Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 26
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reiter
Dieser Thread scheint mit der Tatsache begonnen zu haben, dass eine gute TS nicht möglich ist, wenn wir TFs wie FATL, SATL usw. verwenden (das sind TFs, deren Parameter sich nicht mit der Zeit ändern, es gibt keine Anpassung, alle Koeffizienten werden während des Entwurfs berechnet). Und wenn es eine Stationarität gäbe, wäre es möglich, solche TF-Parameter zu finden, die immer funktionieren würden, aber wie der Autor dieser Filter irgendwo sagte, funktionieren sie nicht.
Es ist notwendig, diese Filter ständig neu zu berechnen, jemand sprach von ihrer Neuberechnung im laufenden Betrieb. Dies wird die Situation verbessern, aber nicht zu Ende führen.
Lesen Sie diesen Thread, er ist einer der wenigen Threads im Forum, die es wert sind, gelesen zu werden, finde ich.
Ich habe es gelesen, nur sprechen wir über dieselbe Sache, aber wir nähern uns dem Thema von verschiedenen Seiten, Sie von der theoretischen und akademisch korrekten und ich von der praktischen.... Deshalb habe ich meine Frage nach den "Intervallen" gestellt. Letztendlich werden Sie Ihren super-optimalen und super-idealen Filter mit der gleichen Zeitreihe eingeben und Sie werden die gleiche Frage haben: zuverlässiges Intervall, in dem die Resonanzfrequenzen akzeptabel stabil sind und nicht auf dem Spektrum verschmiert werden.... In Jahren, ja, in Jahren - das ist es, was ich in meinen Dateien mache, weil es langweilig ist, so eine Basis manuell in Indikatoren zu setzen, lass die Maschine arbeiten :)... Ich kann das Werkzeug auslegen, wenn jemand es braucht, es ist nicht meins, aber frei zugänglich, so dass ich die Urheberrechte nicht verletze.
Übrigens, hat irgendjemand etwas Perfektes in dieser Welt gesehen? :)
Um die Spektralanalyse anwenden zu können, müssen Sie zunächst die Lücken im Kursdiagramm beseitigen.
Etwa so
Früher war
wurde
aber es ist nicht ganz klar, nach welchen Kriterien dies geschehen soll ;)
Um die Spektralanalyse anwenden zu können, müssen Sie zunächst die Lücken im Kursdiagramm beseitigen.
Etwa so
Früher war
wurde
aber ich weiß nicht, welche Kriterien ich anwenden soll ;)
Und wir müssen auch die hässlichen Preise loswerden:
und wir sollten auch die unschönen Preise abschaffen:
Der nächste Schritt besteht darin, jede Woche dienstags regelmäßig und ohne Frage Zahlungen zu verlangen:-)
Vielleicht können die Geschätzten Ratschläge geben...
.
Ich wollte eine Spektrumszerlegung des Signals durchführen.
Zu diesem Zweck habe ich die Preise in einen Zeitpuffer, Temp, übertragen.
Der lineare Regressionswert wird vom Zeitpuffer subtrahiert.
Es gibt 8 Zerlegungskanäle, Kanal1 ... Kanal8.
.
Die Zersetzung funktioniert folgendermaßen:
Kanal N = Anwenden (Filter N auf Temp-Puffer)
Zeitpuffer = Zeitpuffer - Kanal N
N = N + 1
wiederholen
(d. h., Signal extrahieren - vom Original subtrahieren - weiterleiten)
.
Wenn Sie den Code sehen wollen - 8-Kanal-Spektrometer angebracht,
+ Sie müssen das Programm von http://fx.qrz.ru/ installieren (dlls, df.dll, lapack.dll usw. installieren).
(im Archiv - Zersetzungsindikator mit digitalen Filtern)
.
Ich setze die gleichen 8 Werte im Filter, z.B,
8 Hochpass, 4 . 6 <-, was gleichbedeutend ist mit D1 = 4, P1 = 6
und das Ergebnis ist miserabel
.
Sie können 8 Tiefpassfilter einstellen, -> 4 ...6
oder 8 Tiefpassfilter -> 8...12
Sie erhalten im Grunde den gleichen Müll
.
HighPass:
.
Tiefpass:
.
Nachfolgend sehen Sie das Bild für die Zerlegung mit demselben Algorithmus, nur dass anstelle der Filterung Folgendes verwendet wird
Gleitender Durchschnitt (Zeitraum1) - Gleitender Durchschnitt (Zeitraum2).
Das Bild unten ist viel hübscher.
.
Frage selbst:
Gibt es keine Probleme mit diesen digitalen Filtern?
.
P.S.:
Lange Zeit quälte ich mich mit diesen P . D ..
endete damit, Filter mit Zeilen zu spezifizieren
HighPass <- A ... B
Tiefpass A . B ->
Band ablehnen <- A ... B - C ... D ->
Pass Band A ... B <-> C ... D
um einen Filter für diese Muster zu setzen
nur eine Regel: A < B < C < D
.
Es stellt sich heraus, dass, wenn ich eine Frequenz auswähle, diese von der ursprünglichen Serie subtrahiert wird,
Danach kann ich es so oft auswählen, wie ich möchte.
Und es wird keine Null geben? Und auch keine Ähnlichkeit?)
Wie wirkt sich der Filter dann aus?
.
Wahrscheinlich kann man sich nicht viel auf Transformationen wie
HighPass(4,6) = Preis - LowPass(4,6) ?
Die Frage selbst:
Gibt es keine Probleme mit diesen digitalen Filtern?
keine
Wie wirkt sich der Filter dann aus?
Thema des Threads - Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern
HighPass ist ein HF-Filter, nicht ein LF-Filter.
Thema des Themas - Aufbau eines Handelssystems mit digitalen LF-Filtern
HighPass ist ein Hochpassfilter, nicht ein Tiefpassfilter.
Das zweite Bild ist nur ein Fall von 8 Tiefpassfiltern.
Schauen Sie genauer hin. Die Frage ist eine andere.
Vielen Dank für Ihre letzte Antwort gelöscht.
christmas правильно изложил, это ГОСТ пo статобработке, и те кто не соблюдает ГОСТ - сами знаете кто)))
Beziehen Sie sich auf den gemeinsamen Beitrag von Diakin und Weihnachten?