Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 5

[[Gelöscht]]

Prival:

mql4-Kodierung

Ich habe es bereits getan, und zwar wiederholt. Ich will dir nur etwas zeigen, sonst glaubst du mir nicht.

Haben Sie die GBS csv-Datei? Wie kann man sie am einfachsten implementieren, damit sie vom Spektrumanalysator erfasst werden kann?

[Prival]

hier werden 1.000 Werte erzeugt

[[Gelöscht]]

BGS

[Roman Kramar]

Um einen Satz aus einem berühmten Cartoon zu paraphrasieren: "This is some kind of wrong BGS" :)

[[Gelöscht]]

bstone:
Um einen Satz aus einem berühmten Cartoon zu paraphrasieren: "This is some kind of wrong BGS" :)

zustimmen

[Prival]

Ich kann argumentieren, dass es sich nach dem Chi-Quadrat-Kriterium um ein BSH handelt, erstellen Sie es selbst und überprüfen Sie es. Ich denke nur, dass Sie sich jetzt fragen werden, woher die Zyklen bei BGS kommen. Theoretisch können sie nicht dort sein.

Ich habe es dem Franzosen im Alpari-Forum auch erklärt. Ich habe ihm den obigen Link gegeben.

[Roman Kramar]

Ich habe nur auf die Fragwürdigkeit der Ergebnisse der Spektralanalyse angespielt.

[Prival]

bstone:
Ich habe nur auf die Fragwürdigkeit der Ergebnisse der Spektralanalyse angespielt.

Die Spektralanalyse kann keine zweifelhaften Ergebnisse liefern, sie ist Mathematik (wir werden nicht sagen, dass der Satz des Pythagoras zweifelhaft ist), also ist es auch hier so. Es gibt ein Theorem und es funktioniert, aber man muss seine Ergebnisse richtig anwenden und interpretieren.

[[Gelöscht]]

Es sieht so aus, als hätte ich den BGS nur ein wenig falsch gemacht. Ich habe es richtig gemacht - das Analysegerät hängt sich auf. Ich werde morgen darüber nachdenken, warum. Ich denke nicht, dass die Spektralanalyse eine fragwürdige Methode ist.

[Khristian Piligrim]

Vinin:

Piligrimm:
Ich musste einmal mit Zufallsprozessen arbeiten, und die Aufgabe bestand darin, eine Zeitreihe mit 90 % der Zufallsprozesskomponente zumindest annähernd vorherzusagen. Um einen Zufallsprozess in einen Quasi-Zufallsprozess zu verwandeln, habe ich eine einfache Methode erfunden: Ich multipliziere den Zufallsprozess mit einem deterministischen Prozess mit enger Frequenz-Zeit-Charakteristik, im einfachsten Fall eine Sinuswelle, aber besser ist es, ein komplexeres Signal zu verwenden. Dadurch stieg die Vorhersagbarkeit des Prozesses um mehrere Größenordnungen.

Können Sie uns mehr darüber erzählen? Wenn Sie bereit sind zu teilen, natürlich.

Die Idee ist einfach: Wenn man die Kovarianz eines Zufallsprozesses und eines deterministischen Prozesses herstellt, erbt der resultierende Prozess die Vorzeichen beider und wird quasi zufällig. Und wenn wir mehrere deterministische Prozesse, die sich in ihren Eigenschaften unterscheiden, für die Kovarianz verwenden und Kovarianzen mit einem Zufallsprozess erstellen und dann die informativsten Merkmale aus der resultierenden Gruppe mit Hilfe von genetischen Algorithmen auswählen und dann eine Vorhersage mit den empfangenen Signalen machen und als Ergebnis einen deterministischen Prozess von der erhaltenen Vorhersage abziehen, dann haben wir eine Vorhersage eines Zufallsprozesses im Rückstand, und die Vorhersagegenauigkeit wird viel höher sein als bei allen Versuchen, diese Vorhersage direkt aus den Signalen zu machen.