eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 87
Sie verpassen Handelsmöglichkeiten:
- Freie Handelsapplikationen
- Über 8.000 Signale zum Kopieren
- Wirtschaftsnachrichten für die Lage an den Finanzmärkte
Registrierung
Einloggen
Sie stimmen der Website-Richtlinie und den Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich
Wie wird diese Formel Ihrer Meinung nach hergeleitet? Das ist die altmodische Art. Ich wusste es vorher auch nicht.
Ich frage mich, wie Sie einen Stift und Papier benutzen?
Wie wird diese Formel Ihrer Meinung nach hergeleitet? Genau nach dieser "großväterlichen" Methode. Ich wusste es vorher auch nicht.
Ich frage mich, wie Sie einen Stift und Papier benutzen?
Wenn Sie meinen, was man mir zur Berechnung des Effektivwerts gegeben hat, darf ich das Ergebnis gemäß der gängigen Praxis in diesem Thread hier nicht veröffentlichen. Ich werde den Brief beantworten :). Die Adresse war im Prinzip in einigen meiner Codes in diesem Forum vorhanden.
Ich habe den Eindruck, dass die Sekte (mir gefällt Ihre Definition) ein sehr intelligentes Team zusammengestellt hat. Wir verstehen uns auf der Ebene der Ideen. Und jeder weiß, wie man in MQL schreibt. Ist es unter diesen Umständen sinnvoll, den Code hier zu veröffentlichen?
Vladislav schlug vor, alle Aktionen zu vermeiden, die für Trittbrettfahrer nützlich sein könnten. Und wir waren uns alle einig.
Wenn Sie Ihre Arbeit unbedingt mit anderen teilen möchten, sollten Sie dies gezielt per E-Mail tun.
Noch eine Sache. Was ich nicht verstehe, ist Folgendes: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Meiner Meinung nach ist in Ihrer Schreibweise RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0,5
Oder, wenn Sie versuchen, es als Unterschied darzustellen:
СКО2/3[N]=({S[N]-S[последняя треть]}/{2N/3})^0.5
Daran besteht kein Zweifel. Mit Ausnahme der Fehlervarianz D(E) und der Fehlerspanne R(E).
So bin ich nun mal. Ich bin froh, dass es mehr Menschen gibt, die auch mit Stift und Papier arbeiten.
Und ich freue mich doppelt, dass Sie auch in diesem Thread die gängige Praxis unterstützen.
Und ich freue mich doppelt, dass Sie auch in diesem Thread die gängige Praxis unterstützen.
Gleichfalls :)
Hier ist ein Bild einer der Varianten der Wahrscheinlichkeitssummierung. Sie zeigt auch Murray-Pegel an, wobei letztere mangels Puffern in 1 gezeichnet werden.
http://kursovye-diplomy.narod.ru/ERO_CKO.rar
Ich glaube, ich habe den Grund gefunden, warum ich kein Bild auf MQL4.com hochladen kann, es scheint ein Browserfehler zu sein (Opera9). Ich benutze den Explorer, um zu prüfen, ob der Text und die leere Datei in Ordnung sind, aber als ich die Datei lud, dauerte es 60 Sekunden und die Meldung "BOLT you, young man" erschien. Die Zeit für einen Vorgang sollte 60 Sekunden nicht überschreiten, aber ich schätze, das Internet ist heute zu langsam.
1. Soweit ich verstanden habe, ist eines der Kriterien für die Kanalauswahl die kleinste Varianz des Regressionsfehlers, was mir nicht ganz korrekt erscheint. Das heißt, meiner Meinung nach, Kanäle sollten verglichen werden, zum Beispiel durch Bestimmung Koeffizient oder Anzahl der unterscheidbaren Abstufungen der Reaktion, und den Kanal mit größeren Koeffizienten zu nehmen.
Auch wenn die Varianz des Regressionsfehlers als Grundlage genommen wird, wie wird der kleinste Fehler berechnet? Da es sich bei der Fehlervarianz um einen Zufallswert handelt, können Sie, soweit ich weiß, die Chi-Quadrat-Konfidenzintervalle verwenden, um die Klasse zu bestimmen, d. h. die Gruppe der kleinsten Werte, die statistisch nicht voneinander unterscheidbar sind. Und wie können wir aus dieser Gruppe das auswählen, was wir brauchen?
