eine Handelsstrategie auf der Grundlage der Elliott-Wellen-Theorie - Seite 309

[Flash555]

Денис Панкратов:
sehr nützliche Sache Wellenanalyse))))

Ich werde einen separaten Beitrag über die Wellenanalyse schreiben. Übrigens ist die Wellenanalyse nur ein Spezialfall des Handels nach Mustern (IMHO), und es ist logischer, von einem weiten Sinn des Wortes zu sprechen, als ausschließlich von Wellen. Denn auch die Konfigurationen der Wellen sind nicht eindeutig.

Es gibt die Auffassung, dass die Analyse von Mustern (wenn ich das so sagen darf) dem Grad der Fraktalität einer Reihe oder der Dimension der Fraktalität entspricht.

Das sollte den Trend sanfter verändern. Ich habe einige Ideen, in welche Richtung ich schauen sollte, aber ich habe offensichtlich nicht genug Verstand, um sie zu kodifizieren.

Da die Volumina angesichts der Vielfalt der Schwimmbedingungen und der Schwimmlängen der Proben, auf die sich diese Bedingungen auswirken werden, sehr groß sind

identifiziert werden.

1 - Der erste Stein ist, dass das Muster in beiden Achsen völlig unterschiedliche Abmessungen haben kann.

Außerdem ist ein Muster eine Bedingung, und Sie können für jede einzelne Studie eine Vielzahl von Bedingungen festlegen.

Und je länger ein Muster ist (die Anzahl der Musterpunkte oder die Anzahl der Freiheitsgrade), desto schneller steigt der Stromverbrauch für seine Überprüfung.

2- Ein und dasselbe Muster muss nicht strikt fortlaufend bis zum Ende seines extremen Gegenstücks gehen,

Es kann mit Lücken gehen. Oder sie kann sogar das letzte Muster in groben Zügen abdecken. Genau wie ein Trend mit einer Wohnung.

Deshalb ist es ein Problem, sie zu identifizieren. Es gibt Sektoren, die sowohl dem Trend als auch der Flaute angehören.

Beide Probleme können nur im Rahmen einer bestimmten Aufgabe gelöst werden.

Generell wurde versucht, jedes Muster in einem möglichst kurzen Zeitraum zu finden.

Nehmen wir zum Beispiel ein bestimmtes Muster von 5 Punkten - Gartleys Schmetterling. Und wir suchen vom Rand aus in der Geschichte und finden den ersten,

dann suchen wir vom Rand des ersten aus nach dem zweiten und so weiter. Dann wird jedes Muster eine neue Reihe sein (eine Art von

einer nicht-linearen TF), wo wir unter denselben Bedingungen nach demselben Muster suchen werden. Und so weiter, indem man die abstrakte Oktave erhöht.

Außerdem können wir gleichzeitig die statistische Signifikanz von Mustern in der Geschichte berechnen (aber ich denke, das ist bei dieser Berechnungsmethode nicht notwendig).

Als Ergebnis nehmen wir das erste Muster des untersten Bereichs, sagen wir, es besteht aus 20 Takten. Dann nehmen wir das erste Muster des Hochs - die Art, wie es aus 25

Dann nehmen wir das erste Muster des niedrigsten (nominell 25 Takte) und des höchsten, usw. Wir können sehen, dass sie ähnlich aussehen, wenn wir sie nebeneinander vergleichen.

Sie bestehen jedoch aus einer unterschiedlichen Anzahl von eigenen "Balken" und unterschiedlichen Amplituden, analog zu Fraktalen unterschiedlicher Ordnung.

Es scheint, dass diese Informationen bei der Auswahl eines zu prüfenden Ausgangsmusters berücksichtigt werden sollten. Hier oder in der Geschichte

und sehen, wie die Merkmale der Musterarbeit auf verschiedenen Ebenen der Fraktalität variieren, je nachdem, wie sich die Bedingungen des Musters selbst verändern.

Oder wir können die Veränderung der Größen anhand der Anzahl der Balken und der Amplituden bei verschiedenen Fraktalitätsstufen vergleichen. Es ist möglich, das Muster in den höheren tf

noch bevor es gebildet wurde, durch Informationen darüber, wie es in niedrigeren Bits gebildet wurde.

Oder etwas anderes, wenn wir wollen, können wir uns das genauer überlegen. Ich habe den Eindruck, dass es sich um bekannte Muster wie Kopfschultern oder Dreiecke handelt,

oder sogar Wellen, scheinen statistisch signifikante Musterformen zu sein, aber ihre Dimensionen wären immer noch fließend, und sie müssten angepasst werden.

Und wenn man sich die Anzahl der Punkte der bekannten Muster anschaut, dann sind es 3 bis 6 oder so. Und sie wurden genau aus der Erfahrung abgeleitet

Menschen. Aber da es früher keine Computer gab, konnten die Menschen noch schneller nach Mustern suchen, aber immer noch nur nach solchen, die dem Auge vertraut sind.

Ich denke, es gibt noch viele weitere dieser statistisch signifikanten Muster, die nur nicht so ausgeprägt sind wie die bekannten.

Und gestaltlose Gebilde sind mit den Augen schwerer zu finden. Aber ich denke, im Zeitalter der Maschinen können wir auch das überprüfen.

Ich erinnere mich, dass jemand auf der Spinne bereits Muster zerlegt hat. Und er sagte, je seltener ein Muster ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass es ausgeführt wird.

