Aufbau eines Handelssystems mit digitalen Tiefpassfiltern - Seite 6
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Es sieht so aus, als hätte ich den BGS nur ein wenig falsch gemacht. Ich habe es richtig gemacht - das Analysegerät hängt sich auf. Ich werde morgen darüber nachdenken, warum. Ich denke nicht, dass die Spektralanalyse eine fragwürdige Methode ist.
Soweit ich weiß, ist der Analysator von Finware ?
Sieht so aus, als hätte ich den BGS ein bisschen falsch gemacht Habe es richtig gemacht - der Parser bleibt hängen. Ich werde morgen darüber nachdenken, warum. Ich denke nicht, dass die Spektralanalyse eine fragwürdige Methode ist.
Soweit ich weiß, ist der Analysator von Finware ?
Ja
Ich musste einmal mit Zufallsprozessen arbeiten, und die Aufgabe bestand darin, eine Zeitreihe mit 90 % der Zufallsprozesskomponente zumindest annähernd vorherzusagen. Um einen Zufallsprozess in einen Quasi-Zufallsprozess zu verwandeln, habe ich eine einfache Methode erfunden: Ich multipliziere den Zufallsprozess mit einem deterministischen Prozess mit enger Frequenz-Zeit-Charakteristik, im einfachsten Fall eine Sinuswelle, aber besser ist es, ein komplexeres Signal zu verwenden. Dadurch würde sich die Vorhersagbarkeit des Prozesses um Größenordnungen verbessern.
Können Sie uns mehr darüber erzählen? Natürlich nur, wenn Sie sie teilen möchten.
Können Sie es ins Russische übersetzen, denn Sie sind unzureichend
Ich habe es richtig verstanden, der Analysator hängt sich auf. Ich werde morgen darüber nachdenken, warum. Ich denke nicht, dass die Spektralanalyse eine fragwürdige Methode ist.
Soweit ich weiß, ist der Analysator von Finware ?
Ja
Verstehe, das Thema Digitalfilter ist schon einige Jahre alt. Und dieses Thema scheint mir eine weitere Spirale in der Geschichte zu sein.
Über Finvarovsky Produkt, vor 3 Jahren dieses Produkt (was kostet 12000 reiben Ziplakov ist Betrug) wurde als ein Betrug, und die Jungs erstellt ein Projekt, das in einem Qualitätsprodukt von Sergey Ilyuhin, die bei weitem übertroffen die Finvarovsky ein, und kostenlos. Eines der Merkmale war (und ist) die Möglichkeit, Parameter "on the fly" zu ändern.
Übrigens wurde die von den Autoren dieses Projekts betrachtete Version der Spektralanalyse nicht als die beste angesehen.
Und Kravchuks Theorie in der Form, in der sie im offenen Zugang im Internet präsentiert wird, wurde von ihm als unwirksam erkannt.
In einem Interview mit einer Zeitschrift sagte er vor langer Zeit: "Mit diesem System werden Sie kein Geld verdienen".
http://fx.qrz.ru/
Ich habe es richtig verstanden, der Analysator hängt sich auf. Ich werde morgen darüber nachdenken, warum. Ich denke nicht, dass die Spektralanalyse eine fragwürdige Methode ist.
Soweit ich verstanden habe, ist der Analysator von Finware ?
Ja
Verstehe, das Thema Digitalfilter ist noch nicht einmal ein Jahr alt. Und dieses Thema scheint mir eine weitere Spirale dieser Geschichte zu sein.
Über Finvarovsky Produkt, vor 3 Jahren dieses Produkt (was kostet 12000 reiben Ziplakov ist Betrug) wurde als ein Betrug, und die Jungs erstellt ein Projekt, das in einem Qualitätsprodukt von Sergey Ilyuhin, die bei weitem übertroffen die Finvarovsky ein, und kostenlos. Eines der Merkmale war (und ist) die Möglichkeit, Parameter "on the fly" zu ändern.
Übrigens wurde die von den Autoren dieses Projekts betrachtete Variante der Spektralanalyse nicht als die beste angesehen.
