FR H-Volatilität - Seite 15
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Ich schlage vor, dass wir eine kleine Technik anwenden, von der ich glaube, dass sie uns helfen wird, einander zu verstehen, und die vor allem die Richtung der Forschung bestimmen wird.
Es ist ein bisschen schwierig, aber ich denke, es wird helfen.
Welche Merkmale dieser Kurve sind für ihre Vorhersage wichtig?
Meine Version, m.o. Varianz, etc. d.h. Anfangs- und Zentralmomente, Korrelationskoeffizient. Viele Untersuchungen haben bereits gezeigt, dass all diese Merkmale zeitabhängig sind, d.h. wir haben es mit einer zufälligen, instationären Strömung zu tun. Wir sollten versuchen, diese Strömung durch verschiedene Transformationen in eine stationäre Strömung zu überführen, und dann können wir bekannte Methoden der stationären Strömungsforschung anwenden.
Der Punkt ist, dass mathematische Analysemethoden ziemlich universell sind und sich nicht darum kümmern, um welche Art von Kurve es sich handelt (Fluss von Zitaten oder Anzahl von Bakterien).
Ich habe eine Bitte: Helfen Sie mir, einem Dummy zu erklären, ob diese Kurve effizient, ineffizient oder willkürlich ist? Wie lassen sich diese Konzepte in die Sprache der Mathematik übersetzen? Wie sind sie zu berechnen?
(nur wenn Sie antworten, denken Sie an Bakterien, und dass die Kurve selbst nicht töten kann, ist es Sie falsch handeln, um sich selbst zu töten).
Ich stimme Ihnen in den meisten Punkten zu, außer in den beiden oben hervorgehobenen Sätzen.
Ich versuche nicht, ein TS (Handelssystem) zu modellieren. Ich spreche von der Kurve, die Sie auf dem Bildschirm sehen (Zitatfluss), und das ist etwas völlig anderes. Es ist wichtig, das "Verhalten" dieser Kurve richtig vorherzusagen. Nur wenn wir das richtig machen können, werden wir vielleicht einen guten TS bekommen.
Aber den zweiten Satz muss ich an Sie zurückgeben. Da sollte man nichts überstürzen. Ich bitte um Entschuldigung, aber Sie haben eine Wissenslücke. Stochastische Differentialgleichungen können sowohl in der Ito- als auch in der Stratonovich-Form geschrieben werden. Und es gibt eine eindeutige Beziehung zwischen diesen Formen. Jede hat ihre eigenen Vor- und Nachteile. Und die stochastischen Stratonovich-Integrale erlauben es, sie nach den üblichen Regeln der mathematischen Analyse zu behandeln (Ersetzung von Variablen, Integration durch Teile usw.), was bei der Behandlung von ITO besondere Regeln erfordert. Und es gibt Dissertationsräte, die nicht erlauben, Dissertationen zu verteidigen, die ITO erwähnen, einen Eintrag in Form von Stratonovich verlangen (IHMO richtig machen, wir müssen unsere Wissenschaftler kennen und stolz auf sie sein).
Ich muss mich noch einmal entschuldigen, aber ich muss Ihnen ein Buch empfehlen. Yarlykov M.S. Verbindung von zwei Formen der Aufstellung von Gleichungen der optimalen nichtlinearen Filterung für die posteriore Wahrscheinlichkeitsverteilung. - Izv. Vuzov SSR. Radioelektronik, 1978, Bd.21, Nr.5, S.33-37.
