Sagen Sie mir nicht, dass die TA nicht funktioniert. - Seite 13

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Reshetov:
Ich habe es im Großen und Ganzen herausgefunden.

Ich habe gestern Abend einen EA gepostet und nicht sofort kommentiert. Ich habe noch nie NS geschrieben, daher mein laienhaftes Fahrrad:

  1. Die Gewichte werden zunächst so normiert, dass |X[1]| + |X[2]| + |X[3]| + |X[4]| = 1. Während der Optimierung kann X[i] alle Werte aus dem Intervall [-1, +1] annehmen.
  2. Parameter Rauchen <= 1.
  3. Im Perceptron werden die Kursdaten als relative Renditen angegeben: D[i] = Open[(i - 1) * shift] / Open[i * shift] - 1.
  4. Vor der Berechnung (implizit durch den Code) werden die Preisdaten(D[i]) so normalisiert, dass |ResX| = |X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4]|= 1, und es gibt immer eine Menge von Gewichten {Y[1], Y[2], Y[3], Y[4]}, |Y[1]| + |Y[2]| + |Y[3]| + |Y[4]| = 1, für die |ResY| = |Y[1] * D[1] + Y[2] * D[2] + Y[3] * D[3] + Y[4] * D[4]| = 1 (maximal möglich).
  5. Die Signalstärke Res = X[1] * D[1] + X[2] * D[2] + X[3] * D[3] + X[4] * D[4] wird mit Smoke verglichen: |Res| < Smoke - CLOSE, Res >= Smoke - BUY, Res <= -Smoke - SELL.

Mit diesem Schema besteht die Möglichkeit, von (+1, -1, 0) nach MM zu gehen, da Res ein implizites Positionsvolumen ist. Ich werde eine solche Variante später erstellen.

 

Expert Advisor nach dem MM-Schema.

Dies ist der seltene "richtige" Fall, wenn das Signal nicht nur die Richtung der Position, sondern auch ihre Lautstärke enthält. Zum Beispiel, wenn das Signal schwach ist, ist das Volumen klein, stark - groß. In diesem Fall ist die Nettoposition zu jedem Zeitpunkt "frei beweglich".

Dateien:
gold-dust_hrenfx2.mq4  6 kb
 
hrenfx:
Bei der Optimierung kann X[i] alle Werte aus dem Intervall [-1, +1] annehmen.
  1. Parameter Rauchen <= 1.
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, sagen Sie mir bitte, wie Sie Ihren Code optimieren können, ich habe keine Zeit, ihn zu verstehen, aber ich würde ihn mir wirklich gerne ansehen, danke.
 
IgorM:
Wenn es Ihnen nichts ausmacht, sagen Sie mir bitte, wie Sie Ihren Code optimieren können, ich habe keine Zeit, mich damit zu befassen, aber ich würde mir das wirklich gerne ansehen, danke.

Hier https://www.mql5.com/ru/forum/131739 wird alles erklärt - der erste Beitrag von Reshetov.

Im selben Thread bot Reshetov einfach ein Programm an, um den hier beschriebenen Prozess zu automatisieren https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

Offenbar waren die Leute hier zu faul, um es zu verstehen https://www.mql5.com/ru/forum/131739, also versuchte der Mann, es deutlich zu demonstrieren

Die tatsächliche Effizienz dieses Prozesses https://www.mql5.com/ru/forum/131739.

 
Es ist wirklich so, dass man den Prüfungszeitraum nicht ändern kann, er beginnt im August und das war's.
 
yuripk:
Es ist wirklich so, dass man den Prüfungszeitraum nicht ändern kann, er beginnt im August und das war's.

Gibt es eine Geschichte der Zitate?
 

Ну и дела !

Ich habe den Expert Advisor von Reshetov genommen und ihn mit dem Programm von Reshetov für den Zeitraum 2010.08.22 - 2011.02. 22 bearbeitet/optimiert

Ich habe den Expert Advisor durch die Parameter laufen lassen, die ich durch diese Optimierung für den Zeitraum2009.01.05-2009-12.31erhalten habe , mit einer anfänglichen Einlage von 1000 und 0,1 Lot:

Und ich habe nirgendwo etwas eingefügt oder korrigiert!

Strategie-Tester-Bericht
Goldstaub
Alpari-Demo (Build 226)

SymbolEURUSD (Euro gegenüber US Dollar)
Zeitraum1 Stunde (H1) 2009.01.05 00:00 - 2009.12.30 23:59 (2009.01.05 - 2009.12.31)
ModellNach Eröffnungskursen (nur für Expert Advisors mit expliziter Bar Opening Control)
Parameterx11=197; x21=19; x31=190; x41=79; x12=86; x22=66; x32=193; x42=43; p=51; sl=630; pass=3; lots=0.1; moneymanagement=0; risk=0; mn=888;

Bars in der Geschichte7113Modellierte Zecken13222Qualität der Simulationk.A.
Diagrammabweichungsfehler0




Ersteinlage1000.00



Reingewinn1892.60Gesamtgewinn17280.60Totalverlust-15388.00
Rentabilität1.12Erwartete Auszahlung3.64

Absolute Absenkung129.60Maximale Absenkung962.14 (26.06%)Relative Absenkung28.96% (600.02)

Handel insgesamt520Short-Positionen (% Gewinn)267 (54.68%)Long-Positionen (% Gewinn)253 (52.96%)

Gewinnbringende Geschäfte (% von allen)280 (53.85%)Verlustgeschäfte (% von allen)240 (46.15%)
Größteertragreicher Handel61.80Verlustgeschäft-65.40
Durchschnittprofitables Geschäft61.72Verlust des Geschäfts-64.12
Maximale Anzahlkontinuierliche Gewinne (Gewinn)9 (555.90)Kontinuierliche Verluste (Verlust)6 (-385.51)
MaximumKontinuierlicher Gewinn (Anzahl der Siege)555.90 (9)Kontinuierlicher Verlust (Anzahl der Verluste)-385.51 (6)
Durchschnittlaufende Gewinne2Dauerschaden2
 
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Ich habe nirgendwo etwas eingefügt oder korrigiert!

Wie war es? ))) Gefällt er Ihnen? )))
 
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Bis jetzt bin ich schockiert! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Offenbar gibt es Anpassungen an einige universelle Muster, die im Gange sind.
 
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Bis jetzt bin ich schockiert! Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Offenbar gibt es Anpassungen an einige universelle Muster, die im Gange sind.

Ich bin auch schockiert )))) Wahrscheinlich, weil die TA doch nicht funktioniert ))))
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