eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 88
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Noch eine Sache. Was ich nicht verstehe, ist Folgendes: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Meiner Meinung nach ist in Ihrer Schreibweise RMS2/3[N]=(D[2N/3])^0,5
Oder, wenn Sie versuchen, es als Unterschied darzustellen:
СКО2/3[N]=({S[N]-S[последняя треть]}/{2N/3})^0.5
Der RMS ist die Wurzel der Varianz (Summe der Quadrate der Abweichungen geteilt durch eine Zahl). Dann ergibt die Summe der Abweichungsquadrate auf Balken 100 minus die Summe der Abweichungsquadrate auf Balken 33 die Summe der Abweichungsquadrate von Balken 33 bis 100. Der Rest ist einfach. Im Großen und Ganzen haben Sie Recht, so wie ich es verstanden habe, muss ich es falsch ausgedrückt haben.
Der Punkt ist, dass zwei Kanäle innerhalb der statistischen Signifikanz die gleiche Regressionsfehlervarianz haben können, aber eine unterschiedliche Preisvarianz, grob gesagt, ein Kanal wird steiler, der andere flacher sein. Die Frage ist nur, welchen Kanal man wählen soll. Bulaschew betrachtet drei Kriterien für die Bewertung der Qualität einer Regressionslinie, die alle das Verhältnis der beiden oben genannten Varianzen betreffen. Die Wahl zwischen diesen drei Kriterien ist in der Tat eine persönliche Kreativität, und die Wahl der Varianz des Regressionsfehlers zum Vergleich der Qualität der Annäherung ist nicht ganz korrekt.
Sie antworten außerdem auf
Vladislav nimmt das Schlimmste aus dieser Klasse mit.
Wenn Sie meinen, dass Vladislav dafür das größtmögliche Konfidenzintervall nimmt, dann missverstehen Sie mich, wenn nicht, dann verstehe ich Sie falsch.
Laut Solandras Algorithmus nach "...fällt die Stichprobe nicht außerhalb des 99%-Konfidenzintervalls. Der Kanal mit dem kleinsten RMS-Wert wird aus der Reihe der Balken ausgewählt. Ich habe gefragt, wie der kleinste RMS ausgewählt werden kann, wenn sie statistisch nicht unterscheidbar sind oder es sich um eine Lappalie handelt.
Weiter
Die Wahl der Genauigkeit der Klammer wird durch die statistische Genauigkeit ihrer Definition bestimmt. Sie haben selbst gesagt, dass es sich um eine Zufallsvariable handelt.
Ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht, oder Sie verstehen mich nicht. Ich habe eigentlich nicht danach gefragt, wie genau der Sko sein soll. Das muss ich falsch verstanden haben. Ich habe mich gefragt, warum der Sko der Probe mit dem Sko der Probe 2\3 verglichen wird, um die Konvergenz zu bestimmen, und nicht mit dem Sko eines anderen Teils von 5\8, 7\9 usw. Wird dies einen signifikanten Einfluss auf die Auswahlergebnisse haben? Oder sind das wieder unbedeutende Details? Die Grenze zwischen Gut und Böse?:)
Wenn Sie an einem funktionierenden Modell interessiert sind, dann nehmen Sie all dies als Axiom, implementieren Sie dieses Modell programmatisch, und der Markt selbst wird Ihnen zeigen, ob Ihr Axiomensatz fair ist oder nicht.
Ich meine, "was gibt es da zu überlegen, man muss es einfach schütteln". Das Schöne an dem hier diskutierten Ansatz scheint mir zu sein, dass vor der Betrachtung dessen, was der Markt zeigen wird, eine gründliche Analyse durchgeführt wird und die Kriterien für die Unterscheidung dessen, was der Markt im Allgemeinen zeigen kann, begründet werden. Ich bin nicht sehr gut im Programmieren, und ich bin nicht gut im Programmieren, ohne zu verstehen, was genau benötigt wird, und dann zu sehen, was passiert ist. Ich muss bei kleinen Dingen wirklich wählerisch sein.
Mit freundlichen Grüßen
И еще. Что-то я не понял вот это: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
Der RMS ist die Wurzel aus der Varianz (die Summe der Quadrate der Abweichung geteilt durch eine Zahl). Die Summe der Abweichungsquadrate von Takt 100 abzüglich der Summe der Abweichungsquadrate von Takt 33 ergibt dann die Summe der Abweichungsquadrate von Takt 33 bis Takt 100. Der Rest ist einfach.
Das heißt, Sie sollten wahrscheinlich die Formel RMS1/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5 oder RMS2/3[N]=({D[N]-D[1N/3]}/{N-1N/3})^0.5 schreiben.
Habe ich es richtig verstanden?
