FR H-Volatilität - Seite 17
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Wenn Sie zum Beispiel Devisen in einer Bank auf der Linie handeln - dann ist jeder Ertrag unendlich. Für die direkt investierten Mittel - null. (in-line - ist, wenn Sie Transaktionen OHNE Sicherheiten in Form von Marge, GO, etc. durchführen können).
Mein Glaube ist am einfachsten zu verstehen - es kann keinen GRAIL geben. Und Sie können Geld verdienen (aber es ist schwer).
Vielleicht wird dieses Gespräch noch eine Weile weitergehen.
Ich dachte aus reiner Herzensgüte, dass die Leute, die meinen, 60 % sei die Grenze, irgendeine Art von Argument haben...
Ja, da ist noch eine Frage. Denken Sie nicht, dass ich Ihr Ego verletzen will. Ich versuche nur, Ihren Standpunkt zu verstehen.
Es kann keinenGral geben (es geht anscheinend um... na ja, sagen wir 600% effektiven Jahreszins). Aber wie kommen Sie darauf, dass Sie (egal wie schwierig, egal wie superkomplex) trotzdem Geld verdienen können? Wo sehen Sie eine prinzipienfeste Informationsquelle für Prognosen, um Geld zu verdienen? (Oder meinen Sie vielleicht den gelegentlichen vorübergehenden Verdienst mit dem obligatorischen Abfluss?)
kniff
Danke, dass Sie ein konstruktives Gespräch begonnen haben.
Der Punkt ist, dass ich die Analyse dieser Kurve aus der Sicht eines Spezialisten auf dem Gebiet der Funkortung (ich vom Militär) betrachte. Und ich stelle mir diese Kurve als Flugbahn des Gegners (Rakete, Flugzeug) vor. Und es ist wichtig für mich zu wissen, wohin er fliegt, um auszuweichen oder im Gegenteil den Verteidiger mit meiner Brust zu decken. Und in den Methoden der Analyse solcher Kurven gab es keine Begriffe wie Schlichtung, Effizienz.
Sie haben es selbst gesagt "...es ist eine Eigenschaft der Verteilung dieser Kurve, die im Allgemeinen ein spekulatives Konstrukt ist", aber dann verdrehen Sie es wieder, tut mir leid. "...aber die Ergebnisse Ihrer verschiedenen Aktionen auf der Kurve (Strategien) sind eine Eigenschaft der Kurve, nicht der Strategien. Sind Sie einverstanden?" Damit bin ich nicht einverstanden, die Kurve hat diese Eigenschaft nicht, sie ist mein Eigentum, ich bin ein Dummkopf, der nicht richtig atmet, und die Kurve kümmert sich überhaupt nicht darum.
Die Diskussion auf den letzten Seiten dieses Threads drehte sich genau darum. Ich hoffe, dass mein Standpunkt und meine Beiträge mir helfen zu verstehen, welche Eigenschaften des Stroms untersucht werden können und welche Eigenschaften er nicht hat und daher nicht untersucht werden können.
Meine Ansichten über die Analyse der Kurve, habe ich in einem anderen Zweig der "Theorie der zufälligen Ströme und FOREX", durch die Art und Weise eines der ersten Modelle, die ich untersuchen wollen, ist nur in Form eines Systems von stochastischen Differentialgleichungen geschrieben.
P / S / A Nur nicht solche Sätze nicht "Sie würden nicht zumindest entehrt haben)) argumentieren mit einer Person, die einen Notendurchschnitt von 5,0 in der Fakultät für Mechanik hat, und gerade dabei Finanzmathematik :-D Lol nur))) Es tut mir leid." Sie wissen nicht, wer auf der anderen Seite des Bildschirms sitzt, geschweige denn, welchen Wissensstand er hat. Ich beschäftige mich nun schon seit über 10 Jahren mit der Theorie der Zufallsströme. Geben Sie mir lieber einen Link zu der Literatur, in der nachgewiesen wird, dass das Stratonovich-Integral in die Zukunft blickt. Ich würde mich freuen, etwas Neues zu entdecken.
Und mit Stratonovich - nun, wollen Sie damit sagen, dass Sie sich nicht an diese Stelle der Konstruktion des Stratonovich-Integrals in der Literatur erinnern, wo die Mitte des Segments genommen wird? Oder verstehen Sie es, aber Sie verstehen nicht, worum es geht?
2) Industrieerfahrung
3) Die Erkenntnis, dass es IMMER Ineffizienzen auf dem Markt gibt, die dann natürlich gefunden und ausgeglichen werden, aber Sie könnten derjenige sein, der sie findet und ausgleicht.