Besonderen Dank für die Korrektheit, ich sehe, dass jemand meine Plötzlichkeit nicht ertragen konnte :) Aber trotzdem muss ich bei meiner Meinung bleiben, dass Ihnen das Wesentliche von Startanovitchs Integral verborgen ist. Das heißt, Sie schreiben fast alles richtig und ich stimme Ihnen in diesen Punkten zu (über die Verbindung zweier Formen; darüber, dass das Startanovitch-Integral intuitiv klar und einfach ist (es ist irgendwie trajektorienartig, im Gegensatz zu Ito)). Das Wichtigste ist jedoch, dass das Stratonovich-Integral vorausläuft - und das tut es auch. Lassen Sie mich jetzt etwas Bestimmtes sagen, und wenn es für Sie nicht klar/streng genug ist, werde ich es strenger sagen: Teilsummen des Ito-Integrals nehmen einen Funktionswert am linken Ende des Teilungsintervalls (das wir kennen); Teilsummen des Stratonovich-Integrals nehmen einen Wert in der Mitte. Und da wir diesen Wert in der Mitte des Segments nicht mehr kennen, kommen wir nicht weiter. Dieser Satz ist äußerst bedeutungslos, aber vielleicht erinnern Sie sich daran, in welchem Zusammenhang meine Worte einen Sinn ergeben und stimmen mit der ursprünglichen Prämisse überein: Das Stratonovich-Integral kommt voran.
Über die Dissertation Bretter, ehrlich gesagt, ich werde Ihnen sagen, Unsinn: heute in der Welt, zum Guten oder zum Schlechten, Stratonovich Integral ist meist unbenutzt und hat nur historischen Wert; es gibt einige rechnerische Anwendungen, aber ich habe zum Beispiel nicht in einem Artikel über zufällige Prozesse ein Integral in Form von Stratonovich gesehen. Dies hängt zum Teil mit dem zusammen, was ich oben sagte: In der Finanzmathematik ist das Stratonovich-Integral bedeutungslos.
Zum Gesprächsthema, zur Pastuchow-These, zum Gaußschen/Martingalen Preisprozess usw. - Denn mir wurde hier (nicht zu Unrecht) vorgeworfen, dass ich die Leute eher verarsche als dass ich sie auf den Punkt bringe.
Ich habe Pastuchows These vor einem Jahr gelesen, wenn ich mich nicht irre (sie wurde übrigens irgendwo im investor.ru-Forum gepostet), und im Großen und Ganzen habe ich einen positiven Eindruck gewonnen. Um genau zu sein, stimme ich mit der Meinung von kniff überein, dass die praktische Anwendbarkeit dieser Methode in FOREX gering ist, aber zu gegebener Zeit war dieser Artikel einer von vielen Faktoren, die das Bild des Aktienmarktes in meinem Kopf beeinflusst haben.
Tatsache ist, dass das Gaußsche Modell des Marktes (geometrische Brownsche Bewegung) zwar viele Ungenauigkeiten aufweist, aber was Mandelbrot und Co. vorschlagen, erscheint mir falsch. Ja, man kann davon ausgehen, dass der Preis eine fraktale Datenbank ist, und sogar die fraktalen Parameter zählen (jemand in unserer Abteilung hat für den RTS-Index gezählt und festgestellt, dass tatsächlich nicht die Hälfte); man kann glauben, dass der Levy-Prozess mit Randverteilungen vom Cauchy-Typ arbeitet, und vieles umkehren - aber es ist wichtig, sich an eine Sache zu erinnern: All diese "Feinheiten" machen das Modell furchtbar kompliziert, mit analytischen Berechnungen völlig unüberschaubar und oft falsch: Wie Aristoteles sagte, macht es keinen Sinn, eine Genauigkeit der Annäherung zu wählen, die größer ist als die Genauigkeit des beobachteten Phänomens. Kurzum, all diese Zusätze sind ein Ärgernis für den Verstand und bringen keine sinnvollen Vorteile. Ja, es gibt Modelle vom Typ Heston, vom Typ lokale Volatilität, vom Typ Fraktal, vom Typ Levy - und so weiter. Und solche Modelle werden in anständigen Banken verwendet, sie werden verwendet. Aber 1) um den Unterschied zwischen ihnen zu verstehen, muss man die Theorie sehr gut verstehen und 2) um zu verstehen, wo sie anwendbar sind, muss man die Praxis kennen. Und schließlich 3) werden solche Modelle beim Handel keinen Vorteil bringen, weil sie alle auf der Idee eines arbitragefreien Marktes beruhen. Und das ist der springende Punkt: Erwarten Sie keinen Gewinn von diesen Modellen, denn sie lassen einen solchen Gewinn nicht zu.
