eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 83
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Welche Option schlagen Sie vor? Ich sehe im Moment 3 unmittelbare Herausforderungen.
1. Führen Sie das Skript in der Historie aus und erstellen Sie einen Indikator für die Anzahl der Kanäle in jedem Balken (hängt von der Suchtiefe ab)
2. --///---- und erstellen einen Indikator für die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit (Oszillatortyp), - hängt von der Anzahl der Kanäle und/oder der Suchtiefe ab.
3. Bauen Sie auf der Geschichte (auf den Tagebüchern) Schwünge auf und bauen Sie darauf Kanäle. In diesen Kanälen werden verschiedene Merkmale zur Ermittlung des Stabilitätskriteriums analysiert.
Allgemeine Überlegungen:
1) Je kürzer der Kanal ist, desto geringer ist sein RMS/(RMS23), aber desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit eines Kanalausfalls.
2) Sie brauchen ein Kriterium für die Festlegung des linken Randes des Kanals
3) Sie brauchen ein Kriterium für die Unterbrechung des Kanals (ich glaube, es gibt eines)
Ehrlich gesagt, bin ich an einem Scheideweg: entweder einen Expert Advisor für einen Tester zu erstellen (denn nur er erlaubt es uns, Hypothesen nach den Ergebnissen zu beurteilen) oder tief in die Forschung von Objekten zu gehen, die "Kanäle" genannt werden (übrigens, ich erinnere mich, dass eine Parallele zwischen Kanälen und Fraktalen einmal von Vladislav in diesem Thread aufgezeigt wurde). Natürlich wäre es richtiger, mit dem ersten zu beginnen ("erst Geld, dann Spaß", wie man sagt :) ).
Das heißt, ich bin völlig einverstanden mit Ihrem Plan, wenn ich ihn umformuliere als "wenn man nicht weiß, was man tun soll, muss man etwas tun" :). Übrigens, was verstehen Sie unter Schwingen?
Ich habe bereits das primitive Verfahren implementiert, um die Kanäle zu verfolgen, jetzt ist es an der Zeit, den Student's Tester einzuführen (ich denke, dass die Intervalle entsprechend aufgebaut werden müssen) und der Indikator kann als geeignet für den Einsatz betrachtet werden. Dann muss ich versuchen, Murray so abzustimmen, dass man nach dem historischen Lauf einige Niveaus auf dem Chart sehen kann.
Was die allgemeinen Überlegungen betrifft, so scheint der Zusammenhang zwischen Lebensdauer und RMS offensichtlich zu sein. Wenn wir die Gesamtwahrscheinlichkeit als gewichtete Summe über alle Kanäle betrachten, sollte das Gewicht nur eine Funktion des RMS und der tatsächlichen Lebensdauer des Kanals (d. h. des linken Randes) sein. Vorläufig bin ich davon ausgegangen, dass der Bruch des Kanals mehr als 5 RMS beträgt (es wird davon ausgegangen, dass der Kurs nach dem Bruch in der Regel zur Kanalgrenze zurückkehrt und dass die Gesamtbewegung nach dem Bruch ungefähr der Kanalbreite entspricht). Das heißt, ich habe zwei Gültigkeitsstufen festgelegt: 1 bis 2,5 RMS und 0 bis 5 RMS
Richtig. Meine Agenda ist etwas kürzer, aber in Bezug auf Energie stimme ich Ihnen vollkommen zu.
Nun, darüber lässt sich streiten. Aber, so oder so, wir müssen graben :-)
Sie haben mich ganz richtig verstanden. Ich habe jedoch nicht gesagt, dass dies ALLE Parameter (oder vielmehr Kanäle) sind.
Bauen Sie je einen Kanal für M30, H4 und D1 - das sind 3 Kanäle für Sie. Das heißt aber nicht, dass es keinen Sender auf W1 gibt. Aber brauchen Sie eine, wenn Sie auf stündliche Trends setzen?
Bei einem System wie dem Markt werden Sie niemals ALLE Parameter finden. Ich habe mir eine großartige Idee von Vladislav geborgt: Sammeln Sie nicht alle Möglichkeiten, sondern wählen Sie nur die wahrscheinlichsten aus. Mit Hilfe von Kanal-Konfidenzintervallen kann dies sehr erfolgreich durchgeführt werden. Sie müssen nur die wichtigsten Kanäle für IHR Spiel identifizieren.