Wenn Sie zum Beispiel Devisen in einer Bank auf der Linie handeln - jede Rendite ist unendlich. Für die direkt investierten Mittel - Null (In-line - ist, wenn Sie Transaktionen überhaupt ohne Sicherheiten in Form von Marge, GO, etc. machen können).
Mein Glaube ist am einfachsten zu verstehen - es kann keinen GRAIL geben. Und Sie können Geld verdienen (aber es ist schwer).
Vielleicht wird dieses Gespräch noch eine Weile weitergehen.
Ich dachte, dass die Leute, die glauben, dass 60 % die Grenze sind, der Einfachheit halber ein Argument haben...
Ja, da ist noch eine Frage. Denken Sie nicht, dass ich Ihr Ego verletzen will, ich versuche nur, Ihren Standpunkt zu verstehen.
Der Gral kann es nicht sein (es geht wahrscheinlich um... na ja, sagen wir 600% pro Jahr). Aber wie kommen Sie darauf, dass Sie (egal wie schwierig, egal wie superkomplex) trotzdem Geld verdienen können? Wo sehen Sie eine prinzipielle Informationsquelle für die Vorhersage von Erträgen? (Oder meinen Sie vielleicht die gelegentlichen vorübergehenden Erträge mit dem obligatorischen anschließenden Abfluss?)
2) Erfahrung in der Industrie
3) Die Überlegung, dass es IMMER Ineffizienzen auf dem Markt gibt, die dann natürlich gefunden und ausgeglichen werden, aber Sie könnten derjenige sein, der sie findet und ausgleicht.
Ich verdrehe nicht. Ich mache nur Ihren Standpunkt deutlich.
Hier zum Beispiel über Erfahrung. Das ist die Art von Dingen, die nicht beim ersten Mal klappen. Sie müssen doch sicher stundenlang am Bildschirm gesessen und Erfahrungen gesammelt haben... Vielleicht kann Ihre Erfahrung formalisiert und in den Algorithmus integriert werden und einen profitablen TS hervorbringen.
Von hier aus ist es eine einfache Entwicklung des Denkens. Wenn wir die Erfahrungen anderer Menschen sammeln und alles richtig verarbeiten ... dann könnten wir wahrscheinlich 72 % erreichen. Nein?
Dasselbe gilt für Ineffizienzen, Bifurkationspunkte, Zufallseinflüsse usw. Denn im Prinzip ist das alles eine machbare, wenn auch schwierige Aufgabe.
Ich glaube nicht, dass das ein Argument ist. Vielmehr müsste man sie als Standpunkt, als Überzeugung bezeichnen. Das nehme ich als Antwort. Ich danke Ihnen.
>> Ich werde mich sogar verirren und folgendes sagen: Kommen Sie zu uns für Währungsoptionen auf dem RTS ;)
Ja, short us Volatilität ))))
Historie VOL = 3,6%, bereit, von Ihnen VOL. zu 4,6% zu kaufen :-D
Deine geistige Schlichtheit kennt keine Grenzen :) Glauben Sie, dass ich Ihnen jetzt sage: "Ich habe die Bestätigung, dass man nicht mehr als 61,43 % pro Jahr verdienen kann"? Zahlen schwanken, sie sagen etwas anderes aus - wenn alle Hedge-Fonds der Welt weniger als 60 % verdienen und jemand 600 % mit einem geringen Risiko macht (was wir nicht wissen) - dann ist das ein Grund, zuerst an die einfachen Erklärungen zu denken (Demo usw., so klangen sie oben) und dann an die komplexen (jemand, der schlauer ist als Tausende von Fachleuten). Occams Rasiermesser, wie ein Händler, sozusagen. Wir haben die Einlage verdoppelt, aber wir haben rechtzeitig verstanden, was wir wirklich getan haben, und nachdem wir den Gewinn wiederhergestellt hatten, gingen wir zum normalen Geschäft über. Die Quelle der Gewinne ist in der Tat die geringe Liquidität. Und ich sage: Kommen Sie und besuchen Sie uns auf der RTS. Ich würde sogar so weit gehen zu sagen: Kommen Sie zu uns für Währungsoptionen auf dem RTS ;)
Sehen Sie, es interessiert mich nicht wirklich, wohin Sie gegangen sind.
Einfach weil ich eine andere Gewinnquelle sehe.
Heilige Mutter Gottes!!! Was ist in diesem Thread los...
