Entwicklung eines stabilen Handelsroboters
Vor etwa einem Jahr nahm ich den berüchtigten fxclon (ein ähnlicher Reverser, der in Foren viel F*** und nach einer speziellen Erklärung, dass sie betrogen wurden, viel Batshit verursachte) und fing einfach an, alles Unnötige zu entfernen, das absichtlich hinzugefügt wurde, um die Provision für den EA-Besitzer zu erhöhen. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, in beide Richtungen zu öffnen, es ist besser, in eine Richtung zu öffnen, und es macht absolut keinen Unterschied, welche, mit diesem Ansatz können wir in 2 und 1 Schritt verdienen (es hängt davon ab, welche Richtung), anstatt 2 und 2, wie der Autor hat. Ich habe so viele Abstriche gemacht und so viele Ansätze ausprobiert. Das alles wurde mit einer sehr einfachen Technik umgesetzt. Wir eröffnen in 1 Richtung (zufällig (durch Indikator oder Pseudo-Zufallszahlen)) und ziehen Stop-Loss+Umkehr-Indikator nach dem Preis; wenn wir Gewinn oder Stop-Loss erreichen (wenn Stop-Loss genommen wird), entfernen wir den Umkehr-Indikator und setzen stattdessen das erste Lot. Das ist alles. Es gibt nichts anderes, was man abschneiden und erfinden könnte. Auch später gab es einen Auftrag eines Mannes mit demselben Ansatz, aber mit gestaffelter Verlustnahme, der überhaupt nichts brachte.
Im Allgemeinen sind ähnliche Ansätze überraschend identisch mit einem Roulette-Spiel, wenn Sie auf Schwarz/Rot wetten, wenn der Stop-Loss kleiner ist als der Take-Profit, dann geht die Wette auf ein Feld von 1/3 oder deckt nur einen Teil des Feldes mit Chips ab, daher empfehle ich Ihnen, im Online-Casino mit Demo-Geld zu spielen und schnell genug alle Theorien zu überprüfen. Also, hier ist, warum ich daran erinnert, das Casino, wie Sie wissen, in allen Casino-Spiele in der normalen Spiel-Spieler hat eine negative mathematische Erwartung, während das Casino ist positiv, dh was auch immer der Spieler nicht tun würde, wird er immer in den schwarzen mit einer unendlichen Anzahl von Spielen, und nadyatsya in einem kurzen Zeitraum ähnlich wie eine Lotterie zu gewinnen (nicht nehmen Werbung Lotterien, wo der Fonds mehr Beitrag Spieler, wie nicht teilnehmen nur Narr, aber es ist extrem selten). Warum negativ? Weil die Chance auf Schwarz/Rot immer weniger als 50 % beträgt und ein neuer Wurf nicht von der Vergangenheit abhängt (Ihr vergangener Verlusthandel sagt nicht aus, dass die Chance auf einen Gewinn größer als 50 % ist, wenn Sie umdrehen oder in dieselbe Richtung weitergehen) (vergleichen Sie mit anderen Spielen und überzeugen Sie sich selbst). Aber es gibt ein Spiel von Black Jack, in dem die aktuelle Auslosung hängt von der Vergangenheit, aufgrund der Tatsache, dass eine begrenzte Anzahl von Karten, die nicht für eine lange Zeit gemischt werden, und eine oder eine andere einfache Technik kann berechnen, was in dem Deck übrig ist und was Ihre Chancen auf eine bestimmte Karte zu bekommen. Es wurde sogar ein Film über MIT-Studenten gedreht, der auf dieser Methodik basiert, er heißt "Twenty-One", ein guter Film, sehen Sie ihn sich an. Aber ich will damit sagen, dass man nur dann Geld gewinnen/verdienen kann (Unterstrich =) ), wenn man die Chancen des nächsten Zuges berechnet. Eine solche Strategie lässt dies nicht zu und hat daher kein Recht auf Leben.