Wenn ich Sie richtig verstehe, ist dies nicht korrekt, da die Abweichungen für 2/3 von einer anderen Regressionslinie aus gezählt werden. Wenn Sie versuchen, einen Kanal mit einer bestimmten Länge und einen anderen mit 2/3 Länge zu bauen, werden Sie feststellen, dass die Linien nicht übereinstimmen und daher die Summe der Abweichungen unterschiedlich ist (vielleicht haben Sie das gemeint?). Soweit ich verstanden habe, kann die Varianz oder der RMS selbst nicht zur Berechnung der nachfolgenden Werte herangezogen werden, da jeder neue Balken eine neue Linie ergibt und die gesamte Varianz verändert, so dass sie theoretisch nicht aus der Varianz des vorherigen Balkens berechnet werden kann. Ich scheine es geschafft zu haben, sie in diesem Zyklus zu berücksichtigen, und sogar der Kanalplot um zwei Drittel sieht gut aus (wenn Regressionskoeffizienten berechnet werden, berechnen wir auch die Summe der CB-Quadrate und die Summe der CB selbst, daher können wir sie verwenden, um die Dispersion auf dem nächsten Balken zu berechnen, aber die Dispersion selbst hat nicht funktioniert), aber als ich die RMS-Datei erstellt und genauer betrachtet habe, fand ich einige seltsame Dinge, die auf allen 3 Balken passieren.(obwohl ich anscheinend die ungleiche Bewegung der 2/3-Intervallgrenzen berücksichtigt habe)
PS Wenn jemand Interesse hat, kann ich die RMS-Daten (korrigiert :)) veröffentlichen.
И еще. Что-то я не понял вот это: СКО2/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5
СКО - это корень из дисперсии(суммы квадратов отклонений, деленной на некое число). Тогда сумма квадратов отклоений на баре 100 минус сумма квадратов отклоений на баре 33 даст сумму квадратов отклонений от 33 до 100-го бара. Дальше все просто.
Daher sollte die Formel wahrscheinlich als RMS1/3[N]=({D[N]-D[2N/3]}/{N-2N/3})^0.5 oder RMS2/3[N]=({D[N]-D[1N/3]}/{N-1N/3})^0.5 geschrieben werden.
Beide Formeln, die Sie hier aufgeschrieben haben, sind falsch. Die Varianz und die Summe der Quadrate sind unterschiedlich. D[N]=S[N]/N
Daher ist die Varianz der Differenz der Intervalle nicht gleich der Varianz der Intervalle. Der Kommentar von Rosh, so wie ich ihn verstehe, drückt die Zustimmung zu meiner Klarstellung aus.
Der Punkt ist, dass die reine Mathematik und der Markt sehr unterschiedliche Dinge sind. Meines Erachtens sollten wir davon ausgehen. Zum Beispiel:
Die Analyse ist sicherlich gründlich, aber sie beruht vor allem auf der Tatsache, dass Vladislav davon ausgeht, dass es unmöglich ist, die spätere Kursentwicklung genau vorherzusagen. Aber es ist möglich, eine "nicht zufällige Vorhersage" zu treffen, deren Wahrscheinlichkeit irgendwie (!) gleich der tatsächlichen Wahrscheinlichkeit ist. Im Allgemeinen handelt es sich bei einer gründlichen Analyse um eine experimentell verifizierte Theorie. Der Ansatz von Vladislav ist keine Theorie, sondern nur ein Modell. Und seine experimentelle Überprüfung ist gerade erst im Gange, die Ergebnisse auf dem Reich. Was erwarten Sie von denjenigen, die wie Sie das Modell nur auf dem Papier gesehen und nicht alles verstanden haben?
Versuchen Sie nicht, mehr aus uns "herauszuholen", als wir wissen. Wir würden es sowieso nicht zugeben :-)
Versuchen Sie lieber, das Modell selbst zu analysieren und uns Ihre Sichtweise darzulegen.
Der Rest steht im Einklang mit dem Gesagten
IMHO. Preisstreuungen können sich nur dann signifikant unterscheiden, wenn sich die Stichproben signifikant unterscheiden. Wenn dies der Fall ist (d. h. einer der beiden Kanäle ist deutlich länger als der andere), dann sind beide Kanäle zwar stark, unterscheiden sich aber in ihrer Langfristigkeit. Das sind die Kanäle, die Sie interessieren. Außerdem bin ich der Meinung, dass die Fehlervarianz die wichtigste Informationsquelle für die Erstellung von Kriterien ist. Und eine Diskussion über die Qualität der Annäherung ist meiner Meinung nach sinnlos. Der ANC liefert die beste Version.
Laut Solandras Algorithmus nach "...liegt die Stichprobe nicht außerhalb des 99%-Intervalls. Der Kanal mit dem kleinsten RMS-Wert wird aus der Reihe der Balken ausgewählt. Ich habe gefragt: Wie wählt man den kleinsten RMS aus, wenn sie statistisch nicht unterscheidbar sind oder es sich um eine Lappalie handelt?
IMHO. Gehen Sie nicht davon aus, dass Vladislav und Solandr gleich denken. Solandr teilte nur sein Verständnis. Sie können den Kanal mit dem kleinsten Sko oder die ganze Klasse mit der gleichen statistischen Aussagekraft nehmen. Und nehmen Sie die schlechteste davon.
IMHO ist 2/3 Vladislavs Wahl. Warten Sie nicht auf eine Rechtfertigung. Versuchen Sie andere Optionen. Hier ist eine Schere vorhanden. Je größer der Anteil ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass Sie auf dem aktuellen Balken nicht aus dem Kanal herausfallen. Und umso größer wird die Täuschung sein, in die Sie sich damit begeben. Und wenn Sie "das Weniger" nehmen, werden Sie eine härtere Kondition bekommen und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, vorzeitig aus dem Kanal zu fallen. Das heißt, Ihr Kriterium wird Sie aus dem Kanal werfen, bevor er tatsächlich zusammenbricht. Sie können davon ausgehen, dass 2/3 ein zu optimierender Parameter ist.
Viel Glück!
Dankeschön
Parabel Y(X)=Ax^2+Bx+C , die Koeffizienten der Parabel stehen in keinem Zusammenhang mit den linearen Regressionskoeffizienten Ah+B.