Neger! - Seite 30
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Noch nicht, aber das wird bald der Fall sein.
Mir wurden einige Berechnungen vorgelegt, aber ich glaube nicht, dass sie stimmen.
besonderen Dank an alexeymosc
Es wird dicke Schwänze geben, so dass in einigen Fällen der Abfluss fast unbegrenzt sein wird.
Und Alexej ist sehr vertrauenswürdig, er rechnet gut.
Es gibt viele Faktoren, die das Entleeren des Depos beeinflussen, und je genauer das System ist, desto langsamer wird es entleert (meiner Meinung nach)
Es gibt viele Faktoren, die das Entleeren des Depos beeinflussen, und je genauer das System ist, desto langsamer wird es entleert (meiner Meinung nach)
Es gibt dicke Schwänze, so dass der Abfluss in einigen Fällen fast unendlich lang sein kann.
Das ist nur theoretisch, ich habe noch keinen Martin getroffen, der unendlich lange gießt ))
Und Alexej ist recht vertrauenswürdig, er zählt gut.
Ich fürchte, ich verstehe die Idee eines Abflusses nicht ganz.
Ich verstehe die Idee eines Abflusses nicht ganz.
Das ist wahr. Wann konstruktiv?
Nach dem Regen am Donnerstag.
Ich fürchte, ich verstehe die Idee mit der Pflaume nicht ganz.
Es ist gut, dass Sie es hier gepostet haben. Vielleicht kann das jemand nachprüfen.
Ich bin zuversichtlich, dass die Modellierung des Systems auf einer Martin korrekt ist. Die blaue Linie ist korrekt und zeigt die Wahrscheinlichkeit, dass eine Einlage von 100 $ einen Gewinn von X erzielt, bevor sie verloren geht, gemäß dem klassischen Martingal-System.
Die rote Linie ist die Wahrscheinlichkeit, die virtuelle Einlage vor dem Gewinn zu verlieren X = 1 - P - auch diese Linie ist korrekt. Interessanterweise ist die Wahrscheinlichkeit, 100 Pfund mit einem Martingal zu verdoppeln, ohne Berücksichtigung des Spreads (ich habe ein Modell ohne Berücksichtigung des Spreads erstellt) = etwa 60 %. Aber glauben Sie das nicht, denn mit der Streuung tendiert die Wahrscheinlichkeit bei einer unendlichen Anzahl von Versuchen gegen 50%.
Aber die grüne - wichtigste - Linie, die die Wahrscheinlichkeit der Verdoppelung des gespiegelten Depos bei den auf der X-Achse hinterlegten Ausgangswerten bedeutet, habe ich zum dritten Mal neu berechnet. Ich denke, dass es dieses Mal korrekter sein wird.
Ich werde seine Bedeutung an einem Beispiel erläutern. Nehmen wir an, dass unser virtuelles Depot $100 beträgt und wir das reale Depot zu $1000 genommen haben. Es scheint uns - nur scheint es uns - dass die Wahrscheinlichkeit, dass das virtuelle Depot einen Gewinn von 1000 Dollar abwirft und damit unser reales verkauft, sehr gering ist. Die Modellierung hat jedoch gezeigt, dass diese Wahrscheinlichkeit 0,171 beträgt. Die Wahrscheinlichkeit, dass die virtuelle Einlage abgehoben wird, bevor der Gewinn von 1000 $ erreicht ist, beträgt demnach 1 - 0,171 = 0,829. Dann lassen Sie uns darüber nachdenken. Wir müssen die virtuelle Einlage zehnmal abziehen, um die reale Summe von 1000 Dollar zu verdoppeln. Rechnen wir nach: 0,829 ^ 10 ist ungefähr 0,153. Nur 15%!
Nehmen wir den realen Wert von 100 Dollar. Da die Wahrscheinlichkeit, dass das virtuelle Depot eines Martins 100 $ einnimmt, 0,597 ist, und die Wahrscheinlichkeit, dass es geleert wird, 1 - 0,597 = 0,403. Dieselbe Zahl ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass sich die 100 Dollar Real verdoppeln, bevor sie aufgebraucht sind.
Solche Torten!