Fazit: Sie müssen eine Strategie oder Situation, die objektiv gibt eine Chance, mehr als 60-65% (zur Deckung der Spreads und Provisionen) zu verdienen und dann können Sie versuchen, die MM wählen, aber nicht ein Märtyrer, für solche Zwecke ist sehr nützlich Buch von Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Ja, er sagt, dass man mit einer Gewinnchance von weniger als 50 % immer gewinnen kann, aber wir sprechen hier von einer Situation, in der der Stopp ein Mehrfaches des Gewinns beträgt.
stellen Sie den Bericht ohne Martin (z.B. Multiplikationskoeffizient von Martin = 1). und ein Bild - und Sie werden überrascht sein und einen Grund zum Reden haben
Frühling, Frühling. Ich bin mit meiner Verärgerung nicht allein.
Die Idee ist folgende. Um vom klassischen Martin wegzukommen, können Sie mit Flip-Levels und Profit-Levels spielen. Besuchen Sie https://www.mql5.com/ru/forum/138220 Ein Martin wird beschrieben, in dem der Aufbau einer Position bei den Flips 1,2,2,4,4,8,8,16,16 usw. durch Verschieben der Flip-Ebene beschrieben wird. Es ist erwähnenswert, dass, wenn man das Muster der Preisänderung als einen Random Walk betrachtet, kein Martin eine positive mathematische Erwartung liefert, ohne die Spreads zu berücksichtigen.
Ja, mit dem Los-Multiplikator ist das Ergebnis mit 100$ etwa 20$ für den Monat recht interessant. Der Bericht ist beigefügt. 15-Minuten-Pfund. Über das Jahr gerechnet ergibt sich etwa der gleiche Betrag.
Ehrlich gesagt ein schlechtes Ergebnis (warum übrigens Kontrollpunkte)
Vor etwa einem Jahr nahm ich den berüchtigten fxclon (ein ähnlicher Reverser, der in Foren viel F*** und nach einer speziellen Erklärung, dass sie betrogen wurden, viel Batshit verursachte) und fing einfach an, alles Unnötige abzuschneiden, das absichtlich hinzugefügt wurde, um die Provision für den Besitzer des EA zu erhöhen. Zum Beispiel macht es keinen Sinn, in beide Richtungen zu öffnen, es ist besser, in eine Richtung zu öffnen, und es macht absolut keinen Unterschied, welche, mit diesem Ansatz können wir in 2 und 1 Schritt verdienen (es hängt davon ab, welche Richtung), anstatt 2 und 2, wie der Autor hat. Ich habe so viele Abstriche gemacht und so viele Ansätze ausprobiert. Das alles wurde mit einer sehr einfachen Technik umgesetzt. Wir eröffnen in 1 Richtung (zufällig (durch Indikator oder Pseudo-Zufallszahlen)) und ziehen Stop-Loss+Umkehr-Indikator nach dem Preis; wenn wir Gewinn oder Stop-Loss erreichen (wenn Stop-Loss genommen wird), entfernen wir den Umkehr-Indikator und setzen stattdessen das erste Lot. Das ist alles. Es gibt nichts anderes, was man abschneiden und erfinden könnte. Auch später gab es einen Auftrag eines Mannes mit dem gleichen Ansatz, aber mit phasenweiser Verlustübernahme, der überhaupt keinen Nutzen hatte.