Ich glaube nicht, dass ich zu viel kotzen würde, wenn ich öffentlich versprechen würde, diese Begriffe von nun an nicht mehr zu verwenden:
Verteilungsfunktion, sondern über die Anzahl der Ereignisse, die in ein bestimmtes Intervall des Arguments fallen.
Arbitrage/Besarbitrage oder Markteffizienz/Nicht-Effizienz (ich habe diese Begriffe nicht getrennt), sondern werde über die Möglichkeit/Unmöglichkeit sprechen, einen nicht zufälligen Gewinn zu erzielen.
Was noch? Korrigieren Sie nach und nach!
Nun, um hier nicht die Rolle des "Ideenkillers" zu spielen, werde ich Ihnen eine sehr einfache Idee verraten, die ich in meinem Artikel hier auf mql4.ru propagiert habe und die mit zunehmender praktischer Handelserfahrung immer wichtiger wird: Das Standard-Gauß-Modell des geometrischen Random Walk kann von allen Problemen befreit werden, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und die Effekte wie "heavy tails", wie "Volatilität" und viele andere Dinge werden verschwinden.
Sehen Sie auch: In der Abbildung unten ist die Anzahl der Berechnungen der ersten Differenz der BP EUR/USD-Ticks, ausgedrückt in Punkten, die sich im Intervall der anstehenden Werte der Abszissenachse befinden, in Rot dargestellt.
Wo sind also die fehlenden Effekte in Form von"heavy tails"? Wir können auch die"Volatilität" aufzeichnen, wenn Sie deren korrekte Definition vorschlagen, um zu "sehen", wie"viel fehlt"?
Nun genug "darüber", reden wir "darüber":-)
Sehen Sie sich die Abbildung an: Die rote Linie zeigt einen Prozess, der für uns von Interesse sein könnte, und die Punkte zeigen seine Realisierung (Nutzsignal + normalverteilter CB), mit der wir arbeiten können. Wir glätten ihn mit einemeinfachen gleitenden Durchschnitt (schwarze Linie).
Es ist klar, dass wir ein beliebiges Glättungsfenster (w) wählen können, z.B. w=5 - blaue Punkte oder w=20 - blaue gestrichelte Linie, usw. Es liegt auf der Hand, dass die Wahl kleiner Werte für w zu einer "ausufernden" Reihe führt, die (vertikal) weit von der ursprünglichen Reihe (rot) abweicht. Wählt man große Werte für w, so erhält man eine "nacheilende" Reihe, die weit von der ursprünglichen Reihe (horizontale Achse) abweicht. Vielleicht gibt es ein Optimum in der Breite des Mittelungsfensters, im Sinne eines Minimums der Summe der Quadrate der Differenz zwischen der ursprünglichen Reihe und der geglätteten (S). Das ist in der Tat der Fall! Die folgende Abbildung zeigt den Wert von S in o.d.s. als Funktion von w.
Unmittelbar auffällig ist das ausgeprägte Minimum der Funktion (w=9) bei dieser Implementierung des Prozesses. Diese Größe des Mittelungsfensters ergibt natürlich die geringste Abweichung der geglätteten Funktion vom Nutzsignal (die schwarze Linie in der vorherigen Abbildung). Leider sind wir in der Realität nicht in der Lage, diesen Unterschied aufzuzeichnen und zu untersuchen, da wir das ursprüngliche Signal nicht kennen. Die eigentliche Frage ist, ob es möglich ist, eine angemessene Schätzung zu erstellen, um das optimale Mittelungsfenster zu finden, wenn nur verrauschte BP im Bestand vorhanden sind.
Jura, Sergej, was haltet ihr davon?
Die folgende Abbildung zeigt in roter Farbe die Anzahl der Berechnungen der ersten Differenz der EUR/USD-BP-Ticks, ausgedrückt in Pips, die in das Intervall der auf der Abszissenachse festgelegten Werte fallen.
[...]
Wo sind also die fehlenden Effekte in Form von"heavy tails"? Sie können auch den Graphender "Volatilität" zeichnen, wenn Sie mir die korrekte Definition sagen, um zu sehen, wieviele Dinge fehlen"?
Ich habe den Artikel damals zur Kenntnis genommen, aber ich war noch nicht auf p.d.f. fixiert, und ich habe keine Anwendung dieser Ideen beim Handel gesehen. Selbst jetzt sehe ich keinen großen Nutzen für den Handel, aber andererseits verstehe ich sehr gut, was der Autor des Artikels ganz am Anfang schrieb (Hervorhebung hinzugefügt):
Ich erlaube mir zu behaupten, dass nur wenige Systementwickler - sowohl Anfänger als auch einige "erfahrene" - jemals daran denken, dass selbst die einfachsten Indikatoren des Typs gleitender Durchschnitt, die sich auf die Zeit beziehen, tatsächlich zu verschiedenen Tageszeiten unterschiedliche Einheiten darstellen. Natürlich gibt es auch Systeme, die nach dem Preis formuliert sind, aber nicht nach der Zeit. Ein typisches Beispiel sind die Systeme Renko und Kagi, die jedoch in der Minderheit sind. Aber, ich wiederhole, die meisten von ihnen sind an die Zeit "gebunden", meist indirekt durch Indikatoren.
