Vergessen Sie zufällige Zitate - Seite 10
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Ja, richtig.
Die Leute glauben, die Tiefen des Terminmarktes zu kennen... nur um sich dann zu wundern, warum es in die falsche Richtung ging...
Mann, komm schon, was du da machst, ist nichts anderes als perverse Tehanalyse. Hören Sie auf, die Analyse zu verteufeln, es gibt so viel mehr als nur die Standard-Terminal-Indizes.
Zu dem, was Sie geschrieben haben, Alexej, möchte ich das Ziel als Rechtfertigung für die Verwendung von Preisen hinzufügen.
Bei der Verwendung eines beliebigen ökonometrischen Pakets stellt sich zunächst folgendes Problem: Sollen die Preise aus der Quelle als eine Folge von Preisen übernommen werden oder sollen diese Preise mit Zeitstempeln versehen werden? Wenn sie nicht markiert sind, ist es einfacher. Der Montag folgt unmittelbar auf den Samstag und der Tagespreis beginnt um 00:01 Minuten. Wenn Sie mit der Zeit gehen, müssen all diese Feinheiten geklärt werden, und wer wird für diesen zusätzlichen Aufwand bezahlen, der im Übrigen nicht einfach ist? Der Grund dafür liegt im verwendeten Modell: Wenn es sich um ein Modell vom Typ TA handelt, werden keine Zeitstempel benötigt, aber wenn wir unsere Informationen über die Zyklizität der Vermögenspreise berücksichtigen wollen, z. B. Verkäufe von c/o-Produkten? Schließlich ist diese Information wichtig genug, um sie zu ignorieren. In diesem Fall enthält das Modell ausdrücklich die Zeit als Variable.
Vielleicht hatHideYourRichess noch nie Modelle mit Zyklizität oder anderer direkter Verwendung von Zeit als Funktionsargument gebaut ? Für die TA ist dies nicht überraschend.
Da haben Sie es wieder mit Ihrer Argumentation... So war es auch im Thread über die Auswahl der Merkmale, nur dass man dort die Anwendbarkeit von TI auf dem Markt begründen musste.
Nun, eine Rechtfertigung oder zumindest ein Verständnis ist wichtig.
"Preis = Zeitreihe", nur weil es bequem ist, gibt es schon seit mindestens 500 Jahren. Kein Mathematiker oder Praktiker lässt sich auf diesen mittelalterlichen philosophischen Unsinn ein und versucht zu behaupten, dass in einem Prozess, der durch eine explizite Funktion der Zeit f(t) beschrieben wird, die Zeit die Hauptursache ist.
Genau das meine ich: Es ist bequemer, die verlorenen Schlüssel unter der Laterne zu suchen, als dort, wo sie hingefallen sind. Über Mathematiker und Praktiker (meiner Meinung nach wirklich erfolgreich), habe ich die Möglichkeit, beides zu beobachten .
Man kann so weit gehen zu sagen, dass bei der Bewegung eines nach oben geworfenen Steins die Zeit die Hauptursache ist. Aber das stimmt nicht: Die Newtonschen Gesetze enthalten nicht ausdrücklich die Zeit, sie sind die Beziehungen von Ursache und Wirkung. Aus diesen Gesetzen werden jedoch viele Abweichungen abgeleitet, bei denen die unabhängige Variable die Zeit ist. Das ist praktisch - Punktum.
Keine Einwände gegen das Argument, dass die Newtonschen Gesetze für den Markt irrelevant sind?
Schluss mit den Spitzfindigkeiten, die überhaupt nichts bringen. Es gibt keinen Grund, Ursache und dumme unabhängige Variable zu verwechseln.
Die Antriebsmaschine - was ist sie?
Martingale oder Nicht-Martingale ist einfach eine Betrachtungsweise oder eine Glaubensfrage. Es gibt mehrere Denkschulen, die den Preis auf unterschiedliche Weise betrachten. Die erste ist fundamentalistisch, sie betrachtet die Entstehungsprozesse und glaubt, die Ursachen zu kennen. Sie wissen oft nicht einmal, was ein Martingal ist, da sie es nicht brauchen und es sogar schädlich ist.