Aber um nicht die Rolle des "Ideenkillers" zu spielen, werde ich Ihnen zur Krönung des Ganzen eine sehr einfache Idee verraten, die ich in meinem Artikel hier auf mql4.ru propagiert habe und die mit zunehmender praktischer Erfahrung als Trader immer wichtiger wird: Das Standard-Gauß-Modell der geometrischen Random Walks wird von allen Problemen befreit, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und die Effekte wie "heavy tails", wie "Volatilität" und viele andere Dinge werden verschwinden.
Pastukhov - nur ein Werk - ist beigefügt. Die Diskussion bezieht sich auf seine Arbeit, also sollte sie auch hier stattfinden.
P.S. Übrigens ist die Brownsche Bewegung kaum frontal, sie ist eher fraktal...
Es ist möglich, ein sinnvolles Gespräch zu führen, ohne eine spezielle Terminologie zu verwenden, ohne die Diskussion in einen Schamanismus mit der Anrufung von Geistern zu verwandeln
Das kommt meinem Verständnis sehr nahe. Auch wenn die spezielle Terminologie es manchmal erlaubt, sich klarer auszudrücken :) . Aber es wäre interessant, eine Meinung der geschätzten kniff und kamal zum Thema Stochastische Resonanz zu erfahren.
Ich habe eine Bitte: Können Sie mir helfen, einem Idioten zu erklären, ob diese Kurve effizient, ineffektiv oder willkürlich ist? Wie lassen sich diese Konzepte in die Sprache der Mathematik übersetzen? Wie sind sie zu berechnen?
(nur wenn Sie antworten, denken Sie an Bakterien, und dass die Kurve selbst nicht töten kann, ist es Sie falsch handeln, um sich selbst zu töten).
Die Kurve selbst kann nicht töten: aber die Ergebnisse Ihrer verschiedenen Aktionen auf der Kurve (Strategien) sind eine Eigenschaft der Kurve, nicht der Strategien. Sind Sie damit einverstanden?
Fazit des Beitrags: wieder einmal viel Lärm und logisch gesehen völliger Unsinn.
Es geht weiter.
Ich habe schon lange den Verdacht, dass der Preis kein Martingal ist, auch wenn es so aussieht. Deshalb scheint mir Doob Th. oder seine Verallgemeinerung nicht auf den Fluss der Kurse anwendbar.
Ich habe nichts gegen Erklärungen "auf die Finger", aber ich habe etwas gegen mathematische Spekulationen, die in völligen Unsinn ausarten, wenn man nicht einmal ein klares Verständnis davon hat, was S.V. VARIABILITY DISTRIBUTION ist.., und was es für eine VARIABILITÄTSTEILUNG S.V. gibt - dieses Missverständnis war bezeichnend, Sie haben alles "an den Fingern". Bitte, dann aber NICHT auf Schirjajew verweisen, denn es macht in diesem Fall einfach keinen Sinn.
Der Punkt ist für mich klar, ich habe es bereits gesagt - ich bin Händler. Ich sage Ihnen nur, dass bei solchen "Definitionen" Verweise auf Schirjajew und andere null Wert haben.
In letzter Zeit konnte man nicht einmal mehr die Dichte von der Verteilung unterscheiden f-fi :-D
Denn wenn die Menschen, die hier teilnehmen würde nicht faul sein, um das Wesen der Konzepte, die betrieben werden zu studieren (zum Beispiel lernen, die Theorie der zufälligen Prozesse), dann ist der Nutzen dieses Gesprächs in 15 Seiten wird zehnmal mehr ))
Machen Sie sich wenigstens nicht lächerlich)) Sich mit einer Person zu streiten, die einen Notendurchschnitt von 5,0 in Mech-Mathematik hat und gleichzeitig Finanzmathematik betreibt :-D Lol really )))) Das tut mir leid.