Dann ist G*h+V^2/2=const/m=const2. Daher ist der Wert der Masse unerheblich (so butterweich ist sie). Oder anders ausgedrückt: Sowohl die potenzielle als auch die kinetische Energie sind direkt und gleichermaßen proportional zur Masse.
Nach der Idee (die mir in den Sinn kam) musste ich die Differenz der potentiellen Energie in Bewegung im Kanal mit der Differenz der kinetischen Energie gleichsetzen und so den erforderlichen Multiplikator erhalten. Diese Variante konnte geprüft werden, aber jetzt ist es zu spät (der Code wurde bei der Arbeit vergessen). Und der Algorithmus zur Berechnung der Energien im Kanal ist das Gegenteil. Ich muss es auf den Kopf stellen.
Wir brauchen einen anderen Algorithmus, den ich noch nicht kenne.
Ich bezog mich nicht auf die Arithmetik der Physik, sondern auf etwas anderes.
Meines Erachtens kann der Energieerhaltungssatz hier nicht angewendet werden. Sie gilt nur für geschlossene Systeme, und der Markt ist ein sehr offenes System. Zunächst einmal gibt es ständige Störungen durch die Wirtschaft, die Politik usw. Jede Nachricht, die hereinkommt, ist Energie, die dem System zugeführt oder entzogen wird. In der Tat ist jeder Trend ein Prozess der Dissipation eines solchen Energieimpulses.
Zweitens: Die Masse verändert sich ständig. In diesem Fall beziehe ich mich auf die Geldmenge. Und Sie wissen, was mit Kreuzen passiert, wenn Geld von einer Währung in eine andere fließt - jeder tut es.
Die Verwendung der Hamilton-Funktion ist eine gute Idee. Aber man kann daraus (wegen der Nichterhaltung der Energie) keine stationäre Gleichung erhalten, sondern nur eine dynamische mit zweiten Ableitungen (d.h. Beschleunigungen) und Kräften. Was man damit in einem stochastischen Prozess machen kann, weiß ich nicht. Wenn wir sie also verwenden wollen, sollten wir sie auf eine andere Weise einsetzen. Vielleicht, wie Vladislav es tat, in integraler Form.
Ich kann die Auswahl von nur einem von ihnen - 307.326.329 Balken - noch nicht formalisieren. Solandr lehnt einfach Kanäle ab, die ein Vielfaches von zwei sind. Aber in diesem Fall haben wir einen Kanal mit 436 Takten.
Nach 15 Minuten sehen wir, dass die drei umstrittenen Kanäle nicht mehr vorhanden sind, und der lange Kanal bleibt einfach
Zuerst, wie immer, danke und danke. Ich ziehe meinen Hut vor Vladislav, obwohl er bereits 2004 gezogen wurde, als ich zum ersten Mal auf seine Ideen zum Markt stieß, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Forum. Dann habe ich es unter Vladislavs Slogan "Nicht mit dem Strom schwimmen, nicht gegen ..." gespeichert. Da dies in direktem Zusammenhang mit dem Diskussionsthema steht, erlaube ich mir, es hier (Text unten) zu posten - zu urteilen Durch diesen Faden und die Aussage im Empire-Stil, Vladislav, wenn er noch nicht dort gesegelt ist, wo er BRAUCHT, ist er dem sehr nahe - was mich sehr freut.
Auch ein großer Dank an Solandr y – ohne seine Neugier hätte sich das Thema wahrscheinlich nicht entwickelt und wir hätten vielleicht nie etwas über die Prinzipien von Vladislavs Methode erfahren. So wie sich die Dialoge von Sokrates und Plato herausstellten, war es sehr interessant zu lesen. Ich bin allen sehr dankbar, die sich dem Thema und der aktiven Entwicklung und Diskussion angeschlossen haben.
Jetzt zum Thema. Leider erinnere ich mich vorerst nur an Matstat, bin nicht stark im Programmieren und generell weit von dem Niveau entfernt, auf das die Mehrheit hier vordringen konnte, daher bitte ich Sie, meine Argumentation und Fragen mit Verständnis zu behandeln.
