Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 17
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faa1947: Священная корова данного форума - не перерисовывающиеся индикаторы. Под влиянием идей учета времени со своего первого знакомства с индикаторами я не видел ценности в не перерисовывающихся индикаторах. Индикатор - это некий взгляд на рынок. Естественно, что по приходу нового бара этот взгляд следует поменять. На рынке новый бар и это другой рынок и для него должна быть другая оценка, которая, возможно, не совпадет с предыдущей.
Es ist zu bedenken, dass zu häufige Korrekturen und Änderungen der Marktbewertungen darauf hindeuten, dass sie unzuverlässig sind und ihr Wert daher fragwürdig ist. Und wenn die Bewertung relativ selten korrigiert werden muss, dann macht es keinen Sinn, sie zu löschen, denn sie ist eine nützliche Information.
Dies ist eine Ausrede für eine heilige Kuh. Ob es überzogen wird oder nicht, ist für das Handelssystem zweitrangig, hier wird die Entscheidung getroffen.
Aber zurück zum Thema: Ich beweise, dass der Markt viel stabiler ist, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Daraus folgt, dass wir lernen müssen, diese Stabilität zu erkennen und mit ihr zu handeln. Wenn unser TS im Trend ist, dann erkennen Sie Trends. In der Lage sein, das Rauschen von der deterministischen Komponente zu trennen.
Übrigens, abgesehen von dem Link am Anfang des Themas habe ich heute im Fernsehen gesehen, dass jemand in den USA wegen Manipulation des Finanzmarktes zu einer Geldstrafe von 6 Milliarden verurteilt wurde.
Die Frage nach der Zeit ist heute für jedes Wissen von grundlegender Bedeutung.
Unser Wissen basiert auf dem Begriff der Identität: Objekt A ist mit sich selbst identisch.
Dies ist jedoch nicht ganz richtig. Diese tote Formel berücksichtigt nicht, dass einige Zeit vergangen ist, seit die Identitätsformel geschrieben wurde, und dass sich Objekt A in dieser Zeit weiterentwickelt hat und nicht ganz mit sich selbst identisch ist.
Das wurde mir vor langer Zeit beigebracht und ich vergesse es keine Minute lang.
Die Zeit muss immer im Auge behalten werden, und wenn wir sie als Argument nicht berücksichtigen, muss es einen guten Grund dafür geben.
Ein typisches Beispiel.
Die heilige Kuh dieses Forums sind die nicht umgestalteten Indikatoren. Seit meiner ersten Bekanntschaft mit Indikatoren habe ich den Wert von nicht transformierenden Indikatoren unter dem Einfluss von Zeitmessungsideen nicht erkannt. Ein Indikator ist eine Art Marktmeinung. Wenn eine neue Bar kommt, muss diese Ansicht natürlich geändert werden. Es gibt einen neuen Balken auf dem Markt, und es handelt sich um einen anderen Markt, für den eine andere Bewertung gelten sollte, die möglicherweise nicht mit der vorherigen übereinstimmt.
Leute, die die Zeit ignorieren, haben Schaum vor dem Mund, um ihre heilige Kuh zu verteidigen. Diejenigen, die sich daran erinnern, dass der Markt immer von der Zeit abhängt und die funktionale Abhängigkeit von der Zeit nur eine Frage eines bestimmten Modells ist, bevorzugen Indikatoren, die die neuesten Informationen berücksichtigen, und ob sie neu gezeichnet werden oder nicht, ist eine zweitrangige Frage und überhaupt nicht sehr wichtig. Wichtig ist das Wesen des Indikators und nicht sein bisheriges Aussehen.
HideYourRichess hat alsoeine methodische Ungenauigkeit, die auf einem Missverständnis der Rolle der Zeit selbst beruht.
Dies ist eine Ausrede für eine heilige Kuh. Ob sie überzogen wird oder nicht, ist für das Handelssystem zweitrangig, hier wird die Entscheidung getroffen.
Ich glaube, er schreibt das Gegenteil von dem, was ich schreibe. Ich möchte die Auswirkungen des "Gedächtnisses" auf den Preis nicht mit den Auswirkungen der Zeit auf den Preis vergleichen.
