Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 14

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artikul:

Ich bin auch schockiert )))) Wahrscheinlich, weil die TA doch nicht funktioniert ))))

Eines ist klar: Die vorgeschlagene Optimierungsmethode funktioniert wirklich.

Man muss die Methode nur mathematisch entmystifizieren und aufschlüsseln.

Aber wir brauchen einen einfacheren Expert Advisor, mit verständlicheren Signalen, um alle BPs in der Analyse klar zu sehen

Welche Signale bleiben erhalten und welche werden abgeschaltet und warum.

 
Reshetov:

Am nützlichsten ist hier die Normalisierung der Perzeptron-Ausgabe für den Vergleich mit einem Schwellenwert. Ich habe es noch nicht in meinen EAs angewandt, aber ich muss es ausprobieren.

Ich normalisiere alle Oszillatoren. Und zwar nicht auf das Maximum (das ist nicht klug, egal wie man es betrachtet), sondern auf die Varianz. 
//--- Расчёт коэффициента нормализации -----------------
double GetCn(const double &source[],long len) // Возвращает коэффициент нормализации
  {
   double qsum=0;
   for(uint i=0; i<len; i++)
     {
      double t=source[i];
      qsum+=t*t;
     }
//   if(Prints)Print("QSum == ",qsum,"; Len == ", len);
   qsum=sqrt(qsum/len);
//   if(Prints)Print("CNorm == ",M_SQRT1_2/qsum);
   return(M_SQRT1_2/qsum);
  }

Kommentieren Sie die Anwendung der Wurzel aus 1/2 als Normalisierungsfaktor. Dies wird aus dem Grund gewählt, dass die Varianz der Sinuswelle = 0,5 ist, also die Standardabweichung = sqrt(1/2).

D.h. die Standardabweichung des resultierenden Oszillators ist die gleiche wie die einer Sinuskurve.

--

Ich normalisiere auch die Koeffizienten der Perceptrons. Die Optimierung (Anpassung) ist schneller. Hier ist meine Version von "lattice" in mql5.

// Aus Bescheidenheit füge ich den getesteten Indikator nicht bei. Wenn Sie es testen möchten, können Sie einen beliebigen Indikator hinzufügen.

Dateien:
aftester-06_mul_.mq5  4 kb
 
Ach ja, ohne einen Markttreiber wird es auch nicht funktionieren. In den Anhänger legen. Kein Kommentar (es ist einfach).
Dateien:
marketdriver_02.mqh  5 kb
global.mqh  1 kb
 
MetaDriver:
Ich normalisiere im Allgemeinen alle Oszillatoren. Und zwar nicht nach dem Maximum (was ohnehin nicht klug ist), sondern nach der Varianz.
Es wurde keine Normalisierung nach dem Maximum vorgenommen.
 
hrenfx:
Es gab höchstens eine Rationierung.
Es tut mir leid. :)
 
MetaDriver:
Entschuldigung. :)

Jetzt weiß ich nicht... Schöne Feiertage!

Über Rationierung:

Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was Sie tun und wofür Sie es tun. So ist es beispielsweise wichtig, den Wertebereich des normierten Wertes zu kennen. Die Bedingungen für das Erreichen der Extremwerte des Intervalls. Und so weiter.

Aufgrund von Rationalisierungserwägungen funktionieren relative und nicht absolute Renditen. Und im Allgemeinen ist der Blick auf die Preis-VRs von einer gewissen Universalität geprägt.

Dies ist keine Erläuterung, sondern nur ein lauter Gedanke.

 
hrenfx:

1) Jetzt weiß ich nicht... Schöne Feiertage!

2) Über die Rationierung:

Sie müssen sich darüber im Klaren sein, was Sie tun und wofür Sie es tun. So ist es beispielsweise wichtig, das Intervall der Werte des normierten Wertes zu kennen. Die Bedingungen für das Erreichen der Extremwerte des Intervalls. Und so weiter.

Aufgrund von Rationalisierungserwägungen funktionieren relative und nicht absolute Renditen. Nun, im Allgemeinen ist der Blick auf die Preis-VRs von einer gewissen Universalität geprägt.

3) Dies ist keine Erläuterung, sondern nur ein lauter Gedanke.

1) Gleichfalls! :)

2) Es herrscht völlige Einigkeit.

3. ich verstehe.

Wie auch immer, ich freue mich, dass Sie an der Kombination von TCs interessiert sind. (Wahrscheinlich habe ich noch einige Gedanken zur Zusammenarbeit). Intuitiv stimme ich mit alsu in dem Punkt überein, dass sich die Eigenschaften der Anführungszeichen unabhängig davon, wie sie kombiniert werden, kaum ändern dürften. Nur ein kleines bisschen. :) Und mit TS ist es eine ganz andere Sache. BPs von Handelssignalen können ganz unterschiedliche und sehr unterschiedliche Merkmale aufweisen. Es gibt einen großen Spielraum für sinnvolle Kombinationen.

Übrigens baue und teste ich seit langem (etwa anderthalb Jahre) nur noch Systeme, die die Nettoposition bei jedem Balken verändern, also mit "kontinuierlicher periodischer Ausgabe".

// Das bedeutet nicht, dass ich sie in einer solchen Version auf den Markt bringen werde. Es ist wichtig, dass man genau weiß, was getan wird und zu welchem Zweck.... :-))

 

MetaDriver:

BP-Handelssignale können sehr unterschiedliche und sehr verschiedene Merkmale aufweisen. Es gibt viele Möglichkeiten, sehr sinnvolle Kombinationen zu bilden.

Es braucht nur eine theoretische Grundlage - in letzter Zeit schimmert so etwas hier durch ... Wenn die Gedanken mehrerer Menschen gleichzeitig in dieselbe Richtung gehen, ist das nicht gut))


Übrigens baue und teste ich seit langem (etwa anderthalb Jahre) nur noch Systeme, die die Nettopositionen bei jedem Balken ändern, d.h. mit "kontinuierlicher periodischer Ausgabe".

Nun ja, diese sind am einfachsten zu analysieren.
 
alsu:
1) Ich brauche nur eine theoretische Grundlage - in letzter Zeit gab es einen Schimmer von etwas... Wenn die Gedanken mehrerer Menschen gleichzeitig in eine Richtung gehen, ist das nicht gut)).
2) Nun ja, diese sind am einfachsten zu analysieren.

1. Lassen wir den theoretischen Schwachsinn beiseite oops, ich meine natürlich! ;) Nun... es gibt einige Ideen. Aber es ist wie immer die Gier, die einen erdrückt... :) Vielleicht irgendwann später...

2. Es geht nicht nur darum (obwohl das auch richtig ist). Damit können Sie Gruppen von TK auswählen, die "gute" additive Eigenschaften haben. D.h. sie sind anfälliger für Gewinnsummen, wenn Signale addiert werden.

 
MetaDriver:

xre....

Ich warte auf einen Artikel unseres Mathematikers über die Abhängigkeits-Unabhängigkeits-Forschung als Ausgangspunkt. In Gedanken schraube ich die Thesen dort schon an das Thema dieses Threads... Es sieht so aus, als sollte dies die Theorie sein, die die Aussonderung von "passgenauen" Signalen erklärt.
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