Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 22
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Es handelt sich um eine Analyse durch Differenzsubstitution. Ich verwerfe die Idee aber nicht :-) Sie können die Anzahl der Wetten und deren Dauer erhöhen, indem Sie Filter für kleine Zeiträume hinzufügen
Übrigens, hier http://www.bcs.ru/school/prof/mts/2003/Gorchakov.zip
Es zeigt sich, dass die optimale Statistik für den Aufbau unserer Handelssysteme in dieser Situation lineare gleitende Durchschnitte mit variablen Fenstern sind. D.h. gleitende Durchschnitte, die so genommen werden sollten, dass sie hauptsächlich auf ein Trendsegment fallen. Und die gleitenden Durchschnitte sind nicht exponentiell oder sonst wie, es sind 2 gleitende Durchschnitte: ein einfacher gleitender Durchschnitt und ein gleitender Durchschnitt mit Faktor i, der die Summe von i durch Xi ist. Und für die Volatilität muss man die Summe der Quadrate der Folge dieser Zufallsvariablen betrachten.
Sieht so aus, als hätte der Autor LRMA fast entdeckt :)
Ich glaube nicht, dass der Mann (übrigens einer der wenigen), der in der Lage war, die Lösung des Problems des Zerfalls stochastischer Prozesse (nur in unserem Fall sind die Daten bedingt stationär) an den Markt anzupassen, LRMA nicht kennt. :)
Auf Alpari oder Viac geht es in einem Thread mit einem Titel wie "Filterung bürgerlicher Basare" wahrscheinlich genau darum.
Ich glaube nicht, dass der Mann (übrigens einer der ganz wenigen), der die Lösung des Problems der stochastischen Prozesszerlegung an den Markt anpassen konnte, LRMA nicht kennt. :)
Hier werden die Filter optimiert und nur Long-Positionen (in Richtung Spread) eingenommen:
Ich glaube nicht, dass der Mann (übrigens einer der ganz wenigen), der die Lösung des Problems der stochastischen Prozesszerlegung an den Markt anpassen konnte, LRMA nicht kennt. :)
Irgendwo im Netz habe ich eine ausführlichere Beschreibung seiner Ansätze gesehen. Nicht gerade gründlich, aber immerhin. Aber ich interessiere mich nicht für Details, sondern für, sagen wir mal, allgemeine Ansätze. Worauf sie beruhen und ob es sich um den Durchschnitt oder etwas anderes handelt, ist nicht so wichtig. Darüber hinaus ist die Kenntnis der Feinheiten bei der Erstellung von LRMAs aus Durchschnittswerten für das Verständnis von Prozessen von sehr geringem Wert.
Hier werden die Filter optimiert und nur Long-Positionen (in Richtung Spread) eingenommen:
Nein, es funktioniert für beides problemlos :-) Ich würde nur in Richtung Spread handeln, weil die Wetten lange hängen
Na dann, viel Glück! Ich möchte Sie nur warnen: Wenn es nur in eine Richtung geht, ist Vorsicht geboten.
Ich habe im obigen Thread einen Test in beide Richtungen durchgeführt. Aber im Allgemeinen bin ich ein Befürworter (wenn der Handel auch einen Monat lang offen ist), dann kann man auch einen Spread bekommen.
Na dann - viel Glück! Ich möchte Sie nur warnen: Wenn es nur in eine Richtung geht, muss man vorsichtig sein.
Ich habe in dem obigen Thread einen Test für beide Möglichkeiten veröffentlicht. Aber im Allgemeinen bin ich ein Befürworter (wenn der Handel sogar einen Monat lang offen ist), dann kann man auch einen Spread bekommen.
:) An manchen Orten sorgt ein Witz über ein Gerangel um die Ergebnisse der Tester unweigerlich für unbändige Freude bei den Umstehenden.