//Sorry, Leute, ich schreibe das alles zu eurem eigenen Besten - sonst sind all diese meist pseudowissenschaftlichen Untersuchungen nutzlos.
P.S. Übrigens, die Brownsche Bewegung ist kaum frontal, sondern eher fraktal...
Die Natur im Allgemeinen hat eine fraktale Grundlage.
Man sollte von diesen Modellen keinen Gewinn erwarten, da sie einen solchen nicht zulassen.
Um hier nicht die Rolle des "Ideenbrechers" zu spielen, habe ich eine sehr einfache Idee, die ich auch in meinem Artikel hier bei mql4 vorgebracht habe.Das Gauß'sche Standardmodell der geometrischen Random Walks kann vor allen Unglücken bewahrt werden, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und Effekte wie "heavy tails", wie "volatile Volatilität" werden verschwinden, und viele Dinge werden verschwinden.
Können wir hier eine kleine Klarstellung bekommen? Ich habe das Thema verfehlt... Was lohnt sich und was lohnt sich nicht und was ist zu erwarten?
Mit anderen Worten: Glauben Sie, dass es prinzipiell möglich ist, ein profitables Handelssystem zu entwickeln (ohne Zufall, Anpassung usw.)?
Es ist hier vorgeschlagen worden, dass wir die Rentabilität der derzeitigen Tabellenführer vergessen sollten. Was denken Sie über die Grenzen des Möglichen?
Besonderen Dank für die Korrektheit, hier sehe ich, dass jemand meine Stumpfheit nicht verkraftet hat :)
Im Namen von jemandem möchte ich mich für die Rückkehr zur Korrektheit bedanken. Korrektheit ist so eine heikle Sache, sie macht nur auf Gegenseitigkeit Sinn.
Ich habe Pastuchows These vor einem Jahr gelesen, wenn ich mich nicht irre (sie wurde übrigens irgendwo im investor.ru-Forum gepostet), und im Großen und Ganzen hatte ich einen positiven Eindruck. Um genau zu sein, stimme ich mit der Meinung von kniff überein, dass die praktische Anwendbarkeit dieser Methode in FOREX gering ist, aber zu gegebener Zeit war dieser Artikel einer von vielen Faktoren, die das Bild des Aktienmarktes in meinem Kopf beeinflusst haben.
Tatsache ist, dass das Gaußsche Modell des Marktes (geometrische Brownsche Bewegung) zwar viele Ungenauigkeiten aufweist, aber was Mandelbrot und Co. vorschlagen, erscheint mir falsch. Ja, man kann davon ausgehen, dass der Preis eine fraktale Datenbank ist und sogar die fraktalen Parameter zählen (jemand in unserer Abteilung hat für den RTS-Index gezählt und erhalten, dass tatsächlich nicht die Hälfte); man kann glauben, dass der Levy-Prozess mit Randverteilungen des Cauchy-Typs und viele Dinge umkehren - aber es ist wichtig, sich an eine Sache zu erinnern: All diese "Feinheiten" machen das Modell furchtbar kompliziert, mit analytischen Berechnungen völlig unüberschaubar und oft falsch: Wie Aristoteles sagte, macht es keinen Sinn, eine Genauigkeit der Annäherung zu wählen, die größer ist als die Genauigkeit des beobachteten Phänomens. Kurz gesagt, all diese Zusätze sind eine Wehe des Verstandes und bringen keine nennenswerten Vorteile. Ja, es gibt Modelle wie Heston, wie lokale Volatilität, wie Fraktal, wie Levy - einfach alles. Und solche Modelle werden in anständigen Banken verwendet, sie werden verwendet. Aber 1) um den Unterschied zwischen ihnen zu verstehen, muss man die Theorie sehr gut verstehen und 2) um zu verstehen, wo sie anwendbar sind, muss man die Praxis kennen. Und schließlich 3) werden solche Modelle beim Handel keinen Vorteil bringen, weil sie alle auf der Idee eines arbitragefreien Marktes beruhen. Und genau das ist der springende Punkt: Sie sollten von diesen Modellen keine Gewinne erwarten, denn sie implizieren die Unmöglichkeit, solche Gewinne zu erzielen.
