eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 202
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In diesem Zusammenhang schlage ich vor, dieses Thema zu erörtern, da dieser Teil die Grundlage oder eine gute Ergänzung für die zu entwickelnden Strategien sein kann. Wenn Sie darüber nachdenken oder wissen, wer solche Studien durchgeführt hat, teilen Sie uns dies bitte mit.
PS: Große Hoffnung für Sergei(Neutron). Sicherlich hat er ein paar, drei interessante Kriterien.
Frohe Weihnachten an alle! Und ein Aufwärtstrend in allen Bereichen!!! :о))))
:) Nein, nicht in dem Sinne, dass alles kulturell ablief, es wurden keine Werwölfe gesehen :)
Es ist nur so, dass meine Nachforschungen ein wenig von der Richtung der Branche abgewichen sind... Also beschlossen, einen genaueren Blick auf die Fibo zu werfen und zu versuchen, ein paar Statistiken zu erstellen, um zu sehen, was los ist... etwas wie das hier... ...obwohl es roh ist. Ich weiß nicht, ob ich es getan habe, aber ich bin zu faul, um danach zu suchen und den Code anderer Leute durchzusehen, der Indikator, auf dem ich das schreibe, sieht schrecklich aus, aber das Programm versteht, was und wo.
Ich meinte zum Beispiel statistisch zuverlässige Kriterien für die Trenderkennung. D.h. ich schlage vor, alternative Methoden zur technischen Analyse zu diskutieren, um sie aufzuspüren. Und die Fragen, die Sie aufwerfen, sind genauso wichtig und interessant. Aber hier sollten wir wahrscheinlich der Reihe nach vorgehen und zuerst den Trend ermitteln und dann die Lebensdauer vorhersagen.
PS: Übrigens, von Seite 90 bis, ich glaube, Seite 93, habe ich meinen Hearst "vorgestellt", und zwar auf, ich glaube, Seite 30, aber die erste Erwähnung findet sich auf Seite 4. :о)
Was die Dauer der "Struktur" anbelangt, so habe ich praktisch gelernt (zumindest scheint es mir so, zumindest bestätigen es die bisherigen Experimente), nach Hearst zu bestimmen. Warum ich einen "vernünftigen" Trend brauchte, ist kurz gesagt, irgendwo zwischen 90 und 92 Seiten.
In dieser Hinsicht schlage ich vor, dass wir dieses Thema diskutieren, außerdem kann dieser Teil eine Grundlage oder eine gute Ergänzung für die von uns entwickelten Strategien werden. Bitte teilen Sie uns mit, was Sie darüber denken oder wer solche Untersuchungen durchgeführt hat.
PS: Große Hoffnung für Sergei(Neutron). Sicherlich hat er ein paar, drei interessante Kriterien.
Frohe Weihnachten an alle! Und ein Aufwärtstrend in allen Bereichen!!! :o))))
Ich unterstütze die gute Sache von Grasn. Da wir als Amateure in der Lage sind, dieses Thema in ein Hausfrauengespräch zu verwandeln, möchte ich die Zeitreihenspezialisten ermutigen, sich an dem Versuch zu beteiligen, die gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Devisenmarkt anzuwenden.
Ich unterstütze die gute Sache von Grasn. Da wir als Amateure in der Lage sind, dieses Thema in ein Küchengespräch für Hausfrauen zu verwandeln, fordere ich Experten auf dem Gebiet der dynamischen Zeitreihen auf, sich an dem Versuch zu beteiligen, die gesammelten wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den Devisenmarkt anzuwenden.
Klingt wie ein Hilferuf... :o))) Scherz. Die Hilfe von Fachleuten in den dynamischen Reihen würde helfen, aber das ist nur der Ort, wo man sie bekommt. Trotzdem vielen Dank für die Unterstützung. :о)
Übrigens, Sergej, es heißt, dass in Amerika Hausfrauen irgendeine Börse oder einen großen Akteur "umgestürzt" haben (ich kann mich nicht mehr genau an die Einzelheiten erinnern, und es ist schon relativ lange her).
Jetzt versuche ich, ein einfaches Gericht (z.B. einen Zuckerguss) auf der Grundlage des Kriteriums der kommutativen Summe zu "kochen". Irgendwo in den Untiefen des Internets. Das Wesen des Kriteriums ist einfach: Die Summe wird berechnet
V(i)=SUMME{f(y(i) - Median(y))}
wobei
f(i)=1 wenn (y(i) - Median(y))>=0
f(i)=-1 wenn (y(i) - Median(y))<0
Die Statistik ist die Anzahl der Übergänge R durch Null bei einer gegebenen Konfidenzwahrscheinlichkeit Alpha. Wenn R1(alpha)<R<R2(alpha) erfüllt ist, wird die Reihe als zufällig betrachtet. Hier ist ein kleines Beispiel:
Ursprüngliche Serie
Parameter V(i)
In diesem Fall liegt die Anzahl der Übergänge für diese Anzahl von Stichproben in der Nähe der R1-Grenze, aber formal gesehen gibt es nicht genug 1 weiteren Übergang für diese Stichprobe, um als zufällig zu gelten. Ich experimentiere noch...