Die Seltenheit des Musters ist also eine Zunahme der Anzahl der Punkte, aus denen es besteht, und der Form. Und weil es mehr Punkte gibt, braucht es mehr Geschichte.

mehr Geschichte, um sie zu finden, und sie ist seltener. Der Impuls kann nicht ewig wachsen oder vergehen, da der Markt im Nachhinein berechenbar wird.

Dadurch wird ein Gleichgewicht zwischen Ineffizienz und Effektivität hergestellt.

Aber aufgrund der Trägheit (oder globaler Trends oder was auch immer) auf dem Markt kann dieser Impuls nicht immer ohne Dämpfung ablaufen, was im Prinzip durch

logisch und sollte es Ihnen ermöglichen, nach dem Prinzip der Verfolgung des Marktes nach dem Impuls oder einer Reihe von Impulsen zu verdienen.

Aufgrund dieser beiden Beispiele balanciert der Markt ständig zwischen diesen Zuständen und tendiert zum Gleichgewicht.

nach dem Zufallsprinzip. Aber gleichzeitig kann es in manchen Momenten auch nicht zufällig sein. Wenn Sie aus diesem Grund das Gleichgewicht verlieren

durch den Impuls nach dem Stillstand und umgekehrt durch den Stillstand nach dem Impuls und dem Bestreben, wieder ins Gleichgewicht zu kommen, kann das Ungleichgewicht selbst nicht sein.

auf unbestimmte Zeit. Daher ist die Musterlänge von 3-6-10 Takten völlig ausreichend, um einen statistischen Vorteil zu erzielen. Obwohl sie schwebend ist.

Das heißt, dass mit zunehmender Anzahl von Punkten des Musters der Prozentsatz des Gelingens zunimmt, und das bedeutet, dass wir das Risikoniveau des Wettens erhöhen können,

oder für die Liebhaber von Martin: Erhöhen Sie den Einsatz nach einem Verlust um einen größeren Koeffizienten, denn

Durch die bereits wahrscheinliche Ausarbeitung eines Musters nach dem Verlust einer Wette steigt die Wahrscheinlichkeit der Ausarbeitung des nächsten Musters.

Aber gleichzeitig nimmt die Seltenheit dieses Musters mit der Anzahl der Punkte in der Geschichte zu, und es stellt sich heraus, dass die Geschäfte zwar fetter, aber auch seltener sind, was letztendlich die

den Vorteil der höheren Wahrscheinlichkeit, dieses Muster herauszufinden.

Je kürzer das Muster ist, desto weniger fett ist es, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es funktioniert, geringer ist - aber desto öfter wird es auf demselben

ein Stück Geschichte.

Ich denke, es gibt einen Kompromiss zwischen der Länge des Musters und seiner "Rentabilität", "statistischen Signifikanz" oder Schlagbarkeit,

oder wie auch immer Sie es nennen wollen. Und dieser optimale Wert ist nur in Zahlen nicht groß, so die Ausarbeitung eines Musters mit 30 Punkten Länge, zum Beispiel,

ist nicht nur ressourcenintensiv, sondern auch nicht sehr sinnvoll.

Dies eröffnet eine weitere interessante Möglichkeit: Wenn Sie die Musterparameter als Zielfunktion festlegen, können Sie

das Niveau der erforderlichen Rentabilität festlegen oder umgekehrt durch Festlegung einer angemessenen Rentabilität die dafür erforderlichen Parameter des Musters variieren

Vielleicht meinte er aber auch das Falsche, worüber Henium in einem der Foren gesprochen hat. Er wird nur durch die Größe des Satzes gebildet.

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Wir müssen jedoch verstehen, dass ein Muster keine grafische Figur als solche ist, sondern eine Reihe von Bedingungen. Die etwas haben kann oder auch nicht

mit der Form dieser Bedingungen, oder besser gesagt, mit der Form, zu der diese Bedingungen führen werden. Wenn ich also oben sage, dass ich vergleiche

die Form des Musters auf verschiedenen Ebenen der Fraktalität, möglicherweise ist es sinnvoll, und möglicherweise sollte dieser Vergleich in einem weiteren Sinne durchgeführt werden, wenn die Einstellung der Bedingungen

des Musters ist nicht mit seiner Form verbunden, und als Ergebnis werden wir erhalten, dass die gleichen Bedingungen, werden absolut unterschiedliche Formen des Musters bei verschiedenen

Ebenen der Fraktalität. Die Fraktalität wird also nicht in formaler Form, sondern auf eine andere Art und Weise dargestellt (ich habe es nicht wissenschaftlich ausgedrückt, aber ich denke, der Sinn ist klar).

So kann beispielsweise eine Reihe nach Form, Größe und Anzahl ihrer Bestandteile fraktal sein. Es kann fraktal sein - bestehend aus jeweils 5 Balken

Es kann fraktal sein und aus 5 Balken auf jeder Ebene bestehen, und in diesem Fall hat es möglicherweise nicht die gleiche Form. Oder es kann fraktal sein in der Flächigkeit der Figur, aber unscharfe Umrisse haben

in Amplituden und in "zeitlichen" Grenzen. Wir können also nicht nur die Form des Musters vergleichen. Oder vielleicht ist die Form gar nicht so wichtig

wichtig und "Fraktalität durch Volatilität" ist wichtiger bei der Definition der Musterbedingungen. Sie muss überprüft werden.

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PS.

Aber die Essenz des Zweiges liegt nicht in der Wellenanalyse, wir haben ganz andere Gedanken, es ist nur so, dass diese Gedanken in einem Zweig mit solchen Themen angesiedelt sind. Und Sie müssen ihn ab der 4. Seite lesen.