Was ich nicht verstehe, ist, warum die Leute so leidenschaftlich von der Normalverteilung und dem arbitragefreien Markt schwärmen. Wenn es nur ein paar grundlegende Gründe gäbe, aber es gibt keine. Und doch...
Und Pastukhovs Dissertation ist eine These, kein TC. Für die Entwicklung von TC erhält man keinen Doktortitel. Er hat getan, was rein wissenschaftlich sinnvoll war - er hat einen Wert konstruiert, der als Maß für die Schiedsfähigkeit dienen kann, und die Richtigkeit und Konsistenz seiner Konstruktion bewiesen. Kann dieses Ergebnis auf dem Markt verwendet werden ... Es ist ein bisschen zu studentisch geradlinig. Ich bin der Meinung, dass Pastuchow in seiner Dissertation seine praktisch bedeutsamen Ideen nicht dargelegt hat. Wenn er natürlich welche hatte. Und seine Arbeit ist gerade deshalb interessant, weil sie zu solchen Ideen führt.
Tja, und der ganze Rest ist, wie Sie richtig bemerkt haben, Wehe dem Verstand.
Ich beziehe mich natürlich nicht auf Tickframes. Prival hat denselben Gedanken bereits in diesem Thread geäußert. Und auch früher in diesem Forum wurde dieses Thema schon mehr als einmal diskutiert. Und im Allgemeinen haben diejenigen, die verstehen, dass der Markt seine Zeit hat, diese Idee schon vor langer Zeit umgesetzt.
Man sollte von diesen Modellen keinen Gewinn erwarten, da sie einen solchen nicht zulassen.
Um hier nicht die Rolle des "Ideenbrechers" zu spielen, habe ich eine sehr einfache Idee, die ich auch in meinem Artikel hier bei mql4 vorgebracht habe.Das Gauß'sche Standardmodell der geometrischen Random Walks kann vor allen Unglücken bewahrt werden, wenn man nur einen Parameter überdenkt: die Zeit. Diese Idee wurde hier bereits erwähnt, aber es ist keine Sünde, sie noch einmal zu wiederholen: Schauen Sie sich den Tickframe an! Und Effekte wie "heavy tails" werden verschwinden, wie "Volatilität", und viele Dinge werden verschwinden.
Können wir hier eine kleine Klarstellung bekommen? Ich habe das Thema verfehlt... Was ist wertvoll und was ist nicht wertvoll und was ist zu erwarten?
Mit anderen Worten: Glauben Sie, dass es prinzipiell möglich ist, ein profitables Handelssystem zu entwickeln (ohne Zufall, Anpassung usw.)?
Es ist hier vorgeschlagen worden, dass wir die Rentabilität der derzeitigen Tabellenführer vergessen sollten. Was denken Sie über die Grenzen des Möglichen?
Generell ist zu bedenken, dass die Unfähigkeit, ihre Kurse zu stellen, die Rendite extrem beeinträchtigt, insbesondere auf einem so extrem liquiden (und daher im üblichen Sinne des Wortes effizienten) Markt wie dem Devisenmarkt. Kommen Sie zu uns auf dem RTS, in der Tat, auf USDRUB, sagen - das ist, wo es Platz für den Spekulanten (auf die Rechte der Werbung ;))