Entwicklung eines stabilen Handelsroboters - Seite 7
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D.h. können Sie eine Quote von 50/50 erreichen? 0)
Oder verstehen wir "Zufall" anders?
Oder ist es wieder Trolling?
Der mathematische Begriff ist Zufall, der sich aus Wahrscheinlichkeit oder Häufigkeit ableitet:
Quoten = p / (1 - p)
Chancen, Häufigkeiten und Wahrscheinlichkeiten haben nichts mit der erwarteten Auszahlung zu tun. D.h. 90% der profitablen Geschäfte können profitabel sein, d.h. p = 0,9, aber gleichzeitig werden 10% der Verlustgeschäfte den Gewinn übersteigen und die erwartete Auszahlung wird negativ sein.
MO = Gewinn * p - Verlust * (1 - p)
Dementsprechend sollten rentable TS mit strengen oder durchschnittlichen Gewinnen und Verlusten die folgende Bedingung erfüllen:
Gewinn * Quoten > Verlust.
Der einzige Nachteil ist, dass es 1l Cent oder 10k braucht, die ich noch nicht habe, um mit einem 0,1 Lot konsistent zu arbeiten. Der einzige Nachteil dieses Roboters ist sein stabiler Betrieb mit einer Menge von 0,1 Cent, oder 10k, die ich bisher habe. Ich warte auf Teilnehmer, die bereit sind, die Leistung des Roboters im wirklichen Leben zu überprüfen. Ich habe nur 1k.
Du bist verwirrt... Ich glaube, er sprach von einem Cent-Konto, für das 1.000.000 Cents (10.000 $) erforderlich sind. Er hat nicht umsonst die Verfügbarkeit von Cents zuerst veröffentlicht, er ist Millionär! :))) Genosse Yusuf hat 100.000.000 Cents (1.000 Dollar). Aber Roman richtig bemerkt, wenn Sie die minimale Menge 0,01 verwenden (ich selbst benutze eine solche Mikro-real - werfen 1 Dollar und viel Spaß!!!), dann ist das Geld genug, um den Expert Advisor auf dem realen Konto zu testen beginnen. Aber irgendetwas stimmt hier nicht, wenn er Risiken teilen will! :))))
Für diese Behauptung brauchen Sie handfeste Beweise.
Das bedeutet, dass es Ihnen gelungen ist, einen TS mit einer erwarteten Auszahlung >0 aufzubauen. Vielleicht sollten Sie andere Methoden des Geldmanagements anwenden, die im Vergleich zu Martin mehr Gewinn bei geringerem Risiko des Ruins bringen. Und die Bilder, die Sie angegeben haben, beweisen gar nichts, man braucht 3-4 Hunderte von Geschäften in einem Zeitraum.
Sie sind etwas verwirrt... Ich glaube....
Ich habe noch ein altes Modell von mir irgendwo herumliegen und komme immer noch nicht dazu. In diesem Modell ist es möglich, aus der Wohnung herauszukommen, auch wenn der externe Informationszufluss gleich Null ist. D.h. es sollte einen Grund geben, aber es muss nicht unbedingt ein Zufluss von neuen Informationen sein.
Alexej, auf dem Markt ist alles möglich - das wissen Sie. Das Modell beruht jedoch auf einigen Annahmen über die "physikalische" Natur des Prozesses. Seit L. Bachillier wird das zufällige (jetzt fraktale) Wandern diskutiert. Man kann damit kein Geld verdienen (wenn man die ganze Zeit auf dem Markt ist) - es ist bewährt und in Optionen entwickelt. )
Ihr Modell gibt vor, die externen Informationen zu analysieren - welche Kanäle, welche Marktteilnehmer erhalten sie? Erhält Vasya Pupkin sie rechtzeitig und in vollem Umfang? Es wurde nichts geäußert. Vielleicht gibt es Fehler? Informationen sind keine Nachrichten - Informationen sind bereits verarbeitete Nachrichten, praktisch das Feld der Existenz eines neuen "fairen" Preises. Der Markt wird sich schließlich darauf einstellen. Dies gilt umso mehr, als die an der Anpassung beteiligten Liquiditätsvolumina ebenfalls Nachrichten sind, die der Markt kontinuierlich einbezieht.
Die Frage ist also: Warum diskutieren Sie nicht über Ihre genialen Vermutungen, die in einer Schublade liegen und die Sie angeblich nicht auszusortieren in der Lage sind?
Eröffnen Sie Ihr eigenes Forum - lassen Sie uns gemeinsam darüber diskutieren. :)
Und die Tatsache, dass "tangentiale Integrale" :) auftauchen werden - die Leser werden einen Grund haben, die alten Notizen durchzusehen.
auch Mathe und Gymnasium übersprungen?
Es gibt dort nichts Geniales. Und dieses alte Modell hat im Allgemeinen nichts mit der Informationsforschung von alexeymosc zu tun. Und es ist noch nicht so weit entwickelt, dass wertvolle Informationen gewonnen werden können... Ich sage das nur nebenbei, um Ihnen mitzuteilen, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Bewegung nicht immer durch die eingehenden Informationen bedingt ist.
Information ist keine Neuigkeit - Information ist praktisch schon eine verarbeitete Neuigkeit - der Bereich der Existenz eines neuen "fairen" Preises. Der Markt regelt das letztendlich. Darüber hinaus sind die mit der Anpassung verbundenen Liquiditätsvolumina ebenfalls eine Neuigkeit, die der Markt ständig in Betracht zieht.
Hier im Thread zur Merkmalsauswahl stellt sich heraus, dass die Informationen (im Allgemeinen, als abstraktes statistisches Konzept, nicht als ein bestimmtes Stück davon, das üblicherweise als Nachricht bezeichnet wird) für eine Bewegung auf dem Null-Balken in der fernen Vergangenheit liegen. Sie wurde in der Vergangenheit nicht einmal vollständig verinnerlicht. Das ist die Ineffizienz.
Wir haben das Phänomen mit verschiedenen Methoden untersucht - Chi-Quadrat-Test (ich) und Informationstheorie(Alexeymosc). Wenn man genau hinsieht, ist es sogar fast dasselbe. Aber die Ergebnisse in Form meines Namensvetters werden konvexer, sozusagen.
Seit L. Bachillier wird über das zufällige (jetzt schon fraktale) Umherwandern nachgedacht. Man kann damit kein Geld verdienen (wenn man die ganze Zeit auf dem Markt ist) - es ist bewährt und in Optionen entwickelt. )
Bachelier war für seine Zeit sicherlich cool. Sollen wir uns an ein noch älteres Modell erinnern?
keep87:
Es mag Ihnen sehr schwer fallen, aufzuhören, aber ich werde Sie trösten, ich habe ein halbes Jahr damit verbracht, verschiedene Raster zu schreiben (wie Ilan), ich habe alle Züge und Kombinationen berechnet, wie Sie bereits verstanden haben, war ich von der völligen Unvereinbarkeit dieses Systems mit jeglichem Einkommen überzeugt, "-ein halbes Jahr". Ich habe es auch getan, ich teile meine Erfahrungen, auch wenn Sie wahrscheinlich nicht zuhören werden, empfehle ich, sich mit einschlägigen Büchern über Wahrscheinlichkeitstheorie vertraut zu machen.
P.S. Solange Sie nicht eindeutig ein Muster identifiziert haben, das Sie schlagen wollen, gibt es für Ihr System keinen Unterschied zwischen der Kursbewegung auf dem Chart und dem Zufall (wie beim Roulette). Ich empfehle Ihnen, ein Muster zu finden, damit Sie wissen, womit Sie arbeiten.