Das ist richtig: Das Erscheinungsbild klassischer kontinuierlicher Indikatoren ändert sich nach einer solchen Umstellung erheblich. Wer versucht, seinen TS darauf aufzubauen, sollte sich nur die Mühe machen und schauen, wie Hüllkurven und Bollinger Bänder z.B. überlagert auf einem solchen Chart aussehen würden. Ich vermute, dass diese Indikatoren zusammen mit dem Verschwinden (oder der deutlichen Ausdünnung) der dicken Schwänze und der Stabilisierung der Varianz (Volatilität) viel vernünftigere Ein- und Ausstiege anzeigen werden. Sie werden keinen Gral bekommen, aber der Umgang mit einfacheren Verfahren wird auch einfacher sein.
Ich persönlich interessiere mich für diese Chart-Konvertierung nur, weil der Chart selbst potenziell viel näher an einen Wiener Prozess herankommen könnte - mit p.d.f.-Inkrementen, die denen von Bachelier beschriebenen sehr nahe kommen (+-1 Tick zu jedem Zeitpunkt, unabhängig von der Vergangenheit). Die zweite Frage ist, wie es weitergehen soll.
SK. Ich verstehe sehr gut, dass die Tickvolumina auf Foreh zu sehr vom Datenanbieter und seinen Filtern abhängig sind. Aber Sie können es ja mal versuchen, oder?
P.S. Ja, es ist noch keine anderthalb Jahre her, dass Amirs Artikel erschienen ist, aber etwas ist bei mir hängen geblieben. Wir leben wohl in der Zukunft...
Heilige Mutter Gottes!!! Was ist in diesem Thread los...
Ich glaube nicht, dass ich zu viel kotzen würde, wenn ich öffentlich versprechen würde, diese Begriffe von nun an nicht mehr zu verwenden:
Verteilungsfunktion, sondern über die Anzahl der Ereignisse, die in ein bestimmtes Intervall des Arguments fallen.
Arbitrage/Besarbitrage oder Markteffizienz/Nicht-Effizienz (ich habe diese Begriffe nicht getrennt), sondern werde über die Möglichkeit/Unmöglichkeit sprechen, einen nicht zufälligen Gewinn zu erzielen.
Was noch? Korrigieren Sie nach und nach!
Aber um nicht die Rolle des "Ideenkillers" zu spielen, werde ich Ihnen zur Krönung des Ganzen eine sehr einfache Idee verraten, die ich sogar in meinem Artikel hier auf mql4.ru propagiert habe und die mit zunehmender praktischer Handelserfahrung immer wichtiger geworden ist: Das Standard-Gauß-Modell des geometrischen Random Walk kann von allen Problemen befreit werden, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und die Effekte wie "heavy tails", wie "Volatilität" und viele andere Dinge werden verschwinden.
Sehen Sie auch: In der Abbildung unten ist die Anzahl der ersten Tickdifferenz des BP EUR/USD, ausgedrückt in Pips, die sich im Intervall der ausstehenden Werte auf der Abszissenachse befinden, in Rot dargestellt.
Und wo sind die fehlenden Effekte in Form von "Heavy Tails"? Wir könnten auch die "volatile Volatilität" aufzeichnen, wenn Sie mir die korrekte Definition nennen, um zu "sehen", dass "eine Menge fehlt".
Woher kommen die Zecken?
Was die Volatilität betrifft, so ist das, was ich sage, weitgehend Taptologie, denn die Preisschwankungen (Volatilität) stehen in direktem Zusammenhang mit der Aktivität der Transaktionen (der Anzahl der Ticks), und wenn man den Tickframe betrachtet, entwertet man das Diagramm und geht zur so genannten operativen Zeit über. Da die Daten über die gehandelte Volatilität für uns verschlossen sind (d.h. irgendjemand wird kurze Verfallsoptionen finden - Sie sind willkommen, aber selbst die Minutien davon sind nicht frei zugänglich), ist es schwierig, meine Aussage "direkt" zu überprüfen, nur das spekulative Konstrukt oben.