Und die Zeit, die Zeit aus der Sicht der Fundamentalisten?
Die zweite Gruppe sind die Chartisten (Theoretiker), die von diesen vermeintlichen Ursachen abstrahieren und den Preis als Funktion der Zeit (oder z. B. der Taktzahl) betrachten und versuchen, ihn vorherzusagen. Es ist einfach bequem für sie, das ist alles. Ihnen ist es völlig egal, ob die Zeit die Ursache für die Preisbewegung ist oder nicht - wie übrigens auch den Fundamentalisten.
Das ist ein Irrglaube. Ich meine, so wie Sie es beschreiben, aber wirklich kluge Händler, die Charts verwenden, schauen zuerst auf die Grundursache. Und für sie ist die Zeit nur ein Hilfsmittel.
Es gibt noch andere Schulen, aber über die wollen wir nicht reden.
Gut.
Per Definition. Eine Zeitreihe ist eine zeitlich geordnete Folge von Beobachtungen.
anonym:
In Bezug auf viele Liquiditätsbereitstellungsmodelle ist der Preis in der Tat ein Martingal in Bezug auf einige Informationsmengen (z. B. den Handelsfluss in dem betreffenden Instrument). Gleichzeitig gibt es aber auch Ineffizienzen auf den Märkten, die ausgenutzt werden können. Und das bedeutet, dass es Informationsmengen gibt, in Bezug auf die der Preis kein Martingal sein kann.
Im Folgenden wird ein Beispiel für die Funktionsweise eines der Zitiermodelle gegeben. Diese Preise sind martingal in Bezug auf absolut alle vorherigen Preise und den Fluss der Geschäfte, die durchgeführt wurden. Der Geschäftsfluss wird nach dem Zufallsprinzip generiert. Wenn jedoch mehrere Instrumente gleichzeitig notiert werden oder der Fluss der Geschäfte nicht zufällig ist, sind diese Prozesse nicht martingal. In diesem Fall können relevante Faktoren im Modell berücksichtigt werden, und die Preise aller Instrumente werden wieder zu Martingalen im Verhältnis zur verfügbaren Informationsmenge.
Wir haben uns alle auf die Zeit als Variable geeinigt, weil sie sehr bequem ist, aber niemand hat die Bedeutung dieser Wahl aufgrund der Offensichtlichkeit bewertet, es gibt wichtigere Variablen, darum geht es ja.
Es ist nicht von vornherein klar, was wichtiger ist. Wenn wir mein obiges Beispiel nehmen, werden wir die deterministische Komponente und die zyklische Komponente vorhersagen, und das Gewicht jeder dieser Komponenten kann zu verschiedenen Zeitpunkten früher sein. Mir ist klar, dass es Vermögenswerte gibt, bei denen die Zyklizität vernachlässigt werden kann (z. B. Zeit in meinem Beispiel), dass es aber auch andere Vermögenswerte gibt, bei denen dies nicht wünschenswert ist.
Übrigens, ich habe gerade an EURUSD M1, M5, ..... gedacht. - haben wahrscheinlich eine unterschiedliche Zyklizität von Null bis zu bestimmten Werten, oder?
Mit diesem Trick können wir die Variable "Zeit" loswerden. Meiner Meinung nach sollte der Preis in erster Linie von sich selbst abhängen, so paradox das zunächst auch klingen mag. Der erste Gedanke, der einem in den Sinn kommt, ist der, den Integralpreis auf die Abszissenachse zu legen, d. h. die Summe aller Preise bei Ankunft eines bestimmten Ticks. Und wie geht man mit Balken um? Ganz einfach: ein bestimmtes Volumen des Kurses wird als 1 Balken im entsprechenden Zeitrahmen genommen. Wir müssen entscheiden, ab welchem Preisniveau wir mit der Integration beginnen wollen.
OK, lassen Sie es mich anders formulieren: Was ist die Ursache für die Preisbewegungen? Wo haben Sie sie in Ihren Formeln?