Im Allgemeinen sind ähnliche Ansätze überraschend identisch mit einem Roulette-Spiel, wenn Sie auf Schwarz/Rot wetten, wenn der Stop-Loss kleiner ist als der Take-Profit, dann geht das Wetten auf ein Feld von 1/3 oder deckt nur einen Teil des Feldes mit Chips ab, daher empfehle ich Ihnen, im Online-Casino mit Demo-Geld zu spielen und schnell genug alle Theorien zu überprüfen. Also, hier ist, warum ich daran erinnert, das Casino, wie Sie wissen, in allen Casino-Spiele in der normalen Spiel-Spieler hat eine negative mathematische Erwartung, während das Casino ist positiv, dh was auch immer der Spieler nicht tun würde, wird er immer in den schwarzen mit einer unendlichen Anzahl von Spielen, und die Hoffnung auf einen kurzfristigen Gewinn ähnlich wie eine Lotterie (nicht nehmen Werbung Lotterien, wo der Fonds mehr Beitrag Spieler, wie nicht teilnehmen nur Narr, aber es ist extrem selten). Warum negativ? Weil die Chance auf Schwarz/Rot immer weniger als 50 % beträgt und ein neuer Wurf nicht von der Vergangenheit abhängt (Ihr vergangener Verlusthandel sagt nicht aus, dass die Chance auf einen Gewinn größer als 50 % ist, wenn Sie umdrehen oder in dieselbe Richtung weitergehen) (vergleichen Sie mit anderen Spielen und überzeugen Sie sich selbst). Aber es gibt ein Spiel von Black Jack, in dem die aktuelle Auslosung hängt von der Vergangenheit, aufgrund der Tatsache, dass eine begrenzte Anzahl von Karten, die nicht für eine lange Zeit gemischt werden, und eine oder eine andere einfache Technik kann berechnen, was im Deck übrig ist und was Ihre Chancen auf eine bestimmte Karte zu bekommen. Es wurde sogar ein Film über MIT-Studenten gedreht, der auf dieser Methodik basiert, er heißt "Twenty-One", ein guter Film, sehen Sie ihn sich an. Aber ich will damit sagen, dass man nur dann Geld gewinnen/verdienen kann (Unterstrich =) ), wenn man die Chancen des nächsten Zuges berechnet. Eine solche Strategie lässt dies nicht zu und hat daher kein Recht auf Leben.
Fazit: Sie müssen eine Strategie oder Situation, die objektiv gibt eine Chance, mehr als 60-65% (zur Deckung der Spreads und Provisionen) zu verdienen und dann können Sie versuchen, abholen MM, aber nicht ein Märtyrer, für solche Zwecke ist sehr nützlich Buch von Ralph Vince - The Mathematics of Money Management. Ja, er sagt, dass man mit einer Gewinnchance von weniger als 50 % immer gewinnen kann, aber wir sprechen hier von einer Situation, in der der Stopp ein Mehrfaches des Gewinns beträgt.
Warum nicht? Es geht darum, einen Markttrend zu verfolgen, wie z. B. die Amplitude der Schwankungen und die Dauer dieser Schwankungen, und sie hängen von der Vergangenheit ab und ändern sich meines Wissens recht gleichmäßig, d. h. sie neigen dazu, für einen kurzen Zeitraum anzuhalten. Aber danke für das Buch, ich werde es lesen, auf jeden Fall werde ich etwas Nützliches lernen. Der Affe wird in diesem Fall nicht als Instrument für den Break-even-Handel betrachtet, sondern als Instrument zur Gewinnsteigerung. Schließlich ist die Chance, den Trend zu erwischen, fünfmal höher als einmal, und durch das Wachstum der Partie können die Gewinne möglicherweise proportional wachsen. Ich möchte eine Wette darauf abschließen, dass Gewinne letztendlich häufiger vorkommen werden als Verluste. Sie müssen nur darauf achten, wann der Trend endet und wann Sie den Gewinn schließen. Im Gegensatz zum Roulette hat der Markt mehr instrumentelle Möglichkeiten, wir müssen nicht nur entscheiden, ob wir auf Rot setzen, sondern auch wann, in welchem Intervall wir einen Teil einer Position hinzufügen oder entfernen und wie viel wir setzen. Außerdem gibt es einige ständig funktionierende Regelmäßigkeiten auf dem Markt. Derselbe Trend ist zu beobachten, wenn eine lange Zeitspanne rot....
Nebenbei bemerkt, haben Sie ein gutes Argument. Ich meine, warum spielt der Einstiegspunkt nur eine untergeordnete Rolle? Ich verstehe, dass die Aufgabe darin besteht, eine gute Marge zu erzielen, aber wir dürfen nicht vergessen, dass eine Marge eine Art der Kapitalverwaltung ist. Und das Herzstück ist ein System. Aber das ist nicht der Punkt. Ich werde am Abend da sein - ich werde einige Ideen für diesen Ansatz skizzieren. Ich habe einige Ideen.
Das Ziel ist nicht, die Kursentwicklung vorherzusagen, sondern sie zu erfassen. Mit anderen Worten: Wir sollten die Bewegung abwarten und daraus Profit schlagen.
Autor, glauben Sie, dass ein 17-seitiges System es wertvoller macht?)