Stimme Yurixx voll und ganz zu
Da ich im Moment dazu gekommen bin, mehrere Kanäle zu bauen und den Schnittpunkt von Linien (Grenzen) zu verwenden, um die Zone des geringsten Risikos zu finden, verwende ich dafür nur die Andrews Pitchfork, und sie sind aufgrund der Tatsache resistent gegen die neuesten Preisbewegungen dass sie auf Extrempunkten aufgebaut sind, dann sollte der Ausgangspunkt zum Aufbau von Kanälen meiner Meinung nach nicht der letzte Balken sein, sondern möglicherweise das letzte Extremum, der aktuelle Balken, oder besser gesagt die letzten Balken bis zum aktuellen, sollte einfach eine Überprüfung der Integrität des Kanals sein, das heißt, ob die letzten Balken das Konfidenzintervall nicht überschritten haben. Gleichzeitig wäre es wahrscheinlich schön, wenn die Extrema entweder an den Grenzen von Konfidenzintervallen oder auf der Linie liegen würden, dann wären die Kanäle entweder Trendlinien oder Andrews' Mistgabeln ähnlich, aber das ist so Fantasie. Generell denke ich, dass es sich wahrscheinlich lohnt, nicht alle Kanäle zu optimieren, dh sie sollten nicht für alle Bars berechnet werden, sondern nur für extreme Bars oder nahegelegene. sind alles Hypothesen
Vieles von dem Folgenden habe ich nicht verstanden. Bulashev betrachtet am Beispiel der Regressionsmodellanalyse in Bezug auf den DJ-Index einen detaillierten Algorithmus zur Beurteilung der Angemessenheit und Gültigkeit des Regressionsmodells. Wendet jeder den gesamten Algorithmus vollständig an und in welcher Phase, also vor der Überprüfung von dev<dev23 oder danach? Es schien mir, dass sie es überhaupt nicht verwenden? (Ich werde mich taufen lassen) Ich habe auch gesehen, dass Wahrscheinlichkeitsschätzungen verwendet werden, die nahe an der Regressionslinie liegen, was nicht korrekt ist, da in einem bestimmten Abstand davon es gibt einen Bereich der Unsicherheit, und darin können wir die Größe der Bewegungswahrscheinlichkeit nicht kennen .
Stimme Candida zu
Meiner Meinung nach ist es notwendig, die Kanäle bis zur maximalen Tiefe der Geschichte zu betrachten. Es ist nur so, dass der Preis für die langlebigsten Kanäle größtenteils nur in der Unsicherheitszone liegen wird und es sich dementsprechend nicht lohnt, sie in diesen Momenten zu berücksichtigen, aber gelegentlich erreicht der Preis die Grenzen und in diesen Momenten Ihr Wert ist maximal, obwohl dieser höchstwahrscheinlich über die Zeit gestreckt wird, dh das Zeitintervall der Beeinflussung wird dem Zeitintervall des Kanals angemessen sein.
Über potentielle und kinetische Energie. Wenn wir die Preisbewegung zwischen Extremen gleicher Ordnung vergleichen (z. B. kurzfristige Tiefs/Hochs nach L Williams oder TD gleicher Ordnung), dann lässt sich dies mit den Bewegungen eines Pendels vergleichen, bei dem die potentielle Energie anliegt an den Enden maximal und in der Mitte minimal ist, ist die kinetische Energie umgekehrt. Betrachtet man die Preisbewegung nicht nur innerhalb der Extrema einer Ordnung, sondern in mehreren, dann lässt sich wahrscheinlich ein Pendel mit mehreren Aufhängepunkten in unterschiedlichen Höhen als Modell nehmen. Um die Werte der potentiellen und kinetischen Energie zu finden, ist es offensichtlich angemessen, die Vektoralgebra zu verwenden.
Unten ist der Text von Vladislav aus dem Jahr 2004
Ich werde auch meine Ansichten über Demark-Methoden darlegen und wie ich für mich selbst ihren Platz in einer Handelsstrategie bestimme – vielleicht ist es für jemanden nützlich.
Wenn wir die Preisbewegung als Feld betrachten – (ein Feld ist eine Funktion zusammen mit ihrem Definitionsbereich – im mathematischen Sinne), dann ist es einfach
um zu beweisen, dass dieses Feld potentiell ist - an den "Fingern" sieht es so aus: Potential ist ein Feld, in dem gearbeitet wird (das ist eine
unveränderlich, und seine Form ist zum Beispiel aus einem Physikkurs an der High School bekannt) hängt nicht vom Pfad ab (auf dem Preisdiagramm ist dies die Trajektorie seiner Bewegung von Punkt A nach Punkt B, und die Arbeit ist in diesem Fall Ihre Gewinn - egal wie sehr sich der Preis auf verschiedenen Seiten bewegt, aber wenn Sie weiterziehen
die gleiche Entfernung vom Einstiegspunkt (egal in welche Richtung), dann egal auf welchem Weg Sie dorthin gekommen sind - der Verdienst ist gleich). Dies alles trifft nur begrenzt zu – mit Ausnahme von Margin Calls und Rollover-Gebühren. Die Gebühr für die Übertragung einer Position kann als Dissipation im System berücksichtigt werden – Reibungsverluste, sie ist stückweise konstant und spielt innerhalb eines Tages keine Rolle, und Margin Call – beispielsweise als maximale Obergrenze für den potenziellen Wert.
