Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 10
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Während mo zyklisch von der Tageszeit und die Ausbreitung zyklisch von der Tageszeit abhängt. Und das spricht nicht für die Stationarität. Wenn alles stationär wäre, würden wir gerade Linien statt dieser buckligen Diagramme sehen.
P.S.: Klarstellung. Dies wird weniger zweideutig, wenn nicht sogar klarer sein). "Man nehme eine chronologische Reihe von Momentanwerten, z. B. für ein Jahr, z. B. einen Sieben-Stunden-Punkt, und prüfe diese Reihe auf Stationarität".
PPPS. auch gut. Das rote Diagramm, EURGBP, zeigt, dass es zwischen 7 und 12 Uhr nicht-moskauischer Zeit eine kleine Diskrepanz zwischen der Kursbewegung und der Anzahl der Ticks gibt. Warum sollte das so sein?
Sie haben vielleicht bemerkt, dass dies nicht die einzige "Diskrepanz" ist ....
Ich denke (IMHO), dass es mit der Tatsache zu tun hat, dass die europäische Sitzung eröffnet wird und die Leute versuchen zu entscheiden, "wo wir heute handeln werden".
Das bedeutet, dass sowohl "Bullen" als auch "Bären" handeln und jeder versucht, den Markt in seine eigene Richtung zu bewegen.
Somit übersteigt die Anzahl der Ticks die Anzahl der Kerzenbewegungen.
Nach 12 Uhr steht in der Regel die Richtung fest, und die meisten Händler ziehen es vor, in diese Richtung zu handeln.
Ja, diese Erklärung hat eine gewisse Grundlage in der Realität. Die Hauptsache ist, dass dieser "Crowd-Effekt" auf dem Chart stattfindet.
Während mo zyklisch von der Tageszeit und die Varianz zyklisch von der Tageszeit abhängt. Und das spricht nicht für die Stationarität. Wenn alles stationär wäre, würden wir gerade Linien statt dieser buckligen Diagramme sehen.
Natürlich habe ich solche Serien. Natürlich haben MO-Zeitreihen charakteristische Merkmale und Muster. Etc. Außerdem können Sie aufgrund der Nicht-Stationarität des Marktes keine Kontrollen in langen Zeitabständen durchführen.
Leute! Hört auf, euch etwas vorzumachen und zu hoffen, dass der Markt euch eine angenehme Überraschung bereitet.
Außerdem können Marktkontrollen aufgrund der Nicht-Stationarität nicht für lange Zeiträume verwendet werden.
Ich wollte mich gerade auf einen langen und ermüdenden Streit mit Prival einlassen, ich wollte gerade einen langen Text beginnen, als ich von Server Wind überholt wurde.
Die einzige mehr oder weniger korrekte Anwendung des diskutierten Spektrums ist die Berechnung von Parametern für einige Arten von Indikatoren, wie z.B. den MACD. Es gibt viele interessante Studien zu diesem Thema, es ist eine gut entwickelte Richtung.
Was den Übergang zur Stationarität anbelangt, so ist diese Aufgabe im Prinzip noch nicht gelöst (und ich habe mich darüber informiert), und es ist unwahrscheinlich, dass sie in naher Zukunft gelöst wird. Und zum Beispiel gehen solche "Blöcke" der Wissenschaft wie die Kontrolltheorie im Allgemeinen davon aus, dass alles stationär ist, und wenn es das nicht ist, reduzieren sie es auf den Einfluss von Rauschen und Messfehlern.
Außerdem können Marktkontrollen aufgrund der Nicht-Stationarität nicht für lange Zeiträume verwendet werden.
Ich würde sogar sagen, dass nur Nicht-Stationarität auf dem Markt stationär ist. :) Die Möglichkeiten, durch Arbitrage (in kleinen Zeitabständen) Gewinne zu erzielen, sind immer vorhanden, sie ändern sich nur im Laufe der Zeit. Es geht um die Frage, ob es möglich ist, Bergwerke zu bauen, die immer "verdienen" werden. Ich bin zu der Ansicht gelangt, dass dies nicht möglich ist, da man die ganze Zeit wachsam sein und die MTS an den Markt "anpassen" muss.
