Preise aller Instrumente werden wieder zu Martingalen im Verhältnis zur verfügbaren Informationsmenge.
Sie sind derjenige, der sich mit Zeitreihen beschäftigt. Und ich habe wieder dieselbe Frage - wo ist die Begründung, dass Preis = Zeitreihe? Weil es für Sie bequem ist? Weil das normalerweise so gemacht wird?
Wenn Sie mit dem Mauszeiger über einen beliebigen Balken fahren, sehen Sie oben in der Tabelle das Wort Zeit. Sie öffnen fast jeden Indikator - da steht das Wort Periode oder sein Analogon. Oder ist das ein Scherz für Sie?
Wenn der Preis im Hinblick auf seine Entstehungsprozesse betrachtet wird, ist er nicht martingal.
Ich kann mir keine Funktion (Modell) vorstellen, die als Argument einen Prozess hat, der den Preis eines beliebigen Vermögenswertes bildet, ganz zu schweigen von Währungen.
Die lineare Beziehung entspricht nicht der Logik des Prozesses.
Wenn wir die Logik des Prozesses kennen, und wenn diese bekannt ist, gibt es überhaupt kein Problem.
Ich gehe dabei von Überlegungen zur Modelladäquanz und Redundanz aus. Wenn wir ein AR(1)-Modell verwenden, d.h. ich mache eine Vorhersage auf der Grundlage des Wertes des vorherigen Balkens, was hat das dann mit irgendeiner Komplexität über der linearen zu tun? Wenn mein Modell 100 Balken berücksichtigt, kann es nicht durch eine gerade Linie angenähert werden. Wenn Sie das Modell aus dem zweiten Nicolachean bauen, müssen Sie es zu sehr strapazieren.
Und? Welche Erfolge haben diese soliden Methoden?
Daraus, dass Sie sie nicht kennen und anscheinend nicht verstehen können, folgt nichts.
Yusuf und Ananimus und ich haben einige verwandte Themen angesprochen. Sie haben nichts mit Ihnen zu tun.
Verzeihen Sie mir, aber ich scheine der Themenstarter zu sein.
Noch einmal:
Mathematik: Esgibt keinen Grund, Ursache und stumme unabhängige Variable zu verwechseln.
Willst du fahren oder willst du fahren?!
Sie sind derjenige, der sich mit Zeitreihen beschäftigt. Und ich habe wieder dieselbe Frage - wo ist die Begründung, dass Preis = Zeitreihe? Weil es für Sie bequem ist? Weil das normalerweise so gemacht wird?
Der Preis ist ein Martingal, wenn man ihn, wie üblich, in der Zeit betrachtet ( https://www.mql5.com/ru/articles/1446 ). Oder sehr ähnlich. Es gibt also keine vernünftige Strategie, mit der man damit "Geld verdienen" kann.
Betrachtet man den Preis aus der Perspektive der Prozesse, die ihn bilden, so ist er kein Martingal.
Da haben Sie es wieder mit Ihrer Argumentation... Das Gleiche galt für den Thread zur Auswahl von Merkmalen, nur dass man dort die Anwendbarkeit von TI auf dem Markt begründen musste.
"Preis = Zeitreihe", nur weil es bequem ist, gibt es schon seit mindestens 500 Jahren. Kein Mathematiker oder Praktiker lässt sich auf diesen mittelalterlichen philosophischen Unsinn ein und versucht zu behaupten, dass in einem Prozess, der durch eine explizite Funktion der Zeit f(t) beschrieben wird, die Zeit die Hauptursache ist.
Man kann also so weit gehen zu sagen, dass bei der Bewegung eines nach oben geworfenen Steins die Zeit die Hauptursache ist. Aber das stimmt nicht: Die Newtonschen Gesetze enthalten nicht ausdrücklich die Zeit, sie sind die Beziehungen von Ursache und Wirkung. Aus diesen Gesetzen werden jedoch viele Abweichungen abgeleitet, bei denen die unabhängige Variable die Zeit ist. Das ist praktisch - Punktum.