Dies führt meiner Meinung nach zu interessanten Schlussfolgerungen - die Preisfunktion kann durch QUADRATIC-Funktionen angemessen angenähert werden (dh die Ordnung ist nicht höher als die zweite), alles andere - dies sind die Fehler der Approximationsmethode und der Eigenschaften von Modellen, die keinen Bezug zur Realität haben.
Positives Feedback wird hier natürlich nicht berücksichtigt - das heißt, die Auswirkungen Ihrer Tarife auf die Preisbewegung (basierend auf der Genauigkeit der technischen Berechnungen, damit Ihre Tarife einen signifikanten Beitrag leisten, sollte ihre Größe mit 3 vergleichbar sein -4% des Tagesumsatzes auf dem Markt).
Sie haben wahrscheinlich gesehen, wie viele "Korrekturen" die Elliotisten an ihrer Theorie vornehmen - das liegt nicht daran, dass die Theorie nicht korrekt ist - aber diese Theorie gibt eine qualitative Beschreibung der Bewegungsbahn. Was sich (meiner Meinung nach) praktisch daraus entnehmen lässt, ist, dass Sie mit der richtigen Identifizierung des Endes der zweiten Welle sicher sein werden, dass der Trend fortgesetzt wird, na ja, wenn nicht nach der zweiten, dann nach der vierten - und hier geht es nicht nur um den probabilistischen Ansatz - (im Großen und Ganzen können wir darüber überhaupt nicht sprechen, bis es ein EINWERTIGES Modell gibt - jetzt, wenn es eine Möglichkeit der UNIVERSELLEN MARKIERUNG VON WELLEN INVARIANT ZUM ERGEBNIS gäbe - dann könnte es als eine Art probabilistische mathematische Darstellung betrachtet werden, und es stellt sich heraus, dass Sie je nach Ergebnis ein Modell (Wellenmarkierung) anpassen müssen, das das Verhalten einer Funktion beschreibt, die es an sich nicht macht möglich, echte Statistiken zu führen und ein adäquates Modell zu erstellen, aus dem die Funktion extrapoliert werden kann - das war's, der Kreis schließt sich. Es stellt sich heraus, dass Sie heute ein anderes Modell verwenden als gestern - sie werden nur qualitativ ähnlich sein. Sie können darauf eine Handelsstrategie aufbauen, aber sie sogar streng mathematisch auswerten und mit einem probabilistischen Ansatz wird es leider nicht funktionieren.
Wenn wir einem einfachen Pfad folgen, müssen Sie die Wendepunkte berechnen (Mathematikanalyse, High School) und, um die Extrema einer bestimmten Funktion zu finden
Dies sind die Punkte, an denen die erste Ableitung = 0 ist oder nicht existiert und die zweite entweder > 0 oder < 0 ist (Maximum Minimum). Wenn unsere Funktion EINMALIG durch quadratische Polynome angenähert wird (wenn auch mit einem Fehler, den wir nicht kennen, aber wir wissen, dass es einen „Realteil“ (nennen wir es so) und einen „Fehler“ gibt), dann ist die Annäherung der Funktion ist gleitende Durchschnitte, die erste Ableitung - gerade Linie - die Essenz - Trendlinien und die zweite Ableitung - Konstanten - die Essenz - Unterstützungs-Widerstandsniveaus. Der Moment, in dem die erste Ableitung Null kreuzt (d. h. das Vorzeichen der ersten Ableitung ändert), signalisiert das Passieren eines potenziellen Wendepunkts.
Und die Breite des Trendkanals ist der Näherungsfehler.
