Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 383
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1) Wenn das Kapital eine konstante erwartete Auszahlung hat, ist das System unrentabel. Ein rentables System muss eine steigende Erwartungshaltung haben.
2) Martingal hat eine konstante erwartete Auszahlung (13.1.3 Punkt 1 von Korolyuk)
3) Das Eigenkapital von TS auf SB ist das Integral von Ito über das Positionsvolumen (für kleine Eigenkapitalzuwächse dc=v(t)dw(t), wobei v(t) das Volumen und w(t) ein Wiener-Prozess ist)
4) Ito-Integral ist ein Martingal (19.2.3 von Korolyuk) --> Kapital hat konstante Erwartung --> TS ist unrentabel
1) wahr - als allgemeine Aussage
2) wahr - als allgemeine Aussage
3) Falsch - weil TC nicht verpflichtet ist, bei jedem Schritt von SB Operationen durchzuführen, daher ist die Kapitalerwartung nicht gleich einer Konstanten. Erinnern wir uns an die Super- und Sub-Martingales.
4) falsch - als Folge des fehlerhaften Punktes 3
3) falsch - weil der TS nicht verpflichtet ist, bei jedem SB-Schritt Transaktionen durchzuführen
4) falsch - als Folge eines Irrtums S.3
Falsch. Keine Transaktionen bedeutet nur unverändertes Volumen, aber nicht unverändertes Eigenkapital - es ist die Preisänderung (bei einem Volumen ungleich Null), die dafür verantwortlich ist. Bei einer Position mit einem Volumen von Null ist die Veränderung des Eigenkapitals bei jeder Preisveränderung natürlich gleich Null.
Ein Basis-TS, der Ihnen die Möglichkeit gibt, mit SB Geld zu verdienen:
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Wenn "dünne" Einstellungen berücksichtigt werden, die zu einer Komplikation des Basis-TS führen, wird der Anteil der Verlustgeschäfte reduziert. Im Limit tendiert der Anteil der Verlustgeschäfte gegen Null, aber der TS wird viel komplexer.
s.
Genau dieser Algorithmus (mit kleinen Ergänzungen) wurde von mir im Zweig"Random Walking" verwendet, als ich eine Möglichkeit aufzeigte, mit SB Geld zu verdienen
Dies ist nur ein Beispiel von vielen, die dort aufgeführt sind:
Forum zum Thema Handel, automatische Handelssysteme und Testen von Handelsstrategien
Zufällige Wanderungen :
Oleg avtomat, 2018.11.04 08:29
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Falsch. Keine Transaktionen bedeutet nur unverändertes Volumen, aber nicht unverändertes Kapital - dafür ist die Preisänderung (bei einem Volumen ungleich Null) verantwortlich. Bei einem Positionsvolumen von Null ist die Veränderung des Eigenkapitals bei jeder Preisänderung natürlich gleich Null.
Es gibt noch mehr als das. Die Gültigkeit der Verwendung des Integrals von Ito zur Bestimmung des Kapitals im Zusammenhang mit der Anwendung von TS auf SB erscheint fraglich.
Es gibt noch mehr als das. Die Gültigkeit der Verwendung des Integrals von Ito zur Bestimmung des Kapitals im Zusammenhang mit der Anwendung von TS auf SB erscheint fraglich.
Wenn wir einen Wiener Prozess als SB nehmen, ist alles in Ordnung. Die Messbarkeit von v(t) in Bezug auf die Filtermenge durch diese SB ist dabei ausreichend. Die moderne Finanzmathematik basiert auf einem ähnlichen Ansatz.
Im Fall von diskreten SB ist alles noch einfacher. Die Erwartung des Aktienwachstums ergibt sich aus dem Produkt von Volumen- und Preiswachstum (aufgrund ihrer Unabhängigkeit gemäß der Definition von SB). Wenn die Erwartung eines Preisanstiegs gleich Null ist (SB ohne Trend), dann ist auch die Erwartung einer Kapitalerhöhung gleich Null.
Wenn Sie einen Wiener Prozess als SB nehmen, ist alles in Ordnung. Es genügt, v(t) in Bezug auf die durch diese SB gegebene Filtration zu messen. Die moderne Finanzmathematik basiert auf einem ähnlichen Ansatz.
Im Fall von diskreten SB ist alles noch einfacher. Die Erwartung des Aktienwachstums ergibt sich aus dem Produkt von Volumen- und Preiswachstum (aufgrund ihrer Unabhängigkeit gemäß der Definition von SB). Wenn die Preissteigerungserwartung Null ist (SB ohne Trend), dann ist auch die Aktiensteigerungserwartung Null.
Und wo liegt die TZ bei all dem? Sie ist nicht vorhanden. Hier ist kein Platz für sie.
Was hat die TC mit all dem zu tun? Sie ist nicht da. Sie hat hier nichts zu suchen.
Sie ist es, die die Position des Volumens v(t) (ein positiver Wert entspricht einem Kauf und ein negativer Wert entspricht einem Verkauf) auf der Grundlage des Preises vor t erzeugt. Der Punkt ist, dass es für die Unrentabilität des TS auf SB ausreicht, dass er nicht in seine Zukunft schauen kann (so sollte man die Messbarkeit in Bezug auf die Filtration verstehen), und sein spezifischer Algorithmus ist unwichtig.
Die Demonstration eines rentablen TS auf einer vollständig bekannten SB-Implementierung ist in der Tat ein Blick in die Zukunft.
Sie erzeugt eine Position mit dem Volumen v(t) (ein positiver Wert entspricht einem Kauf, ein negativer einem Verkauf), basierend auf dem Preis vor t. Der Punkt ist, dass es für die Unrentabilität des TS auf SB ausreicht, dass er nicht in seine Zukunft schauen kann (so sollte man die Messbarkeit in Bezug auf das Filtern verstehen), und sein spezifischer Algorithmus ist unwichtig.
Die Demonstration eines rentablen TS auf einer vollständig bekannten SB-Implementierung ist in der Tat ein Blick in die Zukunft.
1) Nach welchem Algorithmus"erzeugt er eine Volumenposition v(t)"? Wo berücksichtigen Sie diesen Algorithmus? Sie gehen davon aus, dass er absolut zufällig ist! Aber das ist überhaupt nicht der Fall !!!
2) In diesem Punkt liegen Sie völlig falsch. TS arbeitet ohne Blick in die Zukunft. TC verwendet nur vergangene Werte und den aktuellen Wert. Ich kann dies im Schritt-für-Schritt-Modus demonstrieren, indem ich rnd() bei jedem Schritt aktualisiert eingebe.
1) Durch welchen Algorithmuswird die Position des Volumens v(t) erzeugt? Woher wissen Sie, dass dieser Algorithmus völlig zufällig ist? Aber das ist überhaupt nicht der Fall !!!
2) In diesem Punkt liegen Sie völlig falsch. TC arbeitet ohne Blick in die Zukunft. TC verwendet nur vergangene Werte und den aktuellen Wert. Ich kann dies im schrittweisen Modus demonstrieren, indem ich die bei jedem Schritt aktualisierte rnd() in die Eingabe einspeise.
Oleg, wenn der deterministische Algorithmus SB als Eingabe hat, dann ist auch die Ausgabe SB. Nur mit einer anderen Verteilung. Übrigens: Deterministische Algorithmen immer sind zyklisch. Das ist schon von Thüringens :-)