Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern
Natürlich ist es das!
Das ist wirklich interessant. Ich möchte ein paar Worte sagen.
Stationarität - kurz gesagt, die Konstanz der statistischen Merkmale über die Zeit. Wenn wir BP (Zeitreihen) mit Hilfe der ersten Differenzen auf stationär reduzieren (in diesem Forum wird dies oft als Renditeverteilung bezeichnet), erhalten wir einen Wiener-Prozess. Die ACF (Autokorrelationsfunktion) sieht aus wie eine Deltafunktion. Aus meiner Sicht ist das eine Sackgasse.
IHMO sollten wir eine andere Methode anwenden, um zu einer stationären Reihe zu gelangen. In der ersten Stufe ziehen wir die Geradengleichung ab (wir erhalten MOG=0, die erste Stationarität), dann ziehen wir den oszillierenden Prozess von den Residuen ab und prüfen, ob er mit dem BHP übereinstimmt; wenn nicht, finden wir erneut den oszillierenden Prozess, ziehen ihn ab und prüfen, ob er mit dem BHP übereinstimmt, usw., bis er übereinstimmt, so dass wir und RMS=konstant erhalten (die zweite Stationarität). Als Ergebnis haben wir alle Komponenten des analysierten BP.
Für MME (Methode der maximalen Entropie) versuchen Sie, den Analysatoreingang mit BGS zu füttern. Ich frage mich nur, ob Sie das gleiche Ergebnis erhalten wie hier http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?t=38804 oder nicht.
Auf jeden Fall ist das Thema interessant und mit Vergnügen werde ich es sehr aufmerksam lesen
Wenn das, was ich geschrieben habe, für jemanden von Interesse ist, werde ich im Folgenden von A bis Z den Aufbau des Handelssystems für die erste und zweite Variante beschreiben.
Das Thema ist sicherlich interessant, aber die Analyse der Ergebnisse ist ein wenig beängstigend: "In beiden Fällen sind die Systeme seit '99 in Betrieb und im Plus". Die Leistung eines Systems auf der Plusseite ist kein Hinweis auf seine Eignung für den Handel. Wie sind die Ergebnisse nach den folgenden Parametern: Anzahl der Geschäfte für den gesamten Zeitraum, maximaler Drawdown in Pips, mathematische Erwartung eines Geschäfts in Pips, Endgewinn in Pips, Z-Score? Ohne diese Parameter ist es sinnlos, von positiven Ergebnissen zu sprechen.
Iticsoftware.com/experts/report/new-df/df-gbpjpy.htm
Dies ist das Ergebnis des Pfund-Tests
http://www.iticsoftware.com/digital_filters/gbp-d1.htm
Wenn das, was ich geschrieben habe, für jemanden von Interesse ist, werde ich den Aufbau des Handelssystems bei der ersten und zweiten Option von A bis Z beschreiben.
Ich werde heute Abend versuchen, alles in einer Reihenfolge zu beschreiben. Ich würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung zur ersten Variante mitteilen würden. Danke. (lacht)
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Aus der Sicht der Mathematik ist jede Devisennotierung eine Zeitreihe (d.h. eine zeitliche Preisreihe), aber vor allem ist diese Zeitreihe nicht stationär und gaußförmig, da der Rand der Gaußschen Verteilungskurve nach "0" geht und der Rand der Verteilungskurve der Zeitreihe nach oben. Die (un)gehorsamen Märkte sind ein gutes Beispiel für die Gaußsche Verteilung: Wenn wir die gesamte Erdbevölkerung nehmen, variiert die Größe der Menschen zwischen 1 und 2 Metern, und das Aussehen einer 4 m großen Person ist unrealistisch. D.h. die Reihe (Zitat) ist nicht quasistationär und liegt auch nicht in der Nähe davon. Daher wird die in den Artikeln beschriebene Methode der Spektralanalyse nach der Methode der maximalen Entropie (meiner Meinung nach) falsch angewendet. Wenn wir eine Notierung von z. B. GBPUSD D1 nehmen und eine Spektrumanalyse für die gesamte Stichprobe und dann für einen Teil der Stichprobe durchführen, werden wir sehen, dass die "signifikanten" Frequenzen "schweben". Ich habe versucht, das in den Artikeln beschriebene System zu wiederholen. Ich glaube, der Autor hat die Häufigkeiten gemittelt, d. h. er hat die Stichproben analysiert und dann das arithmetische Mittel gebildet. Ich war in der Lage, ein solches System zu implementieren, aber diese Situation ist gut, wenn Frequenzen (wie in den Artikeln EURUSD D1) sind nicht zu viel schwanken, wenn die Frequenzen zu viel schwanken das System scheitern wird. Auch hier handelt es sich um meine subjektive Meinung. Um signifikante Frequenzen zu finden und damit ein stabiles mechanisches (manuelles) Handelssystem aufzubauen, sollten Sie die erste Variante wählen: einen Teil der Stichprobe verwenden, in dem die Zeitreihe als stationär angesehen werden kann, oder die zweite Variante: von nicht stationären Reihen zu stationären übergehen.
Betrachten wir zunächst die Variante 1
Wann können wir davon ausgehen, dass die Zeitreihe (Kurs) stationär oder nahe an einem stationären Prozess ist? Meiner Meinung nach ist eine solche Stationarität in einem linearen Regressionskanal möglich, wenn sich der Kurs aus den Konfidenzintervallen (Grenzen des Kanals) herausbewegt und die mittlere quadratische Abweichung von der Mitte des Kanals (Regressionslinie) abnimmt.... Das heißt, das Kriterium für die Bewertung der Stationarität des Prozesses ist eine Folge von Durchschnittswerten.
Variante 2
Meiner Meinung nach ist es richtig, von nicht-stationären Reihen zu stationären Reihen überzugehen, indem man sie durch erste Differenzen ersetzt.
Wenn das, was ich geschrieben habe, für jemanden interessant ist, werde ich den Aufbau des Handelssystems nach der ersten und zweiten Variante von A bis Z weiter beschreiben.