Und Kravchuks Theorie in der Form, in der sie im Internet frei zugänglich ist, wurde von ihm als unwirksam erkannt.
In einem Interview mit einer Zeitschrift sagte er vor langer Zeit: "Mit diesem System werden Sie kein Geld verdienen".
http://fx.qrz.ru/
Über Kravchuks System. Vor etwa einem Jahr begann ich mit dem Versuch, sie vollständig zu reproduzieren. Zunächst habe ich mich an finware gewandt und sie gebeten, ein mechanisches System zu verkaufen. Sie verfügten nicht über das mechanische System, sondern versuchten nur, ihre Indikatoren und den Generator zu verkaufen. Aber sie waren bereits online. Auf der Grundlage von Sergey Ilyukhin's dll haben wir unsere eigenen Indikatoren entwickelt, die fliegend gezählt werden und für den Bau eines mechanischen TS geeignet sind. Ich will auf Folgendes hinaus. Ich habe ein System, wie von Krawczuk beschrieben und meiner Meinung nach kam es in der Nähe von seinem, die mir Gewinn und ich habe sogar versucht, es zu einem Händler, der in einer kanadischen Bank arbeitet verkaufen (ich lebe dort jetzt) Das Geschäft nicht stattfinden, weil ich nicht erkennen, dass der Betrag, den ich angefordert wurde übermäßig groß (Gier und Euphorie überwältigt mich) Ich habe einfach nicht in diesem System bar verwenden
Indikator. Aber die Ergebnisse waren gut. Dann habe ich begonnen, das System zu vereinfachen und das Prinzip des Markteintritts neu zu gestalten.
Jetzt (gerade heute, ich bin für ein paar Tage in Kiew angekommen, um mein Kind abzuholen) habe ich einen Mathematikprofessor der Universität Kiew in mein Projekt einbezogen. Ich denke, wir werden einen Schritt nach vorne machen. :-)
Es gibt also nur ein Problem - die korrekte Spetroanalyse von nicht-stationären Reihen. Lassen Sie uns das gemeinsam lösen, obwohl ich meine Systeme bereits für gut (sogar sehr gut :-) ).... halte.
mql4-Kodierung
Verlassen Sie diesen Thread nicht, es gibt hier Leute, die Ihnen helfen können, und viele der Forumsmitglieder sind so gut wie Mathematikprofessoren.
Die Idee ist einfach: Durch die Schaffung von Kovarianzen zwischen einem Zufallsprozess und einem deterministischen Prozess erbt der resultierende Prozess die Eigenschaften beider und wird quasi zufällig. Und wenn wir mehrere deterministische Prozesse verwenden, die sich in ihren Kovarianzeigenschaften unterscheiden, und Kovarianzen mit einem Zufallsprozess bilden, und dann die informativsten Merkmale aus der sich ergebenden Gruppe mit Hilfe genetischer Algorithmen auswählen, und dann eine Vorhersage unter Verwendung der erhaltenen Signale machen, und als Ergebnis einen deterministischen Prozess von der erhaltenen Vorhersage subtrahieren, dann haben wir eine Vorhersage eines Zufallsprozesses in einem Rückstand, und die Vorhersagegenauigkeit wird viel höher sein als bei jedem Versuch, diese Vorhersage direkt aus den Signalen zu machen.
Das System von Kravchuk ist meiner Meinung nach an sich nicht bemerkenswert. Es basiert auf dem "Standard"-Modell für die Interpretation von Indikatorsignalen.
Seine Besonderheit, die die Entwicklung der Finanzmarktanalysemethode in einer uns bereits bekannten Weise anregte, ist die Einführung von Nicht-Standard-Indikatoren (Numerical TFT).
Nun ist es aber klar, dass der Autor (und nicht nur er) dieses Themas nach einer akzeptableren Variante der Spektralanalyse von Zeitreihen sucht. Das Thema ist zweifelsohne notwendig und sehr interessant, erfordert aber ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich.
Wir werden also auf die Gelehrten warten müssen.
Der Kern der Idee ist einfach: Bei der Erstellung der Kovarianz eines Zufallsprozesses ...