Ich habe den Eindruck, dass wir mit dem Wort "Gedächtnis" nicht denselben Begriff verbinden. Das Gedächtnis ist untrennbar mit dem Pfeil der Zeit verbunden, und sei es nur, weil wir uns an das erinnern, was gestern geschehen ist, und nicht an das, was morgen geschehen wird. Jeder Prozess, der in der Lage ist, sich an seinen vergangenen Zustand zu erinnern, sei es die Preisbewegung oder Ihr heutiger Einkauf, ist in der Zeit vorgegeben und von ihr abhängig. Sie hingegen verstehen unter "Erinnerung" etwas, das nichts mit Zeit zu tun hat.
Dies ist eine Ausrede für eine heilige Kuh. Ob sie überzogen wird oder nicht, ist für das Handelssystem zweitrangig, hier wird die Entscheidung getroffen.
faa1947, ich glaube, Sie missverstehen das Konzept der "Überteuerung". Indikator-Redrawability hier in diesem Forum bedeutet, in die Zukunft zu schauen. Wenn der Indikator zum Zeitpunkt t den Wert a1 anzeigt, und zum Zeitpunkt t+1 zeigt derselbe Indikator für den vorhergehenden Zeitpunkt t den Wert a2 an, dann handelt es sich um einen Nachzieh-Indikator, denn er nimmt für den Zeitpunkt t den aus t2 berechneten Wert a2 an, der zum Zeitpunkt t noch nicht eingetreten ist und daher nicht bekannt ist.
Dies ist keine Entschuldigung, sondern eine logische Erklärung. Die Notwendigkeit des erneuten Zeichnens ist in jeder Hinsicht ein Nachteil - und es ist schwieriger, Code zu schreiben, und der Nutzen ist fraglich.
Noch einmal: Die Neuverlosung ist weder ein Vorteil noch ein Nachteil. Und sie ist für mich definitiv keine heilige Kuh. Ich möchte Sie daran erinnern, dass bei der Vorstellung eines neuen Indikators die erste Frage ist, ob er wieder läuft. Ich habe noch nie gefragt, wie groß die Verzögerung bei nicht neu gezeichneten Indikatoren ist.
Abschließend möchte ich erwähnen, dass ich Zweifel an der Nützlichkeit aller Indikatoren habe, aber ich sage das nur so.
faa1947, ich glaube, Sie missverstehen das Konzept der Umgestaltbarkeit. Die Umdeutbarkeit von Indikatoren hier in diesem Forum bedeutet einen Blick in die Zukunft. Wenn der Indikator zum Zeitpunkt t den Wert a1 anzeigt, und zum Zeitpunkt t+1 zeigt derselbe Indikator für den vorhergehenden Zeitpunkt t den Wert a2 an, dann handelt es sich um einen Nachziehindikator, denn er nimmt für den Zeitpunkt t den aus t2 berechneten Wert a2 an, der zum Zeitpunkt t noch nicht eingetroffen und daher unbekannt ist.
Es gibt noch eine andere Möglichkeit, das Problem zu betrachten. Es gibt Handelssysteme, die auf Niveaus basieren (Fraktale, Zickzack-Breaks usw.), und es ist ihnen egal, wann und über welchen Zeitraum diese Niveaus gebildet wurden und wann sie durchbrochen oder von ihnen abgeprallt werden - sie sind eigentlich statisch und ändern ihren Zustand, wenn neue Niveaus erscheinen, unabhängig davon, wann sie gebildet wurden. Solche Systeme hängen nicht von der Geschwindigkeit und der Richtung der Kursbewegung ab, d.h. man kann sagen, dass sie zeitunabhängig sind.
HideYourRichess hat alsoeine methodische Ungenauigkeit, die auf einem mangelnden Verständnis der Rolle der Zeit selbst beruht.
Keine Argumente, Hypnose ist am Werk )
Ein Chukcha sitzt am Ufer und meditiert.
- Ich werde nicht furzen, ich werde nicht furzen, ich werde nicht furzen.
OOPS
- Ich war es nicht, der gefurzt hat, ich war es nicht, der gefurzt hat, ich war es nicht, der gefurzt hat...