Auch hier geht es bei der Frage nach der 2\3-Klammer um die Genauigkeit der 2\3-Zahl. Warum sagen Sie nicht 5\8 oder eine andere Zahl? Wie groß wären die Abweichungen von dieser Zahl? Ich erinnere mich, dass Vladislav über die Annäherung der 2\3-Probe sprach. Vielleicht hat er einige Kriterien für die Auswahl der Genauigkeit?
Da wir sko2\3 und sko der Regressionsstichprobe vergleichen müssen und es sich dabei wiederum um Zufallsvariablen handelt, müssen wir uns erneut mit Grenzfällen befassen, bei denen wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass sko2\3 kleiner oder gleich sko ist. Was ist mit dieser Gruppe von Kanälen zu tun?
5) Noch einmal die Frage, die ich gestellt habe. Wir können über die Angemessenheit des von ANC erstellten Regressionsmodells (nach Bulaschew) sprechen, wenn die folgenden Punkte beantwortet sind:
Die Verteilung des Regressionsfehlers ist annähernd normal
Der mathematische Erwartungswert des Regressionsfehlers ist annähernd 0
Fehlervarianz - konstant
Fehler - unabhängig, Autokorrelation annähernd 0
Da ich, auch wenn ich vielleicht falsch liege, festgestellt habe, dass niemand die Kanäle auf diese Bedingungen hin überprüft, würde ich gerne wissen, warum, unter welchen Annahmen, oder einfach nur, um die Anzahl der Berechnungen zu reduzieren?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten
Hochachtungsvoll.
Die Wahl der Kriterien für die Kanalauswahl ist Ihrer eigenen Kreativität überlassen. Im Allgemeinen basiert jede Strategie auf einem Modell und einer Logik. Vladislav hat das Modell geteilt. Ich habe es jedem überlassen, sich seine eigene Logik zurechtzulegen. Und Kriterien - das grundlegende Element, um Entscheidungen mit Logik zu treffen. Erstellen.
Vladislav nimmt die schlechteste Version dieses Kurses.
Die Wahl der Genauigkeit der Klammer wird durch die statistische Genauigkeit ihrer Definition bestimmt. Sie haben selbst gesagt, dass es sich um eine Zufallsvariable handelt.
Ist das wirklich wichtig? Egal, wie viele Kanäle Sie bekommen, Sie können nur einen verwenden (ich meine aus der Klasse der nahen Kanäle). Und dieser ist grenzwertig, d.h. der schlechteste der akzeptablen. Da die zu treffende Entscheidung ohnehin probabilistisch ist, hat ein Fehler bei einer Aufzählung keine Auswirkungen. Es ist wie die Grenze zwischen Gut und Böse - alle sind sich einig, dass es sich um unterschiedliche Pole handelt, aber jeder zieht die Grenze selbst. :-)
Da ich, auch wenn ich mich täusche, festgestellt habe, dass niemand die Kanäle auf diese Bedingungen hin überprüft, würde ich gerne wissen, warum, unter welchen Annahmen oder einfach nur, um die Anzahl der Berechnungen zu reduzieren?
Wenn Sie sich als Wissenschaftler dafür interessieren, sollten Sie recherchieren und feststellen, ob diese Bedingungen erfüllt sind oder nicht. Ich denke jedoch, dass dieser Versuch bereits bei der Bestimmung der Art der Fehlerverteilung scheitern wird. Der Markt wird es Ihnen nicht erlauben, das Gesetz der großen Zahlen zu nutzen. Kanäle entstehen und vergehen, sobald die meisten erkannt haben, dass sich ein Trend entwickelt hat.
Wenn Sie an einem funktionierenden Modell interessiert sind, dann nehmen Sie all dies als Axiom, implementieren Sie dieses Modell programmatisch und der Markt selbst wird Ihnen zeigen, ob Ihr Axiomensatz fair ist oder nicht.