Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 11

 
bolt:

Ist es möglich, die Grenzen der Test- und Optimierungszeitintervalle selbst festzulegen? Habe ich richtig verstanden, dass sich die Ergebnisse der Parameteroptimierung in der Datei tester\golddust befinden?

Kann ich einen internen Expert Advisor durch einen eigenen unter dem Titel "interner Experte" ersetzen und wie mache ich das richtig? Ich danke Ihnen.


Nur wenn Sie es manuell optimieren. Dies ist in der Software nicht vorgesehen.
 

Ich habe die Nase voll von all dem Abschaum, der diese Quelle überschwemmt. Sie werden jede Idee begraben. Die Kreaturen lassen einen respektvollen Ton in ihrer Ansprache vermissen, aber sie schaffen es nicht einmal, ihren Hintern hochzukriegen und sich den Quellcode anzuschauen, um sich auf die Idee einzulassen. Sie könnten doch wenigstens etwas Konstruktives schreiben. Alles, was du tust, ist dir einen runterholen. Sie verstoßen gegen die wichtigste Regel des Forums - Respekt.

Es ist völlig respektlos, Kritik zu üben, ohne etwas zu verstehen. Das tun alle Penner, nicht nur hier, sondern im Leben allgemein. Idioten, die nichts Nützliches zustande bringen können, aber jede Idee schnell kritisieren.

Moderatoren: Wenn ein Forumsnutzer ein Trittbrettfahrer ist - respektiere ich ihn nicht.

Topikstarter: Es gibt ein paar Forschungsideen.

  1. Entfernen Sie sich von TP und SL und gehen Sie zum Modell der Signale über: KAUFEN, VERKAUFEN, KAUFEN.
  2. Dementsprechend wird der BP von Signalen aus drei Werten bestehen: +1, -1, 0.
  3. Durch die Optimierung des ersten Intervalls haben wir TP1 erhalten.
  4. Im zweiten Intervall haben wir BP2 erhalten.
  5. Optimierung auf zwei BP3-Intervalle gleichzeitig.
  6. Wir müssen alle BPs visualisieren.
  7. Sehen Sie sich die Korrelation zwischen BP1, BP2, BP3 und (nach der von Ihnen vorgeschlagenen Methode mit BP2 "gekreuzten" BP1) in verschiedenen Abständen an.

Ziel ist es, zu sehen und zu analysieren, wie die Anpassungskomponente vom BP abgezogen wird.

Bis jetzt ist folgendes klar: Je mehr BPs "gekreuzt" werden, desto mehr Nullen enthält der neue BP.

P.S. Die vorgeschlagene Forschungsidee ist keine Empfehlung von "smart", dies zu tun. Das ist etwas, was ich tun werde, und dann werden die Ergebnisse, was diesen speziellen Zweig betrifft, konstruktiv und vielleicht mit heißen Worten hier diskutiert, was meinen Forschungsrespekt ausdrückt.

 
hrenfx:

Topikstarter: Es gibt einige Forschungsideen.

  1. Lösen Sie sich von TP und SL und gehen Sie zu einem Signalmodell über: KAUFEN, VERKAUFEN, Rauchen.
  2. Dementsprechend würde der BP der Signale aus drei Werten bestehen: +1, -1, 0.

Ich versuche diese Idee, aber die Ergebnisse sind noch nicht zufriedenstellend. D.h. es gibt einen TS ohne Starts und Stopps, der gut an die Geschichte angepasst werden kann. Aber es verhält sich sehr instabil bei Vorwärtsbewegungen mit einem Filter.

Die Hauptsache ist hier die Gewinnwahrscheinlichkeit bei OOS. Wenn der OOS-Gewinn erst beim N-ten Versuch erzielt wird, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht um eine Anpassung handelt, ungefähr gleich: 1 / N

Die Stabilität bei den Vorabtests ist am wichtigsten, der Rest kann später verbessert werden.

 

Ich denke, wir sollten BP (+1, -1, 0) für alle TS für die Anpassungskomponente analysieren.

D.h. wir nehmen einen beliebigen TS und konvertieren seine Historie in unseren BP nach der folgenden Regel, wobei wir KAUFEN als Nettoposition +1, VERKAUFEN - -1, Netto-Nullposition - 0 schreiben.

Schreiben Sie ein brauchbares Toolkit für die Untersuchung dieser durch Optimierung in verschiedenen Intervallen und "Kreuzungen" erhaltenen BPs.

Es ist klar, dass in SB absolut alle TPs passend sind. Aus diesem Grund sollte das Toolkit für SB immer dasselbe Bild zeigen. Nun, dies ist eher eine Plauderei. Ich werde es tun und mit Ihnen teilen.

 

Ich habe eine viel bessere Idee als (+1, -1, 0). Kann mit jedem MM getestet werden.

Setzen Sie BP als Volumen (Vorzeichen, als Richtung) der Nettoposition zusammen. Dann "kreuzen" Sie die BPs nach den Regeln:

  1. Divergent - Durchgang des Signals Null.
  2. Unidirektional - Kreuzungssignal mindestens BP.
 
hrenfx:

Optimierung auf zwei BP3-Intervallen gleichzeitig.

Mir scheint, dass dies die Idee der gegenseitigen Filterung von zwei Signalmodulen, die auf unterschiedliche Intervalle trainiert wurden, völlig zunichte macht?

Und die Abweichung von der SL und TP, ist es richtig, und in diesem Fall und im Allgemeinen. Der Einfachheit halber können wir auch (+1, -1) nehmen, und 0 erhalten wir und bereits bei gemeinsamer Arbeit Signalmodule und entgegengesetzte Signale von ihnen.

Natürlich sollten die Eingaben geändert werden, die "Erbärmlichkeit" der Eingabedaten kann in diesem Fall die Vorzüge der Idee im Endergebnis ausgleichen.

Ich werde es jetzt auch versuchen.

 
Figar0:

Mir scheint, dass dies die Idee der gegenseitigen Filterung der beiden in unterschiedlichen Intervallen trainierten Signalmodule völlig zunichte macht?

Die Idee wird vollständig beibehalten. BP3 muss nur zu Forschungszwecken verglichen werden. Zumindest, um zu sehen, wie das passende Bauteil aussieht.
 
Reshetov:

Ja, ja. Dieser Faden geht weiter und weiter.

Warum sagst du nicht etwas?

Regel Nummer acht ist bereits in Kraft.

Ich habe es selbst erlebt....

Es ist ernüchternd!

 

Ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich habe fast sofort ähnliche Ergebnisse erzielt. Wer mag nicht, was in ihnen ist???? Das Grundstück ist dauerhaft...

Es ist weit entfernt von OOS, aber die Partie danach ist von August bis Februar 2011

 
Bravo! // Das ist es, was ich meine - in Wirklichkeit ist es nicht so kompliziert...