Dementsprechend, wenn wir die Bewegung einer Funktion approximieren (simulieren) (Änderung der Werte mit einer Erhöhung des Arguments), berechnen
unbekannte Funktionswerte aus:
1 - bekannte Werte der Funktion und
2 - Derivate (1. und 2. Ordnung)
dann bauen wir einfach dynamisch eine Taylor-Reihe auf und eines Tages wird unsere Idee FALSCH - wir passieren den Wendepunkt - auf dem Preisdiagramm - eine Aufschlüsselung der Trendlinie (die erste Ableitung ist falsch - die Hauptänderung der Funktionswerte) oder ein Rebound vom Widerstandsniveau (die zweite Ableitung ist falsch, trägt aber wesentlich weniger zu den Werten der Funktion selbst bei) oder beides. In diesem Fall ändert sich der Trend (die Bewegungsrichtung der Funktion - die Änderung der Werte) und wir müssen die Ableitungen neu berechnen.
Was geben uns Elliotts Methoden in dieser Interpretation - wir haben die Möglichkeit, den Punkt, den wir als Wendepunkt betrachten, im Voraus zu berechnen - mit einem gewissen Fehler, aber wir werden in den Markt eintreten, BEVOR der Preis unseren Wendepunkt erreicht (und wenn wir auch berücksichtigen, dass KEIN INNKLE-PUNKT GLOBAL EXTREME IST - es gibt immer noch lokale (Rollbacks), es gibt auch nur Wendepunkte, die keine Extrema sind - Konsolidierung, dann ist es gut, wenn das Bewegungspotential es uns erlaubt, die Position in die Gewinnschwelle zu überführen) . Hier ist das Warten auf ROLLBACKS AUF DEM MARKT ODER WARTEN UNVERMEIDLICH. Es gibt natürlich eine Taktik, die es ermöglicht, abzuwarten
das Ende des Rollbacks und geben Sie danach ein (theoretisch, aber praktisch, wie berechnet man es?) oder geben Sie einfach ein, nachdem Sie den Wendepunkt passiert haben - warum wissen Sie dann, in welcher Welle wir uns befinden - es gibt eine Bewegungsrichtung und ein berechnetes Ziel Verwenden Sie Fibo-Ebenen, sie beschreiben die Situation auch qualitativ - wenn nicht da, dann irgendwo dort, und wenn nicht, dann irgendwo dazwischen ..... ja, dann, dass diese Ebenen funktionieren (wenn auch qualitativ) folgt auch aus der Potenzialität der Preisfeld - da die Methoden des steilsten Gradientenabstiegs (Goldene Schnitte) dort funktionieren, wo die Bewegungsbahn zum Weg des "geringsten Widerstands" tendiert - beim minimalen Potenzial), aber wie kann man all dies eindeutig formalisieren? Wie schreibt man einen ALGORITHMUS? DAS IST EINE SEQUENZ VON EINZIGARTIG INTERPRETIERTEN AKTIONEN, die durchgeführt werden können. All dies ist schwierig und vor allem mehrdeutig. Händler suchen also nach einigen Modellen, die den Aufschlag bestätigen oder widerlegen. Ich werde sofort bemerken - dies ist nicht meine negative Einstellung gegenüber Elliotts Methoden - ich bevorzuge nur etwas Definitiveres und Algorithmisches.
Die Methoden von DeMark ermöglichen es, Derivate EINZIGARTIG zu konstruieren - das Wesen von Trendlinien - ob sie gut oder schlecht sind, diese Linien, steht auf einem anderen Blatt - sie sind eindeutig - INVARIANT ZUM ERGEBNIS - sie müssen nicht neu aufgebaut werden und ggf , Kann verbessert werden. Frage wie? - nicht schwierig genug: Wenn Sie beim Lösen von Gleichungen oder beim Berechnen des Wertes einer Funktion wissen, dass diese Funktion mit einem Fehler berechnet wird, gibt es Methoden, um den Fehler zu verringern, indem Sie beispielsweise denselben Funktionswert mit VERSCHIEDENEN ANNÄHERUNGSMETHODEN berechnen - Jede Methode hat ihren eigenen "Fehler"- und "echten" Teil und filtert einige Berechnungen durch andere
ermöglicht es, diesen Realteil mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu berechnen.
Übrigens zielen die Methoden der digitalen Filterung und Spektralanalyse (Finvare und ähnliche) genau darauf ab, das Verhältnis aufzudecken - den "wahren" Teil und den "Fehler" (die Namen sind bedingt).
Die Stochastik selbst approximiert die Änderung der ersten Ableitung – also der zweiten – und ist für eine UNABHÄNGIGE ANALYSE NICHT GEEIGNET
- daher kommen die Probleme - um den Trend vom Nicht-Trend zu trennen. Wenn Sie die Messwerte nur im Moment der Richtungsänderung berücksichtigen
Bewegungen der ERSTEN ABLEITUNG – eine Aufschlüsselung der zuvor gezeichneten Trendlinie – hier ist sie vorhanden. Verwenden Sie es, um Signale im Moment von Trendlinienausbrüchen zu bestätigen, genau wie MACD und OCMA. Besser noch, wählen Sie Ihren eigenen Filtersatz - bequem für Sie.