Ehrlich gesagt ein schlechtes Ergebnis (warum übrigens Kontrollpunkte)
Es gibt keine Auswirkungen auf Kontrollpunkte oder auf alle Zecken. Es ist nur so, dass die Kontrollpunkte schneller funktionieren, die Zecken brauchen 1 Monat und 1,5 Stunden zum Testen.
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Ich bin dabei, ein stabiles Handelssystem zu entwickeln, das stabile Gewinne mit gelegentlichen Verlustgeschäften kombiniert. Das System basiert auf einem Flip Martingal. Ich sollte gleich erwähnen, dass ich die Sinnlosigkeit des klassischen Martingals verstehe, aber in diesem System wird es in einer etwas anderen Form verwendet, nämlich um die Anzahl der Verlustgeschäfte auf ein Minimum zu reduzieren. Bis jetzt habe ich damit einige Erfolge erzielt, aber jetzt brauche ich neue Ideen und Ansätze. In der Tat schlage ich vor, das System entlang mehrerer Linien zu finalisieren, als Ergebnis wird jeder, der an der Entwicklung teilgenommen und sehr konstruktive und effektive Methoden beigetragen hat, einen profitablen Roboter erhalten.
Ich werde nun beschreiben, was getan wurde.
Es wurde beschlossen, die Anzahl der Runden auf 5 zu begrenzen. Wenn wir in der fünften Runde einen Verlust machen, reparieren wir ihn einfach.
Wir haben einen einfachen Roboter gebaut, der nach folgendem Prinzip funktioniert: wir legen eine Kanalbreite fest (nehmen wir 30 Punkte), erteilen einen Kaufauftrag, wenn der Preis gegen uns geht, wird diese Position nach 30 Punkten geschlossen und in die entgegengesetzte Richtung mit einem doppelten Lot eröffnet (der Lot-Multiplikator wird in den Einstellungen geändert). Es ergibt sich ein pauschaler Gewinn (wenn man mit dem ersten Lot 0.1 einsteigt) = 30$, gleichzeitig ist der pauschale Verlust = 870$.
Um den einmaligen Verlust zu verringern, wird jedes gerade S/l durch 2 geteilt. Es stellt sich heraus:
(-0,1*30)-(0,2*15)-(0,4*30)-(0,8*15)-(1,6*30)=-780$ Убытка. Der einmalige Verlust hat sich also um 11 % verringert.
Hier eine grafische Darstellung des Funktionsprinzips:
Hier sind die Ergebnisse des Tests dieses Prinzips für den ersten Monat, den wir ohne Optimierung mit einem Limit von 5 Flips erhalten haben. Januar 2012
Wie wir sehen, beträgt der Verlust 634 Dollar. Das Ergebnis ist bei weitem nicht ideal, aber diese Version diente als Ausgangspunkt.
Was wurde als nächstes getan....
Um die Anzahl der Flips zu reduzieren, ist es notwendig, die Swing Range (Spanne zwischen Kauf und Verkauf) anzupassen. Dies geschah wie folgt: Über die letzten 24 Stunden ermitteln wir die durchschnittliche Amplitude der Schwankungen des Währungspaares. Wir gehen folgendermaßen vor: Wir suchen alle auf dem Markt vorhandenen Schwankungsamplituden (es ist eine lange Geschichte, wie sie berechnet werden), dann nehmen wir den Durchschnittswert, der jetzt der Spread ist (der Wert, der zu Beginn 30 Punkte betrug). Wir ermitteln den Trend und die Stärke des Trends für denselben Zeitraum. Auf der Grundlage der Trendstärke legen wir fest, um wie viel der anfängliche Spread geteilt werden muss (um einen Stop-Loss von geraden Positionen zu erhalten). Dieser Stop-Loss variiert von gleich dem ersten bis hin zu einem kleineren. Wenn sich der Markt in einer Flaute befindet, ist der Stop-Loss bei geraden Positionen = 1/2 des Restes, wenn es einen Trend gibt, ist sein Wert nahe bei 1, abhängig von der Stärke.
Wenn es also eine Ebene gibt, wird das System gerichtet (wie in der Abbildung), wenn es einen Trend gibt, wird es zu einem gewöhnlichen System.
