Stochastische Resonanz - Seite 27

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Mathemat:
lna01 schrieb (a): Die potenzielle Entlastung ist ständig in Bewegung
Ich fürchte, es handelt sich nicht um ein Schweben, sondern um ein Springen: Grob gesagt kann man versuchen, das System während der Lebensdauer des Kanals als geschlossen zu beschreiben (mit Erhaltungsgesetzen), aber sobald sich einige kritische Parameter ändern, springt das System plötzlich in einen neuen Zustand und alles beginnt von vorne. Aber dieses Modell entspricht überhaupt nicht der SR, da die Abflachung des Kanals bereits ein vorübergehender Prozess (Katastrophe) und nicht quasi-stationär ist.


Ich möchte hinzufügen, dass sich auch die Breite des Kanals ständig ändert... Ich habe bisher kein besseres Marktmodell gefunden :(

Übrigens - ich erinnerte mich an meine Experimente mit der linearen Regression im letzten Jahr - da stellte sich heraus, dass, wenn der Trend beginnt, der Zustand des Systems plötzlich geordnet ist - der Pearson-Koeffizient fing an, sich 1 anzunähern.

 
Yurixx:

Ja, natürlich, aber es heißt 'durch die Hintertür'. Ich hoffe, es ist eine vorübergehende Maßnahme. Sobald es richtig funktioniert, werde ich die Bilder dort einfügen, wo sie hingehören.


Die Theorie ist interessant und ähnelt auch der Lösung für mein Problem. Aber es wird ein bisschen schwierig, Diagramme nach Formeln in meinem Kopf zu erstellen. Vielleicht gibt es einen Entwurf in einer bequemeren Form. Aber die Theorie ist recht interessant.
 

Ein erster Eindruck, auf den ich später noch näher eingehen werde: Sehen Sie sich die Rayleigh-Rice-Verteilung an. Es scheint zu passen. Zieht man die LLG ab, erhält man höchstwahrscheinlich die Rayleigh-Verteilung, und es bleibt nur ein Sigma-Parameter zur Beschreibung der Verteilung übrig. Ich muss jetzt zur Arbeit gehen, ich werde es überprüfen, wenn ich Zeit habe. Schade, dass man das Histogramm nicht sehen kann. Wenn es Ihnen nichts ausmacht, können Sie es an seinem Aussehen erkennen.

 
Yurixx:

Und schließlich, warum dies alles notwendig ist.

Dabei habe ich mehrere Möglichkeiten gesehen, das alles zu nutzen.

IMHO gibt es keinen Wert in einer einzigen Verteilung für den Preis. Zu verschiedenen Zeitpunkten, verschiedene Verteilungen. Zum Beispiel ist der gleiche Kanal eine vorübergehend stabile Verteilung einer bestimmten Art. An Übergangspunkten ist es unmöglich zu bestimmen, was es sein wird, es gibt immer alternative Szenarien. Wir geben nur eine bestimmte Verteilung mit positivem IM ein (oder verwenden sie, um + IMO zu erhalten). Natürlich können wir sie alle für einen beliebigen Bereich mischen und eine ähnliche Verteilung auswählen und dann verwenden, wie Sie vorschlagen: Reduktion auf einen universellen Standard, Normalisierung... Aber der Zweck von Indikatoren und anderen Instrumenten ist es, die Momente zu erkennen, in denen eine bestimmte Verteilung auftreten (oder sich fortsetzen) kann, die wir nutzen können, aber nicht, um einen globalen Marktzustand vorherzusagen. Zu diesem Zweck sollte ein Indikator nicht mehrere frühere Verteilungen mischen, und es ist nicht klar, mit welchem Zeitraum: Wir haben einige aus dieser Verteilung genommen, einige aus der anderen und einige aus der dritten. IMHO ist eine Trennung notwendig, vielleicht sogar postfaktisch, aber keine Vermischung. Und dann entweder die aufgedeckte Verteilung verwenden, in der Hoffnung, dass sie noch erhalten ist, oder auf die neue Verteilung in flüchtigen Momenten warten und sie verwenden. Im letzteren Fall kann die frühere (abgeschlossene) Verteilung auch das Potenzial für die künftige Nutzung bestimmen.
 
Yurixx писал (а):

И в заключение, зачем все это нужно.

Пока я занимался этим, я увидел несколько возможностей использования всего этого

Bravo, Juraj! Gute Arbeit.

Ich habe ein ähnliches Problem vor anderthalb oder zwei Jahren gelöst. Die Notwendigkeit ergab sich auch aus dem Problem der Normalisierung der Indikatorwerte in unterschiedlichen Zeiträumen. Leider gelang es mir nicht, eine elegante analytische Lösung des Problems zu finden, und ich beschränkte mich auf empirische Abhängigkeiten, die sich als relativ einfach erwiesen. Jetzt kann ich die Ergebnisse Ihrer Arbeit nutzen. Ich danke Ihnen!

an Grans

Sergei, sehen Sie sich bitte die Rauschleistungsanzeige an. Die ursprüngliche Zeitreihe wird schrittweise detrendiert und dann das Quadrat der Amplitude geglättet (FLFPeriod). Dieser Indikator reagiert gut auf Veränderungen der "Stimmung" am Markt, insbesondere auf die Minuten.

Dateien:
powerbnoise.mq4  2 kb
 
Yurixx:

Ja, natürlich, aber es heißt 'durch die Hintertür'. Ich hoffe, es ist eine vorübergehende Maßnahme. Sobald es richtig funktioniert, werde ich die Bilder dort einfügen, wo sie hingehören.

PS

Leider setzt sich auch das nicht durch.