Ich wollte mich gerade auf einen langen und ermüdenden Streit mit Prival einlassen, ich wollte gerade einen langen Text beginnen, als ich von Server Wind überholt wurde.
Die einzige mehr oder weniger korrekte Anwendung des diskutierten Spektrums ist die Berechnung von Parametern für einige Arten von Indikatoren, wie z.B. den MACD. Es gibt viele interessante Studien zu diesem Thema, es ist eine gut entwickelte Richtung.
Was den Übergang zur Stationarität anbelangt, so ist diese Aufgabe im Prinzip noch nicht gelöst (und ich habe mich darüber informiert), und es ist unwahrscheinlich, dass sie in naher Zukunft gelöst wird. Und zum Beispiel gehen solche "Blöcke" der Wissenschaft wie die Kontrolltheorie im Allgemeinen davon aus, dass alles stationär ist, und wenn es das nicht ist, reduzieren sie es auf den Einfluss von Rauschen und Messfehlern.
Übrigens lehne ich Spektren nicht völlig ab, aber sie haben, wie viele andere mathematische und statistische Verfahren, einen sehr engen Anwendungsbereich.
...
Übrigens lehne ich Spektren nicht unwiderruflich ab, aber sie haben, wie viele andere mathematische und statistische Verfahren, einen sehr engen Anwendungsbereich.
Richtig, eng, aber manchmal sehr effektiv. Das habe ich einmal gelesen (leider habe ich den Link verloren) und es hat mir sehr gut gefallen. Die Strategie basierte auf dem klassischen MACD, mit dem einzigen Unterschied, dass keine Optimierung stattfand und die Fenster adaptiv auf Basis der Spektralanalyse ausgewählt wurden.
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Übrigens lehne ich Spektren nicht unwiderruflich ab, aber sie haben, wie viele andere mathematische und statistische Verfahren, einen sehr engen Anwendungsbereich.
Richtig, eng, aber manchmal sehr effektiv. Das habe ich einmal gelesen (leider habe ich den Link verloren) und es hat mir sehr gut gefallen. Die Strategie basierte auf dem klassischen MACD, mit dem einzigen Unterschied, dass keine Optimierung durchgeführt wurde und die Fenster adaptiv auf der Grundlage der Spektrumanalyse ausgewählt wurden.
Ich glaube, ich habe etwas Ähnliches gesehen. Was soll ich sagen, die Spektralanalyse als Hilfsmittel, wer kann da schon widersprechen. Es ist eine gute Idee, zu prüfen, ob es einfacher ist, Dummys oder Ähnliches anstelle von Spektren zu verwenden.
Was die NF-Filter betrifft, so habe ich mich früher damit amüsiert, dass ich versucht habe, das gefilterte Signal mit allen bekannten Methoden vorherzusagen. In gewisser Weise funktioniert es natürlich :o /
Übrigens, zu Prival
Wie Sie vielleicht wissen, basiert sie auf der Methode von Berg (oder Burg, im Allgemeinen heißt er Burg). Versuchen Sie, mit dieser Methode (die auf Autokorrelation beruht) Statistiken zu erstellen, aber verwenden Sie das gefilterte Signal selbst. Ich warne Sie gleich vor einer Lüge, aber auch hier kommt es darauf an, was man als richtiges Ergebnis ansieht. Wenn wir jedoch von der Prognosereihe (der Prognosehorizont ist gegeben) zu einigen verallgemeinerten Merkmalen des Signals übergehen und von den verallgemeinerten Merkmalen zu den Niveaus (keine Methode wird jemals die Preisreihen genau vorhersagen), dann kann es gut funktionieren. Ganz und gar nicht. Meiner Meinung nach war dies ein Wahlfach - kein schlechter Ansatz, eher wissenschaftlich. Durch das Sammeln von Statistiken wird vielleicht klar, wann es sinnvoll ist, eine Vorhersage zu treffen, und wann nicht.
PS (Nachtrag):
Oder versuchen Sie die Vorhersage mit dieser Methode MA, aber erhalten auf Signal nach der Filterung. Auch nichts. Wenn Sie die "genaue" MA-Vorhersage kennen, werden Sie den zukünftigen Blutdruck "genau" wiederherstellen (innerhalb der Genauigkeit).