Kann sonst noch jemand seine Forschungsergebnisse mitteilen?
Grasn, können Sie genauer sagen, was "Trenderkennung" bedeutet? Ein bestehender Trend kann z. B. durch einen einfachen MA-Durchgang erkannt werden. Die Einschätzung seiner Stabilität und Lebensdauer ist eine andere Sache (d.h. wie viele Punkte sich der Preis verändert, bevor er sich dreht)... Dies ist wirklich eine Frage der Fragen...
Ich meintezum Beispiel statistisch zuverlässige Kriterien für die Trenderkennung. D.h. ich schlage vor, alternative Methoden zur technischen Analyse zu ihrer Aufdeckung zu diskutieren. Und die Fragen, die Sie aufwerfen, sind genauso wichtig und interessant. Aber wir sollten hier wahrscheinlich konsequent sein, zuerst finden wir den Trend, dann sagen wir die Lebensdauer voraus.
Ich glaube nicht, dass man sich in dieser Angelegenheit, selbst wenn man sich sehr streckt, auf die MA-Kreuzung verlassen kann. Sie sagt NICHTS über die Marktphase aus. Aus diesem Grund scheitern alle Systeme, die auf MA-Kreuzungen basieren. Außerdem sind 2 MAs 2 Parameter. Dies ist ein willkürliches Verhalten. Und wo Willkür herrscht, kann es weder Wissenschaft noch Objektivität geben.
Leider weiß ich nicht, welche alternativen TA-Methoden es gibt. Du meinst doch nicht etwa FA, Sergey? :-)) Wenn Sie mir bitte erklären würden, was Sie meinen.
Ich zum Beispiel kann mir nicht vorstellen, wie man das machen kann: "Erst finden wir den Trend, dann sagen wir die Lebensdauer voraus", wenn ich gar nicht weiß, was das ist. Eine Richtungsänderung des Preises innerhalb von 5 Minuten ist ein Trend? Innerhalb von 5 Tagen?
Um also konsequent vorgehen zu können, müssen wir uns zunächst darüber einig werden , was ein Trend ist. Ich meine seine formale Definition.
Ich glaube, das Problem mit der formalen Definition ist eine prinzipielle Frage. Und das nicht, weil wir ohne sie keine Trends erkennen können. Jeder von uns tut es, wenn auch jeder anders. Und höchstwahrscheinlich macht das jeder nach Augenmaß und nicht mit Hilfe irgendwelcher Kriterien. Aber wir haben uns hier versammelt, weil jeder versucht, einen Experten, d.h. ein Handelsprogramm zu erstellen. Und das Programm versteht nichts von Beredsamkeit und Gestik.
Noch eine Sache. Ich glaube nicht, dass Experten auf dem Gebiet der mathematischen Statistik, der grafischen Analyse, der dynamischen Systeme, der künstlichen Intelligenz usw. in dieser Angelegenheit weniger wertvoll sind als Experten auf dem Gebiet der dynamischen Zeitreihen. Sie sollten sich jedoch nicht auf sie verlassen. Es ist auch ein Grundsatz: In Forex darf man sich nur auf sich selbst verlassen. Kein guter Mann wird kommen und Ihnen weder einen fertigen Experten, noch eine Strategie oder gar eine Theorie bringen. Aber eine gute Idee kann als Ergebnis einer Diskussion hier im Forum geboren werden. Und dann kann jeder, der es verstanden hat und zu schätzen weiß, (selbständig) versuchen, es in seinem Programm umzusetzen.
Ich schlage nicht vor, irgendetwas zu quetschen, ich bin nur neugierig, ob es ein positives Ergebnis gibt, wenn man diese Hurst-Methode anwendet? Nur aus Neugierde? Wenn ja, super!!! :)))))))))))))))
Komplementär, sagst du :0) Nun, wenn ja, dann raten Sie, etwas Literatur. Nur zur allgemeinen Information...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. :)))
Ich glaube nicht, dass man sich auf MA Crossing verlassen kann, nicht einmal annähernd, nicht einmal annähernd. Das sagt NICHTS über die Marktphase aus. Aus diesem Grund ..........
