Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 15
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Ich warte auf einen Artikel unseres Mathematikers über die Abhängigkeit-Unabhängigkeit-Forschung, er wird ein Ausgangspunkt sein. In meinem Kopf schraube ich die Thesen bereits an das Thema dieses Threads... Es scheint, dass dies die Theorie sein sollte, die die Beseitigung von "passgenauen" Signalen erklären wird.
Ich glaube, der "theoretische Tod des Devisenhandels" steht bevor ...............
Oder habe ich es vielleicht schon verpasst? ....
;)
Das Warten [...] auf Studien zur Abhängigkeit-Unabhängigkeit [...] wird der Ausgangspunkt sein [...], um die Aussonderung von "wahrhaft passenden" Signalen zu erklären.
Wow, die Männer wissen jetzt alles... aber ich bin selbst etwas ratlos, was so besonders an der Veröffentlichung ist...
OK, versuchen wir, die kategorischsten Schlussfolgerungen aus der These zu streichen und sehen wir, was übrig bleibt. Ich werde das Vertrauen rechtfertigen, das Sie in mich gesetzt haben... die Mission wird trotz der Machenschaften der bösen Weissman-Organisten erfüllt werden... Ich diene Russland!
Sagen Sie mir später nicht, dass Statistik Pseudowissenschaft gegen die heilige TA ist!
Mathemat:
OK, versuchen wir es mal mit einem Wurf... .... ... im Dienste Russlands!
Rühren! :)
Das habe ich neulich bei Huberman gefunden:
"Ich denke oft an Russland
Ich denke an eine lange, lange Zeit zurück.
Ich kenne kein anderes Land
Wo es so frei und friedlich und rundherum ist."
Sagen Sie mir später nicht, dass Statistik Pseudowissenschaft gegen die heilige TA ist!
Können wir es jetzt tun?
;)
hat ein Skript entwickelt, das die Geschichte eines bestimmten Instruments in einem bestimmten Gebiet in eine zufällige Wanderung umwandelt. Verwendet echtes Tick-Volumen, damit der Ochse ähnlich ist. Die Hälfte der Zeit ist der Sand auch auf dem sb, und manchmal ziemlich beeindruckend :)
P.S. Parameter des Skripts: startdate - Datum des Erfassungsbeginns (vor diesem Datum sollte mindestens ein echter Balken vorhanden sein, da der Startpreis wird vom letzten Balken genommen), enddate - Datum, wenn ToLastData=true, dann Generierung vor dem letzten Balken (in diesem Fall kann das Enddatum weggelassen werden), instrument - Name des Symbols, auf dem wir generieren, genperiod - Periode, auf der wir generieren (60 für H1), koefVola - Koeffizient für die Multiplikation des Tickvolumens (da ein Tick als +1/-1 Inkrement modelliert wird, aber in der Realität gibt es mehr Varianten)
Das Skript hat den Sinn, nur offline zu laufen, sowie die erhaltenen Anführungszeichen zu verwenden. Wenn Sie das Internet einschalten, wird das Diagramm mit echten Kursen überladen sein
Warum also sollte "Sand" bei SB nicht gut abschneiden? Wer sagt denn, dass Sand nicht passt?! Ich habe über die Methode gesprochen, einen Teil der Ausstattung abzuziehen, aber nicht die gesamte Ausstattung.
Über SB wurde bereits gesagt, dass es bei der Analyse von "Schnittmengen" von TZ immer auch um ein Ergebnis gehen sollte. Das ist der Grund, warum es die SB ist.
Warum also sollte "Sand" bei SB nicht gut abschneiden? Wer sagt denn, dass Sand nicht passt?! Ich habe über die Methode gesprochen, einen Teil der Anpassung abzuziehen, aber nicht alles.
Über SB wurde bereits gesagt, dass es bei der Analyse von "Schnittmengen" von TZ immer auch um ein Ergebnis gehen sollte. Das ist der Grund, warum es die SB ist.
Wie überprüfen/bewerten Sie also die Wirksamkeit des "Abzugs" der Passform?
MetaDriver:
Intuitiv stimme ich mit alsu darin überein, dass sich die Eigenschaften der Anführungszeichen, egal wie sie kombiniert werden, kaum ändern dürften. Nur ein kleines bisschen. :)Wie überprüfen Sie nun die Wirksamkeit der "Abzugspassung"?
Es geht nicht um die Effizienz des Abzugs. Die Frage bezieht sich wiederum auf den direkten Vergleich zwischen SB und GEB.
Um es klar zu sagen.
Grob gesagt, kann Tolstois Krieg und Frieden in der SB enthalten sein oder auch nicht.
Daher macht die Diskussion über SB und CER im Allgemeinen nicht viel Sinn.