In Bezug auf Divergenzen ist das klassische Signal selbst ein Gegentrend, und der Handel NUR AUF DIVERSE ist weniger profitabel als auf
Trend.
Versteckte Divergenz signalisiert die Fortsetzung des Trends, aber das Signal sollte nicht alleine verwendet werden - es ist besser, sich zu vergewissern, dass Sie bestanden haben
Wendepunkt.
Wie können Sie Taucher verwenden – alles ist sehr einfach mit Elliott-Mustern zu korrelieren – wenn Sie die dritte Welle definieren – setzen Sie sie ein
Korrespondenz Extremwerte von Derivaten (wie zum Beispiel in AGET) - es stellt sich heraus, dass MACD (oder OSMA, obwohl dies ein separates Gespräch ist) am schnellsten wächst (fällt), dann wird das Wachstum auf der fünften Welle sein weniger - dementsprechend werden auf der fünften Welle, wenn neue (oder zumindest die gleichen) Niveaus wie auf der dritten, die Werte der Indikatoren der vorherigen Niveaus nicht erreicht werden - ich werde nicht alle Indikatoren notieren, aber ungefähr die 1. Ableitung (in diesem Fall MACD), und wenn die zweite (OSMA), dann ist es fast ein exakter Treffer, gerade an dieser Stelle signalisiert die Divergenz einen möglichen Wendepunkt, und Elliotts Theorie über eine mögliche Trendwende oder den Beginn einer Korrekturbewegung mit "ausreichendem" Bewegungspotential, um Geld zu verdienen, aber es ist immer noch vorzuziehen, auf den Wendepunkt zu warten - einen Zusammenbruch der Trendlinie -, dh Änderungen sowohl in der ersten Ableitung als auch in der Funktion selbst. Dies bedeutet normalerweise, dass unsere "alte" Vorstellung vom Verhalten der Funktion falsch ist und geändert werden muss, aber da es nur zwei davon gibt (Darstellungen des Verhaltens der Funktion) (drei, wenn Flats berücksichtigt werden ), dann ist es definitiv das Gegenteil, wenn es definiert wird oder warten Sie einfach auf den Moment, in dem es bestimmt wird, dass es aus dem Markt ist, wenn sich beispielsweise bei Erreichen der berechneten Trendziele Konsolidierungszonen bilden.
Wenn Sie also NACH DEM INVERSE POINT einsteigen, laufen Sie in großen Fällen Gefahr, AUSSERHALB des Marktes zu sein und einen profitablen Trade zu verlieren
Erteilen einer LIMIT-Order als bei einer Stop- oder Market-Order.
Kein Wunder, dass die Pannensysteme so hartnäckig sind – sie haben noch ein gewisses Potenzial.
Fazit – wenn Sie in die überkauften / verkauften Zonen kommen, können Sie die Stop-Order einfach hinter die signifikanten Demark-Linien „ziehen“ (dies ist, wenn der erste Breakdown-Qualifizierer durchgeführt wird – der Schlusskurs hockt vor dem Breakdown nach oben und wieder nach unten) oder wenn das erste Qualifikationsmerkmal nicht erfüllt ist - entfernen Sie eine Stop-Order und treten Sie aus dem Markt ein, wenn die zweite ausgeführt wird - das heißt, das Schließen des vorherigen Balkens mit einem Ausbruch und das Öffnen des aktuellen Balkens mit einem Ausbruch - lassen Sie mich daran erinnern Sie gehören nicht zu irgendeiner TD-Linie, sondern nur zu den DROPPING UPPER und ASCENDING LOWER. Plus Bestätigung von Ihren Filtern.
Und dann entweder die Position erhöhen oder wie - jedem das Seine.
Eigentlich hört sich das alles viel komplizierter an, als es wirklich ist.
All dies ist eine persönliche Sichtweise und kein Gegenstand von Kontroversen. Wenn sich jemand für den Aufbau seiner Strategien als nützlich erweist - ich werde mich nur freuen.
Ja, und glauben Sie niemandem (einschließlich mir), überprüfen Sie alles selbst.
Viel Glück....
Mit freundlichen Grüßen