Yuri, ich fange mit einer Frage an, auch wenn sie nicht taktvoll ist: Was ist FA?
Ich stimme mit Ihrer Meinung über die MA völlig überein, deshalb habe ich beschlossen, dieses wichtige Thema der Trendfindung mit alternativen Methoden anzusprechen. Mit alternativen Methoden habe ich bisher bescheidenerweise zumindest die angewandte mathematische Statistik gemeint, vielleicht wären auch die von Ihnen genannten Berufsfelder eine nützliche Ideengrundlage.
In der mathematischen Statistik (so wie ich sie verstehe) basiert das Konzept des Trends auf einer abstrakten Stärke der Beziehung zwischen den Werten einer Reihe. Und offenbar zeigen alle Kriterien diesen Zusammenhang auf die eine oder andere Weise. In meinem Beitrag auf dieser Seite ("grasn 06.01.07 23:20") habe ich gerade ein Beispiel für ein solches Kriterium gegeben (ich nehme an, Sie haben zu diesem Zeitpunkt eine Antwort geschrieben :o). Das Kriterium ist in diesem Fall die Anzahl der Nulldurchgänge. Bei einer Linie würde es überhaupt keine Nulldurchgänge geben. Mit anderen Worten: Die Anzahl der Nulldurchgänge ist eine indirekte Schätzung der Konnektivität der Daten.
Ich stimme zu, dass die Definition eines Trends sehr wichtig ist, aber ich kann sie nicht geben (ich meine keine intuitive Definition, obwohl man damit anfangen kann), und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich im Moment nicht weiß, was ein Trend ist. Wenn es eine strenge, angewandte mathematische Definition gäbe (nicht so etwas wie "Trend ist eine Richtungsbewegung des Preises", "das Vorhandensein von Verbindungen zwischen Daten" oder "der nachfolgende Wert muss größer sein als der vorhergehende" oder ähnliches), dann wäre es viel einfacher, sie zu finden, und es gäbe keinen Grund, über dieses Thema zu diskutieren.
Sie mögen Recht haben, dass die Begriffe "Trenddauer" und "Trend" selbst nicht getrennt werden sollten. In diesem Fall würde die Aufgabe erheblich schwieriger werden, da man nach einem Trend mit einer solchen Lebensdauer suchen müsste. Es ist kompliziert. Wie ich bereits geschrieben habe (ich bin wohl schon gelangweilt :o), ist es möglich, die Lebensdauer einer "Struktur" auf der Grundlage von Hearst-Daten und einigen zusätzlichen Parametern zu ermitteln, aber der Hearst-Indikator kann keinen Trend erkennen, obwohl es möglich wäre, ihn mit einer solchen wertvollen Fähigkeit auszustatten - wenn Werte, die von 0,5 abweichen, als Trend angesehen werden (wie viel Abweichung, plus "Zuckungen" des Indikators). Es erscheint mir logischer und einfacher, zunächst einen Trend anhand bestimmter Kriterien zu ermitteln und dann seine Dauer vorherzusagen.
PS: Übrigens, während ich schrieb, kam mir die Idee, einen Trend zu definieren (Terminologie... definieren heißt finden): eine Reihe wird in gleich lange Segmente unterteilt, alle Werte auf diesen Segmenten werden summiert und normalisiert. Besteht eine Abhängigkeit der folgenden Art: Jeder aufeinanderfolgende Wert ist größer als der vorherige oder umgekehrt, deutet dies auf das Vorhandensein eines Trends hin. Es handelt sich jedoch eher um eine Suche nach einem Trend als um eine Definition. :о)
Korrektur, ich habe nicht genau MA gemeint. Die normalisierte Summe wird der Mitte eines solchen Segments zugewiesen, ohne ein Schiebefenster, zum Beispiel... :o)
Alex Niroba:
grasn Ich möchte nichts erzwingen, ich bin nur neugierig, ob die Hearst-Methode zu einem positiven Ergebnis geführt hat? Nur aus Neugierde? Wenn ja, super!!! :)))))))))))))))
Komplementär, sagst du :0) Wenn ja, dann schlagen Sie doch mal Literatur vor. Nur zur allgemeinen Information...
Ich wäre Ihnen sehr dankbar dafür. :)))
Ich kann nicht für alle sprechen, aber ich habe das, was ich die positivsten Ergebnisse nenne.
