Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 379
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Wo wir gerade dabei sind,
https://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/332/ЭКСЦЕСС
;)
:))) Doch bevor wir uns auf eine neue Gralsjagd stürzen, sollten wir das Thema "Random Walk" am Beispiel der Laplace-Verteilung für Inkremente abschließen. Aber was, wenn Sie sich irren?
Wenn Ihr TS bei der Laplace-Bewegung eine irrsinnige Menge an Geld einspart, dann ist es das - folgen Sie den Momenten der realen Verteilung der Inkremente und stecken Sie Geld in Ihre Taschen.
Danken Sie nicht - tun Sie es nicht. Öffnen Sie besser später ein Signal.
Was ist los, bist du traurig oder was, Automatista? Du trinkst doch nicht etwa bitter, oder? Ähm ... Ist das eine gute Sache?
Ja. Hört zu...
Ich glaube immer noch, dass Ihr System eine rationale Grundlage hat.
Aber Sie haben den Schlüssel nicht...
Sie müssen die Momentum-Analyse in Ihren TS einbeziehen, ob es Ihnen gefällt oder nicht.
Steigen Sie bei einer nicht-parametrischen Kurtosis <=10 in den Handel ein und bleiben Sie bei >10 unentschlossen.
Bei nicht-parametrischer Kurtosis <=10 haben wir praktisch einen Varianz-Gamma-Prozess vom Typ SB, und Ihr TS zeigt dabei hervorragende Ergebnisse.
Kneifen Sie?
entfalten und das war's)
:))) Doch bevor wir uns auf eine neue Gralsjagd stürzen, sollten wir das Thema "Random Walk" am Beispiel der Laplace-Verteilung für Inkremente abschließen. Aber was, wenn Sie sich irren?
Wenn Ihr TS bei der Laplace-Bewegung eine irrsinnige Menge an Geld einspart, dann ist es das - folgen Sie den Momenten der realen Verteilung der Inkremente und stecken Sie Geld in Ihre Taschen.
Danken Sie nicht - tun Sie es nicht. Öffnen Sie besser später ein Signal.
Fehlt Ihnen wirklich Laplace in SB, damit Sie Klarheit bekommen? OK, nur für Sie, ich werde auch eine Laplace-SB machen. Sie sollten aber nicht glauben, dass dies ein Allheilmittel ist. Viele SB-Verfahren (einschließlich Laplace) decken viele BP-Verfahren nicht ab.
Aber erinnern Sie mich daran, was Sie von einem SB mit Laplace erwarten, was sollte es Ihrer Meinung nach sein? (Sie erinnern sich, ich habe dort eine Liste möglicher Manipulationen angegeben). Und das werden wir an diesem Wochenende tun. Zur Verdeutlichung ;))
Aber erinnern Sie mich daran, wie Sie sich die SB mit Laplace wünschen, wie sie Ihrer Meinung nach aussehen sollte? (Sie erinnern sich, ich habe dort eine Liste möglicher Manipulationen angegeben). Und an diesem Wochenende werden wir den Fall aufklären. Zur Verdeutlichung ;))
Sie nehmen die GSH mit Laplace-Verteilung:
Standardabweichung.
Nehmen Sieeinen ganzzahligen Teil der erzeugten HF.
1. Der einfachste Fall ist mu=0, b=1.
Wir haben eine Reihe von Typen 0, -1, 5, 2, -10, ... die die Laplace-Verteilung erfüllen.
Und bei jedem Schritt ist die Summe (das Integral) dieser Zahlen zu betrachten.
Sie erhalten die reinste SB vom Typ Laplace-Bewegung.
2. mu=sin(t).
usw.
Bei einem solchen SB wird Ihr TS keine Probleme beim Handel haben - achten Sie nur darauf, ob Ihre Verteilung der Inkremente nahe an Laplace liegt oder nicht, wenn Sie eine Transaktion eingeben.
Ich versichere Ihnen, dass es in den meisten Fällen SEHR knapp ist.
Sie müssen die Momente der tatsächlichen Verteilung der Inkremente beobachten.
Seldym? Ich scherze nicht.
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Sie nehmen eine GCF mit einer Laplace-Verteilung:
Hier:
mu ist der Erwartungswert der Verteilungen
b ist die Standardabweichung.
Wir nehmen denganzzahligen Teil der erzeugten HF.
1. Der einfachste Fall ist mu=0, b=1.
Wir haben eine Reihe von Typen 0, -1, 5, 2, -10, ... die die Laplace-Verteilung erfüllen.
Und bei jedem Schritt ist die Summe (das Integral) dieser Zahlen zu betrachten.
Sie erhalten die reinste SB vom Typ Laplace-Bewegung.
2. mu=sin(t).
usw.
Bei einem solchen SB wird Ihr TS keine Probleme beim Handel haben - achten Sie nur darauf, ob Ihre Verteilung der Inkremente nahe an Laplace liegt oder nicht, wenn Sie eine Transaktion eingeben.
Ich versichere Ihnen, dass es in den meisten Fällen SEHR knapp ist.
Sie müssen die Momente der tatsächlichen Verteilung der Inkremente beobachten.
Seldim? Ich scherze nicht.
Wir finden eine Lösung. Wenn ich am Wochenende Zeit habe, tue ich das. Oder ein wenig später.
Denn ich habe im Moment eine viel wichtigere Aufgabe zu erledigen.
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