Schluss mit den Spitzfindigkeiten, die nichts nützen. Es gibt keinen Grund, die Ursache und die stumme unabhängige Variable zu verwechseln.
Martingal oder nicht Martingal ist einfach eine Betrachtungsweise oder eine Glaubensfrage. Es gibt mehrere Denkschulen, die den Preis auf unterschiedliche Weise betrachten. Die erste ist fundamentalistisch, sie betrachtet die Entstehungsprozesse und glaubt, die Ursachen zu kennen. Sie wissen oft nicht einmal, was ein Martingal ist, da sie es nicht brauchen und es sogar schädlich ist.
Die zweite Gruppe sind die Chartisten (Theoretiker), die von diesen vermeintlichen Ursachen abstrahieren und den Preis als Funktion der Zeit (oder z. B. der Taktzahl) betrachten und versuchen, ihn vorherzusagen. Es ist einfach bequem für sie, das ist alles. Ihnen ist es völlig egal, ob die Zeit die Ursache für die Preisbewegung ist oder nicht - wie übrigens auch den Fundamentalisten.
Es gibt noch andere Schulen, aber über die wollen wir nicht reden.
Zu dem, was du geschrieben hast, Alexey, möchte ich das Ziel als Rechtfertigung für die Verwendung des Preises hinzufügen.
Bei der Verwendung eines beliebigen ökonometrischen Pakets stellt sich zunächst das folgende Problem: Sollen die Preise aus der Quelle als eine Folge von Preisen übernommen werden oder sollen diese Preise mit Zeitstempeln versehen werden? Wenn sie nicht markiert sind, ist es einfacher. Der Montag folgt unmittelbar auf den Samstag und der Tagespreis beginnt um 00:01 Minuten. Wenn Sie mit der Zeit gehen, müssen all diese Feinheiten geklärt werden, und wer wird für diesen zusätzlichen Aufwand bezahlen, der im Übrigen nicht einfach ist? Der Grund dafür liegt im verwendeten Modell: Wenn es sich um ein Modell vom Typ TA handelt, werden keine Zeitstempel benötigt, aber wenn wir unsere Informationen über die Zyklizität der Preise von Vermögenswerten berücksichtigen wollen, z. B. Verkäufe von c/o-Produkten? Schließlich ist diese Information wichtig genug, um sie zu ignorieren. In diesem Fall enthält das Modell ausdrücklich die Zeit als Variable.
Vielleicht hatHideYourRichess noch nie Modelle mit Zyklizität oder anderer direkter Verwendung von Zeit als Funktionsargument gebaut ? Für die TA ist dies nicht überraschend.
faa1947:
Für die TAs ist das keine Überraschung.
Zu dem, was Sie geschrieben haben, Alexej, möchte ich das Ziel als Rechtfertigung für die Verwendung von Preisen hinzufügen.
Bei der Verwendung eines beliebigen ökonometrischen Pakets stellt sich zunächst folgendes Problem: Sollen die Preise aus der Quelle als eine Folge von Preisen übernommen werden oder sollen diese Preise mit Zeitstempeln versehen werden? Wenn sie nicht gekennzeichnet sind, ist es einfacher. Der Montag folgt unmittelbar auf den Samstag und der Tagespreis beginnt um 00:01 Minuten. Wenn Sie mit der Zeit gehen, müssen all diese Feinheiten geklärt werden, und wer wird für diesen zusätzlichen Aufwand bezahlen, der im Übrigen nicht einfach ist? Der Grund dafür liegt im verwendeten Modell: Wenn es sich um ein Modell vom Typ TA handelt, werden keine Zeitstempel benötigt, aber wenn wir unsere Informationen über die Zyklizität der Vermögenspreise berücksichtigen wollen, z. B. Verkäufe von c/o-Produkten? Schließlich ist diese Information wichtig genug, um sie zu ignorieren. In diesem Fall enthält das Modell ausdrücklich die Zeit als Variable.
Vielleicht hatHideYourRichess noch nie Modelle mit Zyklizität oder anderer direkter Verwendung von Zeit als Funktionsargument gebaut ? Für die TA ist dies nicht überraschend.