Bezüglich der Hinzufügung der Wellentheorie von Hirst kann ich nichts empfehlen. Es sind bisher meine eigenen Ideen und meine eigene Forschung. Wenn die Ergebnisse erfolgreich sind, werde ich sicherlich schreiben. Ich werde schreiben und wenn es gar nicht ist. :о)
V(i)=SUM{f(y(i) - median(y))}
wobei
f(i)=1 wenn (y(i) - median(y))>=0
f(i)=-1 wenn (y(i) - median(y))<0
Die Statistik ist die Anzahl der Übergänge R durch Null für eine gegebene Vertrauenswahrscheinlichkeit alpha. Wenn R1(alpha)<R<R2(alpha) erfüllt ist, wird die Reihe als zufällig betrachtet. Hier ist ein kleines Beispiel:
In diesem Fall liegt die Anzahl der Übergänge für diese Anzahl von Stichproben nahe der R1-Grenze, aber technisch gesehen fehlt noch ein Übergang, um diese Stichprobe als zufällig zu erklären. Ich experimentiere noch...
Kann sonst noch jemand seine Forschungsergebnisse mitteilen?
Grasn, der von Ihnen angegebene Ausdruck für das "Kriterium der kumulativen Summe" ist in der Tat ein ungenauer Ausdruck für den Autokorrelationskoeffizienten der Residuenreihe. Letztere lässt sich nämlich als das Verhältnis der Anzahl der gleichgerichteten Preissprünge zur Gesamtzahl der Sprünge in einem ausgewählten Abschnitt der Zeitreihe (definiert durch die TF) definieren:
r[i]=SUM{(Open[i+1+k]-Open[i+k])*(Open[i+k]-Open[i-1+k])}/SUM{|Open[i+1+k]-Open[i+k]*(Open[i+k]-Open[i-1+k]|}, wobei die Summierung im Fenster k=0 erfolgt....100 (zum Beispiel).
Wir werden fast das gleiche Ergebnis erhalten. Aber der Autokorrelationskoeffizient ist allen bekannt, während das "Komulativsummenkriterium" nur einem kleinen Kreis von Hausfrauen bekannt ist :-) Die Eigenschaften der FAC werden in Lehrbüchern über Mathematik beschrieben, und die Eigenschaften des "Kriteriums der kommutativen Summe" werden nicht untersucht, sondern natürlich auf letztere reduziert. Deshalb rufe ich alle dazu auf, das Rad nicht neu zu erfinden und den mathematischen Apparat zu benutzen, der seit Jahrhunderten erprobt ist. Lassen Sie uns ein OPTIMALES Verhalten erreichen, nicht nur auf dem Markt, sondern auch in der Forschung!
Zurück zu unseren Schafen.
Ich habe einige verstreute Materialien über Zeitreihen von wissenschaftlichen Konferenzen und interessante Teile von Dissertationen in diesem Bereich, die von der VAK genehmigt wurden. Leider habe ich die Verweise auf die Autoren der Werke nicht gespeichert, wenn ich also zitiere, tue ich es ohne Kürzungen.
Bei der Erstellung von Modellen langfristiger Beziehungen sollte das Vorhandensein oder Fehlen eines stochastischen (nicht-deterministischen) Trends in den analysierten Zeitreihen berücksichtigt werden. Mit anderen Worten, es ist zu entscheiden, ob jede der betrachteten Reihen der Klasse von Reihen zuzurechnen ist, die im Vergleich zum deterministischen Trend stationär (oder nur stationär) sind - TS (trend-stationäre) Reihen, oder der Klasse von Reihen, die einen stochastischen Trend aufweisen (möglicherweise zusammen mit dem deterministischen Trend) und die nur durch eine einmalige Differenzierung von Reihen zu den stationären (oder im Vergleich zum deterministischen Trend stationären) Reihen führen - DS (differenz-stationäre) Reihen.
Der grundlegende Unterschied zwischen diesen beiden Klassen von Reihen besteht darin, dass im Fall von TS-Reihen der Abzug der deterministischen Komponente aus der Reihe die Reihe stationär macht, während im Fall von DS-Reihen der Abzug der deterministischen Komponente die Reihe aufgrund des Vorhandenseins eines stochastischen Trends nicht stationär macht.
Es ist zu beachten, dass das Verfahren zur Trendermittlung nur im Falle deterministischer Trends in den Reihen möglich ist. Dies ist ein wichtiger Punkt. Unsere Aufgabe beschränkt sich daher darauf, die Klasse zu definieren, zu der die analysierte Zeitreihe gehört, und erst dann die Methode zur Trendermittlung zu erörtern. Ich habe bereits einige Vorarbeiten in diesem Bereich geleistet, und das Ergebnis ist negativ: Die Zeitreihen auf dem Forex-Markt enthalten NUR nicht-deterministische (stochastische) Trends. In der Natur gibt es KEINE Möglichkeit, sie rechtzeitig zu entdecken. Aber vielleicht habe ich mich geirrt :-)
Sollen wir daran arbeiten?