Hier sehen Sie, was sie im selben Monat wie beim ersten Test geleistet hat:
Ich habe nur 2 Abflüsse, mit einem Verlust von nur 102 Dollar. Ausgangswert 0,01, Höchstwert 0,16.
Wir sehen das Ergebnis auf dem Gesicht.
Was sind die Nachteile dieses Systems? Oft kommt es aufgrund von starken Marktschwankungen zu Rückschlägen, die hätten vermieden werden können. Aus diesem Grund wurde die Filtermethode erfunden.
Das Wesen dieser Methode besteht darin, die Periode der störenden Schwankungen zu bestimmen und auf dieser Grundlage die Periode des Filters, der diese Schwankungen filtert, anzupassen. Jetzt werden Stop-Loss-Positionen nicht mehr geschlossen, wenn der Kurs sie erreicht, sondern wenn der Stop-Loss-Filter erreicht ist. Sie sieht folgendermaßen aus:
Die Abbildung zeigt Trades ohne Filter + Filter, und Sie können sehen, wie der Filter den Stop-Loss nicht erreicht, so dass Sie unnötige Flips vermeiden können.
Was haben wir erreicht? Es ist uns gelungen, die Anzahl der Verlustpositionen zu verringern, so dass wir jetzt im Durchschnitt 0 bis 2 Verlustserien pro Monat sehen können (auf Minutenbasis). Wenn wir die 15-Minuten-Positionen für 2011 analysieren, haben wir nur 3 Drawdowns pro Jahr. Warum sind 15 Minuten besser? Denn die durchschnittliche Amplitude der Schwankungen bleibt auf ihnen besser erhalten.
Hier ist das Ergebnis:
Wie wir sehen, erhalten wir im gleichen Monat wie diese 2 Ziehungen 51$ Gewinn, dabei ist der maximale Verlust 0,18, zu Beginn mit 0,01, und die gleichen 5 Flips.
Es wäre ein gutes Ergebnis scheinen, aber in einigen Monaten der Pflaume noch haben, und ohin bei dieser Partie, wie ich schrieb = $ 78, die mit den Gewinnen angemessen ist, dann im Allgemeinen, das System ist immer noch Pflaume. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies ohne Optimierung geschieht (obwohl es nichts zu optimieren gibt, alle Parameter werden selbst berechnet).
Für die weitere Arbeit sind also 3 Dinge wichtig:
1) Erhöhung des Gewinns für jede Position, d.h. Schließen nicht durch Take Profit, sondern durch eine Bedingung (vielleicht hat jemand Erfahrung mit Trendfolge). Zurzeit werden die Positionen manchmal unterhalb des Trends geschlossen. Wenn jemand vorschlägt, einen Indikator zu schließen, müssen wir einen Algorithmus für die Neuberechnung des Zeitraums dieses Indikators entsprechend der Marktsituation entwickeln.
2) Erhöhung des maximalen, einmaligen Gewinns. Mit Hilfe eines Arbeitsalgorithmus muss der maximale einmalige Verlust größer, gleich oder etwas kleiner als der einmalige Verlust sein.
3) Verringerung des pauschalen Verlusts. Ich habe nun einen Algorithmus zur Eröffnung von Teilpositionen entwickelt, der es uns ermöglicht, einen einmaligen Verlust um 17 % zu verringern, ohne den Gewinn zu beeinträchtigen. Aber 17 % sind nicht genug. Vielleicht hat jemand eine Idee, wie man die Verluste um mindestens 30 % verringern kann.
Außerdem erfolgt der Einstieg in den Markt fast zufällig (durch Überschreiten von 2 Wellen). Aber ich werde ihn jetzt nicht eingeben, denn wenn wir die Rentabilität nicht erhöhen und den Drawdown nicht verringern, hat der Eintrag keinen Sinn.
Derzeit liegt der Prozentsatz der gewinnbringenden Positionen bei 56 %.
Natürlich habe ich eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus, aber es ist nicht sinnvoll hier, weil es 17 Blätter, wenn jemand bereit ist, zu kooperieren und bieten echte Ideen, werde ich sie alle zu senden.