Moderatoren, HOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Reparieren Sie die Website, bitte. Kein Bild zum Anhängen, keine Datei ...

Danke für die Nachricht, wir werden das korrigieren.
 
Neutron:

Sergey, sehen Sie sich bitte die Rauschleistungsanzeige an. Die ursprüngliche Zeitreihe wird schrittweise detrendiert und dann das Quadrat der Amplitude geglättet (FLFPeriod - Glättungsperiode). Dieser Indikator reagiert gut auf Veränderungen der "Stimmung" am Markt, insbesondere auf die Minuten.

Ich schaute auf den Indikator. Es scheint nur die Geschichte zu verfolgen. Ich habe es in die Tabelle eingetragen. Da ist nichts. Der Indikatorwert ist immer 0. Im visuellen Testmodus ist sie ebenfalls 0. Bis Sie es stoppen. Sobald Sie es stoppen, wird es wieder angezeigt. Irgendwelche Tipps, wie man es benutzt?
 

Nun, das hängt davon ab, was verlangt wird. Ich musste einige Lärmprobleme mit Grans besprechen und brauchte daher einen Lärmpegelmesser wie diesen. Das ist es, was es tatsächlich tut (im besten Fall), aber der Rest ist ein bisschen was zum Nachdenken.

 

Die Bilder sind eingefügt worden.

Neutron:

Bravo, Juraj! Gute Arbeit.

Ein ähnliches Problem habe ich vor eineinhalb oder zwei Jahren gelöst. Die Notwendigkeit ergab sich auch aus dem Problem der Normalisierung der Indikatorwerte in verschiedenen Zeiträumen. Leider gelang es mir nicht, eine elegante analytische Lösung des Problems zu finden, und ich beschränkte mich auf empirische Abhängigkeiten, die sich als relativ einfach erwiesen. Jetzt kann ich die Ergebnisse Ihrer Arbeit nutzen. Ich danke Ihnen!


Vielen Dank, Sergei, die Bewertung durch einen Statistiker ist besonders erfreulich.

Dort, am Ende des ersten Teils, hatte ich eine Frage. Vielleicht können Sie die Frage beantworten?

Vinin schrieb (a):
Die Theorie ist interessant und ähnelt auch der Lösung meines Problems. Aber es wird ein bisschen schwer, die Formeln in meinem Kopf darzustellen. Vielleicht gibt es einen Entwurf in einer bequemeren Form. Aber die Theorie ist recht interessant.

Ich bin mir nicht ganz sicher, von welchem Entwurf ich spreche. Eigentlich habe ich alles in Wordboard geschrieben, weil ich festgestellt habe, dass man mit dem lokalen Editor Text in den oberen und unteren Index einfügen kann. Also musste ich meine Wordboard-Datei so konvertieren, dass sie eine Kopie dessen ist, was veröffentlicht wurde.

Diese Methode ist für Sie von Interesse. Leider ist es mir entfallen, worum es sich genau handelt, aber als ich Ihre Beiträge über EA for the Championship gelesen habe, bin ich darauf aufmerksam geworden. Wenn ich mich erinnere, werde ich es Ihnen sagen. :-(

Ich erinnere mich! Wenn Sie darauf achten, hat die Verteilung der Art, die ich verwendet habe, eine stabile MO<SCO. Ich erinnere mich, dass Sie in einem Beitrag geschrieben haben, dass dieses Detail dort etwas gestört hat. Ich weiß nicht, worum es dabei ging, aber ich nehme an, dass dieses Verhältnis in meinem Fall bei jedem Parametersatz gelten würde. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Lösung für Ihr Problem, Sie müssen nur eine geeignete Methode finden. Vielleicht werden die Einfachheit und die Offensichtlichkeit der Eigenschaften dieser Verteilung dazu beitragen, dass man sie zuerst am Modell durchführt.

 
Rosh:
Yurixx:

Ja, natürlich, aber es heißt 'durch die Hintertür'. Ich hoffe, es ist eine vorübergehende Maßnahme. Sobald es richtig funktioniert, werde ich die Bilder dort einfügen, wo sie hingehören.

PS

Leider setzt sich auch das nicht durch.

Moderatoren, HOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! Reparieren Sie die Website, bitte. Kein Bild zum Anhängen, keine Datei ...

Vielen Dank für die Nachricht, wir werden sie korrigieren.


Ich danke Ihnen für Ihre Schnelligkeit.

Leider gibt es immer noch Probleme. Sie gehören vielleicht nicht Ihnen. Ich habe IE6 mit dem 2. Service Pack. Es geht um Folgendes. im Post-Editor.:

Mit der Entf-Taste wird kein Zeichen gelöscht, mit der Rücktaste hingegen ohne Probleme. Mit Pfeil + Umschalttaste, um den Block auszuwählen, funktioniert nicht immer, der Cursor bewegt sich einfach nicht in irgendeine Richtung.

Das Kopieren und Einfügen aus einem anderen Fenster funktioniert aus irgendeinem Grund nicht mehr. Um mehreren Personen in einem Beitrag zu antworten, habe ich versucht, ein Zitat aus einem anderen Fenster zu kopieren und einzufügen. Vergeblich. Außerdem wird nicht einmal ein einziges Wort eingefügt.

Das Zitat wirkt im Kombinationsfeld "Formatvorlagen" schief. Markieren Sie den Text und ändern Sie dann den Stil, machen Sie daraus ein Zitat, das 1 von 3-4 Mal gelingt.

Und ganz allgemein wäre es gut, den Editor zu verbessern. In diesem Forum ist dies der schwächste Punkt.

Vielen Dank für die Zusammenarbeit.

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